Стратегия форекс «Атака по тренду»

Стратегия форекс «Атака по тренду» является трендовой, а благодаря некоторым условиям отсеивает сигналы в боковом движении и хотя стопы конечно бывают, но в тренде (а он бывает рано или поздно), благодаря чему вы покроете все убытки и еще при этом прилично заработаете.

Немного статистики:

За последние полгода стратегия «Атака по тренду» показала положительный результат в размере 2590 пунктов (для 4-х знака). Максимальная просадка равна 463 пункта. Был даже убыточный месяц – октябрь (- 45 пунктов), но чего только стоит прибыль сентября, около 905 пунктов! Но в любом случае рекомендуется строго придерживаться правил мани менеджмента стратегии, тем более по условиям имеется ордер без установки технического стопа. Но обо всем по порядку…

Внимание: Все значения в пунктах, даны для 4-х значного брокера (типа Forex4you), для 5-ти значного типа Альпари — все значения нужно умножать на 10.

Вход в рынок на покупку по условиям стратегии форекс «Атака по тренду»:

Стратегия форекс "Атака по тренду"

1) Один торговый день закрылся белой свечей и целиком выше экспоненциальной скользящей средней (отслеживание происходит исключительно на часовом графике). Никаких касаний ЕМА, а тем более пересечений в этот день быть не должно.

2) На следующий торговый день в 08:00 (GMT) открываем 3 ордера на покупку равным объемом. Совокупный риск по всем трем ордерам не должен превышать 5% от Вашего депозита.

1-ый ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – 100 пунктов. На закрытии дня следует переставить ордер в уровень безубыточности (текущий результат не имеет значение).

2-ой ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – на максимуме предыдущего дня или, если к  08:00 (GMT) цена его уже успела переписать, то в этом случае именно последний максимум следует считать целевым уровнем. Минимальный размер тейк-профита по этому ордеру равен 20 пунктам, то есть если расстояние до цели, к примеру, равно 15 пунктов, то следует тейк-профит ставить на расстоянии 20 пунктов.

3-ий ордер  не имеет фиксированных значений стоп-лосса и тейк-профита, а закрывается только на закрытии дня.

Вход в рынок на продажу, по условиям стратегии:

Атака по тренду

1) Один торговый день закрылся черной свечей и целиком ниже экспоненциальной скользящей средней (отслеживание происходит исключительно на часовом графике). Никаких касаний ЕМА, а тем более пересечений в этот день быть не должно.

2) На следующий торговый день в 08:00 (GMT) открываем 3 ордера на продажу равным объемом. Совокупный риск по всем трем ордерам не должен превышать 5% от Вашего депозита.

1-ый ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – 100 пунктов. На закрытии дня следует переставить ордер в уровень безубыточности (текущий результат не имеет значение).

2-ой ордер: стоп-лосс – 50 пунктов; тейк-профит – на минимуме предыдущего дня или, если к  08:00 (GMT) цена его уже успела переписать, то в этом случае именно последний минимум следует считать целевым уровнем. Минимальный размер тейк-профита по этому ордеру равен 20 пунктам, то есть если расстояние до цели, к примеру, равно 15 пунктов, то следует тейк-профит ставить на расстоянии 20 пунктов.

3-ий ордер  не имеет фиксированных значений стоп-лосса и тейк-профита, а закрывается только на закрытии дня.

Дополнение к условиям стратегии:

3) Если в 08:00 GMT до цели по второму ордеру расстояние меньше 10 пунктов или цели вообще не видно, то ни один из трех ордеров в этот день не открываем и на следующий день, даже при выполнении всех прочих условий в рынок мы так же входить не будем.

Видео версия стратегии форекс «Атака по тренду»:

Похожие статьи:

44 комментария

  1. Сразу отвечаю на вопрос по GMT:

    8.00 по GMT — это на сегодня это 10:00 (по терминалу Альпари) и 12:00 по Москве

  2. 1-ый ордер на закрытии дня следует переставить в уровень безубыточности (текущий результат не имеет значение). А если на закрытии дня 1 ордер в минусе как тогда быть???

  3. А что если искать точки входа на восходящем рынке не после дня закрывшегося белой свечой а после дня закрывшегося черной свечей??? Ведь черная свеча на восходящем рынке может свидетельствовать об откате и тогда мы лучше войдем в рынок!!!

  4. Доктор Ливси, условия стратегии такие: цена ниже средней — ждем черной свечи, выше средней — белой. Хотите поэкспериментировать — пожалуйста, просто напишите что получится — всем будет интересно. Но я считаю что торговать против тренда — не логично

  5. Доктор Ливси, тогда лучше закрыть сделку с минусом или ждать стоп-лосса

  6. Стратегия довольно интересная, но есть пара вопросов:

    Максимальная просадка — это что?
    Почему именно 96 ЕМА?

  7. Вопрос, максимальная просадка — это максимальный убыток
    почему 96EMA не подскажу, с такими параметрами прислал стратегию Сергей, может он позже ответит

  8. Еще одно. Например, если сегодня открыл сделку селл по всем правилам, но цена не коснулась СС, то завтра опять открывать сделку или нет?

    «максимальная просадка – это максимальный убыток» — за одну сделку или за все тестируемое время?

  9. Когда можно открывать следующие ордера ? После закрытия всех предыдущих или как только выполняться условия для входа , не обращая внимания на предыдущие ?

  10. Стратегия просто прекрасная. Иногда по ней работаю в течении трех лет и даже не знал, что она имеет такое интересное название “Атака по тренду” правда параметр ЕМА-(120), временной интервал тот же, проверочный 15 минут, ордеров по тренду 5-7, да кстати на австралийце эта стратегия тоже неплохо работает и еще пользуюсь отбойным индюком для сбора небольших откатов если вижу их рентабельность.

  11. Гуляй, ну мне кажется тут каждый сам для себя решает как поступать еще с ордерами. Мне кажется что лучше открывать следующие как минимум когда уже нет убытков по открытым ордерам или часть сделок закрыты…

  12. Вопрос, я свое мнение только что высказал, возможно Сергей Гаспарян еще напишет что думает он, так как это он предложил стратегию. По просадке тоже

  13. Гуляй, каждый новый день рассматривается отдельно. Главное, чтоб все условия были выполнены. Так же обратите внимание на дополнение: «Если в 08:00 GMT до цели по второму ордеру расстояние меньше 10 пунктов или цели вообще не видно, то ни один из трех ордеров в этот день не открываем и на следующий день, даже при выполнении всех прочих условий в рынок мы так же входить не будем.»

  14. Вопрос, максимальная просадка показывает некую очередность сделок принесшую наибольшие убытки… За этот период кривая доходности максимально опускалась вниз на указанное количество пунктов.

  15. Layr Balayr, очень интересно… Скажите а по австралийцу Вы так же используете вход в 8:00 по GMT? Просто у фунта это связано с активностью на лондонском рынке (его открытии)…

  16. Алексей, глядя на ваши пример на селл сразу видно убыточную сделку. То есть вы показали прибыльный день и везде тейк профит, но ведь по графику видно, что и следующий день соблюдает все условия и том получатся лоси, которые перекроют предыдущий профит. Вопрос: и где выгода? Я тут подумал, что так очень часто будет получаться, ведь если в один день мы получили профит, то и следующий день будет выше (ниже) ЕМА и можно будет также открывать позицию. Получается, что на откатах будет лось.

  17. 1. зачем нужен этот файл ataka_po_trendu.tpl
    куда его помещать?
    2. на каком счете в альпари лучше торговать?

  18. А через неделю Европа перейдет на летнее время, и тогда нужно будет ориентироваться на открытие ордера на на 10,00 а на 9,00 по времени терминала?

  19. Протестировал стратегию с января по сегодня +3654 и -5100 пункт ( 5 знаков ) Сливная однако !!

  20. Рост по фунту. Фунт получает предпочтительное направление на день в 8.00 по GMT относительно закрытия дня и тренда, здесь же можно предположить смену тренда… затем откат. Получили максимум. С открытием европейской сессии часто идет ложный выход в противоположную сторону, ниже уровня ЗАКРЫТИЯ дня, где и делаю доливку со СЛ на минимум предыдущего дня и где в б/у все остальные сделки (мы же в тренде) . Сработает стратегия Алексея — пробой трендовой по максимум вчера/сегодня — имеем подтверждение на продолжение тренда. Если отката не было — дело пахнет коррекцией или разворотом, но своих ~100п до американской сессии успеем забрать и закрыть все сделки по тренду. К концу понедельника возможно увидим на фунте картину по развороту тренда на часах и Н4. Интуиция ))

  21. Сергей, протестировал данную стратегию по паре GBP/USD за период с января по апрель 2013 года. Результаты следующие:

    январь 2013 -278 пп
    февраль 2013 -285 пп
    март 2013 +95 пп
    апрель -305 пп
    Итого за четыре месяца общая просадка составила 773 пипса по четырехзначному брокеру.

  22. Евгений, обычно в стратегиях никогда время не меняется при переходе на зимнее или летнее (уже много раз тестировали советники и в результате время нужно оставлять одно и то же)

  24. Игорь, стратегии на сайте — это идеи и совместно их можно модернизировать, подправить, что все и делают. Мне их присылают и часто с отчетами, я публикую и делюсь на сайте, если не подходит — просто не торгуйте…

  25. Протестировал стратегию с апреля 2013 по март 2014 . 70 сделок , результат увы отрицательный . Большой минус .

  26. Коллеги, все кто тестировал и получилось в минусе… у фунта нет СЛ в 20п, вы их все и собрали, хотите 150п профит — СЛ не меньше 70п, точнее экстремум предыдущего дня + спред+фильтр и тогда СЛ получится один раз из трех-пяти, т.е. на развороте, если вы во-время, по-другим причинам, не увидите разворот. Посему я и жду откат до 8.00+2 и здесь решаю — доливать по тренду, если был откат против тренда, или подтянуть б/у предыдущих сделок по экстремума текущего дня.
    Геннадий, если мы уверены в тренде — значит он есть на старшем ТФ, добавьте в эту стратегию СЛ по моему описанию и протестируйте тот же период, ТП по правилу ТП=2СЛ. Нельзя расчитывать на 100п прибыли и при этом рисковать 10п. Так же ведет себя дол/йена.

  27. Nagali, я не совсем понял вашу теорию. Тренд на старшем таймфренде может и быть, но это ничего нам не дает. Например, если брать месячный график то сейчас идет коррекция на нисходящий тренд 2007-2008 гг. На недельном — уверенный восходящий тренд. На дневном — получили пробой нижней границы восходящего канала плюс протестировали ее — четкий нисходящий тренд. И так далее. Вопрос в том, что имея хорошее движение мы его большую часть пропускаем. Дело в том, что все стратегии, основанные на moving average дают нам запоздалые сигналы. И, если вы хорошо знаете английский то average переводится как средний, усредненный.
    В данной стратегии взята средняя с периодом 96. То есть за последние 96 свечей (часов, дней, недель и т.д.) имеется усредненная цена, а текущая цена находится выше или ниже усредненной. Таким образом, после хорошего движения по тренду мы получаем откат (в который мы входим и получаем просадку). А причина просадки в том, что этот откат превращается затем в тренд, но уже на более старшем интервале.
    Если не сложно поясните понятнее вашу идею.

  28. Игорь, конечно показаны отработанные варианты… так нагляднее можно объяснит как себя вести… Никто же не говорит, что лосей вовсе не бывает, но показывать отрицательные примеры не вижу смысла, так как там все ясно: цена пошла не в нашу сторону и дошла до стопа!

  29. Алексей, я к сожалению не вижу точки по которым вы входили и поэтому судить не могу на сколько правильно Вы использовали данную стратегию. Возможно вы упустили некоторые условия…

    За указанный Вами временной период по имеющимся у меня данным мы имели положительный результат… (ниже чуть более подробно)

    январь + 76 пп, 2 сделки (при просмотре на истории), хотя при торговле заключено было три, но последняя с небольшим нарушением и она оказалась прибыльна, так что возьмем именно 2 сделки по всем правилам.
    февраль + 630 пунктов, 4 сделки.
    март на данный момент действительно в минусе порядка 140 пунктов… 3 сделки…
    Просмотрите, может быть Вы что то упустили…

  30. Геннадий, за указанный Вами период данных к сожалению у меня нет, но постараюсь в ближайшее время просмотреть на истории…

  31. Геннадий, английский не знаю )) из-за запаздывания сигналов moving average сначала определить тренд на Н4, а вход делать на часовом ТФ именно на откатах. Это другие стратегии. Мне дали описание такой стратегии при первом знакомстве с форексом, теперь меня она не устраивает…
    Если здесь идет речь о входе только на дне и привязка к сессиям, то я и говорю — вход в 8,00 по GMT делать рано, или терпеть просадку. Может не по всем парам, но фунт же дает хорошие откаты, что вы все и натестили — убытки. По СЛ уже сказала. Тестировать период не меньше года, чтобы захватить все диапазоны, смену тренда.

  32. Алексей Лобода пишет:
    23 Март 2014 в 14:45
    Евгений, обычно в стратегиях никогда время не меняется при переходе на зимнее или летнее (уже много раз тестировали советники и в результате время нужно оставлять одно и то же)

    В России время не переводиться,а в Лондоне через неделю будет летнее время, значит нужно будет отрываться в 11-00 по Москве? Ведь Лондон начнет работать на час раньше

  33. Евгений, я уже написал свое мнение и оно подтверждено тестами многих советников и стратегий — время не переводим! Уже много споров велось на сайте на эту тему, но пришли именно к этому мнению

  34. Сергей, я верно понял, в пятницу на 8.00 GMT от этой свечи было меньше 10 п. до локального минимума, таким образом согласно условий стратегии входа не было, но не смотря на то, что сегодня все условия были выполнены входа также не должно было быть по причине пятничного дня.

  36. Nagali , протестировал по вашей рекомендации SL 70 , с марта по март . Результат еще хуже чем был .

  37. Спасибо, Гуляй, плачевно однако… просто СЛ 10п — слишком круто, при желании получить ТП 100-150п, если СЛ у фунта ставить за экстремум ПРЕДЫДУЩЕГО дня, то он может оказаться больше 70п, и входить не с отката в конкретный день, 2013 год, падение началось с открытия года, тренд вниз и валились почти без откатов пол года, всего несколько дней найдется, где переписан максимум черной свечи предыдущего дня, сначала цена остановится и сменит цвет. И профиты должны быть не меньше 150-300п. Или фунту эта стратегия не подходит, хвосты мешают или на разворотах все же идет минус. ))

  38. я думаю, к этой стратегии нужно применять фильтры ввиде индюков. Попробую применить ADX 10 с уровнями 20 и 40 и выходить когда основная линия будет выше уровня 40 на центовом счете) буду тестировать месяц-другой — результаты выложу)


  39. Поставил ADX 5 пока, получился неплохой вход по стратегии, открывал 3 лота, 1 по профиту, на второй трейлинг стоп устанавливал в 15п, на третий ордел установил 35п, после очередного выхода ADX за уровень 40, пока дает 40 пп на 20:30 по Мск.

  40. Алексей, в дополнениях к условиям стратегии вы пишете «Если в 08:00 GMT до цели по второму ордеру расстояние меньше 10 пунктов или цели вообще не видно, то ни один из трех ордеров в этот день не открываем».

    Что за цель? Объясните пожалуйста.

  41. комбат, цель — это предполагаемый тейк-профит или уровень фиксации прибыли

  42. А закрытие дня считать 00:00 (GMT) или 00:00 (время терминала)?

  44. «Совокупный риск по всем трем ордерам не должен превышать 5% от Вашего депозита.»
    Сергей,как это можно рассчитать,если 3-й ордер играем без стопа?

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *