Стратегия форекс «Дефиле SAR»



Forex4you

Стратегия форекс «Дефиле SAR» — достаточно простая пробойная стратегия, основанная на трендовом индикаторе форекс Parabolic SAR + на правилах входа в рынок и выхода из него на интервале H4 для валютной пары EURUSD, автором ее является так же посетитель сайта МороЗ (напомню что он уже присылал несколько стратегий форекс, одна из них — стратегия форекс SMA 108, 2-я — стратегия «Антифлет»).

Прежде всего устанавливаем на график валютной пары EURUSD (H4) индикатор Parabolic SAR с параметрами — 0.002: 0.2

Условия заключения сделок на ПОКУПКУ, согласно правил стратегии форекс «Дефиле SAR»:

1) Пробой точек индикатора Parabolick SAR снизу-вверх, точки перескакивают под цену

2) Закрывается H4 свеча и после этого как минимум 2 последующие свечи закрываются ниже максимальной, то есть появляется явно выраженный максимум или еще можно сказать Фрактал Билла Вильямса (его можно использовать или нет). Но гараздо проще без него: есть максимум и 2 свечи закрытые ниже минимума — отлично.

3) Выставляем 2 отложенных ордера выше образованного максимума Buy Stop равным лотом на расстоянии 10-15 пунктов (для 4-х значных Брокеров, типа Forex4you или 100-150 пунктов для 5-ти значных брокеров, типа Альпари) от максимама.

Стратегия форекс "Дефиле SAR"

4) Стоп-лосс выставляем на расстояние 150 пунктов от отложенных ордеров (для 4-х знака! 5-ти знак — 1500 пунктов)

5) Тейк-профит 1 — 220 пунктов, тейк-профит 2 – 330 пунктов (точно так же для 4-х знака, для 5-ти значных Брокеров форекс — 2200, 3300 пунктов)

6) После того как сработал тейк-профит 1, 2-й переставляем в безубыток

7) Если ордера не активировались и Parabolic SAR снова перескочил вверх — ордера отложенные удаляем и рассматриваем варианты сделок на продажу!

Условия для заключения сделок на ПРОДАЖУ, согласно правил стратегии форекс «Дефиле SAR»:

Индикаторная стратегия форекс "Дефиле SAR"

1) Точки индикатора Parabolick SAR перескакивают выше цены

2) Образуется минимум после пробоя (2 свечи закрыты выше закрытой минимальной свечи после пробоя)

3) Выставляем 2 отложенных ордера Sell Stop ниже этого образованного минимума цены

4) Стоп-лосс выставляем на расстояние 150 пунктов от цены выставления отложенных ордеров Sell Stop

5) Тейк-профит 1 — 220 пунктов, тейк-профит 2 – 330 пунктов

6) После того как сработал тейк-профит №1, 2-й переставляем в уровень безубыточности

Проведя визуальный тест на истории за 2011 год, выкладываю приблизительную статистику по рассматриваемой стратегии форекс:

Отступ для ордеров 10 пунктов, все остальные параметры так же как в стратегии.

1) Стоп-лоссов — 7 по 300 пунктов (так как по 2 ордера), в итоге общий убыток = -2100 пунктов

Но при этом случаев когда цена просто сразу практически шла в минус всего пару, в остальных случаях как минимум была прибыль +90 — +160 пунктов и цена колебалась, то есть при большом желании можно было и самостоятельно переставить сделку в безубыток или закрыть одну из них с минимальной прибылью.

2) Профитных сделок — 12, из них 10 по 550 пунктов (2 ордера 220 + 330 пунктов) + 2 по 220 пунктов (закрыта 1 сделка, а 2-я в безубытке), общая прибыль = +5940 пунктов

Разница составляет: 5940 — 2100 = +3840 пунктов !

Сразу хочу предупредить, что в моем подсчете могут быть неточности или какие-то ошибки, при желании лучше проверьте самостоятельно!

Общее кол-во сделок 19, средняя прибыльность сделки (двойной) = 3840 / 19 = +202 пункта или по +101 пункт на ордер.

Средняя прибыльность стратегии форекс «Дефиле SAR» = 3840 / 12 = 320 пунктов в месяц

Конечно многие трейдеры привыкли гоняться за огромными прибылями, начиная от 500 пунктов, но я лично считаю что это отличная и очень простая стартегия форекс, не требующая много времени и подходит для тех трейдеров, кто предпочитает торговать более долгосрочно, но стабильно.

По-этому Благодарен автору стратегии за очередную интересную торговую систему!

Форекс видео стратегия «Дефиле SAR»:

  • К этой стратегии форекс вы можете скачать шаблон: defile_sar.tpl
  • Индикаторы не выкладываю, так как они есть в любом терминале MetaTrader 4 по умолчанию

К этой стратегии форекс Вы можете купить

Советник форекс SAR Defile — цена от 15 $

Для получения обновлений по советнику форекс, ОСТАВЛЯЙТЕ положительный отзыв в магазине Плати.ру, БЕЗ УКАЗАНИЯ e-mail в теле отзыва!!!

Вот несколько тестов по стратегии форекс «Дефиле SAR», сделанных при помощи советника форекс SAR Defile:

Тест Советника форекс SAR Defile

И еще один тест стратегии форекс «Дефиле SAR» и советника форекс с 2003 года:

Тест Советника SAR Defile

Скачать: подробный отчет о работе советника форекс SAR Defile

Комментарии (84) на "Стратегия форекс «Дефиле SAR»"
  1. Юлия:

    Здравствуйте,Алексей!Спасибо за новую стратегию.Но вопрос-в текстовом описании вы даете параметры 0.002 и 0.02,а в видео 0.002 и 0.2.Как правильно?

  2. admin - Алексей Лобода:

    Юлия, спасибо что заметили!
    Просто мне прислал автор стратегии именно параметры 0.002 и 0.02
    А шаблон с 0.002 и 0.2

    По-этому сейчас уточню и поправлю, как только он мне пришлет ответ!

  3. amon ra:

    минимумы и максимумы искать в самом начале разворота параболик сар или можно по ходу продвижения

  4. admin - Алексей Лобода:

    amon ra, интересует только первый минимум или максимум после пробоя Parabolica SAR

  5. admin - Алексей Лобода:

    Юлия, все-таки правильно параметры Parabolic SAR — 0.002 и 0.2, как в шаблоне мт4 к стратегии форекс!

    В описании самой стратегии поправил

  6. maximusdevil:

    А где можно поделиться своей стратегией?

  7. admin - Алексей Лобода:

    maximusdevil, присылайте мне на почту хотя бы краткое описание или суть, если она оригинальна и прибыльна, то постараюсь опубликовать на сайте
    Так же по почте все обсудим по публикации

  8. Артем Тамбовский:

    P.S.тормозит при переключении с одного тайм фрема на другой..также при переключении с одной валютной пары на другую.

  9. Виталий:

    Всем здравствуйте! Последнее время невозможно стало торговать. Тренда нет, советники на истории дают прибыль (тесте), а на реале минус… Кто торгует в стабильный плюс и по какой стратегии?

  10. Александр:

    Все хорошо, но фрактал далеко не всегда образуется, а движение цены может продолжиться в соответствии с новым положением PSAR. В результате выгодная сделка будет упущена.
    Как быть?
    К тому же нечетко сформулировано понятие фрактала и неясно должен ли фрактал образоваться на первой же свече, пробившей цепочку PSAR.
    Поясняю: «2) Закрывается H4 свеча и после этого как минимум 2 последующие свечи закрываются ниже максимальной, то есть появляется явно выраженный максимум или еще можно сказать Фрактал Билла Вильямса (его можно использовать или нет). Но гараздо проще без него: есть максимум и 2 свечи закрытые ниже минимума — отлично.» Вот здесь неясно закрываются «закрываются ниже максимальной» или имеют максимумы ниже максимума свечи, пробившей цепочку
    PSAR, сверху вниз?
    А в целом идея интересная

    С уважением,
    Александр

  11. admin - Алексей Лобода:

    Александр, отвечу на те вопросы, на которые знаю ответы, на остальные думаю автор стратегии вам лучше ответит:

    Фрактал, это комбинация из 5 свечей, следовательно 1 максимум или минимум и 2 свечи ниже или выше соответсвенно. Фрактал или минимум может образовываться не на первой свече после пробоя PSAR, а именно на первом образованном именно максимуме или минимуме, об этом я говорил в форекс видео версии стратегии.

  12. Mopo3:

    Александр
    По поводу фрактала, скажу так! Лично я даже не знаю как ими пользоваться, поэтому в случаи продаж, после переписи Параболика ждем оброзовония двух БЫЧЬИХ свечей и на минимуме устанавливаем отложник, при покупке ждем две МЕДВЕЖЬИ свечи и на максимуме устанавливаем отложник .
    Ну а кому удобнее фракталы то пожалуйста!

  13. Andy:

    Виталию,
    Не торгуйте по советникам, торгуйте в ручную. Получаю прибыль примерно 10-15% в месяц при 5% от депо на сделку, торгую в основном внутри дня на 1Н по пробою или отскоку от линий тренда и линий поддержки-сопротивления. Торговля по отложенным ордерам на 10-15 пт от сигнальной свечи, при прибыли 35-40 пт закрываю часть позиции и остальное переношу в безубыток. Иногда торгую на 1D по индикатору Ишимоку или системе Баришпольца «Пробой средней» (если есть хорошая свечная комбинация подтверждающая сигнал: молот, повешенный, поглощение, пинцет или вечерняя/утренняя звезда) в качестве фильтра MACD (чтобы видеть дивергенцию)

  14. Александр К.:

    Mopo3, а сигнал 29-30 ноября был учтён в статистике?

  15. admin - Алексей Лобода:

    Александр К., статистику я проводил и все сигналы за прошлый год были учтены

  16. Александр:

    здравствуйте, я хочу спросит по поводу стратегии Дефиле SAR. Указано, что сделку надо открывать, если две последующих свечи закроются выше или ниже предыдущей свечи, в зависимости от того , сделка будит открыта на продажу или на покупку. Однако не указано точно те две свечи должны закрыться выше/ниже тела свечи или тени? Например, последующие свечи могут закрыться ниже тела свечи, но тень предыдущей будит ниже последующих. Спасибо за ответ.

  17. Emorzh:

    Уважаемый МороЗ, как давно вы торгуете по данной стратегии?

  18. admin - Алексей Лобода:

    Александр, в этой стратегии форекс интересует именно закрытие:
    1) для покупки, после формирования минимальной свечи, расположение минимума (хвостов) 2-х свечей выше минимума свечи, от которой идет отсчет
    2) соответсвенно ниже максимума свечи, от которой идет отсчет

    Смотрите видео версию стартегии форекс «Дефиле SAR», в ней я поясняю этот момент!

  19. Игорь:

    Здравствуйте Алексей, подскажите пожалуйста на каких еще валютных парах возможно использовать данную стратегию?

  20. admin - Алексей Лобода:

    Игорь, это быстрее всего вопрос к автору стратегии, но вы можете и самостоятельно провести анализ любой валютной пары и выяснить, можно ли по ней торговать при помощи этой стратегии форекс

  21. Mopo3:

    Emorzh по данной стратегии я торгую около месяца, первой сделкой я поймал стоп лосс, но второй сделкой я отыгрался в двойне, сейчас у меня также открытая позиция на продажу от 6.01.2012г. По таким стратегиям я торгую редко, но стабильно, в основном я использую страгии на основе графического анализа и свои краткосрочные стратегии, я их не отправляю Алексею Викторовичу т.к просодка по ним большая, и чтобы не морочить голову НОВИЧКАМ, но при соблюдении дисциплины трейдера и всех сигналов графического анализа прибыль очень даже хорошая, и дополняю их сделками по долгосрочным стратегиям, но тоже надо быть Внимательнее если есть сомнения, то процент по сделке меньше! Просто надо знать, что стратегии на индикаторах со временимем изживают себя, и требуют постоянной модернизации!

  22. Mopo3:

    Игорь данная стратегия хороша для тех инструментов, у которых тренд не краткосрочен! Какой именно инструмент подходит еще, не подскажу, по тому как сам торгую только по двум (EUR/USD.GBP/USD) по фунту тоже можно работать, но с другими параметрами!

  23. Александр:

    Как все-таки поступать, если после пересечения ценой PSAR движение продолжа-
    ется без образования фрактала? Что рекомендует автор?

    С уважением,
    Александр

  24. Mopo3:

    Александр пишет:
    15 Январь 2012 в 11:44
    Как все-таки поступать, если после пересечения ценой PSAR движение продолжа-
    ется без образования фрактала? Что рекомендует автор?

    Уважаемый Александр движений без откатов не бывает, посоветую ждать! Еще раз повторюсь, я Фракталы не использую, и не знаю как использовать их!

  25. Вадим:

    Mopo3, прокомментируйте пожалуйста ситуацию 10.01.2011. Свеча сигнальная 16.00 по времени терминала форекс4ю. Две следующие свечи ЗАКРЫЛИСЬ ниже максимума сигнальной. Но тень третьей свечи образовала новый максимум. Где ставить отложенные ордера? И ставить ли их?

  26. Mopo3:

    Вадим сигнальной свечей 10.01.2011 бала свеча 12:00 по форекс4ю, и периписи минумума я не вижу, отложенный ордер не сработал!

    Внимательнее просмотрите видео версию стартегии форекс “Дефиле SAR”, там все есть!

  27. Александр:

    Моро 3, дело не в названии, можно назвать фракталом, а можно — паттерном у ко-
    торого для случая покупки два последующих максимума меньше максимума пре-
    дыдущей свечи. И этот паттерн далеко не всегда появляется после пргобития це-
    ной линии PSAR. Посмотрите, например, по паре фунт-доллар 28.12.11 свеча 16.00 пробивает PSAR сверху вниз и далее движение продолжается без всяких
    паттернов за которые можно было бы зацепиться и открыть позицию. Ваше мнение?

  28. Павел:

    Во! спасибо Алексей за эту стратегию! она как раз подходит под мою торговлю!

  29. Mopo3:

    Александр во первых параметры данной стратегии не для фунта, если в качестве примера то сигнала 28.12.2011 не было, он был 29.12.2011. И еще раз повторюсь параметры для фунта подбирайте сами, и проведите предварительный тест!

  30. Александр:

    Моро 3, ответьте, пожалуйста на 2 вопроса.
    1. Правильна ли следующая формулировка для сделок на покупку (для продажи
    формулировка аналогична)
    «После пересечения ценой снизу вверх линии PSAR ждем появление свечи, у ко-
    торой максимум выше цены закрытия двух поледующих свечей, ордер на покупку
    выставляем на 10-15 пунктов выше этого максимума»
    2.Если эта формулировка правильна, то как действовать, если цена закрытия у
    двух поледующих свечей ниже максимума первой свечи, а максимум у одной из
    них или у обеих сразу выше выше максимума первой свечи?

    С уважением,
    Александр

  31. Mopo3:

    Александр, извиняюсь я не понял вас. Если вы на счет свечей, то в расчет берутся свечи с тенями!

  32. Вадим:

    Mopo3, вопрос по свече от 10.01. снимаю (в параметрах параболика была ошибка). Но хочу заметить, что описание стратегии (пункт 2) никуда не годится. Только с помощью видео что то стало понятно. Но вопросы остаются. Если Вы не пользуетесь фракталами, то зачем об этом упоминать в описании. В комментариях Вы пишете: «…в случаи продаж, после переписи Параболика ждем оброзовония двух БЫЧЬИХ свечей и на минимуме устанавливаем отложник…». Вопрос. А если одна из свечей не бычья? Пример 01.11.2011 свеча 12часов по терминальному времени. После нее была свеча бычья, медвежья и еще куча всяких. Ордер сработал только 9.11. Мне кажется что цвет свечи значения не имеет. Главное ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ выше минимума для сделок на продажу.

  33. Александр:

    Моро 3, правильна ли тогда другая формулировка для сделок на покупку:
    “После пересечения ценой снизу вверх линии PSAR ждем появление свечи, у ко-
    торой максимум выше масимумов двух поледующих свечей, ордер на покупку
    выставляем на 10-15 пунктов выше этого максимума”?

    С уважением,
    Александр

  34. Alex:

    Прогнал стратегию за 2011 год вручную, вот что получил:
    Лосей — 9 (из них 1 на 200 пп, т.к. открылся ордер на противоположную сделку, соответственно эту закрыл)
    Профитов: 9 — 550 пп, 3 — 220 пп.
    Итого за год 3010 пп, что в принципе неплохо.

    Вопрос к автору стратегии:
    1) Допустим имеет открытую сделку и она в минусе, формируется сигнал на обратную сделку. Что делать с текущими ордерами? Закрыть в минусе если сработал ордер на противоположную сделку?
    Еще вариант когда имеет открытую позицию, сформировался сигнал на противоположную. Стоит ли закрывать текущую сделку? Возможно нужно дождаться момента когда сработают противоположные ордера? Например, 12.12.2011 выставили ордера, 28.12.2011 сработал ТП1, а 3.01.2012 надо бы выставить обратный ордер (который бы не сработал). Если текущую позицию не закрыть, то сработает еще и ТП2.

  35. admin - Алексей Лобода:

    Вадим, Фракталы в описание добавил я, а не автор стартегии, так как это абсолютно одно и то же: фрактал состоит из 5 свечей — одна экстремальная, и по 2 с обоих сторон ниже максимума или выше минимума.

    Автор стратегии не называет эту комбинацию фракталом, так как ими не пользуется, но смысл один и тот же. Зачем цеплаться к словам? Фрактал или не фрактал — 2 свечи ниже или выше максимума — результат один и тот же!

  36. Mopo3:

    Alex я бы закрыл сделку не при пробое Параболика, а при открытии сделки в обратную сторону!

  37. Mopo3:

    Александр, да правильно!

  38. Mopo3:

    Вадим цвет свечи в принцыпе не имеет значение, т.к время у брокеров разное, главное,чтобы как минимум две последующие свечи были выше(или ниже) экстремумов!

  39. Александр:

    Алексей, но в комментарии к видеоролику вы, рассматривая первый пример, гово-
    рите, что для сделки на продажу две свечи должны закрыться выше минимума
    предыдущей свечи. А может правильнее сказать «должны иметь минимумы выше
    минимума предыдущей свечи»? Надеюсь получить от Моро 3 (насколько я понимаю, он автор стратегии) ответ на вопрос о правильности моей второй формулировки, и тогда все станет на место. Как важна в описании стратегии точ-
    ность формулировок!
    С уважением,
    Александр

  40. admin - Алексей Лобода:

    Александр, если вы все понимаете как правильней сказать, зачем тогда уточнять…, ведь и так вам уже все ясно

  41. Вадим:

    Уважаемый Алексей! Я не цепляюсь к словам. Это Вам понятно и мне, что такое фрактал. А человеку, всего месяц торгующему на Форекс, это может быть непонятно. Александр правильно пишет: «Как важна в описании стратегии точность формулировок!». Большое количество вопросов по описанию красноречиво говорит об его качестве. В заключение, спасибо Вам и Моро3 за очередную хорошую стратегию.

  42. Александр:

    Алексей, а вы согласны со мной?

    С уважением,
    Александр

  43. Alex:

    Прогнал систему за 2010 год, получил убыток 1100 пп, так что сложно предположить как система поведет себя в 2012 году.

  44. admin - Алексей Лобода:

    Александр, вы уже со всем разобрались, есть видео с примерами. Я описал так как считаю нужным (хотя и так всегда пытаюсь очень доступным языком все описывать и рассказывать), всем кому нужно было спросили или разобрались самостоятельно. Я вообще не понимаю зачем этот вопрос уже несколько дней перетирать и не понятно зачем… На это мвопрос считаю исчерпанным и если будут еще вопросы по поводу свечей как правильно написать — смотрите комментарии и видео! Остальные комменатрии по этому вопросу буду просто удалять, так как нет желания впустую тратить время

  45. Александр:

    Моро 3, у меня к вам 2 вопроса:
    1. Поясните, пожалуйста, подробнее ваш ответ на вопрос, который задал вам Alex: «Допустим имеет открытую сделку и она в минусе, формируется сигнал на обратную сделку. Что делать с текущими ордерами? Закрыть в минусе если сработал ордер на противоположную сделку?
    Еще вариант когда имеет открытую позицию, сформировался сигнал на противоположную. Стоит ли закрывать текущую сделку? Возможно нужно дождаться момента когда сработают противоположные ордера? Например, 12.12.2011 выставили ордера, 28.12.2011 сработал ТП1, а 3.01.2012 надо бы выставить обратный ордер (который бы не сработал). Если текущую позицию не закрыть, то сработает еще и ТП2.»
    Ваш ответ: «Alex я бы закрыл сделку не при пробое Параболика, а при открытии сделки в обратную сторону!»
    Моро 3, а может быть сделку не закрывать при открытии сделки в противополож-
    ную сторону, а ждать пока ее не выбьет по стоп лоссу? Вдруг ее не выбьет вообще и она окажется прибыльной? Как поступали вы при тестировании за 2011 год?
    2. Когда следует удалять не сработавшие отложенные ордера? Тоже при откры-
    тии сделки в обратную сторону?

    С уважением,
    Александр

  46. Александр К.:

    Провёл статистику в Альпари по данной стратегии с 2008 по 2011гг:
    2008
    отрицательных сделок: 9
    с профитом 220: 3
    с профитом 550: 8
    общий профит: 2360
    2009
    отрицательных сделок: 9
    с профитом 220: 4
    с профитом 550: 5
    общий профит: 930
    2010
    отрицательных сделок: 12
    с профитом 220: 7
    с профитом 550: 5
    общий профит: 690
    2011
    отрицательных сделок: 9
    с профитом 220: 3
    с профитом 550: 10
    общий профит: 3460

  47. Александр:

    Александру К.
    Уважаемый тезка! Коль вы уже протестировали эту стратегию за три года, ответь-
    те, пожалуйста, мне на вопросы, которые я задал автору Моро 3, и надеюсь получить и от него ответ, в письме от 19.1.12, отправленном в 16:25.

    С уважением,
    Александр

  48. Alex:

    Александр К., каким образом за 2010 год вы получили +690 пп? Я тестил и получил убыток 1100 пп. Если не трудно, выложите даты выставления ордеров по сделкам, сравним.

  49. Mopo3:

    Уважаемый Александр на все вопросы косающиеся стратегии я дал ответы, а так же дал точные условия входа и выхода сделок, и прокоментировал как бы я поступил при открытой сделке! Если вы и дальше хотите спорить, оспаривать, ковыряться может еще ошибки в тексте найдете, извините, но ответы я даю относельно стратегии и их правил входа и выхода! Лучше дополните ее серьезным аргументом!

  50. Александр К.:

    Александр и Alex.
    Для удобства добавил на график фракталы, после пересечения PSAR и образования первого фрактала условно ставил отложник выше/ниже на 10пп от свечи, над которой образовался фрактал. Сделку условно не закрывал, а ждал пока она закроется по SL, TP или БУ.
    Даты не записывал, а только записал результаты сделок. Alex, если у вас есть даты вашего теста, то выложите, сравним. Если будет не лень ещё раз пересчитаю, уже по датам запишу.

Страница 1 из 212»
View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU