Индикатор RVI (расшифровывается как Relative Vigor Index и переводится с англ. как «индекс бодрости») – эффективный и популярный технический инструмент, который создал известнейший трейдер Джон Эйлерс. Впервые мир узнал об индикаторе в январе 2002 года благодаря публикации в журнале Stocks and Commodities.
Принцип работы основан на той же идее, что и функционирование других осцилляторов: стоимость закрытия чаще всего расположена выше стоимости открытия, если тренд восходящий и ниже цены открытия, если тенденция нисходящая. Индикатор трендовый, поэтому основной задачей трейдера при работе с ним является следование текущему тренду. С другой же стороны, входы по пересечению линий могут включать его в класс осцилляторов.
Рассчитывается по формуле:
RVI = (close-open) : (high-low)
Индикатор сравнивает уровень закрытия периода с уровнем открытия и демонстрирует фактические изменение стоимости за период, что нормируется на максимальный диапазон данного периода (это может быть час, день). Полученное в итоге значение сглаживается на конкретный набор периодов скользящей средней. Вторая линия представляет собой взвешенную скользящую среднюю с периодом 4.
Описание инструмента RVI и его работы
Чтобы понять, как работает индикатор RVI, необходимо изучить его подробное описание. Технический анализ использует его с целью измерения уровня уверенности текущего тренда и выявления возможности продолжения текущей тенденции. В данном случае предполагается, что стоимость отражает равновесную оценку активов общей массы участников рынка за конкретный промежуток времени.
Так, сравнивается расположение цены закрытия и диапазона цен актива. Результат представляется в сглаженном виде – для полученных показателей рассчитывается скользящая средняя, определяющая среднее значение равновесия за период. Чаще всего выбирают 4-периодную МА от величины индикатора, которая является сигнальной линией и дает возможность исключить возможную неопределенность.
До того, как пользоваться RVI, нужно разобраться с его отображением. На графике индикатор изображен в формате быстрой зеленой линии, характеризующей энергию движения цены и равновесие толпы на указанном временном промежутке. Также отображается красная линия – намного более медленная, она используется для характеристики равновесия толпы для более длительного интервала времени.
Месторасположение и пересечение двух линий дает определенные сигналы. Так, если зеленая находится выше красной, это говорит про преобладание покупателей на рынке, поэтому стоит покупать. Когда быстрая зеленая сигнальная находится ниже красной – это значит, что на рынке господствуют продавцы и желательно торговать лишь на коротких позициях.
Особенности использования инструмента в торговле
Благодаря тому, что индикатор и циклический компонент рыночной стоимости движутся в одной фазе, осциллятор в период торгового диапазона генерирует хорошие сигналы. Пересечение линии индикатора с сигнальной определяет чередование рыночных циклов. Торговлю ведут, как правило, по направлению пересечения, двигаясь вместе с господствующим трендом.
Основные сигналы RVI:
- Зеленая линия пересекает красную в движении снизу вверх – верный сигнал на покупку. Стоп-лосс желательно ставить ниже последнего локального минимума.
- Зеленая пересекает красную в движении сверху вниз – генерируется сигнал на сделку продажи. Стоп-лосс ставят выше последнего локального минимума.
- Значение индикатора растет – восходящий тренд набирает силу (стоимость закрытия находится выше внутрипериодного торгового диапазона, при этом, цена открытия расположена в районе минимума)
- Нисходящий тренд господствует, если график RVI идет по направлению вниз
Инструмент генерирует хорошие сигналы внутри торгового диапазона. Могут наблюдаться ложные срабатывания при нисходящем или восходящем тренде, поэтому желательно проверять его показатели другими индикаторами, используя RVI в составе разнообразных стратегий, комбинируя с другими инструментами.
Используется Relative Vigor Index в составе известной и пользующейся популярностью у трейдеров системы «Новый метод Сидуса» ⇒. Данная стратегия основана на двух скользящих средних, нужных для поиска тренда, и самого RVI, который используется для поиска точки входа.
На график добавляются:
- ЕМА с периодом 18 (по стоимости закрытия)
- ЕМА с периодом 28 (по стоимости закрытия)
- RVI с периодом 100
Позиции на покупку открываются, когда ЕМА 18 пересекла ЕМА 28 по направлению снизу вверх, а RVI подает соответствующий сигнал по сигнальной линии. Позиция на продажу открывается, когда ЕМА 18 пересекла ЕМА28 по направлению сверху вниз, а RVI подает соответствующий сигнал по сигнальной линии.
Стоп-лосс по стратегии устанавливают на ближайший максимум/минимум, закрываются сделки в момент подачи системой противоположного сигнала. При этом, особое внимание обращают на скользящие средние, когда фиксируется их обратное пересечение. Это говорит про то, что заканчивается текущий тренд, поэтому держать открытой позицию дольше нет смысла.
Также часто используют трейлинг-стоп, значение которого должно быть равно половине стоп-лосса. Риски для сделок не должны превышать 2% общей суммы депозита, что позволит обеспечить нужный уровень безопасности и сохранность средств.
