Тест стратегии форекс «Зебра»

Сегодня рассмотрим результаты очередного тестирования, по достаточно простой стратегии форекс «Зебра», основанной на 1-й скользящей средней (ранее мы ее уже рассматривали на этом сайте).

Торговля проводилась сразу по нескольким парам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY — интервал D1.

Тест производил Сергей Гаспарян при помощи Forex Tester 3 ⇒

Рекомендую выбрать Брокера форекс с МТ4 (лучше Альпари, который сейчас добавляет 99,9% на депозит!)

График доходности по стратегии «Зебра» с 1 мая 2016 по 17 апреля 2017 включительно:

график доходности торговой стратегии

На графике выше видно, что больших просадок не было за этот период и стратегия оказалась прибыльный, что совсем неплохо для такой простой торговой системы, тем более которая предназначена для дневного интервала.

Таблица-пояснение по ТС:

таблица сделок по Тест стратегии «Зебра»

И конечно же прикрепляю все подробные таблицы по сделкам:

отчет -1
Отчет-2
Отчет-3

Видео по тестированию стратегии «Зебра»:

Вывод: 

Стратегия является прибыльной и главное стабильной, поэтому ее смело можно брать на «вооружение» и особенно тем трейдерам, которые не могут постоянно сидеть у экранов мониторов и контролировать движение цены среди дня. Общий итог по прибыли за 1 год: +158%, а это можно назвать хорошим результатом!

Похожие статьи:

25 комментариев

  1. Смотрю лотность постоянно менялась.Интересно,для чистоты теста, было бы знать доходность при неизменном лоте.

  2. Владимир, в условиях стратегии риск на каждую сделку указан в процентах (5%). Поэтому при заключении очередной сделки приходилось пересчитывать (приблизительно) лот для конкретного случая.

  3. Подскажите, если сделка уже открыта и появился еще очередной сигнал, то мы делаем доливку? или ждем закрытия открытой сделки !?

  4. Станислав, точно сейчас не припомню такого правила, но логично не торговать в время уже имеющегося открытого ордера, так как если он не дошел до ТП, то получается цена находится в боковом движении… соответственно риски будут высокими…

  5. также вопрос по поводу ММ… использовать надо на каждую сделку 5% от депозита, или Если открыта одна на 3%, то вторую открывать на 2% (если мультивалютно торговать) …в совокупности 5%.. !?

  6. депозит увеличивается, а расчет идет от первоначальной суммы, возможно ли каждый раз делать перерасчет входа с увеличением или уменьшением баланса ?

  7. Да, конечно можно! Но лучше это делать через каждые 20-25%, чтоб постоянно н7е заниматься перерасчетами…

  8. Сергей, еще вопрос возник, если выбило по безубытку 2 раза, то мы 3 раз входим в эту же сторону или уже открываем сделки в противоложную сторону ?

  9. Сергей, в статистике третий ордер gbp/jpy открыт лотом 0.2. По какой формуле идет расчет лота для открытия сделки?. т.к. 5% от депозита по данной сделке и по многим не сходится.

  10. Не освещена следующая ситуация:
    Есть сигнал допустим на сделку, он первый после пересечения МА — прибыль, потом второй сигнал с уже двумя откатными свечами-и тут прибыль, можно ли и далее ссматривать входы в ту же сторону, и если да то сколько в этом случае должно быть откатных свечей?

  11. также не написано как торговать при формировании двух (при покупке повторной) и более темный и появлении доджи(без тела)…и зеркально для продаж

  12. также не написано…
    если появился первый сигнал после пересечения скользящей средней и он не активировался в первый день…. то для повторной установки ордеров надо ждать…. уже 2 медвежьих свечи и 1 бычью(для бая) или хватит 1 медвежьей и 1 бычьей?

  13. GBPUSD
    20.10.2016 вход не в соответствии с правилами. Приписка.
    14.07.2016 должен быть вход и стоп лосс.

  14. GBPUSD
    24.11.2016 если по правилам- прибыли быть не должно, должен быть безубыток.

  15. Не понятно, как у тестировавшего могла получаться прибыль 635, 688, 819, 621, 960 и т.п., если в условиях 5% риск, стоп равен профиту и депозит 10000 ?!

  16. Виктор, спасибо за проявленную внимательность и «в хорошем понимании» въедливость! Пришлось самому обратно возвращаться и копаться)
    Что касается 5%. Поймите, довольно сложно постоянно сидеть и пересчитывать до малейшего пункта стоимость сделки в каждом отдельном случае… Беру обычно приблизительно относительно текущей пары… посмотрите, больше 600 конечно не так много стопов, но глубоко за 500 их там порядочно… Что касается сделок за 800 и 900, то там видно из самого списка, что попросту запутался или неправильно пересчитал… обе сделки нужно было разделить на 2 лот… то есть по факту тогда результат получится меньше на 7%… не думаю, что сильно влияющая цифра…

    По сделкам. Пришлось запускать заново сам тестер, чтоб точно посмотреть что там было… сделка июля пожалуй соглашусь… а вот те две вполне нормальные сделки… Возможно немного котировки отличаются в тестере… Но искать здесь заговор не стоит)) Скрины прикрепил отдельно

  17. Сергей, спасибо за ответ!
    Возможно немного отличаются котировки. Я использовал FT3 с тиковой историей Alpari. Протестировал AUDUSD, AUDJPY, GBPUSD за 2,5 года. Убытков нет, но и прибыль по каждой паре 5-10% за все время. Маловато будет.))
    Расчет размера лота можно упростить через Excel. Вбиваю только H и L сигнальной свечи, остальное таблица считает.
    Пытаюсь найти 1-2 стратегии на дневках, для диверсификации и доп. дохода. Зебра пока не вдохновила. Потестирую День X за более длительный период и на других парах. Может еще что на дневках посоветуете? Могу потестировать.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *