Стратегия форекс «Поглощение и откат»



InstaForex

Стратегия форекс «Поглощение и откат» можно отнести к графическим стратегиям, так как в ней используется свечной паттерн «Поглощение» и принцип возврата цены к предыдущей свече для ее ретеста, от которого мы и будем заключать сделку, но более подробно — в описании ниже:

Как известно свечная модель «поглощения» очень часто оказывается точкой разворота или как минимум сигнализирует о начале коррекционного движения. Однако, точка входа на завершении формирования модели (закрытии свечи поглощения) далеко не всегда оказывается выгодной и безопасной, а отсутствие четко определенных целевых уровней и правил не позволяют применять данный паттерн при системной торговле как отдельный и независимый сигнал.

В то же время модель «поглощение» является очень сильным сигналом и упускать такую торговую возможность не приемлемо.  В этой публикации описана стратегия торговли, основанная на данной модели с некоторыми дополнительными правилами, которые были сформированы в результате длительного наблюдения и анализа.

Рекомендуемые для стратегии Брокеры форекс >>>

По своей сути эта стратегия является мультивалютной, но все же торговля на кросс-курсах по ней не всегда оказывалась оправдана. Рекомендуемые валютные пары GBP/USD, USD/JPY, так же она не плохо себя показала и на EUR/USD.

Рекомендованный временной интервал, как и при прочих свечных моделях — дневной (D1).

Условия для покупки по стратегии форекс «Поглощение и откат»:

Стратегия форекс "Поглощение и откат"

1) Вход в рынок осуществляется с помощью отложенного ордера Buy Limit.

2) Как только мы замечаем на нисходящем движении, что очередная черная свеча полностью поглощена одной белой свечей, мы устанавливаем ордер Buy Limit на уровне открытия последней черной свечи.

3) Стоп-лосс устанавливаем под последний полученный минимум.

4) Тейк-профит:

а) Если ордер Buy Limit активируется уже на следующей свече и расстояние до последнего  максимума не очень большое, то первую цель можно рассчитать в размере стоп-лосса.

б) В случае активации ордера через несколько дней (свечей) и полученное расстояния до последнего максимума нас устраивает, именно на переписи этого максимума мы и устанавливаем Тейк-профит. Этот уровень является основной и первоочередной целевой точкой.

По желанию можно фиксировать на первом уровне лишь часть сделки, остальную же часть фиксировать по расширениям фибоначчи, растянутого по последнему коррекционному движению.

Условия для продажи по стратегии «Поглощение и откат»:

Поглощение и откат

1) Вход в рынок осуществляется с помощью отложенного ордера Sell Limit.

2) Как только мы замечаем на восходящем движении, что очередная белая свеча полностью поглощена одной черной свечей, мы устанавливаем ордер Sell Limit на уровне открытия последней белой свечи.

3) Стоп-лосс устанавливаем над последний полученный максимум.

4) Тейк-профит:

а) Если ордер Sell Limit активируется уже на следующей свече и расстояние до последнего  минимума не очень большое, то первую цель можно рассчитать в размере стоп-лосса.

б) В случае активации ордера через несколько дней (свечей) и полученное расстояния до последнего минимума нас устраивает, именно на переписи этого минимума мы и устанавливаем Тейк-профит. Этот уровень является основной и первоочередной целевой точкой.

По желанию можно фиксировать на первом уровне лишь часть сделки, остальную же часть фиксировать по расширениям фибоначчи, растянутого по последнему коррекционному движению.

Важные дополнения к стратегии:

1)  Не активированный ордер следует держать от 7 до 10 дней (свечей) с момента установки. Хотя, если первый подход к точке входа произойдет на более поздних этапах, этот уровень продолжает влиять на движения цены, но все же шансов на полноценную отработку целей уже меньше.

2) Если наш ордер активирован, а цена не разворачивается и очередная свеча закрывается выше/ниже уровня фибоначчи 38,2% растянутого по поглощенной свече (для покупок это последняя черная свеча), следует рассматривать выход с рынка с минимальными потерями.

3) Для определения направленного движения, разворот которого мы и будем ожидать, в идеале, чтоб последние три свечи были по тренду. То есть для нисходящего движения перед белой свечей поглощения имеются три черные свечи.

4) Поглощаемая свеча не должна иметь разворотной формы типа доджи и тому подобных моделей, лучше чтобы движение перед поглощением было уверенное и планомерное.

5)  Если цена закрытия свечи поглощения практически равна цене открытия поглощенной свечи, то такую точку входа лучше не использовать. В этом случае можно дождаться, когда цена уйдет на достаточное расстояние и лишь потом устанавливать ордер.  А с точки зрения безопасности такие точки вообще лучше игнорировать.

6)  После прохождения в положительной зоне расстояния в размере стоп-лосса, ордер  следует переводить в уровень безубытка. В большинстве случаев это можно произвести и ранее, но это на Ваше усмотрение.

По данной стратегии было замечено, что сигналов на продажу получается почти в два раза больше, и они лучше отрабатывают.

Еще пару примеров:

Пример 1:

Стратегия "Поглощение и откат"

И пример 2:

Поглощение и откат - пример 2

Видео версия Стратегии форекс «Поглощение и откат»:

Шаблонов МТ4 и индикаторов к стратегии нет, потому и не прикрепляю.

Комментарии (9) на "Стратегия форекс «Поглощение и откат»"
  1. German13:

    Добрый день, спасибо за стратегию, планируется ли советник для нее?

  2. Алексей Лобода:

    German13, по советнику пока ничего не скажу, напишу программисту, посмотрим получится ли что-то…

  3. Gorn:

    Здравствуйте. Алексей,если есть возможность,прокомментируйте пожалуйста точки по данной стратегии/паттерну (EURUSD) :

    1) 10.11.13 + 11.11.13
    2) 11.12.13 + 12.12.13
    3) 19.01.14 + 20.01.14 (здесь цены слишком близко?)
    4) 01.07.13 + 02.07.13
    5) 03.10.13 + 04.10.13

  4. Irishka:

    Спасибо, интересная стратегия. Я люблю свечи поглощения и почти всегда открываю сделки по таким сигналам + дополнительный если есть.

    Сейчас по паре евро/доллар на месячном графике образовалась белая свеча которая поглотила предыдущую, и сегодня цена подошла цена в район открытия предыдущей свечи. У меня сработал ордер на покупку, стоп правда большой, но ничего. Надеюсь всё правильно сделала и свеча марта будет белая.

  5. Алексей Лобода:

    Gorn, не совсем понял что комментаировать, но точки вы отобрали по стратегии (2 первые точно)

    3- я поглащения я не вижу, остальные не проверял…

  6. Gorn:

    Алексей, простите, что не уточнил что за точки указал(это указание на 2 дневные свечи) — в любом случае,я думаю, будет не лишним всем интересующимся данной стратегией посмотреть те возможные варианты отработки данной стратегии, что я прописал и самостоятельно поискать точки на график , чтобы иметь представление как часто она срабатывает.

  7. Алексей:

    Поглощение — хороший паттерн, согласен ! А почему бы по нему не входить на пробой максимума/минимума поглощающей свечи, без отката? Тогда можно раньше войти в рынок, и при ММ 1:1, раньше выйти или поставить в безубыток и торговать дальше. Это моё наблюдение.

  8. Геннадий:

    Сергей, будете ли выходить на продажу по этой стратегии по паре NZD/USD при тестировании зеленой линии снизу (если будет).
    Особенно хорош будет сигнал если цена откатит вверх уже в ближайшие дни не тестируя линию по минимумам 04 февраля и 29 апреля. Плюс недельная свеча по этой паре имеет черное тело и длинный хвост сверху. День пятницы также черная свеча.
    То есть, сочетание данной стратегии, основанной на свечном анализе в комбинации с сигналами стратегии «БФ-2» дает нам сигнал на продажу с хорошими целями.
    Какое ваше мнение.

  9. Геннадий:

    Сергей, прошу прощения, к прошлому комментарию не прикрепил скан.
    Что сейчас и делаю.

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU