Стратегия форекс “Дефиле SAR”
Стратегия форекс “Дефиле SAR” – достаточно простая пробойная стратегия, основанная на трендовом индикаторе форекс Parabolic SAR + на правилах входа в рынок и выхода из него на интервале H4 для валютной пары EURUSD, автором ее является так же посетитель сайта МороЗ (напомню что он уже присылал несколько стратегий форекс, одна из них - стратегия форекс SMA 108, 2-я – стратегия “Антифлет”).
- Рекомендуемые Брокеры форекс с МetaTrader 4
Прежде всего устанавливаем на график валютной пары EURUSD (H4) индикатор Parabolic SAR с параметрами - 0.002: 0.2
Условия заключения сделок на ПОКУПКУ, согласно правил стратегии форекс “Дефиле SAR”:
1) Пробой точек индикатора Parabolick SAR снизу-вверх, точки перескакивают под цену
2) Закрывается H4 свеча и после этого как минимум 2 последующие свечи закрываются ниже максимальной, то есть появляется явно выраженный максимум или еще можно сказать Фрактал Билла Вильямса (его можно использовать или нет). Но гараздо проще без него: есть максимум и 2 свечи закрытые ниже минимума – отлично.
3) Выставляем 2 отложенных ордера выше образованного максимума Buy Stop равным лотом на расстоянии 10-15 пунктов (для 4-х значных Брокеров, типа Forex4you или 100-150 пунктов для 5-ти значных брокеров, типа Альпари) от максимама.
4) Стоп-лосс выставляем на расстояние 150 пунктов от отложенных ордеров (для 4-х знака! 5-ти знак – 1500 пунктов)
5) Тейк-профит 1 – 220 пунктов, тейк-профит 2 – 330 пунктов (точно так же для 4-х знака, для 5-ти значных Брокеров форекс – 2200, 3300 пунктов)
6) После того как сработал тейк-профит 1, 2-й переставляем в безубыток
7) Если ордера не активировались и Parabolic SAR снова перескочил вверх – ордера отложенные удаляем и рассматриваем варианты сделок на продажу!
Условия для заключения сделок на ПРОДАЖУ, согласно правил стратегии форекс “Дефиле SAR”:
1) Точки индикатора Parabolick SAR перескакивают выше цены
2) Образуется минимум после пробоя (2 свечи закрыты выше закрытой минимальной свечи после пробоя)
3) Выставляем 2 отложенных ордера Sell Stop ниже этого образованного минимума цены
4) Стоп-лосс выставляем на расстояние 150 пунктов от цены выставления отложенных ордеров Sell Stop
5) Тейк-профит 1 – 220 пунктов, тейк-профит 2 – 330 пунктов
6) После того как сработал тейк-профит №1, 2-й переставляем в уровень безубыточности
Проведя визуальный тест на истории за 2011 год, выкладываю приблизительную статистику по рассматриваемой стратегии форекс:
Отступ для ордеров 10 пунктов, все остальные параметры так же как в стратегии.
1) Стоп-лоссов – 7 по 300 пунктов (так как по 2 ордера), в итоге общий убыток = -2100 пунктов
Но при этом случаев когда цена просто сразу практически шла в минус всего пару, в остальных случаях как минимум была прибыль +90 – +160 пунктов и цена колебалась, то есть при большом желании можно было и самостоятельно переставить сделку в безубыток или закрыть одну из них с минимальной прибылью.
2) Профитных сделок – 12, из них 10 по 550 пунктов (2 ордера 220 + 330 пунктов) + 2 по 220 пунктов (закрыта 1 сделка, а 2-я в безубытке), общая прибыль = +5940 пунктов
Разница составляет: 5940 – 2100 = +3840 пунктов !
Сразу хочу предупредить, что в моем подсчете могут быть неточности или какие-то ошибки, при желании лучше проверьте самостоятельно!
Общее кол-во сделок 19, средняя прибыльность сделки (двойной) = 3840 / 19 = +202 пункта или по +101 пункт на ордер.
Средняя прибыльность стратегии форекс “Дефиле SAR” = 3840 / 12 = 320 пунктов в месяц
Конечно многие трейдеры привыкли гоняться за огромными прибылями, начиная от 500 пунктов, но я лично считаю что это отличная и очень простая стартегия форекс, не требующая много времени и подходит для тех трейдеров, кто предпочитает торговать более долгосрочно, но стабильно.
По-этому Благодарен автору стратегии за очередную интересную торговую систему!
Форекс видео стратегия ”Дефиле SAR”:
- К этой стратегии форекс вы можете скачать шаблон: defile_sar.tpl
- Индикаторы не выкладываю, так как они есть в любом терминале MetaTrader 4 по умолчанию
|
К этой стратегии форекс Вы можете купить Советник форекс SAR Defile - цена от 15 $ |
Для получения обновлений по советнику форекс, ОСТАВЛЯЙТЕ положительный отзыв в магазине Плати.ру, БЕЗ УКАЗАНИЯ e-mail в теле отзыва!!!
Вот несколько тестов по стратегии форекс “Дефиле SAR”, сделанных при помощи советника форекс SAR Defile:
И еще один тест стратегии форекс “Дефиле SAR” и советника форекс с 2003 года:
Скачать: подробный отчет о работе советника форекс SAR Defile
|
Буду благодарен, если Вы поделитесь этой статьей в социальных сетях: Если Вам понравилась данная Cтратегия Форекс - Вы можете подписаться на получение новых материалов сайта Strategy4you.ru по или по e-mail: |
Александр К., спасибо за пояснение! Попробую протестить стратегию по вашему методу, возможно получится прибыльнее, чем вариант автора. Тогда будем наверняка торговать )) Свои результаты выложу чуть позднее.
Александру К.
Благодарю за четкий ответ. А когда вы отложенные ордера убирали? Здесь тоже
могут быть различные варианты:
1.После пересечения ценой линии PSAR в противоположную сторону;
2.После выставления ордера в противоположную сторону;
3.После открытия позиции в противоположную сторону.
С каким вариантом работали вы?
С уважением,
Александр
Такие вот результаты получились:
2010 год: -380 пп. Указываю даты выставления ордеров:
11.янв -300
18.янв 550
05.фев -300
03.мар -300
19.мар 220
01.апр -300
07.апр -300
23.апр -300
13.май 550
11.июн 220
23.июн -300
01.июл 550
27.июл 220
12.авг -300
27.авг 550
08.окт -300
14.окт -300
01.ноя 220
10.ноя 220
24.ноя 220
02.дек -300
20.дек -300
31.дек -300
2011 год: +3260 пп
14.янв 550
03.фев -250
21.фев 220
09.мар -300
14.мар 550
20.апр 550
05.май 550
27.май 550
13.июн 220
22.июн -300
07.июл 550
20.июл 220
01.авг -300
09.авг -300
01.сен 550
22.сен -300
10.окт 550
01.ноя -300
29.ноя -300
13.дек 550
Александру К.
И еще один вопрос вдогонку. Как вы поступаете, когда у вас открытая позиция на
покупку находится в минусе, но еще не выбита по стоп-лоссу и при этом срабаты-
вает сигнал на продажу? Будете открывать позицию на продажу?
Такая ситуация возникла, например, 3.2.11 (терминал Альпари), когда при откры- той, находящейся в минусе, позиции на покупку (сигнальная свеча 16.00, 31.1.11, максимальное значение – 1,37385) сработал сигнал на продажу(сигнальная свеча
16.00,3.2.11, минимальное значение – 1,36092)
Моро3. 18.01.2012 восьмичасовая свеча пробила параболик (терминал forex4you). От какой свечи надо было выставлять отложенные ордера на покупку?
Александру К.
В моем письме к вам от 22.1.12 в 11:58 я проиллюстрировал свой вопрос непра-
вильным примером. Такая ситуация действительно возникает, если использовать
для PSAR стандартные настройки МТ-4, что я по ошибке и сделал, не заметив,
что они отличаются от настроек стратегии “Дефиле SAR”. Тем не менее, вопрос
в моем письме остается актуальным, надеюсь получить от вас ответ.
С уважением,
Александр
Александр.
Отложник убирать после пересечения ценой линии PSAR в противоположную сторону (я так делал при тестировании). Так же при тестировании было и по 2 сделки одновременно на покупку и на продажу.
Alex.
-380 всё же лучше чем -1100.
Александр К., -380 пп за год это провальный результат для ТС. Хотя результат за 2011 г радует, но тем не менее есть подряд 2 лося, т.е. -600 пп от депо. В этой ТС надо иметь нехилый депо, чтобы выдерживать такие просадки и при этом получать нормальный доход.
Александр К., Alex, по результатам тестирования за 2010 год я получил прибыль
1540 пунктов, результат не блестящий,но и, конечно, не провальный. А за 2011 год -
4090 пунктов. Кстати, Alex, мои ордера процентов на 80 совпадают с вашими, могу
их выслать, если захотите. Но говорить о применимости стратегии, на мой взгляд, пока
рано, для этого нужно провести тестирование, как минимум за 5, а лучше за 10 лет.
С уважением,
Александр
Сегодня выставляем отложенники на продажу от 16 часовой свечи 31.01. Селл стоп 1,3025-1,3030. Верно?
Появился в продаже советник форекс SAR Defile к стратегии форекс “Дефиле SAR”
Отчет о его работе вы можете скачать в конце стратегии на сайте!
Алексей, ответьте, пожалуйста, на два вопроса.
1.Как вы при тестировании определяли объем торговли? Он у вас колеблется от 1 до
4 лотов.
2.Нельзя ли дополнить отчет по тестированию данными за 2007-2009 годы? Там у ме- ня за 2009 год получается только 800 пунктов прибыли, возможно, я ошибаюсь.
С уважением,
Александр
Александр, в советнике форекс SAR Defile, прописан алгоритм увеличения лота, более подробно о нем расскажет только программист, попрошу его ответить на ваш вопрос в комментариях и по тестам – это так же вопрос к нему…
Товарищ программист, ответьте, пожалуйста!
С уважением,
Александр
Александр, отвечаю на ваши вопросы.
1. У данной реализации советника существует 3 варианта определения размера лота. Первый – просто берется заданный лот. Второй – размер лота определяется по проценту риска исходя из размеров депо. И третий – лот изменяется в зависимости от результатов предыдущей сделки. При неудачном исходе размер лота увеличивается на заданную величину (d), при удачном из текущего размера лота вычитается 2d. На графиках и в отчетах представлен тест именно с таким вариантом выбора размера лота.
2. Я не смогу сказать вам навскидку результаты тестов за 2009 год в пунктах. Но в “деньгах” результат получается примерно $41037 при третьем варианте выбора размера лота, начальном лоте 1.0 и шаге увеличения 0.5
Кстати одинаковые результаты и не получатся т.к. советник несколько отличается от описанной стратегии. Иногда он открывает сделки повторно в течении одного цикла SAR.
С уважением,
Сергей
Сергей, благодарю за ответ. И ответьте, пожалуйста, еще на два вопроса.
1.Третий вариант определения размера лота, вероятно, применим для любой стратегии. Не могли бы вы прислать ссылку с описанием этого варианта?
2.Пожалуйста, напишите подробнее в чем отличие советника от описанной стратегии. В частности, при каких условиях “иногда он открывает сделки повторно
в течении одного цикла SAR”?
С уважением,
Александр
Александр, по методу расчета лотов собственно я уже все описал в предыдущем ответе. Но на всякий случай повторю чут более развернуто.
Есть начальный размер лота (x). Есть величина изменения лота (d). При неудачном исходе предыдущей сделки размер лота увеличивается на величину d, при удачном из текущего размера лота вычитается 2d до тех пор пока лот не станет равным начальной величине x.
Т.е. после первой неудачной сделки мы получаем лот для следующей сделки x+d. При двух неудачных сделках подряд x+d+d итак далее. Если мы дошли, к примеру, до лота x+4d и сделка была удачной то следующая будет с лотом x+4d – 2d = x+2d.
Т.к. количество прибыльных сделок у данного советника >33% то, мы всегда будем возвращаться к начальной величине лота (x).
По поводу отличий: архиве который вы получаетет при покупке советника находятся 2 варианта советника. Один полностью соответсвует опубликованной стратегии. Второй является промежуточным вариантом с ошибкой в блоке определения момента открытия сделки. Но как показало тестирование второй вариант более прибыльный. Поэтому он был оставлен именно в таком виде. Именно его графики приведены здесь. И именно по этому я не смогу точно сказать вам при каких условиях происходит повторное открытие сделки в одном цикле SAR.
Сергей, правильно я понимаю, что “открытие сделки повторно в течении одного цикла SAR” это открытие второй позиции, направленной в ту же или противоположную сторо-
ну, что и уже открытая первая позиция?
С уважением,
Александр
Александр, повторное открытие происходит в ту же сторону (т.к. SAR еще не изменил направление) и только если предыдущая сделка уже закрылась.
Сергей, а так правильно:повторное открытие происходит в ту же сторону (т.к. SAR еще не изменил направление) и по тому же фракталу, что и предыдущая сделка, сделка уже закрытая по стоп-лоссу?
С уважением,
Александр
Александр, согласно результатам тестов – да. Во первых, сделка может быть закрыта и по тейкпрофиту. Во вторых, после отката цены завершившегося стоплоссом ей ничто не мешает пойти в нужном направлении. По крайней мере в этот момент индикатор на смену тренда не указывает.