Стратегия форекс Билла Вильямса



Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.

Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.

Хаос Билла Вильямса

Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.

Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.

Вильямс опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.

Пять измерений рынка по Вильямсу

Стратегия Билла Вильямса

Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:

  • Пространство фазы – фрактал
  • Энергия фазы – движущая сила
  • Сила фазы – замедление/ускорение
  • Комбинация силы/энергии фазы – зона
  • Линия баланса

До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов, сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.

Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.

Фракталы Билла Вильямса

Фракталы Вилямса

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.

Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.

Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.

Основное различие между волнами – импульс, который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.

Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)

Аллигатор Билла Вильямса

В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором. Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.

Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:

  • Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
  • Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
  • Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара

Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно определить тренд, его силу, разметки волн Эллиотта.

Волшебные осцилляторы Билла Вильямса

Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.

Awesome Oscillator

Awesome Oscillator аналогичен классической  гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.

accelerator oscillator

Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.

Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.

Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.

При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.

Все индикаторы для данной торговой системы есть в МТ4 любого брокера ⇒

МТ4 - Билл Вильям

Особенности торговли по системе

Используя стратегию форекс Билла Вильямса, нужно помнить о некоторых нюансах:

Система Билла Вильямса

  • Против Аллигатора не торгуют
  • Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
  • Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
  • После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
  • Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях

Видео к стратегии:

Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — williams__strategy (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!

Комментарии (10) на "Стратегия форекс Билла Вильямса"
  1. vitalij:

    Ниче не понял) как торговать, лучше бы Сергей своими словами объяснил, ощущение от прочитанного как будто с книги скопировано и сюда вставлено

  2. dimian12:

    Да, лучше бы Сергей показал видео, мы уже как бы привыкли к нему, да и говорит он более понятно.

  3. Василий:

    Так ведь написано в начале, что это одна из наиболее непонятных и вызывающих споры среди трейдеров торговых стратегий, чего вы хотите.

  4. Сергей:

    Было бы хорошо, если кто-нибудь объяснил: зачем учитывать Линию баланса, если мы входим в рынок по Фракталу?

  5. метаФизик:

    Я тут почитал книгу самого Билла Вильямса «Торговый Хаос»

    Безусловно, Билл Вильямс – очень умный человек с очень хорошей математической подготовкой. Нет сомнения, что у него имеется очень хорошая Система и что он многих научил прибыльно торговать на рынке фьючерсов.
    Книга написана очень логично и последовательно, что по-моему ИМХО – большая редкость среди книг, обучающих прибыльной спекулятивной маржинальной торговле.

    Самое большое НО при этом: напрямую эту систему нельзя переносить с фьючерсов на Форекс (ИМХО)
    Потому что элементы этой системы, (индикаторы, нахождение зон) работают при условии, что торговля, отражённая на графике цены происходит с более-менее равномерной интенсивностью. На графике отображаются только рабочие часы торговой площадки (то ли 6 то ли 7 часов в рабочий день) .
    Вот например, рассчитывая зоны, где надо ожидать окончания/начала волны, Билл Вильямс откладывает отрезки по оси времени, пропорциональные числам Фибоначчи, относительно уже произошедших волн. Понятно, что для внутридневной торговли на Форексе этот метод будет работать не корректно. Если копнуть, как строятся индикаторы, и что они в результате показывают, то так же станет понятно, что для внутридневной торговли на Форексе эти индикаторы будут работать совсем не так, как они работают у Билла Вильямса на графиках цены фьючерсов.
    На Форексе о равномерности можно говорить лишь в том случае, если самый младший ТФ будет 1 День. А при таком условии Система_БВ становится вовсе не такой уж привлекательно-интересной.
    При всём при том, наверняка, кто-то успешно торгует на Форексе, создав систему, основой которой стали идеи и методы Билла Вильямса, и, если бы у меня сейчас не было в разработке пары собственных торговых идей, очень может быть, я пошёл бы в этом направлении, благо, что сейчас не проблема найти форум с соответствующей темой.

    В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЧИТАЮ, что книгу полезно прочитать каждому трейдеру (и форексному и фьючерсному и торгующему акциями).

  6. метаФизик:

    PS
    Книга, написанная Биллом Вильямсом, намного логичнее и понятнее, чем те интерпретации его метода, которые мне до сих пор встречались. Конечно, при этом намного толще.

  7. метаФизик:

    Оказывается, есть ещё книга Торговый_Хаос-2, в предисловии напрямую говорится про рынок Форекс в числе прочих, торговать на которых можно по системе Б.В.

    Только начинаю читать.

  8. Вячеслав:

    Не соглашусь что система БВ не работает на форексе. Вот наглядній пример по системе БВ. который описан в Торговый Хаос-2.Прибіль можете посчитать, это за 2 тоговых дня, евро/йена, 15минутный график.
    Ситстему нужно изучать на графиках перед торговлей, и безусловно она прибыльна.
    Естественно, бывают разные систуации на рынке, этого не избежать, и при торговле надо учитывать всё.

  9. Алексей Лобода:

    Вячесла, загружайте, пожалуйста рисунки на сайт, чтоб они были по прямой ссылке, а не на сторонних сервисах

  10. Вячеслав:

    Извините Алексей. Я пробовал почему то не получилось. Загрузил на облако (_://cloud.mail.ru/public/3n2a/aehDUtgBo), если возможно прикрепите к моему коментарию, чтобы был наглядный пример.
    Спасибо.

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Новогодня Акция