Принцип любой биржевой торговли заключается в покупке по максимально низким ценам и продаже по максимально высоким. Канал Дончиана является простым биржевым индикатором волатильности, который дает возможность игрокам наблюдать за ценовыми передвижениями относительно их стандартного диапазона для того, чтобы заключать самые выгодные торговые сделки.
Построение канала
Любое построение Donchian channel осуществляется на основе ценовых минимумов и максимумов за выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени.
Этот интервал задается посредством количества свечей:
- промежуток 20 на дневном графике цен соответствует 20 дням;
- на часовом он равен 20 часам;
- на 5-минутном графике — 100 минутам.
Исходя из этого, пробой канала с промежутком 20 на стандартном дневном ценовом графике показывает пробой максимума за 20 дней (если происходит пересечение верхней линии) или пробой минимума за такой же период (если происходит пересечение нижней линии).
Как это выглядит на графике:
- верхняя точка соответствует максимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
- нижняя точка — минимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
- средняя линия — это сумма значений верхней и нижней границ, разделенная на 2.
Разработчик индикатора канала Дончиана советует пользоваться этой цифрой, т.к. она применялась для дневных ценовых графиков с промежутком в 1 день — D1. Это средний показатель количества рабочих дней в 1 месяце. Если этот индикатор будет использоваться на других биржевых таймфреймах, трейдеры должны учитывать этот факт при выборе временного периода.
Не обязательно выбирать цифру «20». Каждый игрок должен самостоятельно определить для себя оптимальный промежуток времени исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю.
Канал Donchian в МТ4
Для построения графика в MT4 на биржевом терминале необходимо кликнуть по полю «Вставка»/«Индикаторы»/«Пользовательский»/«Donchian_Channel». Использовать его можно в терминале Метатрейдер 4 любого брокера.
После того как откроется экран настроек индикатора Дончиана, необходимо кликнуть по вкладке «Входные параметры».
В открытом окне трейдер может ввести 3 параметра:
- Period. Вводится период индикатора, т.е. число свечей графика, которые используются для построения графика.
- Shift. Здесь установлено число, которое показывает сдвиг канала в правую сторону по отношению к ценовому графику. Это необходимо для того, чтобы сигнал приходил без опоздания. В стандартном варианте указано число «2», означающее, что график, построенный трейдером, переместится на 2 свечи вправо.
- Mode. Здесь указан вид цен, которые используются для построения канала. Цифра «1» означает цены High и Low, а цифра «2» — Close.
Вкладка с названием «Цвет» дает возможность выбрать цвет, которым будут показаны 3 линии на графике. Многие трейдеры выбирают зеленый цвет для верхней линии, красный — для нижней линии и черный — для средней.
Правила торговли
Этот индикатор предоставляет трейдерам хорошие сигналы для прибыльного входа в сделку. Когда необходимо совершать покупки, сигнал приходит в момент закрытия цены выше максимального значения линии канала, а когда продавать — под нижней линией закрытия свечи.
Ориентируясь на этот индикатор, инвестор должен закрыть все сделки Short (короткие), если ему пришел сигнал на быструю покупку, и все позиции Long (длинные), если сигнал пришел на продажу.
Торговая стратегия «Черепах» основывалась на открытии сделок с большим временным интервалом «55», а их закрытие с меньшим. Т.е. трейдеры закрывали сделки в то время, когда цена достигала и перешагивала противоположную линию канала низшего значения. За счет этого сохранялась большая часть прибыли в бумажных деньгах.
Индикатор Дончиана, который рассматривался выше, является стандартным вариантом определения ценовой волатильности. При ее увеличении он расширялся, а при уменьшении — сужался. Поэтому интервал между линиями канала в верхних и нижних точках является текущим значением волатильности.
Если канал сужается, в скором времени волатильность цен увеличится. Такую тенденцию можно наблюдать перед стартом нового тренда или перед продолжением уже существующего, но после флэта, т.е. большого промежутка времени ценовой консолидации.
В тот период, когда биржа находится в стабильном состоянии (горизонтальное расположение канала), часть сигналов может приходить и от его средней линии. В этом случае она может представлять собой уровень поддержки/сопротивления. Таким образом, цена, которая достигла этой линии и сформировала один из разворотных паттернов, дойдя до нее, может пойти в обратную сторону. В тоже время цена, которая пересекла среднюю линию (закрылась за ней), скорее всего, дойдет и до противоположной отметки графика.
Заключение
Индикатор волатильности Дончиана является простым и эффективным способом проведения технического анализа рынка, который позволяет строить самый высокий max и самый низкий min за указанный интервал времени.
С его помощью трейдеры могут определять прорывы цен и отслеживать тренды в некоторых системах. Но иногда он может подавать ложные сигналы, которые необходимо обязательно минимизировать, используя различные фильтры.
Только научившись пользоваться этим каналом на демосчете, а также экспериментируя с временными интервалами и используя дополнительные биржевые инструменты технического анализа, трейдер может открывать собственный счет на бирже для того, чтобы начинать прибыльную торговлю.
