Линии тренда — Метод Сперандео



Forex4you

Субъективность мнения, или «выдавание желаемого движения за действительное» — главная беда многих трейдеров, торгующих на рынке Форекс / FOREX. Представленная в данной статье стратегия торговли «Метод Сперандео» позволит объективнее строить линии тренда и использовать их для определения разворотов на рынке форекс.

Трейдеры форекс занимаются построением линий тренда для того, чтобы отметить направленное движение цены и найти момент изменения направления текущего тренда.

Для того чтобы осуществить построение линий тренда намного более объективно, я бы предложил использовать пошаговый способ, который предложил Виктором Сперандео (Victor Sperandeo). Очень простой метод построения линий тренда Сперандео был назван «Смена тренда на раз-два-три» (1-2-3 change of trend).

Процесс построения линии тренда по методу «Смена тренда на раз-два-три»:
Нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления или иными словами — ценовые максимумы. Восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся точки поддержки или другими словами — ценовые минимумы. По основному определению, линия тренда должна быть проведена хотя бы через 2 максимума либо 2 минимума. Но вся трудность в построении начинаются тогда, как только трейдеру нужно определить через какие именно максимумы либо минимумы нужно проводить данную линию тренда.
Если следовать методу Сперандео, нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся ценовые максимумы, которые предшествуют самому низкому минимуму данного ценового движения. И исходя из этого, восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся минимумы, которые предшествуют самому высокому максимуму исследуемого движения цены.

На рис. 1 показаны примеры правильного и ошибочного построения нисходящей линии тренда.

Построение линий тренда

Линия тренда, проведенная из точки А в В, была проведена правильно, так как точка В соответствует максимуму, предшествующему самому низкому минимуму нисходящего движения. Линия тренда, которая проведена из точки А в С, была построена ошибочно, т.к. точка С была сформирована гораздо позже самого низкого минимума на графике. Вскоре будет ясно, почему так важно, чтобы локальный максимум предшествовал минимуму текущего ценового движения.

Смена тренда «на раз-два-три»
В данном подходе можно говорить о смене тренда только при выполнении трех основных условий (см. рис. 2):

Смена тренда на раз-два-три

1. Линия текущего тренда должна быть пробита — точка 1
2. Цена на графике, должна еще раз протестировать глобальный минимум или максимум, как это случилось в точке 2.
3. Цена на графике должна пробить уровень, который соответствует локальному максимуму или минимуму, предшествующему снова образованному (при втором тестировании) дну или вершине, что мы можем наблюдать в точке 3.

Теперь становится ясно, почему линию тренда нужно строить именно так, чтобы она проходила лишь через те локальные максимумы, которые ранее предшествовали минимуму ценового движения на графике. Если бы мы использовали линию тренда, которая была проведена из точки А в С (см. рис. 1), то момент смены тренда уже успел бы завершиться наполовину, а мы лишь получили бы предупреждение.

Но если бы цена пошла бы ниже и сделала еще более низкий минимум в апреле месяце, то в данном случае бы мы пользовались бы именно линией АС, потому что теперь бы она соединяла максимумы, которые предшествовали минимуму движения цены.
Как мы уже говорили ранее — линия тренда проводится через несколько последовательно понижающихся или повышающихся точек сопротивления или поддержки. Затем, после пробития рассматриваемой ценой линии тренда происходит повторное тестирование минимума (или максимума) ценового движения на графике. Иными словами, мы ждем завершения формирования фигуры «двойное дно» (или «двойная вершина»).

Использование техники построения линий тренда по Сперандео:
Существует несколько вариантов использования данного подхода. Одна из стратегий, предлагаемых Виктором Сперандео, заключается в том, что покупка актива производится во время повторного тестирования линии тренда (точка 2 на рис. 2), а стоп-лосс располагается под минимумом рассматриваемого ценового движения. Затем, после того, как цена прошла точку 3, скользящий стоп-лосс перемещаем сразу под уровень, который соответсвует точке прорыва рассматриваемого локального максимума.
Помимо того, определяя данным способом момент смены тренда, можно так же принимать решения, опираясь на другие техники. К примеру, если вами было зафиксировано пробитие нисходящего тренда на дневном интервале, вы можете использовать так же именно сигнал, который используете именно вы, для открытия длинной торговой позиции. Повторное тестирование ( в точке 2) — критический момент, а уже после того как цена прошла успешно точку 3, можно открыть дополнительную длинную торговую позицию.

Если бы разворот текущего тренда происходил всегда так красиво, как это было показано на рис. 1, трейдинг оказался бы очень легким занятием. Но часто движение, которое соответсвует повторному тестированию ценой линии тренда, имеет тенденцию оказаться очень незначительным, как это вы можете увидеть на рис. 3. В этом случае цена гэпом вниз пробила линию тренда, восходящую (точка 1). Затем цена на рынке попыталась снова протестировать максимум, однако смогла только частично заполнить образовавшийся гэп (см. точку 2) и снова упала ниже уровня поддержки (см. точку 3).

Рис. 3. Повторное тестирование — неглубокое

повторное тестирование линии тренда

Если изучить большое количество ценовых графиков, становится ясно, что идеальные развороты цены на рынке встречаются очень и очень редко. Часто цена на графике или сразу же изменяет направление своего движения на ей противоположное, или входит в область консолидации. В таком случае нужно перейти к такому же анализу, однако на более крупном временном интервале. Если же по графикам на интервале D1 не получается составить точное представление о направлении текущего тренда, следует использовать недельные либо месячные интервалы. На рис. 4 расмотрен пример разворота восходящего тренда на месячном ценовом графике.

Рис. 4. Разворот тренда на графике

Разворот тренда

Немного больше объективности:
Тренд представляет собой ничто иное, как совокупность последовательно повышающихся точек поддержки либо понижающихся точек сопротивления. Построение линий тренда через них по методу Сперандео позволяет исключить влияние не объективного мнения на анализ. Помимо этого, большое значение имеет последнее сопротивление (или поддержка), которое предшествует глобальному максимуму (или минимуму). Пробой линии тренда является важным событием, а дальнейшее движение цены после пробития этих уровней, которое соответсвует этим ключевым точкам поддержки либо сопротивления, является так же важным подтверждением смены тренда на рынке.

Эти движения на графике, можно сопоставить со ступенями лестницы. До того момента, пока не пройдена предыдущая ступенька, рынок все еще не может определиться с направлением своего будущего движения, и часто он входит в область между глобальным максимумом (или минимумом) и предществующей точкой поддержки (либо сопротивления).

Исходя из техники Сперандео, локальный максимум, который находится между глобальным минимумом и его повторным тестированием — есть потенциальная точка прорыва. Прорыв данного уровня — говорит о восходящей направленности рынка. И так же, если есть пробой уровня, который соответствует точке сопротивления между глобальным максимумом и его повторным тестированием, цена на рынке начинает падение. Ну а если эти важные уровни не пробиты, то рынок, вероятней всего, располагается в торговом диапазоне и старый тренд быстрее всего возобновится.

Выводы:
В. Сперандео разработал очень важные правила построения линий тренда и определения момента его смены. Предложенный им способ делает этот элемент анализа графиков цены более объективным. Конечно, бывают и мелкие движения повторного тестирования, и те, которые позволяют сформироваться настоящему «двойному дну» либо «двойной вершине», и мы не можем предварительно спрогнозировать величину отката при повторном тестировании.

Видео Линии тренда — Метод Сперандео:

Комментарии (22) на "Линии тренда — Метод Сперандео"
  1. BlogChif:

    Алексей, добрый день!
    Спасибо за статью, очень познавательно. Интересно, почему у начинающего поколения не вызвала ни какого интереса, ну ладно, вопрос не в этом.
    Алексей, как по Вашему мнению будет выглядеть метод Сперандео, если его применить в текущий момент к EURUSD на ТФ MN. Я бы с удовольствием, свою картинку выложил, но у Вас это не предусмотренно. Поделитесь пожалуйста с общественностью, своим видением на данную ситуацию. С уважением, BlogChif.

  2. Серож:

    Алексей, не могли бы Вы пояснить: линию нисходящего тренда нужно строить по максимумам только бычьих свечей, если — да, то надо учитывать их тени?

  3. Серож:

    И еще такой вопрос: если при нисходящем тренде происходит отскок выше максимума предыдущей точки построения тренда, а последующая точка максимума ниже двух предыдущих, то нужно ли здесь учитывать точку отскока для построения линии тренда?

  4. admin - Алексей Лобода:

    BlogChif, я без проблем выложу ваш график, пришлите его мне на мои координаты

  5. admin - Алексей Лобода:

    Серож, линию нисходящего тренда нужно строить по максимальным ценам локальных максимумов нисходящего тренда. Не важно какие это свечи бычьи или медвежьи, тени учитывать конечно же нужно !

  6. admin - Алексей Лобода:

    Серож, вы так закрутили ситуацию, что я уже и запутался…
    Если не трудно, пришлите ваш график на мои координаты — я вам отвечу точно, а то так я боюсь дать вам неверный ответ.

  7. Серож:

    Алексей, спасибо за информацию и… вообще — за такой сайт. Мне, как новичку, теперь многое стало понятней при чтении движения тренда.

  8. todorser:

    Спасибо Алексей за статью. Интуитивно я также строил линии тренда, но до конца не понимал сути происходящего. Теперь все стало на свои мота. Действительно, от правильности построения линии тренда зависит очень многое, в том числе и действия трейдера. При предложенном в статье методе легко определять точки входа в рынок и уровни стоплосса. А ведь это очень важно. Жаль что метод не дает точек выхода из рынка. Я думаю, что здесь лучше воспользоваться уровнями Фибоначи. Не подсказали бы вы от каких точек их строить? Заранее спасибо
    С уважением todorser

  9. admin - Алексей Лобода:

    todorser, смотрите форекс видео «Построение Фибоначчи в МТ4»

  10. Ivan:

    Алексей, подскажите, а есть советник торгующий по этой системе? Или хотя бы индюк?

    С уважением.

  11. admin - Алексей Лобода:

    Ivan, советника форекс или индикатора по этой стратегии форекс у меня нет

  12. Марина:

    Алексей, Здравствуйте!
    Подскажите, как все-таки правильно выставить TP? С входом в сделку все замечательно, а с выходом не очень.

  13. admin - Алексей Лобода:

    Марина, тейк-профит в этой стратегии форекс можно ставить по Фибоначчи: на важные уровни и расширения от прошлого движения, например 61,8%, 100%, 161,8% по Фибоначчи

  14. Artem:

    А разве не будет локальным максимумом на первом рисунке пятый бар вправо от точки В?

  15. admin - Алексей Лобода:

    Artem, вы наверное что-то путаете, вправо 5-й бар я максимума вообще не вижу

  16. Dok:

    Скажите Алексей, вы используете метод Сперандео регулярно? И поясните пожалуйста строить линии тренда как на рис.1 от точки А до точки С категорически не правильно, или просто по методу Сперандео не правильно? Заранее благодарю!

  17. admin - Алексей Лобода:

    Dok, я особо не использую Метод сперандео для торговли, при построении линий тренда.
    От точки А до точки C быстрее всего просто не верно по Сперандео. Так как мы видим, что именно пробой этой линии, позволил бы нам войти в рынок на ее ретесте, а это и есть идеальная точка для заключения сделки… То есть все зависит от стиля вашей торговли и по большому счету, все что вам приносит прибыль — это хорошо, а как вы этого добиваетесь на форекс — не имеет значения.

    Я лично считаю что после пробоя уровня Фибоначчи не правильно будет использовать его ретест с обратной стороны, но он работает и цена в большенстве случаев к нему возвращается!
    Хотя эти ретесты более правильно будет заменить другими уровнями Фибоначчи, уже по направлению движения (а ретест с этими уровнями обычно и совпадают), но многие используют эти ретесты и получают прибыль…

  18. Aigul K:

    Добрый вечер! Алексей. Не могли бы вы мне помочь я не могу разобраться касательно построения линии тренда. я вообще изучаю стратегию на основе линий тренда и прошла по ссылке с той темы сюда чтобы лучше изучить построение линий. Исходя из этой публикации я в общем поняла что нужно правильно определить точку Б (она должна предшествовать самому низкому минимуму). НО мне непонятно касательно точки А если тренд длинный эта точка А самая первая от нее надо начинать строить трендовую линию и только будет меняться точка Б предшествуя минимум или точка А тоже будет опускаться ближе к точке Б? Я надеюсь вы поняли о чем я. ? Спасибо большое заранее за внимание и ответ!

  19. Алексей Лобода:

    Aigul K, честно говоря не совсем понял…

    Главное выбрать 2 важных максимума — явно выраженных и через них строите линию! При этом точка Б может соответвовать требованию, описанному встратегии

    Так же вот видеокурс по построениям бесплатный: «Основы графических построений форекс«

  20. artem:

    Добрый день, Алексей.Большое спасибо Вам за ваши труды.
    Вопрос не по теме.Вы сталкивались в своей практике с методом Ганна?И что вы вообще можете сказать по данной торговой стратегии?

  21. Алексей Лобода:

    artem, по Ганну ничего сказать не могу, слышал конечно о его теории и пытался применять инструменты, но нужно более усиленно вникать в его теорию, пока времени на это нет…

  22. Александр:

    Если я правильно понял, Сперандео по сути предлагает контртрендовую стратегию построенную на развороте после пробоя трендовой. По нему же можно определять возможное начало смены или слома тренда.

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU