Паттерн Флаг — анализ и дополнения



Паттерн Флаг - анализ и дополнения

Уважаемые трейдеры, сегодня вашему вниманию предлагаю статью с исcледованием паттерна флаг, предоставленную Сергеем Гаспаряном (ник на сайте Sergey — он же присылает на сайт форекс прогнозы по GBPUSD, если кто-то еще не знает)

На этом сайте мы уже рассматривали паттерн «Флаг + АВС» и я лично считаю его просто идеальной стратегией форекс для получения прибыли (сам начинал зарабатывать на форекс именно на нем и по сей день он приносит мне прибыль)!

А теперь само исследование Сергея по рассматриваемому паттерну форекс. Сразу хочу сказать, что я ничего в статье не поправляю и присылаю ее так, как предоставил автор, только добавил несколько ссылок по тексту с этого сайта:

Всем известно, что паттерн «Флаг» считается фигурой продолжения тренда, то есть классический вариант, это вход после пробоя верхней линии коррекционного канала с целями:

1) величина коррекции,

2) размер флагштока отложенный от точки пробоя (рис 1)

Паттерн Флаг Классический

рис.1 — Классический паттерн «Флаг»

Трейдер и аналитик Алексей Лобода предложил объединить паттерн «флаг» с коррекционным движением по типу АВС  (рис 2а). А так же, для нахождения более ранней точки входа, он наложил на флагшток  линии Фибоначчи (рис 2б), а за первую цель он взял максимум флагштока от точки входа (рис 2в), вторая цель от этой же точки отложенный размер флагштока. Таким образом этот паттерн обрел стабильность и более четкое описание и руководство к действиям, а вероятность благоприятного исхода значительно возросла. Но всё же в процессе знакомства с этим паттерном часто возникают вопросы: это флаг или просто авс? Когда переводить в безубыток? Фиксировать ли всю прибыль в точке один или часть и т.д.?

Флаг

рис. 2а                                        рис. 2б                                    рис. 2в

Именно по этой причине и было принято решение более подробно разобрать данную модель и попробовать определить основные составляющие идеальной модели «Флаг+АВС», как графические, так и временные. В течении длительного времени было собрано и проанализировано большое количество вариантов данного паттерна  с помощью различных инструментов и на разных временных интервалах. Наиболее значимые и интересные наблюдения и будут изложены в этой статье.

Графические составляющие идеального флага

1) После формирования флагштока (резкое импульсное движение «F») происходит откат образуя точку «А», желательно до какого либо уровня фибоначчи (23.6, 38.2, 50; не рассматривается уровень 61.8, т.к. дальнейшее формирование флага представляется не возможным) от всего флагштока (всего импульсного движения). От точки «F» к точке «А» растягиваем уровни фибоначчи (рис 3), точка «В» должна расположится в пределах от 61,8 до 76,4 фибоначчи «F-А » (чем ближе к 76,4 тем лучше).

Флаг - формирование

Рис. 3

2) В идеале точка «С» располагается на пересечении коррекционного канала и уровня фибоначчи от флагштока, следующего за уровнем на котором образовалась точка «А». Дополнительным подтверждением может послужить расширение фибоначчи растянутое от «А» к «В», чаще всего это уровень 161,8 «А-В» (рис 4).

3) По точкам «F», «А», «В» устанавливаем вилы Эндрюса (рис. 5). Движение от точки «В» к точки «С» не должно выходить за рамки луча от точки «В». Пересечение центрального луча вил Эндрюса ( от точки «F»), уровня фибоначчи от всего флагштока (следующего за уровнем отбоя точки «А») и линии канала, является идеальной точкой для размещения лимитного ордера. После пробоя луча Эндрюса от точки «В» и его ре-теста (встречается в большинстве случаях, но может произойти на низшем от рассматриваемого временном интервале) сделку можно переводить в уровень безубыточности.

Паттерн Флаг

Рис. 4                                                                                    рис. 5

Временное равенство в паттерне «Флаг»

Волна F-А должна быть больше или ровна волне В-С, а волна С-D меньше или ровна волне А-В , где D – точка достижения противоположной линии коррекционного канала.

Временное равенство в паттерне "Флаг"

Рис. 6

Для удобства наносим на график  два прямоугольника разного цвета, каждый из которых равен в ширине длине волны. Первый равен волне «F-А», второй волне «А-В» (рис 6). После этого проецируем эти прямоугольники на график сразу от точки «В». Отбой в идеале ожидается на границе третьего и четвертого прямоугольника, но и в течении четвертой фазы отбой является приемлемым. В случае если во время отбоя цена выходит за границы четвертого прямоугольника, а противоположная линия коррекционного канала не достигнута, сделку как минимум следует переводить в уровень безубыточности, а с точки зрения безопасной торговли следует фиксировать прибыль, т.к. фигуру можно назвать «нарушеной» и вероятность достижения цели резко уменьшается.

Прочие наблюдения по паттерну

После детального изучения паттерна сделаны следующие выводы:

— процент достижения первой цели приближается к 90%

— процент прямого достижения (без возращения и без затяжных коррекций ) второй цели примерно 25% (речь идет именно о цели №2, а не продолжении движения)

— процент достижения второй цели возрастает (55%), если присутствует в точке «С» дополнительный сигнал по графическому анализу, не имеющий отношения к развитию данного паттерна.

— вероятность достижения второй цели выше у паттернов точка входа которых расположена у уровня 23,6 по фибоначчи растянутого на флагшток.

—  чем глубже коррекция, тем меньше шансов отработать вторую цель.

— чем резче движение от точки «В» к точке «С», тем импульсивнее отбой от точки «С».

Психология паттерна «Флаг + АВС»

Хотелось бы высказаться о психологии возникновения паттерна. С моей точки зрения происходит следующее: после импульсного движения вызванного мощным толчком на относительно спокойном рынке, находившиеся в нерешительности и неопределенности игроки из опасения упустить движение массового входят в рынок в сторону импульса. На целевом уровне входившие первыми начинают фиксировать прибыль и по этой причине начинается откат, по ходу которого масса вошедших позже, боясь отскока и упустить какую ни какую прибыль, так же начинают фиксироваться. Затем, оставшиеся в стороне игроки, которые пропустили начало движения и не захотевшие входить по ходу, дождавшись не большого отката начинают входить в рынок по направлению первого импульсного движения, тем самым образуя волну «В».

Но их сил оказывается не достаточно для переписи экстремума, т.к. не успевшие зафиксировать прибыль на пике флагштока игроки и не пожелавшие фиксироваться на менее выгодных условиях, увидев выгодное для себя развитие событий из страха «наступить второй раз на грабли» начинают фиксировать прибыль, что пугает вошедших на уровне первого отката и толкает их к закрытию своих позиций, так же к ним присоединяются те кто «распознал» в этой комбинации разворотное движение. Таким образом цена плавно доходит до точки «С», откуда наши главные «герои» действия которых послужили к началу всего импульсного движения, дождавшись выгодных для себя условий и видя пространство для движения к экстремуму флагштока, входят в рынок в направлении флагштока.

Заключение

В заключении хотелось бы подвести итог проделанной работы. Детальный анализ показал, что при правильном подходе данный паттерн имеет высокие шансы получения прибыли. Исследование обрисовало и дало возможность получить дополнительные сигналы к действиям как при входе, так и в развитии событий после входа. Так же я сделал вывод, что лучше в большинстве случаев закрывать сделку полностью при достижении целевой точки №1, а закрываться частично и целиться в точку №2 имеет смысл при наличии дополнительных сигналов по графическому анализу полученных вне зависимости от данного паттерна.

Надеюсь, что данная статья поможет Вам лучше понять структуру данного паттерна, во время идентифицировать его и придаст уверенности во время принятия решения о входе или игнорировании не верно распознанного паттерна, а главное поможет Вам сохранить и постепенно наращивать свой депозит.

P.S.

В данном исследовании применялось большое количество различных графических инструментов имеющихся в торговом терминале МТ4, но больше особо важных закономерностей зафиксировано не было (в том числе проверялась зависимость идеальной модели от градуса наклона всех волн и различных углов наклона при масштабе 1:1, где можно отметить лишь, что угол наклона флагштока желательно должен быть в пределах (для бычьего) 83-90 градусов, (для медвежьего) 270-277, но это скорее для тех кто в первые встречается с данным паттерном).

Так же на данный момент пока только изучается отработка паттерна у которого флагшток на большем временном интервале, а коррекция приобретает очертания АВС на низшем временном интервале, т. к. есть предположение, что если есть импульсное движение, то последующая коррекция может не успеть проявиться на этом же интервале по причине высокой валатильности (что очень положительно сказывается на отработке паттерна) в данный момент и АВС можно распознать на интервале по меньше. На данном этапе результаты положительные, но обработка данных еще не завершена и на текущие результаты не стоит опираться.

(на рисунке ниже временной интервал уменьшен для наглядноcти, по этой причине флагшток не выглядит идеальным)

Идеальный флаг

Комментарии (18) на "Паттерн Флаг — анализ и дополнения"
  1. Ruslanis:

    Спасибо! Очень полезное дополнение! Не помню пропорции у патернов Гартли, но что-то смутно напомнило о них (это просто мысли вслух). Спасибо!

  2. Лебедева Мария:

    Сергей, больше спасибо за статью! Однозначно пригодится!!! )

    «2) В идеале точка «С» располагается на пересечении коррекционного канала и уровня фибоначчи от «F-А» следующего за уровнем на котором образовалась точка «А». »
    Я так понимаю, тут имелся ввиду след. уровень фибо по флагштоку, а не по F-A?

    В разделе про психологию паттерна прям триллер получился ), хотя, наверное, всё так и происходит.

    И ещё один момент. На любых парах флаг работает при одинаковых условиях? Вы какие пары используете?

    Ещё раз спасибо.

  3. Andy:

    Здравствуйте, подскажите как действовать в ситуации, когда на разных таймфреймах флаги направлены в разные стороны. Допустим D1 флаг на покупку, а на Н4 на продажу, пример на рисунках

  4. Алексей Лобода:

    Andy, 2 ваших скрина — это все не флаг, а корреция по типу АВС. Но в любом случаи лучше торговать, когда сигналы сонаправлены!

  5. Sergey:

    Лебедева Мария, именно от флагштока (опечатка вышла), торгую этот паттерн на многих парах, особенно если присутствует USD, но основная пара все же евро долл., а на фунте есть особенность со стопом, его приходится чуть дальше выставлять, т.к. тенью любит выбивать, из-за этого не все торгую, а только те где соотношение профит\лос удовлетворяет.

  6. Мухайё:

    Спасибо Сергей. Наконец-то до меня дошло, как работать с флагом. Очень помогли.

  7. Guest:

    Здравствуйте, по фибоначчи совпадают вроде бы все точки флаг шток довольно большой, но отскок от точки С произошел следует ли войти сейчас или подождать пробоя канала сверху(так как пробой канала флага вроде как продолжение движения) или это же просто коррекция АВС?

  8. Алексей Лобода:

    Guest, в данный момент цена уже подошла к верхней границе флага, потому лучше дождаться его пробоя

  9. anomi:

    По паре евро-йена сформировался, на мой взгляд, отличный флаг, с коррекцией по типу АВС. Но почему-то в точке С отскока вверх не произошло. Сижу гадаю, почему.

  10. Виталий:

    Алексей, добрый вечер, есть ли особенности использования на разных таймфреймах? какой вы рекомендуете

  11. Алексей Лобода:

    Виталий, этот паттерн работает на любом интервале, но я рекомендую от M15 и выше!

  12. Паттерн АВС | Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX:

    […] повторяется и очень многие трейдеры путают его с паттерном “флаг”, который мы уже рассматривали дважды на этом сайте, […]

  13. Вилы Эндрюса | Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX:

    […] и индикаторами. Так, в данном случае актуальна стратегия «Флаг + АВС», также предполагающая работу с трендовым […]

  14. Выбор ПАММ для минимизации рисков и получению максимальной прибыли | Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX:

    […] Тип: АТС, торговля части паттерна типа “Флаг” […]

  15. олег:

    Сергей ты не делал анализ классического флага [имею ввиду пробой и ретест верхней границы] выложи если можно результат.Интересует процент достижения 1-ой цели и 2-ой а также процент если есть дополнительные сигналы графического анализа.

  16. Антон:

    Алексей, у меня вопрос:

    Вот этот момент- — вероятность достижения второй цели выше у паттернов точка входа которых расположена у уровня 23,6 по фибоначчи растянутого на флагшток.

    Точка входа ведь С?
    Разве это не противоречит признакам идеальности?

    В идеале точка «С» располагается на пересечении коррекционного канала и уровня фибоначчи от флагштока, следующего за уровнем на котором образовалась точка «А».

    После формирования флагштока (резкое импульсное движение «F») происходит откат образуя точку «А», желательно до какого либо уровня фибоначчи (23.6, 38.2, 50;

    А как точка С может быть у уровня 23.6 фибо растянутого на флагшток ?

    Если точка А образуется как минимум на 23.6, точка С располагающаяся на след.уровне фибо по флагштоку 38.2.

  17. Алексей Лобода:

    Антон, внимательно смотрите описание, точка с легко может быть на 23,6% фибо (это почти горизонтальный флаг)

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU