Ложный пробой уровня - определение по свечам: паттерн, стратегия

Паттерн «Ложный пробой уровня» — один из самых сильных торговых сигналов в трейдинге. Он является неотъемлемым элементом любого финансового рынка. Если научиться правильно идентифицировать данную модель на графике любого финансового инструмента, то она может стать основой прибыльной торговой стратегии любого профессионального трейдера.

Какой пробой называют ложным

Специалисту необходимо научиться отличать истинный пробой от ложного. В случае первого цена преодолевает важный рыночный уровень и закрепляется над ним. Чаще всего после прорыва следует коррекция, но у крупных игроков достаточно сил, чтобы перемещать цену в направлении основного тренда. Движение должно сопровождаться большими объемами.

При неудавшемся пробое события развиваются иначе. Цена ненадолго пробивает значимый уровень поддержки или сопротивления, но не может удержаться на достигнутых позициях. У быков может быть достаточно сил для того, чтобы преодолеть верхний уровень, но затем они прекращают торговлю. Объемы медведей перевешивают позиции игроков на повышение, и цена стремительно падает вниз.

В некоторых случаях такие события провоцируются искусственно, чтобы выбить с рынка мелких трейдеров и получить прибыль за их счет.

Больших специалистов (трейдеров и управляющих) по торговле подобных паттернов существует множество.

Классификация типов ложных пробоев:

Классический. Модель чаще всего состоит из 2-4 свечей. Цена агрессивно движется к мощному рыночному уровню, но после его преодоления стремительно откатывает назад. Новичков вводит в заблуждение стремительность движения котировок к поддержке или сопротивлению.
Пробой после длительной консолидации. Продолжительное нахождение цены в боковом диапазоне может закончиться пробоем в любую сторону. При преодолении поддержки или сопротивления неопытный трейдер спешит занять позицию в направлении тренда. Однако прежде надо дождаться отката к сильному уровню и убедиться, что цена закрепилась на занятых позициях.
Спайк. На графике он выглядит как свеча с длинной верхней или нижней тенью. События в данном случае развиваются стремительно. Если закрытие свечи произошло ниже уровня сопротивления или выше — поддержки, то велика вероятность того, что движение ложное.

Как находить паттерны ложных пробоев

Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.

Мы вам предлагаем следующую методику определения уровней:

Идентифицируется свеча 1, которая формирует уровень. Она работает в связке с барами, которые ее подтверждают.
Определяется свеча 2, которая должна опираться на линию сопротивления или поддержки с точностью до пункта. Линия может быть сформирована как телами, так и тенями свечей. Между барами 1 и 2 может находиться любое количество свечей.
Сразу за свечой 2 следует бар 3, который также подтверждает уровень. При этом он не обязательно должен упираться в линию поддержки или сопротивления пункт в пункт, между ними может быть небольшое пространство.

На основе данной методики выявляются такие типы ценовых уровней:

Воздушный. В данном случае свечи 1, 2 и 3 следуют друг за другом. Это слабый уровень, который не имеет подтверждения на исторических данных.
Исторический. Между свечами 1 и 2 есть промежуточные бары. Чем их больше, тем сильнее линия поддержки или сопротивления.
Зеркальный. Свечи 1 и 2 находятся по разную сторону от уровня, а бары 2 и 3 располагаются в одной плоскости. Остальные правила должны строго соблюдаться. В этом случае поддержка становится сопротивлением, или наоборот.
Круглый. Сопротивление или поддержка находится на круглой отметке: 10, 70, 100, 250 и т. д. Когда такое происходит, исторические и зеркальные уровни приобретают особую значимость.

Когда уровень сформирован, события могут развиваться следующим образом:

Отскок от целевых значений. Цена доходит до линии и разворачивается без попытки совершить пробой.
Истинный пробой. Цена проходит силовой уровень, консолидируется за линией сопротивления или поддержки и продолжает движение в направлении основного тренда.
Ложный пробой Герчика. Цена пробивает уровень и разворачивается, не сумев удержаться за границей торгового диапазона.

Ловушки пробоя

Торговля пробоев имеет множество нюансов и требует большого опыта.

Не пытаться догнать цену

Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении, а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок.

Когда рынок развернется, заявка сработает, и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения.

Использовать накопление позиции крупными игроками

Наилучшие точки входа в позицию формируются, когда трейдер действует заодно с крупными игроками. В отличие от мелких игроков, институциональные инвесторы не могут войти в рынок сразу, и их действия можно идентифицировать.

В этом случае на графике видны узкие зоны консолидации цены, которые сопровождаются большими объемами. Это означает, что крупные игроки набирают позицию. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона.

Хорошее соотношение риска к прибыли

Вышеописанная техника дает важный бонус: трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены.

Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. Эксперты рекомендуют устанавливать этот параметр в размере 3:1 или 4:1.

Признак силы

Когда цена консолидируется возле уровня сопротивления или поддержки, это говорит о силе возможного движения рыночного актива. Такое происходит, когда крупные игроки накапливают позицию и готовы двигать котировки дальше. Чем дольше формируется узкий ценовой диапазон, тем мощнее будет последующее движение. Колебания котировок должны подтверждаться объемами.

Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров

Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней, чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем.

Чем дольше цена колеблется в достигнутом диапазоне, тем больше скапливается стопов. Когда котировки разворачиваются, стоп-ордера начинают срабатывать, и обратный импульс может быть чрезвычайно сильным.

Как торговать пробой, если он оказался ложным: примеры торговли

Стратегия «Ложный пробой» предполагает четкое следование разработанной методике.

Торговая система включает следующие пункты:

Идентификация сильных ценовых уровней по приведенной методике. Желательно использовать долгосрочные линии сопротивления и поддержки, проверенные на истории. Рекомендуется торговать волатильными рыночными активами с устойчивыми трендами.
Нужно дождаться пробоя уровня и закрепления за ним. Цель трейдера — действовать вместе с крупными игроками, которые загоняют мелких участников рынка в ловушку. Лучше торговать сложные пробои, когда перед разворотом цена закрепляется на некоторое время в достигнутом торговом диапазоне.
Выставляется отложенный стоп-ордер для входа в позицию в расчете на разворот котировок. Он располагается под пробитым уровнем сопротивления или над линией поддержки.
Если заявка сработала, выставляется стоп-лосс. Он располагается за тенью свечи, обратно пробившей важный ценовой уровень. Тейк-профит ставится таким образом, чтобы отношение прибыли к риску было не менее чем 3 к 1. При этом риск на сделку должен быть ограничен 2-3% от торгового счета.
Если цена после консолидации продолжила движение в сторону основного тренда, пробой оказался истинным. Отложенный стоп-приказ для входа в позицию необходимо снять.

Подведем итоги

Рекомендации для торговли ложных пробоев, в том числе по Герчику:

Следует выбирать рыночные инструменты с высокой волатильностью.
Оптимальные тренды для торговли неудавшихся пробоев формируются под углом примерно 40-50º. Это устойчивые тенденции с умеренным наклоном, которые усиливаются при подключении крупных игроков.
Чем плотнее стоп-лосс, тем лучше. Потенциальная прибыль должна превышать возможный убыток в несколько раз.
Если есть сомнения в сделке, лучше в нее не входить.
Нельзя торговать на интуиции и эмоциях. Все операции осуществляются по четкому алгоритму. Трейдер — это оператор своей торговой системы.
Нужно изучать механику пробоев, которая отражает эмоции биржевых игроков.
Нельзя забывать об объемах, которые должны подтверждать ценовую модель.

Ценовые модели на основе ложных пробоев являются мощнейшими рыночными сигналами, которые дают хорошие точки входа в позицию с плотными стоп-ордерами. Подобные паттерны формируются на всех типах рынка и на любых таймфреймах.