Форекс тестер торговых стратегий

Форекс тестер – это специальная автоматизированная программа, которая способна воссоздавать рыночные условия на базе исторических данных и дает возможность трейдеру проверить прибыльность торговой стратегии, определить ее особенности, преимущества и недостатки, а также получить опыт торговли. Результаты тестирования используются для оптимизации системы, устранения ошибок, оценки актуальности ее использования в реальной работе.

До того, как применять новую стратегию в текущей торговле на рынке, трейдеры проверяют ее, чтобы из-за непредвиденных багов и особенностей не открывать убыточные позиции. Удобно использовать для этого специальные программы-тестеры, которые позволяют проверить стратегию на исторических данных.

Если вспомнить, что рынок цикличен и происходившие в прошлом события повторяются снова, точность тестера стратегий должна быть достаточно высокой.

Раньше торговые системы тестировали вручную и в реальном времени – трейдеры заключали сделки, отмечали все на графиках, вручную вводили данные в журнал, а потом анализировали. Но сегодня все задачи может выполнять компьютер, трейдеру остается лишь правильно выбирать программы и делать выводы.

Тестер дает возможность применять набор технических правил для торговли к набору исторических данных про движение цены, а потом анализировать прибыль и убытки, которые приносит стратегия в течение выбранного времени. Бэктестинг дает возможность оценить уровень прибыльности и убедиться в отсутствии ошибок, проанализировать сильные и слабые стороны стратегии, учесть все нюансы для более эффективной работы в реальных условиях.

Тестеров стратегий на рынке Форекс существует уже немало и прежде, чем выбрать один из них, стоит получше изучить тему.

Что такое тестер стратегий для Форекс

Тестер стратегий Форекс – это специальная программа для терминала, которая позволяет на базе имеющихся исторических данных открывать позиции и проверять результат. В чем-то процесс напоминает перемотку видео: сначала нужно загрузить график, потом отправить ордер (выставить тейк-профит и стоп-лосс по необходимости) и быстро перемотать на момент закрытия сделки.

В итоге трейдер буквально за несколько секунд может увидеть результаты полноценной сделки.

Пример теста стратегии смотрите в видео — Волшебный треугольник:

После совершения десятков, сотен (иногда тысяч) подобных операций можно понять, прибыльна ли стратегия, корректно ли работает, какие преимущества дает, подходит ли для заключения реальных сделок.

Основные достоинства тестеров стратегий:

Невозможность подсматривать график и делать поблажки себе, что случается при ручных тестированиях на истории.
Отсутствие необходимости учитывать множество данных, что-то записывать и запоминать – по завершении процесса тестирования программа выдаст полный отчет с суммами заработка, процентом убыточных/прибыльных сделок, степенью просадки и т.д.
Быстрая перемотка графика – процесс тестирования идет быстро (в отличии от демо-счета, к примеру, где тест проводится в режиме реального времени).

Из недостатков тестера стратегий можно выделить такие, как пропуск важных психологических нюансов (так, если перемотка дает возможность увидеть быстрый результат, в реальных условиях трейдеры не всегда ждут нужное время), отсутствие тиковых данных, что исключает возможность тестирования скальпинговых стратегий на маленьких тайм-фреймах. Но для М15 и выше уровень погрешности минимальный.

Факторы, влияющие на результат тестирования:

Качество данных, на которых осуществляется тестирование – тут важно выбрать надежный источник, предоставляющий достоверную информацию.
Детерминизм – изменение результатов при применении одной и той же системы к набору данных подряд несколько раз: результат должен быть 100% идентичным.
Логика торговых операций – тестер стратегий должен работать реалистично и логично. И пусть он не полностью отображает реальную ситуацию на рынке (ведь отсутствуют такие факторы, как отклонения, проскальзывания и т.д.), но точность должна быть максимальной. В процессе тестирования могут использоваться данные бара или тика: второй вариант дает идеальное историческое моделирование. Чем более длинный период, тем более точны результаты.

Несмотря на все преимущества, тестирование торговых стратегий даже с самой лучшей программой не дает стопроцентного результата (впрочем, то же наблюдается и в реальной торговле), но показывает исход, вероятность которого достаточно высока.

Что такое бэктестинг Форекс и как работает тестирование стратегий Форекс

Новые стратегии торговли, которые трейдер еще не использовал в работе, опасно сразу применять для открытия реальных сделок. Есть риск, что стратегия убыточная, что будет выдавать ошибки или просто не подойдет трейдеру по стилю торговли. Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации.

По сути, для теста используются действительные показатели цены, просто не текущие, а прошлые. Рынок же имеет свойство повторять свои изменения, он цикличен и закономерен, поэтому есть большая вероятность того, что если цена актива менялась определенным образом в прошлом, она так же себя поведет и в будущем. И применение стратегии для открытия сделок на этих данных даст результат, близкий реальной торговле.

Показатели, которые могут использовать трейдеры во время теста:

Общая рентабельность собственного капитала (он же ROE): прибыльность, показанная в процентах от общей суммы вложений.
Общая прибыль/убытки (P/L), к которым привела стратегия, показанные в процентах от вложений.
Соотношение общего коэффициента убытка/усиления – соотношение числа сделок к убытку/прибыли.
Ежегодный ROE: общая сумма прибыли, которую обеспечивает стратегия Форекс на протяжении года.
Волатильность – нисходящие/восходящие тренды, рыночные условия для системы.
Коррекция с учетом рисков возврата: подсчет дохода в отношении к риску, которые обеспечивает система.

Все вышеперечисленные показатели способны продемонстрировать сильные и слабые стороны стратегии, обеспеченный ею уровень прибыли и другие важные нюансы.

4 лучших тестера торговых стратегий для Forex

Благодаря широкому функционалу MetaQuotes Software и свободному доступу к языку программирования, библиотекам MQL, платформа предоставляет массу возможностей для осуществления тестирования. MetaTrader включает предустановленный стандартный тестер советников, также в сети можно отыскать много ручных программ, созданных пользователями.

Самые популярные тестеры стратегий:

TSTester 2 – удобный и простой тестер, дает хорошие результаты.
FX Blue Trading Simulator 3 – функциональная программа с большим количеством разных опций.
SimpleFXTester – популярная программа с возможностью открывать позиции в отдельном окне.
Forex Tester 4 – внешний тестер, не включенный в терминал.

TSTester 2

Данный тестер доступен бесплатно как советник для торгового терминала MetaTrader 4.

Как запустить тестер:

Файлы — TSTester 2.41 Public (архив предварительно нужно распаковать) копируют в директорию MQL4 в соответствующие папки (Experts, Indicators, Sets). Попасть в директорию можно через платформу, выбрав «Открыть каталог данных» в разделе «Файл».
Перезапуск терминала, загрузка котировок из архивов (с выбором нужного актива). Делают это через раздел «Сервис» или нажатием клавиши F2.
Выбор нужных временных промежутков (так, чтобы значок стал цветным), нажатие «Загрузить».
Запуск встроенного тестера в платформе MetaTrader, выбор советника TSTester 2.45 (можно в свойствах указать депозит, выбрать ТФ и период тестирования). Обязательно нужно поставить галочку возле «Визуализация» (по умолчанию она может быть скрыта и чтобы увидеть, нужно растянуть вверх окно тестера).
Нажатие «Старт».

Далее откроется окно тестера с графиком, торговой панелью, при помощи которой выполняют операции.

Символы управления перемоткой:

Кнопка Play – запуск визуализации или постановка на паузу.
Крупный символ перемотки вверху – остановка графика по закрытии свечи.
Маленький символ перемотки под часами – дает возможность останавливать прокрутку на нужном времени дня.
Символ молнии – включает на максимум перемотку.

Кнопки открытия сделок:

SL – стоп-лосс.
ОР – отложенные ордера.
BE – переход в безубыток по достижении стоимостью определенного уровня.
ТР – тейк-профит.
Поле Lot – выбор объема сделки.
Sell/Buy – открытие продажи/покупки по текущей цене.
Fixed/Auto – изменение формата расчета ордера в лотах/процентах.

Объяснение к кнопкам закрытия:

Modify – изменение параметров позиции.
ID и стрелки – выбор нужного ордера с присвоением ему номера.
Close – закрытие сделки.
All – применение изменений к уже открытым ордерам.

Использование тестера не предполагает трудностей – все символы и действия интуитивно понятны, после нескольких запусков трейдер находит для себя наиболее приемлемый и подходящий вариант настроек.

Основные преимущества тестера TSTester 2:

Возможность выставления стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике.
Демонстрация возможного убытка/прибыли в долларах над линиями фиксации сделок.
Широкий функционал, касающийся перемотки графика, с возможностью останавливать в определенные часы дня или на закрытии свечей.
Наличие отложенных ордеров, перевода в безубыток.
Удобство расчета лота в процентах от депозита.

Из недостатков стоит упомянуть: устаревший дизайн, который может показаться сложным начинающим; плохое взаимодействие с пользовательскими индикаторами. С тестером нужно немного поработать для лучшего понимания функций, но результат того стоит.

FX Blue Trading Simulator 3

Также бесплатный тестер, который устанавливается в терминал МТ4 через программу. Чтобы начать работать с тестером, нужно на этом официальном сайте создать аккаунт. Порядок таков: указание адреса электронной почты, пароля и логина, имени и фамилии, телефона (на него придет сообщение с уникальным электронным адресом, на который нужно сразу отправить письмо для активации аккаунта).

Инструкция по запуску FX Blue Trading Simulator 3:

Запуск файла установки, выбор терминала.
Настройка стандартным образом – загрузка котировок, запуск терминала, тестера.
Ввод логина/пароля в системе.

Работает тестер достаточно удобно – вверху слева есть панель управления, тут открываются сделки нажатием на «Купить/продать», указываются стоп-лосс и тейк-профит. Скорость прокрутки графика, постановка на паузу, завершение теста регулируются в панели тестера, которая находится внизу. Тейк-профит и стоп-приказ можно двигать на графике за фиолетовый/красный символ (линии не двигаются).

Тут есть функция, которая отсутствует в других тестерах – открытие/закрытие сделки при пересечении любой из линий (трендовой прямой, горизонтального уровня). Нужно просто нажать на нее при тестировании зажатой кнопкой Alt.

Отчеты показаны в терминале и на официальном сайте программы – чтобы увидеть, нужно нажать на Analyze. Отчет информативный, в нем есть аналитика торговли и визуализация в формате графиков, диаграмм.

Главные достоинства тестера стратегий:

Наличие окна быстрой торговли.
Возможность менять стоп-лосс и тейк-профит непосредственно на графике.
Наличие трейлинг-стопа.
Возможность установки в торговый терминал MetaTrader 5.
Возможность открытия/закрытия позиций при пересечении трендовых/горизонтальных линий.

Несколько недостатков: инструменты ускорения прокрутки стандартные (перемотку не получится настроить до окончания бара/свечи), необходимость вводить вручную тейк-профит и стоп-лосс. Данный тестер достаточно эффективен, но в долгосрочной перспективе не очень удобен.

SimpleFXTester

Этот тестер трейдерами любим не так сильно, как рассмотренные два, но также может подойти для выполнения теста стратегий. Актуален для систем с большим числом индикаторов, где торговая панель лишь мешает и становится причиной сбоев. Устанавливается тестер стандартно: копированием файлов в папку с каталогом в терминале и последующими действиями.

Скачать эту версию тестера для торговых систем можно по ссылке — simpleforextester (в архиве).

Управление тестированием осуществляется посредством использования внешней программы, которая поставляется в комплекте с советником. Система не слишком удобная, предполагает длительную проверку стратегий через нее, но настраивается просто и актуальна для некоторых систем.

Forex Tester 4

Данный тестер платный, работает без терминала, стоит 99-170 долларов США (точная сумма зависит от выбранного тарифа, но бывают и акции со скидками, как сейчас ⇒).

Лицензию дают на срок без ограничений, есть демо-версия для ознакомления — Бесплатная ⇒ (заходите и скачиваете).

Основные возможности тестера стратегий Forex Tester 4: отображение на графике выхода новостей, возможность тестировать несколько валютных пар на разных ТФ, наличие конвертера для импорта индикаторов из МТ4 и визуального конструктора стратегий (дает возможность в несколько кликов создавать своих советников, тут же проводить тестирование), возможность учета тиков (для скальпинга актуально), тестирование одновременно нескольких стратегий (автоматических/ручных). Рассмотреть все функции можно на сайте.

Интерфейс программы удобен и напоминает терминал МТ4 – так же оформлены графики, есть панель инструментов. На шкале времени отмечены новости, что дает максимум возможностей для анализа стратегий, построенных на фундаментальных данных.

Сделки помечены линиями, открываются просто кликом мыши по графику. Есть лимитные ордера, стоп-лосс и тейк-профит. Сделки открываются в один клик, движутся мышью.

График перематывается в верхней панели, есть функция пролистывания к следующей свече, конструктор стратегий.

Главные плюсы Forex Tester 4:

Больше 6 лет тиковых и 16 лет минутных данных по валютным парам.
Большое количество настроек (свопы, баланс, комиссии, спреды и т.д.).
Масса индикаторов, методов построения графика (японские свечи, бары, Ренко, Heiken Ashi).
Больше 900 инструментов.
Отображение новостей прямо на графике.
Подсчет размеров лота в автоматическом режиме в соответствии с риск-менеджментом.
Возможность тестировать одновременно несколько ТФ и инструментов.

Кроме того, тестер обладает массой других преимуществ и его единственным минусом является стоимость (впрочем, невысокая для инструмента такого уровня).

Именно на этом тестере стратегий мы проводим все тесты торговых систем нашего сайта, поэтому его и рекомендуем!

Пример еще одного теста — Малыш:

Ручной тестер стратегий

Объем работ большой, но сделать это реально. Такой вариант тестирования предполагает выборку исторических данных и прохождение через них: инструмент для составления графиков дает возможность перейти в бар для наблюдения всех движений цены и показателей производительности.

Главные преимущества ручного тестирования:

Возможность выполнить задачу в любое время в любом терминале.
При выполнении каждой сделки трейдер учится понимать, как работает стратегия, видит преимущества и недостатки, особенности, может что-то откорректировать и улучшить, исключить ошибки.
Повторное тестирование вручную моделирует в реальном времени механизмы торговли – вход/выход из рынка, управление рисками и т.д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Тестирование в Excel не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Используются стандартные алгоритмы в электронной таблице, поэтому тот, кто умеет ее использовать, без труда разберется с вводом настроек и полученным результатом.

Тест осуществляется на реальных котировках – в данном примере используются данные Dukaskopy с начала 2010 года. Чтобы понять, как проводится тест, нужно разобраться в самой системе, взятой в качестве примера. Итак, было замечено, что самые сильные движения GBP/USD по тренду происходят в одно время в течение лет – после построения гистограммы связи волатильности пары и времени суток стало ясно, что сильные движения цены происходят в 8-12 и 13-17 часов.

На часовой график устанавливается SMA (период 50), которая выступит индикатором направления тренда в системе. Правила входа/выхода: в 8.00 если цена на графике выше SMA, открывается позиция на покупку, если ниже – продажу. В 12.00 сделка закрывается.

Так же происходит после обеда. Система включает минимум переменных, поэтому на истории проверяется хорошо. Необходимо выяснить, дает ли стратегия прибыль.

Как проверить систему в Excel:

На Dukaskopy взять котировки во вкладке «Рынки и инфо/Исторический Data Feed». В окне выбрать нужный актив, временной промежуток, период времени, за который нужны котировки. Далее «Скачать». Файл сохранить в формате .csv.
Импортировать данные в Excel: нажать вкладку «Данные/Из текста». Запустится мастер импорта текстов, нажать на первой вкладке «Далее», на второй галочки поставить напротив «Пробел», «Запятая». На последней для первого столбца поставить формат «Дата», нажать «Готово».
Данные импортировать в ячейку А1.
Чтобы привести котировки в норму, нужно удалить колонку Volume. Выделить 4 последних столбца, нажать Ctrl+F, точки заменить на запятые.
В котировках есть все дни недели, нужно убрать СБ и ВС за ненадобностью: в свободном столбце выполнить функцию «ДЕНЬНЕД», выбрать первую дату таблицы, тип для определения дня недели поставить 2, нажать Enter.
Теперь в ячейке А2 появится цифра для обозначения дня недели – если курсор навести на нижний правый угол ячейки с данными до того, как появится крестик, а потом кликнуть в момент ЛКМ, получатся данные, которые были рассчитаны по формуле на всей таблице.
Далее нужно выделить первую строку таблицы, установить фильтрацию на нее: оставить в таблице лишь 6 и 7 дни (СБ и ВС), выделить их, удалить. Также фильтрацией колонки Time убрать временные периоды, которые не используются: 0-7, 12-13, 17-23.
Теперь нужно вычислить значения скользящей средней с использованием функций СУММ, СРЗНАЧ. На правой нижней ячейке в углу нужно кликнуть дважды, рассчитать значение SMA для всех котировок. Теперь вычисляется направление входа в рынок на основе значений SMA. Тут используется функция ЕСЛИ, продажам присваивается значение 0, покупке – 1. Осуществляется расчет по котировкам.
В следующей колонке рассчитывается доход в соответствии с направлением позиции с функцией ЕСЛИ. Значения в колонке «Прибыль» суммируются функцией СУММ и число получено положительное – значит, система приносит доход.

Чтобы построить график прибыльности, можно рассчитать накопительный доход по позициям. График доходности строится по полученным данным системы.

За несколько минут удается получить данные про прибыльность торговой системы за время с января 2010 года и на их базе строится график.

Обладая минимальными знаниями работы с Excel, вполне реально проверить прибыльность стратегий. При изменении параметров переменных появляется возможность оптимизации любых стратегий для повышения доходности.

Заключение

Тестеры Форекс – простые и понятные, а часто и наиболее эффективные методы проверки торговых стратегий на предмет уровня прибыльности. Поэтому используйте их обязательно перед реальной торговлей, так вы сбережете свои средства и поймете, прибыльна ли торговая система.