Индикатор Моментум (Momentum) – простой и эффективный аналитический инструмент, который дает опережающие сигналы касательно изменения характера движения цены. Часто его относят к группе осцилляторов, но он не является им в классическом понимании. Инструмент наиболее эффективен при использовании в долгосрочной торговле, но корректно работает и на коротких временных промежутках.
Имя создателя Momentum неизвестно, но больше всего его популяризировал известный трейдер Мартин Принг. Если брать самое простое описание инструмента, то рассматривают два способа его использования в торговле – в качестве следующего за ценой осциллятора и в роли опережающего индикатора.
Формул расчета есть несколько: Джон Мерфи рассматривает индикатор в качестве разницы цен закрытия периода текущего и определенного количества баров назад. А Стивен Акелис измеряет соотношение данных величин: Momentum = Close (i) : Close (i – n) х 100, где Close (i) обозначает стоимость закрытия текущего бара, а Close (i – n) – стоимость закрытия n баров тому.
Особенности работы с индикатором
Установить инструмент в торговый терминал можно без труда, так как он есть в стандартном пакете MetaTrader4: достаточно выполнить команду «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/ Momentum». Если его нет в торговом терминале – можно скачать в сети в свободном доступе.
После нужно выбрать настройки, а именно период. Индикатор рисуется под ценовым графикой, имеет нулевой уровень (вокруг него и движется), стандартный период для расчета 14, но может быть любым в диапазоне 0-1000. Лучше всего выбирать большое значение, если планируется использовать Моментум в качестве трендового, чтобы он успевал отрабатывать и опережать. Если в качестве осциллятора – подойдут короткие периоды для хорошей реакции на быстрые изменения цен.
В настройках можно выбрать значения:
- Период – число баров, которые индикатор будет учитывать при рисовании кривой
- Применить к – стоимость, на базе которой строится Моментум
- Закрепить минимум/максимум – ширина самого торгового диапазона
Также у трейдера есть возможность изменить внешний вид линии, выставить уровни поддержки/сопротивления.
Momentum в качестве трендового инструмента
Использование инструмента на Форекс предполагает умение анализировать его значения, которые могут быть отрицательными и положительными. Чем больше значение отходит от нуля, тем более явно выраженными считаются состояния перекупленности или перепроданности. На разных валютных парах и таймфреймах амплитуда колебаний может сильно отличаться.
Многими трейдерами индикатор используется в качестве трендового, который помогает выявлять направление движения рынка. Так, если он пересекает уровень 100 в направлении сверху вниз, нужно открывать сделку на продажу, если в направлении снизу вверх – на покупку. Если значение Моментума находится где-то рядом с уровнем, то рынок, скорее всего, находится в состоянии флэта.
Важным может быть пересечение нулевой линии, которое может рассматриваться в качестве сигнала на заключение сделку, но лишь по тренду. Когда рынок растет, все сигналы на продажу нужно игнорировать, на покупку – реализовать. То же правила работают с точностью до наоборот на рынке падающем.
На графике индикатора можно строить линии сопротивления и поддержки, которые анализируются в соответствии с классическими правилами технического анализа. Сигналы, которые были получены от данных линий, вспомогательные и считаются ранними – они предупреждают про возможную смену тренда.
Использование инструмента в качестве осциллятора
Чтобы понять, что показывает индикатор Моментум, необходимо знать, как его использовать. Так, кроме трендового инструмента, он может выступать еще и в роли осциллятора, по сути, им не являясь, но давая аналогичные сигналы.
Основные методы использования Momentum в качестве осциллятора:
- Сигнал на покупку появляется в моменты появления впадины и начала роста Моментума
- На продажу – при достижении пика и развороте вниз. Чтобы более точно определять моменты разворота, можно использовать короткое скользящее среднее индикатора.
- Слишком низкие или высокие значения говорят про продолжение текущего тренда: так, если Моментум дошел до высоких значений и повернул вниз, то дальнейший рост продолжится. Открывать/закрывать сделки желательно лишь после подтверждения сигналов.
Опережающие сигналы появляются в моменты завершения текущей тенденции: пока рынок еще растет, индикатор уже падает; пока цены еще падают, Моментум уже демонстрирует рост. Данная особенность основана на утверждении, что заключительная фаза тенденции всегда сопровождается сильным ростом цен по тренду. Благодаря такой дивергенции удается заранее понять будущие изменения и заключить удачные сделки в соответствии с прогнозом.
Аналогичным образом Momentum используется и для бинарных опционов – также в качестве трендового и осциллятора, хоть и в прямом смысле им не является.
Стратегии на основе Momentum
Индикатор Моментум используется не так уж и часто: в качестве трендового индикатора он часто просто повторяет цену, а как осциллятор проигрывает многим аналогичным. Так, Forexstart, к примеру, указывает, что MACD или Stochastic намного более эффективны. Тем не менее, есть хорошие системы, которые работают по Momentum и другим инструментам в комбинациях.
Стратегии на базе Моментум:
1) Стратегия «Моментум Элдера» в сочетании с Moving Average аналогичного периода – подходит для большинства стандартных временных промежутков, делает более эффективным использование Моментума. Сигналы формируются при соблюдении двух условий: пересечение ЕМА ценой и проход Моментума через нулевой уровень. Когда перекрещивание в обоих случаях проходит сверху – сделка на продажу, снизу – позиция на покупку.
2) Система «Моментум Пинбол» — создана Линдой Рашке, сигналы дает не очень частые, но прибыльные, мультивалютная, сделки заключаются в соответствии с сигналами двух интервалов (часовой и дневной). Для работы по стратегии достаточно скачать и установить на график индикатор Форекс Momentum Pinball и правильно его настроить.
