Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX



Торговая стратегия FOREX на комбинации индикаторов PSAR и ADX.

Ни для кого не секрет, что абсолютно любой трейдер форекс хотел бы знать, где располагается дно либо вершина тренда на графике цены… И хотя, порой кажеться, решение данной проблемы видится простым, на самом деле сделать это не так то и просто.

Предсказать, завершилась ли последовательная волновая структура либо мы наблюдаем в данный момент просто откат большего тренда — это на самом деле ни что иное как искусство, а не наука.

В данных ситуациях приходится использовать несколько источников подачи информации, и обычно это помогает избежать некоторых ложных торговых сигналов и в итоге сохранить наши средства на депозите именно для тех случаев, которые прогнозируют нам, как трейдерам, хорошеее соотношение риска к прибыли. Всегда помня об этом, я расскажу вам в данной стратегии форекс об использовании 2-х абсолютно разных индикаторов, которые мы будем использовать совместно – это Индекса среднего направленного движения (ADX) и индекс Параболического стопа и разворота (PSAR). Комбинация этих двух индикаторов позволило создать стратегию форекс, позволяющую открывать торговые сделки как можно ближе к вершине либо дну тренда.

(Данные индикаторы ADX (Average Directional Movement Index) и PSAR (Parabolic SAR) уже прописаны в торговый терминал ДЦ, работающих на лучшей платформе для трейдинга Metatrader 4. Чтобы их активировать, зайдите в пункт меню Вставка/Индикаторы/Трендовые и активируйте их по очереди).

Для начала рассмотрим оба данные индикатора по одному и проанализируем их характеристики.

Индикатор ADX, или иначе — Индекс среднего направленного движения:

Индикатор ADX есть ни что иное, как система следованию торговому тренду, которая была разработана Уэллесом Уайлдером. Данный индекс может использоваться при торговле и самостоятельно, но обычно его применяют к графикам цен вместе с индикатором DMI. Который в свою очередь используется для измерения рыночного тренда.

Давайте рассмотрим механизм функционирования цифрового индикатора DMI:
1) Он состоит из 2-х линий DI + и DI —

2) Применяют его следующим образом: будем открывать позицию на покупку, как только DI + пересечет вверх линию DI-. И будем открывать позицию на продажу, как только DI – пересекает вверх DI +.

3) Пересечение линий DI+/DI — дает нам торговые сигналы на вход или выход. Но, если эти торговые сигналы используются обособленно, то они довольно часто бывают ошибочными, что зачастую приводит к двойным убыткам. Поэтому, для фильтрации этих торговых сигналов и используется индикатор ADX.

Индикатор ADX является одной из частей торговой системы, которая была разработанна Уайлдером. Он сигнализирует нам о том, что цена на рынке готова к изменению своего направления движения. В итоге, комбинируя ADX с DI, мы исключаем ненужных убыточных сделок. Индикатор ADX помогает трейдеру определить, существует ли в данный момент на валютном рынке тренд либо нет, а также наделяет нас информацией о том, на каком этапе тренда мы находимся – тренд только начался либо уже находится в стадии завершения. Так же он дает нам информацию о состояниях цены на рынке, как только тренда отсутствует, а также придупреждает о разворотах и возобновлении движения по текущему тренду.

Но, запомните, что ADX не может определить силу текущего тренда и его тем более его направление.

На рисунке 1 красной линией обозначен DI -, голубой линией — DI +, а зеленая линия это ADX. На уровне 20 проведена линия по горизонтали для индикатора ADX, почемо-то по правилам рост индикатора ADX — значения выше уровня 20 означает ни что иное, как формирование тренда.

Стратегия форекс на PSAR и ADX

Рисунок 1

Следовательно из вышесказанного, если при трейдинге, мы будем внимательно наблюдать за линиями индикатора — DMI, то это позволит нам видеть правильную индикацию тренда, а так же позволит открывать торговые позиции в правильном направлении. Красной линией мы уже обозначили на ценовом графике ситуацию, когда –DMI находится выше +DMI, что говорит о нисходящем тренде. Голубой линией мы уже обозначили ситуацию на графике, когда +DMI находится выше –DMI, что говорит о восходящем ценовом тренде.

Также заметно, что на ценовом графике есть промежутки, когда линии DMI давольно часто пересекаются друг с другом. Это как раз и есть та ситуация, которая без труда может привести наши торговые позиции к двойным убыткам, и когда инидикатор ADX дает нам хороший фильтр. Данный индикатор указывает на начало формирования тренда, как только его линия начинает двигаться со своих минимумов вверх. В идеале, при анализе возможности входа в рынок, ADX всегда должен быть направлен только вверх.

Также он, несомненно, поможет нам определить тот момент, который указывает на окончания тренда.

Разворотные же точки цены на рынке можно найти, как только DI+/DI переворачиваются на верхних либо нижних экстремальных значениях, после которых следует разворот вниз индикатора ADX. Эти установки часто совпадают с разворотом цены на рынке.

Исходя из вышесказанного, для выхода из рынка, должны сформироваться следующие торговые условия:
1) линии DI+/DI- должны указать нам о затухании моментума на экстремальных значениях уровня, развернувшись при этом вниз.
2) они так же должны пересечь индикатор ADX, который направлен вверх, сверху вниз.
3) Торговая сделка закрывается, как только индикатор ADX после этого начинает разворачиваться вниз.
Все пересечения в будущем DI+/DI- может подать нам еще дополнительный торговый сигнал о смене тренда.

Если тренд все еще существует, то линия DI+ указывает о его переходе в боковое движение (флэт), и после чего пересекает вниз линию индикатора ADX (которая может быть все еще направлена вверх). Окончательным подтверждением изменения тренда вниз будет именно разворот вниз линии индикатора ADX. А уже после этого дополнительным подтверждением может стать пересечение линией DI+ вниз линии DI-.

Абсолютно так же в случае уже существующего нисходящего тренда DI- подаст сигнал о переходе тренда в боковое движение — флэт, после которого возможно пересечение линии ADX (которая может быть все еще направлена вверх). В подтверждении изменения существующего тренда на восходящий, будет разворот вниз линии индикатора ADX. И за этим может последовать пересечение линией DI- линии DI+ вниз.

Использование инидикатора ADX для выхода в торговую позицию на рынке, называется концепцией «точки разворота».

Если же мы применим все эти вышеописанные правила к примеру на рисунке 2, то получим вот что.

Возможность входа в рынок может рассматриваться, только в точке, которая отмечена буквой «А», как только индикатор ADX начинает свой рост снизу. Возможность выхода из торговой позиции рассматривается, как только DMI+ достигает своего экстремального уровня, после чего индикатор ADX разворачивается вниз.
Хотя эти установки являются довольно надежными, мы можем использовать для себя еще один сигнал на подтверждение, т.к. обычно разворот индикатора ADX вниз происходит ранее, чем последующее за ним пересечение DI+/DI-.

Стратегия Forex на PSAR и ADX

Рисунок 2

Однако, давольно часто пересечение и следующий за ним разворот индикатора ADX вниз происходит намного позже того, что цена на графике уже прошла не малое расстояние с момента своего изменения тренда. То есть мы будем терять часть своей прибыли.

Именно с этой целью — целью сократить вот это отставание, было решено немного усовершенствовать данную стратегию торговли, при этом введя в нее индикатор PSAR. Он будет обеспечивать намного более своевременные сигналы для входа в рынок.

Индикатор PSAR.

Цифровой индикатор — параболический SAR был разработан так же Уэллесом Уайлдером и предложен для использования на трендовых рынках. Автор рекомендовал сначала определить тренд, и только после этого начинать использовать индикатор PSAR для торговли в направлении идущего тренда.

Индикатор, при его использовании, прорисовывает на ценовом графике точки, которые сонаправлены с трендом. Эта торговая система еще часто называется разворотной и ее используют для установки торгового ордера — стоп-лосс, а не для торговли по тренду.

Интерпретация индикатора PSAR.

И так, если тренд в данный момент является восходящим, заключаем сделку на покупку, как только SAR начинает сдвигаться под цену. Данные точки будет нашим уровнем стоп-лосса под текущей ценой на графике, а она будет продвигаться вверх, пока стоп-лосс не сработает (т.е. цена не свалится ниже уровня стоп-лосса).

Если же тренд — нисходящий, начинаем продавать, как только SAR рисует точки над ценой. И это будет уровнем стоп-лосса над текущей ценой, он так же будет продвигаться вниз всякий раз, пока не активируется (как только цена окажется выше уровня стоп-лосса).

Данная концепция подразумевает, что, если цена будет расти, то и точки так же будут двигаться вверх, сначала возможно медленно, а затем будут набирать скорость наряду с движущимся трендом. И постепенно, при развитии тренда, SAR начинает рисовать немного быстрее, в результате прорисованные точки совпадают с ценовыми уровнями. Это явление называется активацией уровня стопа и подразумевается торговым сигналом для закрытия позиции на покупку.

Недостатки индикатора PSAR.

Хотя индикатор SAR давольно хорошо работает на финансовых рынках с преобладающим трендом, его применение совершенно неэффективно на флэтовых и пульсирующих на малых интервалах рынках. Как только на валютном рынке форекс нет направленного, устойчивого тренда, точки индикатора прыгают то вверх, то вниз, и при этом определить уровни входа-выхода в рынок достаточно сложно.

На рисунке 3 показан пример использования данного индикатора.

Стратегия торговли форекс на PSAR и ADX

Рисунок 3

Предлагаю, для примера, более внимательно проследить за поведением индикатора SAR.

Стратегия торговли forex на PSAR и ADX

Рисунок 4

Давайте откроем позицию на покупку в точке, отмеченной на графике. Данная точка оказалась под ценой, в тот момент, когда начался восходящий тренд. Перемещающиеся и прорисовывающиеся вместе с движением цены точки мы будем использовать в как уровень стопа. Глядя на график, мы можем оценить силу восходящего тренда, проанализировав при этом расстояние между точками и ценой. Чем больше расстояние — тем сильнее тренд, чем меньше, тем точки ближе к цене на графике.

Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX

Рисунок 5

То же самое будет касаеться и нисходящего тренда. Позиция на продажу будет открываться, после того, как точка перемещается и оказывается над ценой. Данные точка используется как стоп-лосс. И как и в предыдущем, рассмотрином примере, точно так же при увядании тренда приближаются к цене.

А теперь давайте скомбинируем две торговые техники и объединим их в одну, более совершенную.

Итак, как мы видим, индикатор PSAR весьма хорошо работает на трендовых рынках и дает трейдеру отличные торговые сигналы, но только при ярко выраженных трендах. И чем ближе тренд к увяданию, тем ближе к нему расположены точки цифрового индикатора. Это как раз и есть то, что нам очень нужно для прибыльной торговли на форекс !

То есть, как только параболический индикатор SAR ближе к ценам и как только формируются установки «разворотной точки» по индикатору ADX, у нас есть все для заключения прибыльной сделки !

И даже при весьма небольшом противо-трендовом движении на ценовом графике произойдет пересечение индикатора параболика и нами будет получен сигнал для входа в рынок.

Данные сигналы обычно генерируются еще до того момента, как индикатор ADX разворачивается вниз.

Помимо того, мы можем так же использовать индикатор PSAR для определения выходов из торговой позиции. Открытая позиция закрывается, как только точка индикатора PSAR оказывается на другой стороне цены на графике.

комбинации индикаторов PSAR и ADX - стратегия forex

На рисунке 6 вы можете увидеть два примера изменения тренда: на продажу и на покупку.

Входы в рынок, стоп-лоссы и выходы из торговой позициии отмечены на графике в соответствии с рассмотренными выше правилами.

Видео Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX:

Комментарии (28) на "Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX"
  1. Андрей:

    Попробывал поторговать по данной стратегии форекс «Стратегия на комбинации индикаторов PSAR и ADX».

    Вот что получилось: на 5 мин GBPUSD — вошел по сигналу 1.4680 на покупку, следовал стратегии и закрылся по 1.4720 ! — Итог +40 пунктов — неплохо !

    Хочу сказать — стратегия просто СУПЕР !!! Даже и не ожидал, что так просто можно заработать на форекс. Сигналы четкие, думать особо не нужно…

    Бай закрыл, и появился обратный сигнал — открылся. Так мало того, на обратном сигнале снова заработал !

    Спасибо Автору данного сайта за отличные стратегии для форекс !!!!!!!!!!!!

    В итоге Подписался на рассылку стратегий на e-mail — и всем рекомендую ,т.к. стратегии действительно ОТБОРНЫЕ, а некоторые видел что даже продаются.

    P.S. Еще заметил, что можно поставить мувинг с периодом 13 или 14, и как только точки PSAR начинают с ним сходиться — ждите разворота или отката, т.е. можно закрывать позицию.

    Так же советую, если вы торгуете на 5 мин, смотреть то, куда движеться тренд на большем периоде — например 15 мин. И если тренды на 2-х интервалах сходятся — смело торговать.

  2. admin:

    Спасибо за положительный отзыв !
    Рад, что понравилась стратегия, постараюсь публиковать только стратегии, заслуживающие внимание !

    Очень хорошее дополнение к стратегии. Мувинги — они вообще способны «творить чудеса», только почему-то не все их любят.

    Да и чем больше сигналов на вход, тем конечно же лучше чувствует себя открытая позиция.

  3. jacuba:

    да, стратегия СУПЕР ! — попробывал торговать + 25% к депо за день!!!

    для себя внес дополнения:

    торгую тоже по фунт-доллару, 5 мин. Но ставлю трейлинг-стоп на 15-25 пунктов — работает отлично.

    Использую только волотильные валюты, но с меньшим спредом — GBPUSD, EURJPY, а вот GBPJPY — не получилось — большой спред и выходят большие убытки, хотя все-таки нужно присмотреться к этой паре.

  4. admin:

    Если разговор зашел за трейлинг-стоп — Могу так же посоветовать отличный трейлинг-стоп, которым сам пользуюсь уже не один год — еще ни разу не подводил, способен трейлить или переставлять ордера даже от 1 пункта. Ордера трейлит даже выставленные в ручную !

  5. IB Брокер форекс:

    Спасибо за хорошую стратегию — попробывал на демо — сегодня +30% к депо !

    Еще потестирую, и если так пойдет, то поставлю на реал не задумываясь !

    Трейлингую открытую позицию — 10-25 пунктов — еще не одна стратегия не давала такого профита так быстро.

  6. AngeLika:

    Админу респект за труд. Какие параметры посоветуете ADX и PSAR для часового и дневного анализа ?

  7. admin:

    Я лично не меняю параметры индикаторов ADX и PSAR для H1 и D1.
    Эти индикаторы хорошо работают с данными параметрами на всех тайм-фреймах.

  8. madden:

    комментарии сомнительные. О,я хватанул 40 пп, обалденьть!
    Пока что нет объективного обоснованного мнения о системе.
    Придется этим заняться. Обязательно вернусь после тестирования
    и выложу результаты.

  9. ForexMan:

    madden, ну как протестировал ?

  10. C-.-:

    madden наверно прибыль до сих пор считает =)

    PS стратегия супер =)

  11. madden:

    Тестировать меня заломало, как только стало очевидным, что в подавляющем большинстве случаев прибыльных сделок (получилось на 3 убыточные сделки в среднем 2 профитные и 1 безубыточная) стоп лосс получается больше самой прибыли. Это очевидный минус. Вообще САР «рекомендует» пугающе большие лоссы. АДХ постоянно виляет, призывая при каждом удобном случае закрывать позицию. — и + также не стоят на месте и пляшут свой дикий танец. От повышательного тренда до стояка или понижательного — зачастую один бар. Если прислушиваться к каждому их волновлению, то ничего путного не получится. Я не пытаюсь сказать, что АДХ плох (и танцевать с такими большими яйцами не удобно). Напротивя оч. уважаю этот индикатор, но безоговорочно подчиняться ему одному и при этом тыкать стоплоссами куда САР подскажет — не самый медленный способ слить депозит.
    Вообще, сочетание САР и АДХ дает свой результат, но этих двух не достаточно и уж конечно стоп по САР неприемлем.

  12. madden:

    А там, кто нашел свой грааль здесь — мои поздравления!!!

  13. Termit:

    Что для одного вода, для другого хлеб. Админу респект за стратегию. В сочетании с Ишимоку и CCI ещё не было ни одной убыточной сделки…Грааль это глова! А, ещё я в неё ем. 😉

  14. MisterKoK:

    Респегт автору за сторания=))) А новичкам советовал бы так восторженно про +40 и тп. не вопить… сегодня +100 завтра она те -300 сделает=))) Как ни крути Термит истину грит — Грааль — ето глова;)

  15. BlogChif:

    Admin, большое спасибо за статью. Мне, как делающему только первые шаги само-то. Пошел еще раз почитаю и добавлю в закладки, ну и конечно буду тестировать. О результатах отпишусь.
    С уважением, BlogChif.

  16. Shurik:

    BlogChif, ну как результаты, протестировал? Отпишись пожалуйста по этой стратегии — если протестировал .Admin’u сенкс за такой сайт!!!Вот как только разверусь по этой стратегии тоже попробую.
    С уважением Shurik.

  17. Shurik:

    Admin’u спасибо за такой класный сайт!!! Помогите разобратся со стратегией,
    проясните один момент — на рисунке 6 когда ADX развернулся, и идет вниз
    мы ПРОДАЕМ? Но ведь мы следуем по ТРЕНДУ а уменьшение ADX говорит о том что тренд ПРЕКРАТИЛСЯ.То есть когда, ADX ростёт — на рынке тренд, а когда
    ADX падает то тренд прекратился или развернулся или — флет.И во втором
    случае тоже (синий кружок).ПОЧЕМУ?Помогите разобратся, плиз!
    Заранее спасибо за ответ.

  18. admin - Алексей Лобода:

    Shurik, ADX не может всегда быть восходящим, главное чтоб он был выше своего уровня 20 или 30 — это и говорит о наличии тренда на рынке форекс

  19. Shurik:

    А-а-а! Кажется понял.Когда +DI и -DI разворачиваются, а затем пересекаются
    а ADX уменьшается то назревает разворот.
    Admin’у спасибо за сторания!

  20. Andrei:

    Здравствуте! Спасибо большое за сайт!
    Подскажите,какие параметры нужно ввести в ADX ,а то у меня всё по нулям.
    Спасибо!

  21. admin - Алексей Лобода:

    Andrei, ADX с периодом 14, применить к close

  22. vik:

    Здравствуйте! Подскажтите пожалуйста, тестировал вашу сртегию в 90% случаев отрицательный рзультат. Нельзя ли по подробнее объяснить момент входа в рынок ведь ADX на уровне 20 и при боковике, а там эта стратегия не работает. И вообще как надежнее и каким индикатором отфильтровать боковик.

  23. admin - Алексей Лобода:

    vik, внимательней прочитайте описание стратегии форекс и так же вы должны не забывать что в рынок нужно входить только если все сигналы подтверждены !!!
    Так же я рекомендую торговать на интервалах не менее M15 — чтоб было меньше ложных сигналов !

  24. Yura:

    Не работает. Жаль, что нельзя прилепить скрин. Там видно, что ситуация а). неопределённая, б). сигнал запаздывает.
    Попробую объяснить на пальцах. ADX с периодом 14. PSAR по умолчанию. Но PSAR не сходится с ценой, а наоборот, разбегается. Пара AUDUSD, 30 минут, 15 ноября, с 3-00 до 9-30 цена падает и падает хорошо. ADX же скачет вверх-вниз (ниже-выше 20), PSAR сверху цены, но разбегается!!!
    И вот, в 9-30 продаю, а цена вжик и развернулась. А что же PSAR? А он только на следующей свече перескочил вниз. Влетел!!! Одним словом — не катит!!!
    Кто может подсказать, как можно заранее узнать, что цена развернется? Вот пример сегодня (2-30 15 ноября) по паре EURUSD на ТМ30. Цена прёт вверх. Только в 2-30 buy и всё!!! Цена развернулась и полетела вниз!!! ADX метался туда-сюда, даже показывал затухание. А цена продолжала лететь вниз так, что шуба заворачивалась!!!
    Вопрос. Как и чем можно определить такие развороты???

  25. Гость:

    Сам много стратегий на основе ADX,как фильтр тренда пробовал писать и тестировать. Очень неоднозначные результаты. Иногда все как симфония,но часто цена красиво ходит вверх-вниз довольно широкими размахами,а ADX тупит. Даже простое пересечение +-DI дает более приемлемые результаты.

  26. Саша:

    Yura!
    Попробуй поторговать на 4-х часовом таймфрейме с ADX, период стандартный (14), но без SAR, ставь Стоп-лосс по боллинджера или по фракталам.

  27. Евгений:

    Тестировал на 1 дне результат думаю очень положительный.. 1700 пунктов. с 4 валютных пар.. привязка к USD… все достаточно простельно но параболик я заменил 5_34_5 не скажу что дает хорошую точку входа но надежную точку выхода дает

  28. Очень ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ форекс на ФРАКТАЛАХ | Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX:

    […] усовершенствовать при помощи мувингов или других индикаторов форекс, то можно вполне торговать и на более низких временных […]

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU