Стратегия форекс MixSystem — торговая система, которая довольно проста и основана на стандартных индикаторах МТ4, причем весь анализ производится на уже закрывшемся баре, что обуславливает отсутствие перерисовки индикаторов.
Для начала необходимо установить на M15 график валютной пары EURUSD следующие индикаторы:
- Простая скользящая средняя с периодом 105, применить к close
- Индикатор WPR (Williams’ Persent Range), период 21, уровни -95 и -5
- Индикатор CCI (16), применить к Typical Price (HLC/3), уровни 90 и -95
- Индикатор ATR, период 22
Итак, сигналы на ПОКУПКУ по Стратегии форекс MixSystem:
1) Предыдущая свеча закрылась выше МА 105 на определенное количество пунктов
2) Индикатор WPR ниже значения в -95
3) Индикатор CCI ниже значения в -95
4) Индикатор ATR больше двух.
Для ПРОДАЖИ все условия аналогичны и зеркальны. То есть:
1) Предыдущая свеча закрылась ниже МА 105 на определенное количество пунктов
2) Индикатор WPR выше значения в -5
3) Индикатор CCI выше значения в 90
4) Индикатор ATR больше двух.
5) Стоп-лосс равен 40 пунктов (для 4-х знака), желательно размещать за ближайший локальный максимум\минимум.
6) Тейк-профит — 10 пунктов (либо немного не доходя до ближайшего максимума\минимума).
Соотвественно правила Мани-Менеджмента в соотношении стоп/профит не выполнены, но как видим, на истории: советник по стратегии все-равно выходит в прибыль, даже после месячных просадок.
7) Выход из сделки либо по стопу с тейком, либо по обратному сигналу стратегии.
В принципе это все условия стратегии, а теперь рассмотрим советник, который работает по данной стратегии — советник MixScalper:
— В советнике подобраны оптимальные параметры каждого индикатора для таймфрейма M15.
— Также советник дополнен видоизмененной функцией закрытия сделки, что спасает от большого количества стопов.
Теперь остановимся на советнике MixScalper немного подробней:
Хоть по сути он является скальпером, на самом деле — это долгосрочная ТС. В среднем по одной паре имеем одну сделку за два-три дня. В пунктах же прибыль является небольшой, впрочем, как и положено скальперу. Положительная же его черта — стабильность на долгих сроках. Отчет с 1999 до 2015 года (поставить дату раньше не позволяет терминал) вы можете увидеть в архиве с отчетами. Само собой, бывают и сливные месяцы, но суть в том, что итоговая торговля методично идет в плюс.
Главное же его достоинств – тут нет мартингейла, нет опасных методов торговли, локирований, умножений… Сразу после открытия сделки советник выставит стоп-лосс и никуда его не уберет, тем самым спасая депозит от больших просадок.
Как уже говорилось, идет анализ именно предыдущих баров, откуда можно судить о действительно высоком качестве тестирования. Кроме того, это также дает возможность тестировать советник в режиме «Контрольные точки», что намного увеличит скорость.
ВНИМАНИЕ: Советник снят с продаж из-за нестабильности!
Тесты советника MixScalper по этой стратегии форекс:
- Еще раз повторюсь, выбран именно этот метод тестирования (грубый) с 1999 по 12/2014 года, так как очень сложно протестировать за такой период (уйдет очень много времени).
- Тест советника за 2010-2014 годы:
- Тест советника за 2014 год:
- Тест советника MixScalper за 2015 год:
- Фиксированный лот + скачать отчет с фикс лотом — fixlot:
ВНИМАНИЕ: Советник снят с продаж из-за нестабильности!
Скачать отчеты о работе советника форекс — Test_MixScalper (в архиве)
К этой стратегии форекс вы можете скачать шаблон МТ4 — MixSystem (в архиве)
Индикаторы не прикрепляю, так как они уже есть в любом МТ4 по умолчанию
Алексей, добрый день, прошу Вас выложить результаты тестов без динамического изменения лота, иначе данный архив с тестами вводит всех в заблуждение.
