Принцип торговли по Мартингейлу на Forex: суть системы, калькулятор вероятности по этому методу

Сегодня мы рассмотрим принцип торговли по Мартингейлу: представьте себе торговую систему, которая является на 100 % прибыльна — Вы бы заинтересовались данной стратегией FOREX или системой для бинарных опционов?

Практически все трейдеры, быстрее всего, ответили бы громким “Конечно“, но как не странно, такая стратегия торговли и правда, существует, причем существует еще с 18-го столетия.

Она основана на теории вероятности и если ваш депозит на форекс достаточно велик, и вы при этом торгуете относительно малым лотом, то данная стратегия форекс дает вероятность получения прибыли — около 100% (но это лишь теория)!

Она известна в мире финансового трейдинга, как Мартингейл, раньше давольно часто применялась в игровых залах казино Лас-Вегаса и именно данная система и явилась главной причиной того, почему во всех казино теперь имеются минимумы и максимумы для игорных ставок и почему рулетка теперь имеет 2 зеленых поля (0 и 00).

Мартингейл в казино

Но все недостатки данной системы заключается именно в том, что для получения 100%-й доходности у Вас должны быть очень большие карманы, набитые деньгами.

К огромному сожалению, никто не может обладать бесконечным богатством, причем теоретически, одна пропущенная торговая сделка может привести к полному банкротству.

Помимо того, риск по сделке иногда гораздо больше, чем потенциальная прибыль по ней же.

Но не смотря на данные недостатки, конечно же существует много способов улучшить стратегию/систему “мартингейл”Давайте рассмотрим эти способы, которыми нам помогут улучшить свои шансы при работе с данной весьма высоко-рискованной и трудной торговой стратегией.

Что же из себя представляет принцип торговли по Мартингейлу?

Paul Pierre Levy

«Безубыточная» стратегия или Метод / принцип “мартингейла” была открыта французским математиком Paul Pierre Levy. Изначально мартингейл был всего лишь разновидностью стиля игорных ставок в казино, которая основывалась на “удвоении вниз”.

Заманчива то, что много работ, посвященных стратегии мартингейла, были написаны американским математиком Joseph Leo Doob, который пытался опровергнуть вероятность 100%-й прибыльной системы ставок при данном методе получения прибыли.

Суть системы, конечно же, требует одной начальной ставки.

Однако всякий раз, как только ставка проигрывает или закрывается с убытком, ставки удваиваются так, чтобы, одна выигрышная сделка перекрыла все предыдущие убыточные сделки.

Zero рулетка

Введение новых цифр 0 и 00 на колесе рулетки было сделано именно для того, чтобы полностью сломать механику системы мартингейла, чтобы в процессе игры, на рулетке было более 2-х возможных вариантов, кроме чет-нечет либо красное-черное.

Это в итоге привело к тому, что ожидание получения прибыли при использовании системы  по принципу мартингейла в рулетке получилось отрицательным и, таким способом, лишило полного смысла его использование.

Чтобы окончательно понять основы системы мартингейла, давайте рассмотрим обыкновенный пример (потому что многих интересует калькулятор для расчета вероятности получения прибыли по этому методу):

орел и решка

Представьте, мы подбрасываем монету и заключаем пари на выпадение только орлов либо решек с начальной ставкой в 1 $. Есть 50% вероятность, что монета упадет или орлом либо решкой и всякий бросок независим, то есть каждый предыдущий бросок ни как не влияет на результат последующего.

Пока Вы будете придерживаться одного пути, Вы все равно сможете в конечном итоге, но учитывая бесконечную сумму имеющихся у вас денег, дождаться выпадения необходимой стороны монеты и при этом отыграть все свои полученные убытки + 1 $.

Данная стратегия основана на предпосылке, что нам нужна всего 1 сделка, чтобы наши убытки снова превратились в прибыль.

Вариант №1 (Орел либо Решка, шансы —  50/50):

Ваша ставкаРазмер ставкиПолученный результатПрибыль или УбытокРазмер счета
Орел$ 1Орел$ 1$11
Орел$ 1Решка— $ 1$10
Орел$ 2Решка— $ 2$8
Орел$ 4Орел$ 4$12

Представим, что у Вас есть только 10 $, чтобы сделать ставки, начиная с 1-й в 1 $. Вы ставите на то, что выпадет орел, монета падает именно орлом и Вы выигрываете 1 $, увеличивая при этом свои активы до 11 $. Всякий раз, как только Вы выигрываете, продолжаете ставить именно этот же 1 $, пока не проиграете его.

бросок монеты

Следующий бросок вы проигрываете и Ваш актив стал 10 $. Теперь, на следующем броске Вы ставите уже 2 $ в надежде, что, если подброшенная монета упадет орлом, то Вы сможете возместить прошлые убытки и доведете чистую прибыль и убыток снова к нулю.

Как не жаль, но монета снова выпадает решкой и Вы теряете и эти 2 $, уменьшая свой счет до 8 $. Так, согласно данной системе мартингейл, следующая Ваша ставка должна равняться удвоенной предыдущей ставке — 4 $.

И вот Вы выиграли и получили 4 $, доведя свой общий актив до 12 $. Теперь вы видете, что Вам необходимо, чтобы вернуть все прошлые свои потери — всего один-единственный выигрыш.

Но, давайте рассмотрим, что же произойдет, если вдруг попадете в полосу проигрышей, как возможный сценарий №2:

Ваша ставкаРазмер ставкиРезультатПрибыль или УбытокРазмер счета
Орел$1Решка— $ 1$9
Орел$2Решка— $ 2$7
Орел$4Решка— $ 4$3
Орел$3Решка— $ 3НОЛЬ

И так, у Вас есть 10 $. В данном сценарии Вы сразу же теряете на первой своей ставке и уменьшаете свой актив до 9 $. Теперь вы удваиваете свою ставку на следующем броске, опять проигрываете и остаетесь уже с 7 $. На 3-м броске ваша текущая ставка стала уже — 4 $, и после проигрыша у Вас осталось всего 3 $.

И теперь у Вас совершенно нет достаточного количества средств, чтобы удвоиться ставку, и теперь самое лучшее, что Вы можете сделать — это поставить все что у вас есть. Если Вы вдруг проиграете, Вы — полный банкрот, но, даже если Вы вдруг выиграете, то до начального капитала в 10 $ все еще будет сильно далеко.

Применение метода/принципа/стратегии в трейдинге на Форекс:

Вы можете предположить, что длинная череда потерь, как на рассмотренном выше примере, является весьма редкостным невезением, но, как только Вы торгуете валютами, они стремятся к своему тренду, а тренды могут длиться очень долгое время, и это более заметно, если Вы заключили сделку в неправильном направлении (против тренда).

Однако, важным свойством мартингейла в применении к трейдингу на форекс является то, что, «удваиваясь вниз», Вы заметно снижаете свою среднюю цену входа в рынок.

В примере указанном ниже, для 2-х лотов, чтобы выйти в безубыточность, при заключении сделки, Вам необходимо, чтобы валютная пара EUR/USD выросла в цене от 1.2630 до 1.2640. Т.к. цена смещается ниже, а Вы добавляете 4 лота, для достижения уровня безубыточности Вам теперь требуется рост значения цены всего лишь до 1.2625 вместо 1.2640.

Чем большее кол-во лотов Вы добавляете, при торговле, тем ниже ваше среднее значение цены входа. И даже при том, что Вы можете легко лишиться 100 пипсов на первом заключенном лоте EUR/USD, если цена при этом дойдет до 1.2550, Вам необходимо будет всего лишь, чтобы валюта поднялась до уровня в 1.2569, чтобы общий капитал при этом вышел в зону безубыточности.

нет денег

Это также неплохой пример того, почему нужны глубокие карманы. И если бы у Вас на торговом счете было всего лишь 5 000 $, Вы оказались бы банкротом еще до того момента, как валютная пара EUR/USD достигла уровня 1.2550.

Валютная пара может, в итоге, развернуться, но при использовании системы Martingail часто бывает так, что у Вас может не хватить средств оставаться на валютном рынке необходимо долго.

Поэтому если вы торгуете по Мартингейлу на форекс, то начинайте с малых лотов!

Валютная пара EURUSDРазмер лотаСредняя цена входа или уровень безубыточностиНакопленный убыток при торговлеРасстояние до уровня безубыточности
1.265011.2650$00 пипсов
1.263021.2640-$200+10 пипсов
1.261041.2625-$600+15 пипсов
1.259081.2605-$1,400+17 пипсов
1.2570161.2588-$3,000+18 пипсов
1.2550321.2569-$6,200+19 пипсов

Почему же метод все-таки лучше работает на рынке Форекс (FOREX):

Одна из главных причин, почему стратегия торговли мартингейла настолько популярна на рынке, состоит в том, что, в отличие от акций, валютные пары достаточно редко уходят в ноль. Торговые компании с легкостью могут обанкротиться, а Государства — не могут.

Бывают периоды, как только валютная пара девальвируется, но даже при варианте резкого падения, стоимость валюты НИКОГДА не достигает нуля. Это не просто невозможно, и для этого необходимо, чтобы произошло нечто очень ужасное, что даже рассматривать этот вариант не хочется.

Основная суть стратегии торговли на форекс по методу Martingail заключается в том, что цена не может бесконечно долго находиться в одном и том же диапазоне и обязательно рано или поздно будет выход из этого диапазона.

И если качественно рассчитать по всевозможным индикаторам форекс в  торговом терминале, например — MetaTrader 4, когда же этот выход произойдет, то можно смело ставить отложенные ордера на вход в рынок и ждать получения прибыли.

И даже если одна-две сделки закроются с убытком, то все-равно серия ордеров при торговле на форекс закроется с прибылью и главное чтобы вам хватило размера вашего депозита:

Суть метода Мартингейла на форекс - пробой волатильности

В данный момент, существует множество форекс-компаний, предлагающие усовершенствованные торговые сигналы и Механические торговые системы, которые основаны на Мартингейле. Компании разработчики, вносят огромное кол-во усовершенствований и дополнений, а так же высылают всевозможные инструкции к торговым сигналам форекс по существующему методу, которые позволяют допускать меньше рисков при торговле на рынке форекс.

Но основная суть данных стратегий — все таки метод торговли Мартингейла. И я не спорю что данные усовершенствования позволяют трейдерам зарабатывать и при этом приличные суммы, и я лично знаю несколько трейдеров, которые успешно торгуют по данным сигналам и МТС (механическим торговым системам) но при этом все-таки не стоит забывать, что размер депозита должен все-таки позволять выдерживать несколько разворотов рынка.

Чтобы одна из сделок все-таки закрылась прибылью и вы получили свою прибавку к депозиту. А для этого нужно прежде всего не жадничать и открываться давольно малым лотом…

Пример прибыльного советника — 10 pips + martingail ⇒ (скачать можно бесплатно + отличные отчеты, вот пример одного из них, а их намного больше — по парам:GBPUSD, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, GBPJPY, EURUSD, CHFJPY, AUDUSD):

eurusd - отчет

Forex — рынок также предоставляет одно единственное в своем роде преимущество, которое делает его еще больше привлекательным для трейдеров, которые имеют достаточно активов для работы по системе Martingail. Возможность зарабатывать на разнице процентных ставок, позволяет торгующим трейдерам компенсировать часть своих потерь доходом в виде процентов.

Это значит, что трейдер может торговать стратегию «Мартина» только на валютных парах в направлении получения положительного свопа на свой торговый счет. Значит, что он должен покупать валюту с высокой процентной ставкой, при этом зарабатывая на проценте, а продавать валюту с достаточно низким уровнем процентной ставки.

При большом кол-ве торгуемых лотов доход в виде процентов может быть весьма ощутимым и, при этом, будет работать на уменьшение вашей средней цены входа в рынок.

ВСЕГДА помнить о риске при торговле на этому методу:

ММ форекс

Рассмотренная стратегия может показаться весьма привлекательной для некоторых трейдеров, но я хочу предостеречь тех трейдеров, кто попытается усердно практиковать этот метод торговли на форекс.

Помните, что главная проблема данной системы состоит в том, что иногда одна-единственная торговая сделка может полностью обнулить ваш торговый счет еще до того момента, как Вы получите какую-то прибыль либо даже сможете покрыть убытки.

Торгующий трейдер должен быть всегда готов к тому варианту, что он может лишиться большей части активов на торговом счету всего на единственной сделке.

Учитывая это необходимо допускать тот факт, что не следует гнаться за большими прибылями при торговле по методу Martingail. Поэтому торговая стратегия форекс по рассмотренному методу подходит далеко не для всех трейдеров.

И вот еще ссылка на все торговые системы по Мартингейлу этого сайта ⇒

И вот одна из них — Стратегия форекс 10 pips + Martingail:

Похожие статьи:

22 комментария

  1. скажите пожалуйста, а по крестикам-ноликам есть какая-нибудь стратегия???

  2. Я считаю, что Мартингейл — это не стратегия, а метод управления риском (капиталом), так как стратегия на мой взгляд подразумевает наличие четкой торговой системы. В последующей статье «Стратегия форекс “Бумеранг”» более понятно даны правила входа в рынок, и тактика поведения в рынке. Но новичкам, этот метод на мой взгляд не подходит, да и трейдеров, склонных к азарту он приведет к разорению. На форексе я бы рекомендовал торговлю фиксированным числом лотов, увеличение происходит по формуле «4-кратное увеличение депозита = 2-кратному увеличению лота». Кстати и в статье «Стратегия форекс “Бумеранг”» можно обойтись без увеличения объема лота, ведь добавление второго равного по объему лота — это уже удвоение размера позиции. А при развороте это к чему приводит?

  3. На мой взгляд, данная торговая стратегия достаточно интересна, хотя и крайне рискованная, ведь необходимо иметь громадный депозит, чтобы покрывать потери в случае нежелательного движения тренда и стало быть кратного увеличения таких потерь. Конечно же, имея депозит в 100 000 долларов, делая ставку с шагом 1 п = 1 доллар сложно будет проиграть. Но обычно трейдеры оставляют себе запас 300-500 п.п. — стандарт, или в отдельных ставках получается такой запас, и всего одна неверная ставка (увеличение лота дважды, 2Х, 4Х), полностью сливает депозит.
    Поэтому, мой совет уделять большое внимание входу на рынок, просчитывать уровни поддержки и сопротивления — всегда учитывать 2-3 уровня поддержки/сопротивления и использовать данную стратегию осторожно — к примеру, депозит 500 долларов — 1 п = 0,10 доллара ( !!! )
    Данная стратегия позволяет избежать других рисков = манипуляции с котировками, резкие перепады котировок, закрывающие ставку в убыток, и т.п.
    Поэтому, главная цель на Форекс — приумножить депозит, и не идет речи о величине прибыли, в пересчете на годовой процент в месяц Вы будет поражены, но главное — умеренность и осторожность!

  4. По этой стратегии да, конечно, нужно быть очень осторожным. И самое главное не жадничать. Но я использую не чистый мартингейл, т.е. следующую сделку умножаю не на два, а на более низкий коэффициент. А депозит считаю должен быть: цена пункта умноженная на 100 000, а первоначальный лот не больше цены пункта ВСЕГДА.
    Но новичкам бы не советовал.

  5. Осторожничай не осторожничай, но с точки зрения математики если по мартингейлу совершать бесконечно большое количество сделок то вероятность слиться равна 100%! И это факт! Но, в тоже время, совершив определенное ограниченное количество сделок вероятность остаться в плюсе, хотя и небольшом, 99,99….%! Это и приманивает многих трейдеров, хлебнувших горя на немартингейловской торговле. Но никто не останавливается на определеннок количестве сделок. И в конце концов идет слив. Увы, чудес не бывает.

  6. Доброго времени суток!
    Торгую на фьючерсах СПб. На 100 000 рублей лот 0,01. Открываемся против тренда через каждые 50 пунктов 0,01; 0,01; 0,02; 0,01; 0,03; 0,01; 0,04 и т.д. Обычно открываюсь сразу после предыдущего закрытия позиций, что бывает 1-2 раза в месяц. Вот мои результаты за 8 месяцев:

    результаты торговли по стратегии форекс

    результаты торговли по мартингейл стратегии форекс

    С уважением, Игорь Шихов

  7. Игорь Шихов, а можно про вашу торговлю поподробнее, если можно. Конкретно интересует: чем, где, когда и как? Уж больно заманчивы ваши результаты…

  8. При депо 5000$ и начальным лотом 0,02 ( евро/бакс) .. выдержит любую просадку.. имхо.. я что-то не замечал на истории безоткат в 500 и более пунктов.. а коли есть всегда откат хотя бы в 50- 80 пунктов .. мартин всегда выдержит и закроет в плюс.. главное не жадничать .. ставить небольшой профит и не двойную экспоненту , а к примеру 1,2- 1,4.. средний доход за ссесию 1-2 % от депо.меня вполне устраивает.. ну и есть, конечно, еще несколько примочек в торговле по мартину..).

  9. Здравствуйте
    насчет рулетке ,не совсем правы
    зарабатывал ,ставил на 12 чисел (увеличение 3 раза)
    (было давно и деньги были другими ))
    с 300 делал 150-200 за 1.5-2 часа
    увеличение чуть другое не на 2 а на 1,5 где то
    ГЛАВНОЕ баланс иметь по больше (10-15 убыточных выдерживал что бы)

  10. status, при экспоненте 1.2-1.4, чтобы компенсировать убытки нужен откат не 50-80 пунктов на 500 пунктов а в разы больше!

  11. величина требуемого отката зависит от величины tp

  12. И чего же я интересно не понял? Чем круче повышается лот тем меньше пребуется откат для выхода в плюс, но тем меньше запас прочности при безоткатном движении.

  13. Можно Мартина эффективней использовать в обе стороны одновременно. Т.е. когда нарашиваешь убыточную серию ордеров в неугаданном направлении, то продолжать зарабатывать на прибыльном направлении и поднимать депо. Таким образом можно увеличить страховку от просадочной серии, но появляется очень небольшая вероятность что чаще будешь нарываться на такую убыточную серию.
    Мне не знакомы ситуации на рынке, когда цена могла резко вести на -500 пунктов и так же резко на эти 500 пунктов развернуться, без колебаний 50-80 пунктов, а это значит что расчитав сумму лотов для просадки до 500 пунктов можно потенциально достаточно долго торговать. По крайней мере, при успешном начале, со временем можно увеличить страховку >500 пунктов.

  14. Игорь Шихов,ну раскажи почему лоты 0,01; 0,01; 0,02; 0,01; 0,03; 0,01; 0,04 и т.д.
    Или все уже слил,залез в долги

  15. Жадность фраера сгубила..зачем что-то удваивать.100 пунктов-и закрылся с убытком..ясно,что ошибся.)))

  16. Торгую на форексе 5 лет по мартину + своя система, всегда если и не разворотами, то коррекциями перекрывался, правда в 2012 один раз был скачок на паре доллар-йена в 1000 пунктов ( из-за новостей), но я на ней не торгую

  17. Посмотрите архив слитых мартингейловских ПАММ счетов Альпари. И все станет ясно сколько можно работать по мартину. Все сливается рано или поздно. Весенний тренд по Иене посмотрите. Никакой мартин ни с какими параметрамт такого безотката не выдержал.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *