Стратегия форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера»



Робофорекс

Стратегия форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера» предназначена для трейдеров, торгующих только по тренду, благодаря чему они могут зарабатывать крупные суммы денег всего за несколько заключенных прибыльных сделок, но при этом желающих безошибочно определять развороты трендов.

Рекомендуемые ДЦ форекс с Metatrader 4 в РЕЙТИНГЕ Брокеров >>

Но, на практике применить торговлю по тренду гораздо труднее, чем кажеться при изучении теории. Поэтому все, что нам нужно для успешной торговли — это определение максимума и минимума, а также эффективный фильтр, который помогает определять сделки на вершине и на дне.

В данной стратегии форекс мы рассмотрим «внутренний день полос Боллинджера«, который имеет тенденцию помочь объективно определять, что же такое максимум, а что — минимум.

При торговле по Боллинджеру — считается, что цена около верхней полосы инидкатора Боллинджера считается высокой, а цена у нижней полосы индикатора Боллинджера считается низкой. Но, лишь тот факт, что цена достигла верхней полосы Боллинджера, не означает, что уже пришло время продавать. Достаточно сильные тренды могут ‘двигаться’ на данной полосе и «сожрать» любой депозит трейдера форекс, который пытается покупать ‘низкие’ цены на падающем тренде либо заключать сделки на продажу при ‘высоких’ ценах на восходящем тренде.

Поэтому, наш фильтр должен обеспечить, чтобы торговые сигналы на покупку генерировались лишь тогда, если свеча после той, которая соприкоснулась с полосой Боллинджера, не выполнит новый максимум либо новый минимум. Вот такой тип свечи очень часто называют, «свечой внутреннего дня».

Наилучший временной интервал для поиска «свечей внутреннего дня» — дневные графики (D1), однако данная стратегия форекс имеет тенденцию также быть применима и на часовом, недельном или месячном графиках. Сочитание «внутренних дней» с полосами индикатора Боллинджера увеличивает шанс, для прогнозирования вершины либо дна после того, как цена достигла своего экстремального уровня. Обычно, чем больше временной масштаб, тем реже будут появляться такие сигналы, но при этом они будут намного более значимыми.

Японские свечи и их паттерны представляют нам психологию рынка в данной взятой точке на временном интервале. Конечно же, «внутренняя свеча» представляет из себя диапазон заниженной волатильности. Если при восходящем тренде волатильность на рынке начинает уменьшаться, и цена не в состоянии показать новый максимум (о чем нам и говорит внутренняя свеча), то мы несомненно можем сделать вывод, что сила тренда уменьшается и появляется шанс для разворота на рынке. Подключив при этом полосы индикатора Боллинджера, мы гарантируем тем самым, что собираемся торговать разворот, заключая сделку на продажу по высоким ценам (верхняя полоса индикатора Боллинджера) либо заключая сделку на продажу по низким ценам (нижняя полоса индикатора Боллинджера). Таким образом, мы заключаем сделки с большой вероятность разворота рынка — что дает нам шанс для получения большой прибыли на форекс.

В данной стратегии форекс следует использовать полосы Боллинджера с простой скользящей средней и периодом 20(SMA 20). Чтобы взять большой ход цены, позвольте валютной паре пройти через 20-периодную SMA, и только после этого перемещайте свой стоп-лосс вместе с скользящей средней, закрыв торговую сделку на закрытии после того, как валютная пара заново пересечет SMA. Для большего понимания — смотрите примеры ниже.

Правила для заключения длинных торговых позиций по стратегии форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера» :

1. Выбираем валютную пару, которая достигла либо очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.

2. Ждем закрытия следующей свечи и убедившись, что ее минимум выше либо равен минимуму предыдущей закрытой свече, а максимум также меньше либо равен максимуму предыдущей закрытой свечи. Если эти условия выполняются, то открываем позицию на покупку на открытии третьей японской свечи.

3. Начальный стоп-лосс следует располажить на несколько пунктов ниже минимума предыдущей закрытой свечи.

4. Переставляем стоп-лосс после закрытия каждой новой свечи по уровню 20-периодной простой скользящей средней SMA.

Правила для заключения коротких торговых позиций по стратегии форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера» :

1. Подбираем валютную пару, которая достигла либо сильно близко подошла к верхней полосе индикатора Боллинджера.

2. Ждем закрытия следующей свечи и убедившись, что ее минимум находится выше либо равен минимуму предыдущей закрытой свечи, а максимум ее также меньше либо равен максимуму предыдущей закрытой свечи. Если все условия выполняются то, заключаем сделку на продажу на открытии третьей свечи.

3. Первоначальный стоп-лосс располагаем на несколько пунктов выше максимума предыдущей закрытой свечи.

4. Переставляем стоп-лосс после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной простой скользящей средней SMA.

Рассмотрим несколько примеров:

1) сделка на продажу по валютной паре EURUSD на дневном интервале. На Рис. 1 мы наблюдаем, что цена дошла до верхней полосы Боллинджера, и после этого нам нужно дождаться формирования внутреннего дня (чтобы максимум и минимум данной свечи находились не выше предыдущей свечи). Когда мы этого дождались, то на открытии следующей свечи — 21.03.2006 года, открываем торговую позицию на продажу по цене 1.2144. Далее, мы передвигаем стоп-лосс на основании движения 20-периодной скользящей средней SMA. Сделка в итоге была закрыта 24 марта 2006, по цене 1.2035, с полученной прибылью +109 пунктов.

Стратегия форекс "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.1

Рисунок 1

2) Короткая сделка по валютной паре GBPUSD. На рисунке 2 мы наблюдаем тот же самый сценарий развития событий, что и с придыдущей сделкой по валютной паре EURUSD, однако в данном случаи оказалась более прибыльная сделка. Наша сделка на продажу была открыта по цене 1.7714, 31.11.2005. А закрыта уже 1 декабря 2005 по цене 1.7310 с заработанной прибылью +404 пункта.

Стратегия Forex "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.2

Рисунок 2

3) Валютная пара USDCAD, которая дала нам возможность увидеть внутренний день у полосы Боллинджера 6.03.2006 года. Мы заключили сделку на покупку по цене 1.1364. Тренд направленный вверх длился не много, не мало — в течение целого месяца, так что закрыли сделку по цене 1.1618, 5 апреля 2006, с заработанной прибылью +254 пункта.

Торговая стратегия форекс "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.3

Рисунок 3

Исходя из примеров Вы могли заметить, что выходы из рынка можно конечно же улучшить, закрывая прибыль по открытой сделке на другой полосе Боллинджера. К примеру, в сделке на валютной паре USDCAD, представленной на Рисунке 3 мы могли закрыть прибыль 20 марта на верхней полосе индикатора Боллинджера, по цене 1.1680. Чтобы закрывать сделки по благоприятным ценам, нужно было бы торговать 2-мя лотами и брать прибыль от 50% из них — тоесть одного на противоположной полосе Боллинджера от открытия. Переставляйте стоп-лосс второго лота по 20-периодной скользящей средней SMA (описано в начале). Благодаря такой тактике Вы будете закрывать прибыль по хорошим ценам, однако при этом еще и оставлять себе шанс взять хороший тренд.

Долгосрочные Временные графики:

Установки внутреннего дня с полосами Боллинджера имеет тенденцию также быть применимы, к идентификации значимых поворотов на недельных (W1) либо даже месячных (MN) графиках, для долгосрочных торговых позиций. Последующие примеры показывают торговые сигналы нашего сетапа на вершине валютной пары GBPUSD (недельный ценовой график) на Рисунке 4. На дне валютной пары EURGBP (недельный ценовой график) на Рисунке 5. Неплохой торговый сигнал покупки на дне валютной пары EURUSD в конце 2000 года на месячном ценовом графике — его вы можете увидеть на Рисунке 6. И, наконец, торговый сигнал для продажи валютной пары USDJPY на Рисунке 7, в феврале 2002 года по цене 133.36 на месячном ценовом графике. В последнем примере валютная пара была закрылась по цене 119.49 лишь четыре месяца после открытия!

Торговая стратегия Forex "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.4

Рисунок 4

Стратегия для форекс "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.5

Рисунок 5

Стратегия для Forex "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.6

Рисунок 6

Дневная стратегия форекс "Внутренний день + полосы Боллинджера" - рис.7

Рисунок 7

У стратегии форекс «комбинации внутреннего дня с полосами Боллинджера» есть масса преимуществ. Более очевидное для всех — это неприменно ее простота. В данной стратегии форекс мы легко можем измерить свой риск по каждой сделке и разместить соответствующие стоп-лоссы. Условия стратегии является динамическим, а значит, что она работает на всех временных интервалах. Даже внутридневный трейдер имеет тенденцию использовать его на часовом ценовом графике. Но, помните — чем короче временной масштаб — тем менее надежным будет торговый сигнал.

Видео Стратегия форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера»:

Комментарии (25) на "Стратегия форекс «Внутренний день + полосы Боллинджера»"
  1. conceptor:

    У меня вопрос?Сколько нужно ставить оклонения на полосах Болинджера?

  2. admin:

    оклонение на полосах Боллинджера — стандартное — 2

  3. волотька:

    приветствую всех!! Хотел бы поделиться результатами по этому паттерну.Честно говоря возникает редко но метко причем зачастую неопределен выход из этого патерна. на истории выглядет все прекрасно но вот на реале я думаю такая торговля прибавила бы седых волос.
    патерны возникли после пробитя полосы отклонения или вблизи нее..20.03.09.-продажа (+); 23.04.09.- покупка (+); 25.05.09.- продажа (+); 04.08.09.- продажа (цепляем стоп лосс); 26.11.09.- продажа (+); 02.12.09. — продажа (+). как я говорил редко но метко.. безусловна прибыль с лихвой перекрыла убятки.. но закрываться я думаю нужно по профитам..проблемма с выходом остается..

  4. волотька:

    Забыл написать)) результаты по паре EUR/USD за 2009-2010 гг. Кстати, сегодня то есть 24.02.2010, формируется то же внутренний день, и по его завершении можно выставить ордера на покупку..если я не прав исправьте. (или паттерн имеет силу только во время пробоя полосы отклонения).

  5. волотька:

    вопрос к админу. могу ли я выложить скрины с примерами.. или это только ваша привелегия..если да то как.. заранее спасибо..

  6. admin - Алексей Лобода:

    волотька, согласно правил данной стратегии, нужно дождаться, пока цена «… достигнет либо сильно близко подойдет к верхней (или нижней) полосе Боллинджера…» — я лично такой ситуации сегодня не наблюдаю.

  7. admin - Алексей Лобода:

    волотька, выложить скрин с примерами получится только у меня, если хотите, можете прислать их на мой e-mail

  8. волотька:

    ну как же, Алексей, сейчас цена близко к нижней полосе.. может понятие близко достаточно субъективно..но вчерашний минимум не перекрыла.. новый максимум тоже не сделала.. пока..если останется в тени предыдущей свечи то вполне может быть паттерном. (по крайней мере на моем графике от минимума сегоднешнего дня до нижней полосы боллинджера 67 пунктов..)будем выражать в абсолютных величинах 67 пунктов это близко к нижней полосе или далеко..если нет то тогда какое расстояние будем считать близко..давайте разберемся.. одна голова хорошо, а еще несколько лучше)))

  9. волотька:

    ну вы хотя бы согласны с теми примерами, что я выложил выше?

  10. admin - Алексей Лобода:

    волотька, да с приведенными вами примерами согласен ! — вы правильно идентифицировали паттерны

  11. admin - Алексей Лобода:

    волотька, все-таки лучше чтоб цена все-таки достигла полос Боллинджера ! А в данном случае этого не произошло…

  12. волотька:

    на недельном графике eur/usd в данный момент образовался паттерн «внутренний день».пробой отклонения.. новые екстреммумы не выполнены, предыдущая свеча медвежья,доджи в освовании.. можно также считать разворотной формацией.. поэтому следует ожидать роста в следующие несколько недель.. на днях можно входить по пробою максимума последней недели с постановкой стопа на минимум..

  13. волотька:

    сегодня выставил ордер по евро на покупку на пробой недельного максимума. образовался паттерн внутренний день, свечная кофигурация доджи, уровень коррекции от предыдущей волны 61,8. хоть тяжелые графики и говорят о нисходящей тенденции, тот факт что они застыли у урояны в 61,8% говорит о возможном откате. скрестил пальцы и жду подтверждения паттерна)))

  14. волотька:

    Алексей,вчерашний день обновил недельный минимум.. будет ли этот факт отменять паттерн «внутренний день»?

  15. admin - Алексей Лобода:

    волотька, в принципе отменяет, но если вас не задело по стоп-лоссу, то я думаю ничего страшного, что минимум обновился…

  16. волотька:

    нет по стопу меня не задело.. но задело отложник на покупку.. и сейчас позиция открыта. посмотрим что получится..

  17. Виталий:

    Я думаю потенциал евро по этой корркции не выше 1,4015

  18. волотька:

    пока позиция висит в минусе.. собственно оптимизма маловато ибо евре есть куда падать.. если повезет то закроюсь в безубытке.. а так думаю лося отхватить.. вывод.. по данному паттерну нада работать как по учебнику «в направлении тренда»))).. ну вообще все может быть.. поэтому пока нет лося будем ждать..)))

  19. Alexey:

    Привет всем,
    В направлении тренда работать по этой стратегии очень сложно, ну или я просто что-то не так понимаю.
    Допустим, мы видим тренд вверх на фрейме 1Д, (например по тем фактам, что текущая цена допустим выше чем ЕМА(20) или что текущая цена выше чем максимум за последние 10 дней и т.п.), переходим на Боллинджер 4Н и видим там сигнал — касание нижней полосы + внутреннюю свечку. Покупаем и попадаем прямо на момент смены тренда и терпим убыток. Я так на реальном счете словил много стоп-лоссов подряд. Потом потестировал на истории на разных фреймах, получалось и по 7, и по 10 лосей подряд.
    Как с этим бороться? Открываться не глядя на тренд???
    Заранее спасибо за советы…

  20. admin - Алексей Лобода:

    Alexey, прежде всего, если вы терпите убытки 7-10 лосей подряд (Хотя если 1-2 прибыльные сделки перекрывают все убытки, то это вполне нормально)- значит стратегия уже не работает в том виде, в котором она представлена…

    Поэтому есть 2 выхода:
    1) не торговать по ней больше
    2) попытаться оптимизировать ее или немного подправить…

    Что точно подправить сказать не могу — нужно пробывать, но можете добавьте каких-то скользящих средних, осцилляторы и просмотрите будут ли они помогать фильтровать сигналы
    По поводу открытия не глядя на тренд — нужно так же смотреть на историю хотябы за несколько месяцев — что в итоге будете иметь прибыль или убыток.

  21. Alexey:

    Алексей, спасибо за ответ, да я тогда понял, что необходимо что-то менять, жаль что не сразу. К сожалению, 1-2 профита не перекрывают 7-10 лоссов, лосс в среднем у меня был около 50 пп (на фрейме 4Н), но были и по 70, по 100, а средний профит около 100, но иногда и по 150 по 200. Просадка однажды составила около 600 пп подряд. У меня оставалось еще около 400 пп в запасе, т.к. торгую 10% депо, но я пришел в ужас и все бросил. Было очень обидно. Этот Боллинджер вроде бы хорошая штука, выглядит очень красиво, но как-то совсем не вяжется с понятием «тренд». Я, скажем, согласен торговать по Боллинджеру только на флэте, но открываясь во время флэта, велика вероятность попасть на начало тренда (причем тренда в обратном направлении…) :-((

    Вот кстати у меня идея была, может кому понравится, я на реале или демо не пробовал, но на истории тестировал, дает около 100 пп в месяц стабильно, часто намного больше, при максимальной просадке около 300 пп:

    Два индикатора: Боллинджер(20,0) и ЕМА(3,3).
    Открытие: Цена коснулась нижнего Боллинджера, ставим ордер на пробой ема(3,3) — бай=ема+5пп+спред; сл=(локальный лоу)-5пп, тп нет. Пробило ема, ордер открылся. После закрытия первой свечки двигаем СЛ в безубыток 5пп. Ждем дальше. Цена коснулась противоположного Боллинджера. Ставим ордер на пробой ЕМА вниз. Если цена растет дальше, то растет и ЕМА, а мы дожимаем вслед за ней. Если цена не растет, то закрывается при пробое ЕМА, это и есть ТейкПрофит. А если цена даже не дошла до верхней границы, то закрылась в безубытке 5 пп. Количество лоссов примерно равно количеству (безубытков+профитов), но зато профит намного превосходит лося по величине.
    Это в общем-то и есть почти точная копия данной стратегии, просто открытие-закрытие по другому сигналу. Да, и на фрейме 1д неприменима, т.к. сигналов слишком мало — 1-2 в месяц.

    Прокомментируйте пожалуйста.
    Кто-нибудь так пробовал? Какие прибыли? Какая просадка? Не заблуждаюсь ли я?
    Заранее спасибо.

  22. Игорь:

    Алексей, укажите пожалуйста все параметры индикатора Боллинджер, такие как период, сдвиг, отклонения, пременить к.

  23. admin - Алексей Лобода:

    Игорь, настройки индикатора Bollinger Bands, следующие: сдвиг=0, период -20, отклонение — 2, применить к close

  24. Hander:

    Максимумы и минимумы считать по теням или по телу свечи? Думаю по теням, но решил спросить.

  25. admin - Алексей Лобода:

    Hander, по теням свечей

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU