Среди множества стратегий, используемых участниками рынка, свинговая торговля — наиболее комфортная и безопасная. Она не предполагает попыток переломить ситуацию, а позволяет трейдеру следовать естественному течению рыночных процессов, используя спады и подъемы для своей выгоды.
Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?
Методика создана в 50-х гг. прошлого века американским разработчиком Джорджем Дугласом Тейлором. Основы торговой стратегии и ее применения изложены в книге «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») на примере рынка фьючерсов. Автор предложил использовать в своих интересах циклы и естественную рыночную динамику трендов, обозначил принципы удерживания или закрытия позиций.
Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, поворот) — стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.
Переключитесь на дневные графики
Свинг — это отрезок однонаправленного движения цены между точками отката, «скольжение» в рыночном потоке. Оно требует от трейдера тщательного стратегического планирования и всестороннего анализа ситуации с применением всевозможных технических средств: во избежание риска нельзя опираться на данные какой-либо одной методики.
Лучше полагаться на информацию, получаемую от следования за трендом на среднесрочном диапазоне. Дневные графики дают исчерпывающее и наиболее достоверное представление о динамике цены.
Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления
Просчет уровней сопротивления и поддержки, т.е. тех точек на графике, в которых ценовое движение изменяло свое направление, необходим трейдеру, чтобы оценить устойчивость рыночной ситуации и вероятность продолжения тренда. В расчет принимаются и пробои, и отскоки от уровней сопротивления и поддержки, вблизи которых фиксируются точки стоп-лоссов и входов на рынок.
Простые горизонтальные уровни отображаются на графиках прямыми линиями. Они обозначают базу для свинг-трейдинга и целевые области фиксации прибыли.
Линии тренда графически выражают прогнозируемое направление его динамики. В отличие от предыдущих, они нуждаются в систематической корректировке, например, в случаях верхних или нижних пробоев.
Линии тренда позволяют определить развороты тренда и оптимальные точки входа на рынок, а также позиционировать стоп-лосс. Лучше использовать их показания в комбинации с другими методами технического анализа.
Разберитесь в текущей рыночной ситуации
Ценовая динамика развивается по одному из трех сценариев. Если цена формирует повышающиеся максимумы и минимумы, это свидетельствует о восходящем тренде. Если максимумы и минимумы постоянно снижаются, о нисходящем. Консолидация наступает, когда цена переходит в т.н. «боковое» движение, т.е. ее график образует горизонтальную линию.
Общие закономерности ясны: покупать на восходящем тренде, продавать — на нисходящем. Консолидация сигнализирует о неопределенности рыночной ситуации, в это время лучше проводить сделки, исходя из уровней поддержки и сопротивления.
Ожидаем появления паттернов прайс экшен
Стратегия прайс экшен основывается на анализе рыночной ситуации по чистому графику, т.е. без использования любых индикаторов. Она позволяет определить соотношение действующих на рынке сил: покупателей («быков») и продавцов («медведей»).
В первом случае цена движется вверх, во втором — вниз. Выводы о господстве «быков» или «медведей» в прайс экшен делаются на основе наблюдения за движением цены: высотой трендовых волн, длиной свечей, резкостью и диапазоном откатов.
Учитываются только предельно отчетливые «бычьи» или «медвежьи» паттерны. Опытному трейдеру они видны сразу. На восходящем тренде ожидают сигналов на уровне поддержки, на нисходящем — сопротивления.
Торговля
Свинг предполагает гибкие реакции трейдера в соответствии с фазами рыночного цикла, т.е. определение и использование колебаний, свингов. Их точная идентификация позволяет рассчитать благоприятные точки входа на рынок. Помимо технического анализа рыночной ситуации, от трейдера требуется умение прогнозировать ее вероятные изменения под воздействием макроэкономических факторов.
Своевременное закрытие сделки — непременное условие прибыльного свинг-трейдинга. Необходимо рассчитать цели движения и разработать методы закрытия торговых позиций вручную, если существует риск убытков. Здесь опыт трейдера и умение оперативно проводить комплексный анализ рыночных тенденций имеют решающее значение.
Находим точки выхода из рынка
Установить уровень стоп-лосса не менее важно, чем определить тейк-профит. Лучше начинать с выявления первого. А рисковать капиталом надо не раньше, чем будут идентифицированы оба показателя.
Цель свинг-трейдинга в том, чтобы охватить как можно больший, но не весь диапазон динамики цены. Во втором случае риск слишком велик. В погоне за прибылью трейдер может устанавливать выгодные для себя точки выхода, которые не соответствуют доминирующей рыночной тенденции. Он постепенно уклоняется от глобального направления, что чревато потерями.
Рассчитываем уровень риска
Для расчета риска используется т.н. «множитель R». Оно определяет соотношение стоп-лосса и тейк-профита, например, если первый превышает второй в 5 раз, риск будет равен 5R.
Выгодным считается такой уровень риска, при котором ожидаемая прибыль превосходит возможный убыток более чем в 2 раза (больше 2R). При таких обстоятельствах стоит рассмотреть возможности участия в игре, в противном случае лучше оставаться вне рынка.
Торговля в консолидации
В период консолидации уровни сопротивления и поддержки выглядят на графике как горизонтальные прямые. Ценовая динамика в это время остается в рамках диапазона между ними. Такая ситуация благоприятствует открытию длинных позиций от уровня поддержки и коротких — от уровня сопротивления.
В свингах трейдер получает прибыль с одной волны, поэтому следует закрывать позиции вблизи любого уровня, на котором прогнозируется повышение давления со стороны покупателей или продавцов и вероятна последующая корректировка.
Торговля по тренду
Наоборот, откаты благоприятствуют открытию позиций. Трейдер извлекает прибыль, сообразуясь с движением цены по тренду. Чем сильнее откат, тем выгоднее соотношение риска к ожидаемой прибыли и тем выше шанс заработать.
Поиск откатов на графике осуществляют с использованием скользящей средней с периодом 50 (50 MA). Это наиболее распространенный среди трейдеров параметр. На сильных рынках используют скользящую среднюю с меньшим (20), а на слабых — с большим (100) периодом.
Торговля на разворот тренда
При использовании стратегии торговли против тренда сначала определяют уровни сопротивления с наибольшими ценовыми отскоками. Возле них располагают точки входа. Следует дождаться очередного приближения цены к выбранному уровню и на коррекции ценового движения открывать позиции.
Точки входа
Существует 2 варианта стратегии размещения точек входа. Позицию либо открывают сразу, едва цена достигает значимой области, либо ожидают явного сигнала для входа на рынок.
Достоверными показателями являются ложный пробой и пин бар.
Первый представляет собой фиксацию цены выше или ниже какого-либо уровня сопротивления с ее последующей коррекцией. Пробой побуждает многих игроков рынка открывать длинные позиции. При последующем обратном развороте цены они оказываются в убытке. Открытие позиций на ложном пробое дает трейдеру преимущество над другими участниками рынка, торгующими в лонг.
Пин бар — это разворотный паттерн, при котором у свечи почти отсутствует тело, а цена закрывается в пределах четверти ее диапазона, при этом тень длиннее тела минимум вдвое. Различают «бычьи» (цена в верхней части диапазона) и «медвежьи» (цена в нижней части диапазона) пин бары. Свеча первого типа показывает, что покупатели вырвали инициативу у продавцов, спровоцировав резкий откат от ценового минимума. Во втором случае ситуация на рынке обратная.
Куда лучше всего поставить стоп-лосс?
Оптимальный вариант — ниже уровня поддержки с большим диапазоном (100 пунктов). Это позволяет предотвратить вероятные выносы стоп-лосса и дать ценовой динамике простор для естественного развития.
Как забирать прибыль?
В свинг-трейдинге игрок следует за ценовой динамикой по волне и закрывает позиции до того, как цена достигнет пика и совершит разворот. Частой ошибкой является ожидание вершины этой волны, чтобы выйти из сделки. Цена может быть скорректирована раньше, и тогда трейдер окажется в убытке. Выходить из рынка следует на ближайшем к гребню волны уровне.
Управление сделкой
Вести открытые позиции можно активно и пассивно.
Первый метод предполагает постоянный мониторинг ценовой динамики и гибкую реакцию со стороны трейдера, которому приходится принимать решения относительно закрытия или удержания позиций. Это психологически сложная тактика, но она позволяет своевременно отследить и минимизировать риски, выходя из рынка при первых признаках близкого ценового разворота.
Применяя второй метод, трейдер позволяет ценовой динамике достичь одного из двух ограничителей: стоп-лосса или тейк-профита. Первый в таком случае лучше разместить далеко от точки входа, а второй рассчитать сообразно идентифицированным паттернам прайс экшен. Такая торговля причиняет минимум неудобств, но и прибыль дает минимальную. У трейдера нет возможности выйти из сделки при первых признаках отката.
Стратегия, которая работает
По итогам можно вывести основные правила торговой стратегии в свинг-трейдинге.
Рынок находится в консолидации
Трейдер выжидает, пока цена приблизится к уровням сопротивления или поддержки и произойдет ложный пробой. На пин баре он открывает позицию, ставя стоп-лосс с небольшим буфером для цены под или над уровнем.
Рынок находится в тренде
Вход на рынок осуществляется при достижении скользящей средней (лучше использовать 50 MA). Трейдер ждет появления разворотного паттерна на графике. Стоп-лосс устанавливается с небольшим промежутком от точки входа (1 ATR).
Подойдет ли вам трейдинг свингов?
Торговая стратегия зависит от психологии, опыта и предпочтений трейдера.
Он вам подойдет, если:
- вы предпочитаете спокойную торговлю;
- вы хотите больше свободы или имеете постоянную занятость;
- вы не против малого количества сделок при большем заработке на каждой;
- вы готовы удерживать позиции больше 1 дня.
Он вам не подойдет, если:
- вы не любите ждать и вам не нравится переносить позиции на длительные промежутки времени;
- вы хотите часто забирать прибыль;
- вы эмоционально неустойчивы и сильно переживаете неблагоприятные для себя ценовые развороты;
- вы хотите срочно проверить свою стратегию.
Итак, участники рынка включают в свинг-трейдинг стратегии использования колебаний ценовой динамики для извлечения прибыли. Следование за трендом — самая безопасная модель поведения для трейдера, предпочитающего спокойную торговлю.
