Известно, что графический анализ пользуется большой популярностью у трейдеров и является стабильным инструментом при торговле. Особое внимание заслуживают различные паттерны и комбинации. Однако, не смотря на всю свою привлекательность, у него есть один существенный минус – очень сложно, а иногда даже невозможно создать математический алгоритм распознавания этих моделей.
Если торговлю основанную на различных индикаторах возможно перевести в автоматический режим и тем самым сэкономить собственное время, то графическому анализу приходится уделять не мало времени, не считая того, что еще надо и уметь правильно и вовремя распознать тот или иной паттерн.
Но все же сложно это не значит не возможно! Существуют различные программы – помощники призванные помочь трейдеру при использовании графического анализа. Торговать на основе сигналов одной из самых популярных среди трейдеров таких программ мы и будем следующие две недели.
Сервис Autochartist
Autochartist – программа для автоматического распознавания графических моделей, проще говоря – индикатор графических фигур.
Рис. 1
Для того что бы начать торговлю нам нужно понять, что из себя представляют такие сигналы. На рисунке №1 изображена рабочая область данной программы. Углубиться в подробное описание каждого окна у нас попросту не хватит времени, мы обратим внимание лишь на самые важные. В нижнем окне «Торговые возможности: Forex (All Intraday) публикуется перечень сигналов идентифицированных программой с уточнением валютной пары, временного интервала, название модели и качество моделирования, то есть на сколько данная модель близка к идеальной. Выбрав интересующий нас сигнал, он отображается в центральном окне в графическом виде, а в правой области отображается его основные параметры: валютная пара, ТФ, фигура, время идентификации, длина модели в свечах, прогнозируемое направление, изменение тренда
(разворот или продолжение), качество моделирования и тому подобное. На первый взгляд больше чем нужно для торговли. Однако, для системной торговли нужны еще и уровни выхода из сделки (stop-loss; take profit). Целевые точки иногда даются, но очень редко и часто не соответствуют классическим правилам торговли распознанной модели.
Учитывая все вышеперечисленное, мы определили собственные условия торговли:
- Торгуем с 9:00 (мск) до 19:00 (мск). Открытые ордера не удаляются по истечении данного времени, остаются до закрытия по стоп ордерам.
- Валютная пара. Изначально были отобраны следующие пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Однако, забегая вперед, скажем что по валютной паре GBP/USD за две недели так и не было интересующих нас сигналов.
- Временной интервал (ТФ) – выше м15 включительно.
- Линии поддержки и сопротивления выдаваемые данной программой не рассматриваются, так как для системной торговли потребуются на их основании потребуется большее количество дополнительных условий и использование дополнительных условий, что уже сложно назвать торговлей с помощью данной программы.
- Депозит равен 10000, используемый лот фиксирован и равен 1L.
В дальнейшем по тем же причинам были исключены сигналы под выдаваемом названием: АВС, трех ходовка, а так же каналы ( абсолютно не понятна логика их использования, рекомендуется вход против тренда внутри канала, не дожидаясь его пробоя).
Таким образом у нас остались только разнообразные паттерны. И хотя сама программа рекомендовала торговать внутри самой модели (рис. 2) , что не совсем
Рис. 2
понятно. Мы будем заключать сделки на основе классических правил торговли образуемых паттернов. После пробоя границ модели (закрытия одной свечи исходного временного интервала вне модели) используется следующие варианты входа:
- свеча закрылась в непосредственной близости от границы паттерна (до 5 пунктов) – вход по рыночной цене;
- если уровень закрытия находится на порядочном удалении от пробитой границы, но не превышает размер стоп ордера, то мы входим по лимитному ордеру на откате к модели.
Рис. 3(а)
Прошло две недели и наш депозит увеличился на 8% (подробный отчет в конце данной статьи), что довольно не плохо. Причем достигались и более высокие показатели (10%-12%). Однако в первый же день я столкнулся со следующей проблемой (рис.3а) пробой паттерна произошел, но я на тот момент не смог отключиться от знаний свечного анализа и попросту не решился заключить сделку хотя все условия были выполнены и как видите (рис. 3б) упустил возможность заработать. В дальнейшем подобных
Рис. 3(б)
ошибок я не допускал. Два раза по техническим причинам вместо 1 лота, сделки открывались с
объемом 0.1, однако особого влияния на конечный результат этот аспект не имел. А если посмотреть на итоговый результат в пунктах, то это недоразумение и вовсе сглаживается.
По большому счету мы получили программу по распознаванию треугольников и подобных ему паттернов (клин; вымпел), так как остальные модели распознавались с большими ошибками: паттерн голова и плечи обнаруживался в боковом движении, флаг был больше чем предшествующее ему движение и тому
Рис. 4(а)
подобное. В добавок не все треугольники мы торговали, а только те которые образовались по явно выделенным двум максимумам и двум минимумам между которыми и находится текущая цена (рис. 4а). Треугольники же последние точки, которых были не явными и слишком близки к текущей цене (рис. 4б) игнорировались. На первый взгляд слишком много дополнительных условий и фильтров, но это вынужденные меры ведь торговля должна быть безопасной. На самом деле весь процесс отнимал не много времени, тем более, что программа оснащена звуковым сигналом оповещающим о б обнаружении очередных сигналов и пам оставалось лишь быстро их просмотреть и отобрать.
Рис. 4(б)
Вывод по Autochartist
За весь период мы получили 16 интересующих нас сигналов из них 4 сделки не заключались, так как прорыв был слишком резкий и не дал возможности безопасно войти в рынок; одна сделка упущена автором (первая сделка описанная ранее); 11 сделок активированы. Из этих 11 сделок: 6 достигли своей цели (ширина треугольника отложенная от точки пробоя), одна закрылась практически по безубытку (не дошла до целевого уровня пару пунктов и развернулась) и 4 закрылись по отрицательному стопу. Соотношение ожидаемых убытка и прибыли минимум равняется ½, что при 60% положительных исходов очень приличный показатель.
Лично меня этот метод заинтересовал, не только конечным результатом, но и малой временной затратностью, в совокупности около 1 часа в день. После первой недели торговли и полученного положительного результата появилась и уверенность. По своей сути это простая стратегия торговли треугольников, однако, их идентификацию мы доверили программе. Она позволила нам отслеживать большое количество валютных пар на предмет появления треугольников и на всех временных интервалах. От нас лишь требуется правильно расставить ордера. По своей сути мы получили полуавтоматическую торговую систему.
Но все же хотелось бы вас предостеречь от поспешных действий, ведь существует вероятность, что при фильтрации сигналов подсознательно играли роль и ранее приобретенные знания автора, а так же его опыт. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с классическими правилами торговли графических моделей. Так же советуем перед тем как перейти к реальным действиям на основе данной статьи еще раз проанализировать все самостоятельно.
Отчет о торговле на следующей странице:
