Для того чтобы сгладить колебания цен и выявить тенденции их движения, используется понятие скользящая средняя. Термин произошел от английского moving average.
Несмотря на то, что индикатор MA производит впечатление примитивного инструмента, он является базовым для торговых стратегий и основой для других средств определения направления тренда.
Какую среднюю выбрать и как пользоваться
Трейдер определяет, какая из скользящих поможет принять нужное решение, исходя из ситуации. Ни одна не может гарантировать успешность решения поставленной финансовой задачи. Остается необходимость подключения фильтра для подавления ложных сигналов.
Типы — метод скользящей МА (простая, взвешенная, экспоненциальная и др)
Различают следующие виды.
SMA индикатор (simple moving average) — это простое среднее, формула которого основана на вычислении среднего арифметического. Чтобы получить нужное значение, складываются показатели цен за установленный период. Сумма делится на их количество.
Один из недостатков SMA — запаздывание. Поэтому нет возможности воспользоваться этими расчетами для того, чтобы своевременно предпринять действия. Цены в цепи получают равную значимость, что мешает получению точной картины. Плюс данного типа индикатора ma в низкой чувствительности и малом количестве ложных сигналов.
Чтобы иметь объективное представление о динамике рынка, была разработана взвешенная скользящая. С ее помощью удалось придать значимости более поздним ценам и снизить влияние ранних.
На английском языке такой тип называется Weighted moving average. Принцип в том, что суммируются цены за промежуток, установленный трейдером, и последнему значению стоимости дают больший удельный вес, а ранней цене — меньший. Делится полученное число на сумму значимостей.
Если за основу были взяты 5 значений, то формула будет выглядеть следующим образом: (5Р1+4Р2+3Р3+2Р4+1Р5)/(5+4+3+2+1), где Р обозначает цену, цифра перед буквой — удельный вес, число после Р — порядковый номер стоимости от конца к началу периода.
Данная разновидность не лишена недочетов:- запаздывание сигнала, хотя меньше, чем в простой скользящей;
- количество ложных сигналов выше, чем в случае, когда используются простые средние, поскольку данная версия является более чувствительной.
Алгоритм расчета, приводящий к меньшему сглаживанию цен и возможности большей маневренности — экспоненциальная скользящая (Exponential moving average). Формула, по которой программа высчитывает индикатор МА, учитывает предыдущий показатель EMA, одновременно придавая больший вес последним свечам.
Недостаток в том, что меньшее сглаживание приводит к большему уровню шума. С другой стороны, ЕМА показывает трейдеру выгодные моменты для входа на рынок, хотя не гарантирует точного результата при больших изменениях в цене.
Малое число ложных сигналов и низкая чувствительность отличают сглаженный индикатор ma (Smoothed). Формула ее вычисления сложнее, чем 3 других видов. Используется при сильных колебаниях свечей и не является эффективной для краткосрочных трендов.
Что такое индикатор МА — как линия тренда
Для того чтобы определить, куда движется тренд, пользуются индикатором simple или exponential. Линия, направленная вверх, и цена, расположенная над ней, свидетельствуют об up-тренде. График стоимости, проходящий под нисходящей скользящей, сообщает о down-тенденции.
Применение данного метода анализа рынка позволяет увидеть существующее положение вещей, но не предсказать движение.
Для определения моментума
Моментум — это темп изменения колебаний цен. Для его определения понадобится 3 средние, индикаторы будут иметь разные периоды.
Если скользящие средние идут параллельно, устремляясь вверх, можно говорить о быстром росте тренда. В случае, когда они пересекаются, речь идет о сильных колебаниях свечей.
Как линия поддержки
MA позволяет предсказать ценовые поддержки. Для этого ей присваивают круглые значения (50, 100, 200). В месте, где проходит индикатор moving average, в ряде случаев понижение цены замедляется. При применении дополнительных технических определяющих можно добиться отскока от ключевых СС с периодами 50, 200 дней.
Как линия сопротивления
Чтобы зафиксировать прибыль и определить точки входа в короткие позиции, эффективным считается применение скользящей в качестве сопротивления. Для этого отслеживают зону, сформированную ценой, с целью не пропустить последовательности свечей и паттерны для осуществления отскока.
Как индикатор бокового движения
На получение прибыли влияет много факторов. Ни 1 график не может гарантированно предсказать, что будет преобладать: бычий или медвежий тренд. Однако утверждение, что анализ пересечения скользящих не приносит пользы, а такой график средних только запутывает, не является истинным. Можно определить, какое влияние окажет подобная ситуация на динамику развития тренда. Пока линии пересекаются, находясь рядом друг с другом, развития не будет. Расхождение графиков свидетельствует о начале динамики цен.
Настройка в терминале МТ4 (сглаживание, метод — алгоритм построения)
МТ4 (MetaTrader4) — терминал, предлагающий пользователям выбор не только индикаторов moving average, но и других сервисов.
Открыть окно с настройками нужно во вкладке Вставка/Индикаторы/Трендовые/Скользящие средние. Система предложит выбрать период и тип кривой. Есть возможность сместить кривую вправо от ценового графика на установленное клиентом количество свечей.
Выбирается также вид цены.
Для этого предлагается несколько параметров:
- основные значения: цена открытия (Open), закрытия (Close), самая высокая (High) и самая низкая (Low);
- средние арифметические показатели: Median Price (от 2 крайних значений), Typical Price (High, Low и цена закрытия), Weighted Close (высчитывается от 4 вариантов).
На усмотрение пользователя выбирается стиль (цвет, толщина и т.д.).
Интервалы графика (какой выбрать: дневной, часовой, минутный)
Выбирая период, нужно учитывать, что чем он больше, тем менее чувствительными будут скользящие средние. С другой стороны, большее влияние окажут установленные параметры, чем временной промежуток. Поэтому советуют придерживаться настроек по умолчанию от разработчика программы.
Расчет временного промежутка (таймфрейма) основывается и на том, насколько подробной должна быть картина скользящей средней.
Если ТФ М5 (5 минут) или М15, эффективным считается период 21. В таком случае реакция на изменение свечей будет быстрой. В сильном тренде сработают линии сопротивления и поддержки.
Для среднего ТФ (Н1, т.е. часовой) выбирают значение 50. Для дневных и недельных (D1 и W1) рекомендуется период 100. 200 и 250 подходят для ТФ, начиная с D1. Данный показатель работает в качестве фильтра скользящего графика, убирая слишком быстрые смены свечей на рынке.
Скорость скользящей — как применяется (пример)
Чтобы оценить истинное положение вещей, используют не 1 график средней — данный индикатор подает сигналы с опозданием. Поэтому иногда подключают линии поддержки, сопротивления и др. в качестве подтверждающего сигналы инструмента.
Скорость меньше 20 увеличивает быстроту реагирования на изменение свечей. Однако это приводит к множеству ложных сигналов.
Если применять метод построения скользящего графика с более высокой скоростью, произойдет сглаживание ряда. В таком случае формируется мало возможностей для входа.
Например, трейдер выстраивает краткосрочную и долгосрочную кривые и ожидает сигнала, когда произойдет пересечение. Однако без применения иных подтверждающих инструментов нет гарантии, что система отреагирует вовремя, а не после того, как цена изменится.
Стратегии торговли на основе средних
Чтобы создавать собственные стратегии, нужно ознакомиться с базовыми видами. На их основе можно выстроить большое количество вариантов и выбрать наиболее эффективные для торговли по скользящим.
Основанная на направлении движения
Данная МА отличается простотой и наглядностью: сглаживая колебания свечей, она показывает направленность движения. Нужно обращать внимание и на положение графика цены. Если он находится выше линии, направленной вверх, это говорит о преобладании бычьего рынка. Обратная ситуация (ценовая кривая под нисходящей МА) свидетельствует о медвежьем рынке.
Утверждение о скользящих, согласно которому нужно открывать тренд в момент разворота кривой, не является истинным. Предугадать, в какую сторону повернет линия, трудно. Определить подобные тенденции можно после того, как произошло изменение цены. Это не исключает случаев, когда трейдеры идут на такой риск.
Нужно учесть, что и при попадании в разворот нет гарантии, что график МА после восхождения не повернет в обратную сторону.
- Пример — стратегия «АКА»:
Основанная на пересечении средних
Данная стратегия производит впечатление простой, однако неопытным пользователям следует помнить, что для определения открытия тренда нужно не только выявить пересечение скользящих. Сформировавшаяся картина может свидетельствовать о боковых движениях.
Метод основан на разнице в скорости реакций МА с малым и большим периодом. Поскольку они имеют разную степень чувствительности, это приводит к их пересечению.
При таком использовании средних стратегию торговли можно сформулировать следующим образом:
- сигнал покупки возникает, когда более быстрая кривая проходит через медленную снизу вверх;
- если пересечение происходит сверху вниз, это говорит о точке входа для продажи.
Линии, направленные в одну сторону, подтверждают прогноз движения свечей.
- Пример — стратегия «Alligator и Fractals»:
Еще одной из самых популярных является стратегия Golden Cross: MA с периодом 50 и 200. Сигналы покупки и продажи называются золотым крестом и крестом смерти.
Многие трейдеры не ограничиваются 2 кривыми, а выстраивают графики из 10 и более МА. При анализе долгосрочных трендов используют последовательность от 50 до 200, добавляя по 10 единиц к предыдущему значению линии.
Основанная на пересечении средней ценовым графиком
По статистике, отслеживание положения ценового графика относительно МА позволяет делать точные прогнозы для открытия сделки. Однако данный вариант работает в случае с сильным трендом. В ситуации, когда цена на длительный срок попадает в боковые движения, есть риск, что сигнал окажется ложным.
Если ценовая линия, находившаяся выше, чем скользящее среднее значение, начинает движение вниз и пересекает кривую, это означает, что формируется точка входа для продажи. При прохождении графика снизу-вверх поступает сигнал для открытия сделки на покупку.
С целью утверждения точности оповещения, используют 2 МА. Одна из них, с большим периодом подает первый сигнал, вторая (медленная) подтверждает его.
- Пример — стратегия «The Sag»:
Основные недостатки стратегий на основе индикатора МА и методы фильтрации ложных сигналов, которые они подают
Стратегии, в которых применяются две скользящие (или более), имеют следующие недостатки:
- Запаздывание. МА высчитывает среднее значение. Это означает, что к тому моменту, когда трейдер получит сигнал об открытии сделки, картина движения может измениться. Чтобы повысить чувствительность, уменьшают период.
- Много ложных сигналов. Для их отсеивания разработан ряд методов фильтрации.
Применяют фильтрацию по временному или ценовому диапазону, а также принципу конверта.
Ценовой диапазон задается пользователем, чтобы отследить тенденцию движения колеблющейся цены. После того как поступает сигнал для открытия сделки, нужно дождаться подтверждающего оповещения, что ситуация не изменилась. Чтобы скользящие отразили более точную картину, диапазон не должен быть слишком большим. В противном случае будут пропущены моменты потенциальных сделок.
Подобным образом работает фильтрация по временному диапазону, который также выбирается вручную трейдером. Цель данного параметра — получить подтверждение, что с течением времени цена не сменила направление.
Метод конверта предполагает, что скользящие средние образуют полосу. Прежде чем продавать или покупать, нужно убедиться, что цена прошла через все линии на графике. Для этого выстраивают главную МА и в процентном соотношении задают, на каком расстоянии от нее будут 2 другие.
Чтобы построить подобный график, нужно зайти в настройки Envelope. Для часовых и минутных МА требуется ввести изменения в установки по умолчанию. В противном случае конверт закроет собой все построение. Для дневных и недельных подойдет значение 1, меньших периодов — 0,5 и ниже.
На финансовых рынках МА используются как определяющая сильного тренда. Поэтому если скользящие средние подают много колеблющихся боковых сигналов, это говорит о том, что их применение в данном случае не будет эффективным.
Торговля на бирже будет сопряжена с риском потерять прибыль, поскольку ни 1 из индикаторов moving average не даст гарантии результата. Чтобы увеличить вероятность прогнозов движения, нужно использовать финансовые инструменты в комплексе, не ограничиваясь применением одного.