То что, можно увеличивать лот по мере увеличения депо и так всем ясно, а вот наглядности, то есть теста простого с постоянным лотом 0.1 нет.
Сделайте пожалуйста, тогда хоть понятен будет доход в пунктах в промежуток времени.
Спасибо.
Алексей, еще раз добрый день, жду ответа на комментарий!
Виталий, вот с фиксированным лотом — скачать отчет. Только его получил. Так же добавляю рисунок в тело стратегии
Здравствуйте, поясните пожалуйста — если тэйк-профит равен 10 пт, то почему в отчетах самая большая прибыльная сделка имеет такое большое значение?
Andy, хорошо бы, если бы вы написали о какой сделке идет речь. Но возможно за счет большого объема и прибыль большая. Но в любом случаи я публикую комментарии и будем ждать ответ программиста, потому что он советник создавал и тестировал
Алексей, спасибо, вот теперь все видно.
В очередной раз убеждаюсь в том, что получать TP/SL 3/1 из области фантастики, в долгосрочной перспективе мы всегда в проигрыше.
Andy, смотрите отчет с фиксированным лотом. Лот — 0.4, самая большая прибыльная сделка — 40.72. Из них 40 — прибыль за 10 пунктов, а 0.72 — это положительный своп. То есть все вполне логично и очевидно.
Здравствуйте. 4) Индикатор ATR больше двух.Ответьте пожалуйста как это понять в окне индикатора. Спасибо.
Здравствуйте.У меня вопрос если стратегия такая хорошая и прибыльная,то почему вы сами по ней не играете,а выкладываете ее в интернет для всеобщего доступа,пускай и за деньги?Сидели бы и играли по ней тогда,если она такая классная.
Вы можете предоставить мониторинг реального счёта?
ATR больше двух чего?
Соотношение 1 к 4?
В чем скальперство?
Добрый день!
1. А есть результаты с реала или демо хотя бы?
2. Советник поддерживает мультивалютность?
3. Теряет свои сделки после перезагрузки терминала?
4. Есть тесты по другим парам?
Добрый день! Подскажите, а еще по каким-нибудь парам есть хорошие результаты? ну т.е. есть смысл советника ставить больше, чем на одну пару?
Михаил, я уточнял у программиста, он сказал ATR должен быть больше 0,0002 на графике (так почти всегда бывает)
CosmosPro, я лично знаю десятки хороших стратегий, но торгую по 1-й, потому в чем смысл их просто хранить и никому не показывать.
К тому же ее прислал программист, советники — это его хлеб, потому он предлагает, я публикую, так как интересны новые идеи и всегда ими делюсь со всеми, а ваше право торговать или нет!
Сергей, это вопрос быстрее всего к программисту, что он прислал, то я и опубликовал…
Werty, по ATR ответил, соотношение стопа к профиту не лучшее, согласен, об это тоже упомянул в стратегии, но лучше так, чем мартингейл. Малое кол-во пунктов, потому программист назвал его скальпинговым советником
Sunich, это все вопросы к программисту, нужно подождать его ответы! Но все что есть — опубликовано
Алексей, програмист сказал что торговать по другим может, но отчеты не предоставил, быстрее всего нужно оптимизировать под другие пары
Алексей, какой риск по сделке?
В продолжение, на сколько пунктов свеча должна закрыться выше/ниже МА, у ССI уровни 90 и -95, или одинаковые?
CosmosPro, продаем, потому что как видно из тестов, нормальный заработок по такой стратегии в среднем 10-15% в месяц. или если быть точнее — около 120% в год. Что довольно-таки немного, зато с минимальным риском. И чтобы иметь ощутимый доход, нужно иметь соответствующий депозит. С моим же депозитом и минимальными рисками — будут просто копейки.
Сергей, мониторингов реального счета нет. Советник долгосрочный, поэтому смотреть и брать в расчет можно результаты от года и выше. Создан же советник относительно недавно. Но создан именно таким образом, чтобы тестеру действительно можно было верить.
Sunich, на другие пары ставить можно, предварительно протестировав все в тестере.
Ордера советник открывает со своим меджик номером, поэтому можно и перезагружать терминал и на несколько пар ставить, все будет в порядке. На других парах картина примерно такая же, как и на eurusd, единственное — нужно выбирать пары с минимальным спредом.
Владимир , добрый день, не слушайте дилетантов, пришедших на рынок, спасибо Вам и Алексею за данную работу!
Ramplan, риск: стоп 40 пунктов, лот — разный можно выставить. В процентах риск вычисляется в зависимости от лота. Приемлемый же риск для себя каждый подберет сам.
Закрываться вышениже МА желательно от 20 пунктов. Вообще этот параметр в фильтре самый лояльный, если не выполняется, но хочется войти — можно попробовать, но осторожно.
Уровни CCI — как в описании.
Из тестов не совсем ясно как работает mm=1. Можно дать пояснения?
Виталий, спасибо вам на добром слове!
Sunich, включение функции манименеджмента позволяет торговать не фиксированным лотом, а задать соотношение лота к депозиту. Допустим вам хочется торговать 0.5 лотом на тысячу депозита. Вы включаете функцию эту функцию, вводите 0.5 на 1000, и тогда для вашего текущего депозита лот будет рассчитываться автоматически. Например для депозита в 2000, выставится лот 1, для 5000 — 2.5 лот.
Это можно видеть на тестах с mm=1. График баланса растет экспоненциально, т.е. с ростом депозита растет и лот, а соответственно и прибыль. Только таких тестах можно адекватно оценить просадку, ведь в отличии от фиксированного лота, здесь на протяжении всего торгового периода поддерживается одинаковый риск.
Спред в стратегии учитывается? Какой спред был в тестах?
Владимир, очень если честно смущает, что на селлах и баях разные настройки.
Удалось ли все-таки оптимизировать под другие пары (например йену, или хотя бы фунт).
Можно как-то получить результаты тестов с те ми же настройками?
А купить очень хочется..
после лося можно удваивать лот и для разгона ДП хорошая тема)
Maxim, спред в советнике не учитывается. При ручной торговле я на всякий случай учитывал бы. Хотя опять же, здесь нужен маленький спред, а пункт туда, пункт сюда для стопа и тейка особой роли не сыграют.
Спред в тестах — один старый пункт.
Тесты по некоторым другим парам сбросил Алексею, вскоре я думаю он их разместит.
А почему бы не добавить лёгкий Мартин.Судя по тестам за период с 1999 года было только 3 лося подряд,true/false-может кто захочет попробовать.
Прикрепляю обещанные тесты по 3-м парам: GBPUSD, NZDUSD, USDCHF
MixScalperTests.rar
Владимир, заинтересовал советник, но смущает один момент. Начал просчитывать по отчету в обратную сторону от февраля с.г., количество прибыльных пунктов в месяц и дойдя до августа, обнаружил пробел в торговле летом. В частности в августе первая сделка совершена 20.08.2014 г, хотя по условиям советника торговля должна была начаться еще 1-го числа (скрин прилагается). Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию.
Alex Orel, количество пунктов можно посчитать проще, глядя на тесты с фиксированным лотом. А в данной конкретной ситуации с 1.08.2014 — это пятница и 22:45, а советник не торгует после 20:00 в пятницу. В дальнейший же промежуток с 1 по 20 я не знаю, возможно также какие-то условия не совпадали с заложенными в советнике..
Тесты совсем не всегда показывают все сделки. Почему не знаю. Сегодня советник по факту совершил сделку в 1:15 по времени терминала. На тестах ее нет…
Владимир, можешь по подробнее рассказать про механизм уменьшения убыточных сделок. Эту сделку он закрыл с прибылью в 2 пункта, хотя мог и с прибылью стандартной закрыть.
Владимиру. В советнике когда параметр ММ=ложь, какой лот используется? Встроенный или из параметра Take this lot at…
Сегодня ночью вроде как бы условия совпали, а одера не было.
Скан прилагаю. МА на графике не видно, она ниже, советник установлен на другом графике.
Sunich, к сожалению так и есть, тестер не всегда может показывать все сделки, хоть и чаще всего эти сделки совпадают. Функция закрытия — подробно не расскажу, но суть в том, что если становится похоже на то, что рынок скоро развернется против нас и открытая сделка сейчас в плюсе — она закроется.
Maxim, если ММ=false, берется тот лот который указываете. На второй вопрос уже ответил вам на почте:)
Предлагаю Вам приобрести данный советник (1 копия) всего за 30 долларов, он куплен у Алексея, но не активирован, т.к. нет возможности использовать его. Алексей дал на это добро, так что кого заинтересует — пишите на контакты Алексею, он мне передаст ваши координаты.
Добрый день. А какой рекомендован риск на сделку? Сейчас считаю и получается, что в тестах рисковали 15% депо на одну сделку. Не много ли? Или ошибаюсь?
Роман, действительно, что-то около того, но тут работает соотношение прибыльных сделок к убыточным, а именно — прибыльные сделки в любом случае перекрывают редкие убыточные.
Подтверждаю пока. График скинуть не смогу, т.к. работал на двух разных счечах и сначала не на всех парах + на счете установлен еще другой советник.
Результаты за апрель с учетом перерывов следующие:
Итого 168
aud 74,5
eur 94,4
gpb -6,3
nzd -16,2
cad -12,9
chf 25,8
jpy 8,7
Всего сделок 78
убыточных 6
закрытых с ТП 23,
Настройки стандартные. Счет Альпари ECN.
Владимир, у меня вопрос. Как ты считаешь если спред составляет 0.8-1.2 пункта стоит ли увеличить в настройках плановую прибыль. У тебя тесты на каком спреде считались?
Sunich, спасибо большое за подробный отчет!
У меня в тестах спред был равен одному пункту, что в среднем как раз и составляет твой текущий спред. А увеличивать размер прибыли я бы не советовал:)
Всем привет. Отпишитесь пжл., кто пользуется советником. Как показывает себя на реальном счету?
работает нормально. Лучшие результаты показывает на евро и фунте. За пол года немного ушел в минус по aud, jpy (хотя максимум был не плохой). nzd, cad, chf — близко к нулю.
Не в коем случае не используйте на кроссах — совсем не работает.
с апреля по сентябрь по 7 парам 322 пункта, максимум был 563 пункта. Просадка от максимума 311 пунктов.
Использую 0,01 лота на $100 (4% риск на сделку).
Аккуратнее работайте с ММ. Если уйдет в просадку, то выбираться будет долго.
Вообще. Я купил и заказал очень много советников. Этот один из немногих который оставил в работе. С этого сайта единственный
Хороший сов, но не очень прибыльный. Для коннсервативной торговли в качестве одного из советников очень даже подходит.
Забыл добавить. В разных ДЦ может открывать немного разные сделки (поэтому у меня стоит на 4-х счетах)
Плюс тесты (если проверять факт потом) очень близко к факту на реальных счетах.
А таких советников единицы!
У меня стоит на евро и фунте (это лучшие), потом по новозеландцу (средние результаты, ставлю половину риска) и самый минимальный риск на евро/фунт (в качестве теста). По евро и фунту работает хорошо, правда изменил профит, разбил риск пополам, на один график поставил профит 15п, на второй 30п., но как правило советник закрывает сделки по своему алгоритму. В сумме по всем парам почти нет убыточных месяцев начиная с апреля 2015. Убыточные сделки отыгрывает быстро. В целом советником доволен, один из немногих, которые оставляют веру в автоматическую торговлю. Автору советника отдельное спасибо.
Sunich, Alexey огромное спасибо за отзыв. Помогли принять решение.
Никита, советник действительно неплох! Торгую им по евро и фунту, результаты радуют! Медленно но верно идет в плюс, главное не грубить с ММ.
Дмитрий, поделитесь пож-та, какой ММ используете?