Стратегия форекс «Пробой по тренду» так же участвует в «конкурсе авторских стратегий форекс Лета 2012» и подходит для любой валютной пары, рекомендуемые автором интервалы — H1, H4, D1, атак же автором стратегии предоставлены тесты по валютной паре EURUSD (их вы найдете в конце описания торговой системы).
- Для торговли рекомендую Брокеров форекс с MetaTrader 4
Для торговли нам пригодятся следующие индикаторы форекс:
1) Простая скользящая средняя — SMA с периодом 5 и сдвигом 5 (одна из линий ДиНаполи), которую мы применяем на интервале D1.
2) Индикатор Фракталов.
Условия для заключения сделок на ПОКУПКУ:
1) На графике выбранной валютной пары, дневная свеча пересекла SMA (5) и закрылась выше неё.
С этого момента мы условно будем считать тренд восходящим до того момента, пока не произойдет обратное пересечение этой же средней и не закроется дневная свеча ниже нее.
3) Переходим на меньший интервал — H4 и на графике проводим ближайшие к текущей цене важные линии поддержки и сопротивления.
— Строим на графике нисходящую трендовую линию и ждем ее пробоя снизу-вверх.
— После пробоя трендовой линии (на максимуме пробойной свечи) устанавливаем отложенный ордер бай-стоп на 5 пунктов цены закрытия свечи (выше максимума)
— Стоп-лосс размещаем на нижний последний образованный фрактал или на минимум свечи пробоя.
В данном случаи (на примере выше), проведена не нисходящая линия тренда, а практически горизонтальная, через важные исторические экстремумы.
Пример сделки: пробой линии и движение вверх. В красных квадратах указаны цены стоп-лосса и цены закрытия ордера. Зеленый квадрат — ордер на покупку.
4) При желании, можно перейти еще на меньший интервал — H1 и подождать отката вниз от построенной линии или пробоя линии поддержки-сопротивления.
В этом случае устанавливаем аналогичный ордер бай-стоп на образованный фрактал или максимум и стоп-лосс на пробойной свече.
5) После открытия ордера, при движении цены в сторону заключения сделки, строим восходящую линию тренда и переносим стоп-лосс на «минимум — 5 пунктов» свечи, пробившей линию тренда сверху-вниз.
В случаи, если ордер открылся, но движение пошло в противоположную сторону к нашей позиции, просто ждем закрытие сделки по стоп-лоссу (если стоп-лосс оказался достаточно большой, то переносим его на уровень — 60 пунктов.)
Если же ордер так и не был открыт, то удаляем его и ждем следующего сигнала стратегии форекс «Пробой по тренду».
Для сделок на ПРОДАЖУ — обратные условия!
Дополнительные условия стратегии:
Трендовую линию в этой торговой стратегии можно проводить 2-мя способами:
а) классическим способом построения – 2 восходящих минимума + 2 восходящих максимума;
б) или более рискованно — 2 восходящих минимума и максимум между ними. Во втором варианте построения может быть больше процент убыточных сделок.
По мере возникновения новых фракталов на графике, удовлетворяющих условиям стратегии, необходимо корректировать трендовую линию. И не забывать отслеживать на графике новые линии поддержки и сопротивления.
И еще примеры сделок:
Пробой трендовой линии вверх. Стрелкой зеленого цвета указана пробойная свеча и ордер на покупку. В прямоугольниках: красных — стоп-лосс + закрытие сделки, зеленый — цена открытия ордера
Примеры сделок на продажу — сделки после пробоя голубых линий, причем первая из них убыточна. 2- я прибыльная и прибыль перекрывает убыток с большим запасом.
Видео стратегия форекс «Пробой по тренду»:
К этой стратегии вы можете скачать шаблон MetaTrader 4 — proboi_trend.tpl (в архиве) — обратите внимание, что средняя SMA (5) будет видна только на D1
Индикаторы не прикрепляю, так как они присутствуют в любом терминале мт4 и будут установлены на график сразу после установки шаблона
Тест торговой стратегии «Пробой по тренду»:
_____________________________________________________
Оригинал авторской стратегии конкурса + начальные обсуждения: стратегия форекс «Пробой по тренду»
Прошу извенить за неточность — линия должна быть SMA 7 со сдвигом 5, но на результат это поти не влияет. Метот определения тренда на дневном графике может быть и другим, это как кому удобней.
Весь секрет в простоте, автор молодец. Торговля должна быть простой!
А куда ставить тейк-профит?
Здравствуйте, Алексей!
Вот подскажите, если эта стратегия по тренду, то зачем нам открывать сделку против тренда, после сделки, которая закрылась по SL? Ведь Вы сразу же рассматриваете возможность открытия сделки в обратном направлении без уточнения на дневном графике об изминении тренда….? Хотя потом всё же появляется сигнал на открытии сделки по тренду и в этот раз она идёт в профит.
DimaExtreme, если вы о последнем примере, то быстрее всего это я не правильно понял его, здесь торгуем только на продажу (после публикации стратегии сам это заметил…)! В описании поправил…
Grol: тэйк-профита нет, по мере возникновения новых минимумов (максимумов) проводим трендовую линию в противоположном направлении и при ее пересечении и закрытии часовой свечи — переставляем стоп-лосс в прибыльную позицию (как показано на рис.1 и рис.2 -вторая сделка)
Andy: не совсем понятно как перестраивать по мере хода цены трендовую линию покажите на сеодяйшей ситуации .
Гуляй: выкладываю скрин ситуации 27 июля, перестраивать линию тренда по моему мнению не надо. Был пробой длинной свечой нисходящей линии тренда и линии сопротивления, цена дальше не пошла и при окате пробила восходящую линию тренда. стоп-лосс перенесен на 5 пт ниже минимума, но он не сработали пока позиция не закрыта. Есть вероятность открытия с Гэпом вверх в понедельник, тогда возможно удастся перевести в безубыток.
По поводу перестроения линии тренда: выкладываю скрин варианта входа который показан на 4-ом рисунке стратегии. зеленым отмечена более удачная точка входа при перестроении линии тренда. Перестраивать линию можно когда тренд усилился и появилась возможность провести линию тренда под большим углом чем была до этого.
Мне кажется или это на самом деле так, что при отслеживании на дневном графике движение цены относительно скользящей средней можно упустить входы в рынок на 4-х часовом графике???
Шухрат: Вам не кажется — чем ниже временной интервал, тем раньше он пересекает скользящую среднюю того же порядка. Но и ложных сигналов тоже больше. В принципе 4Н можно использовать для более точного входа, но думаю что порядок средней надо увеличить хотя бы до 15 (половина недели)
Уважаемый Алексей, SMA close? Спасибо заранее!
shamild, если в стратегиях не указано к чему применить МА, то к close!
Уважаемый Алексей, Спасибо !
Здравствуйте!
Как искать важные исторические экстремумы?
olezya: Важные исторические экстремумы — это горизонтальные линии от которых часто происходил отскок цены (или месячные, годовые максимумы и минимумы). Пробой таких уровней дает большую вероятность хорошего входа на продажу или покупку. Для наглядности пример на рисунке
Отличная стратегия! Спасибо Алексею и Andy за учебу и помощь! Пара фунт йена сработала 30 августа.
какие параметры для фунт-йена?
Параметры идентичны для любой валютной пары, что и интересно.
5) После открытия ордера, при движении цены в сторону заключения сделки, строим восходящую линию тренда и переносим стоп-лосс на “минимум – 5 пунктов” свечи, пробившей линию тренда сверху-вниз.
Как можно прорисовать линию, имея только одну точку для рисования линии, на рисунке не понятно показано
Может все-таки лучше устанавливать тейк-профит?
а токак-то непонятно
Olezya: Линии тренда построены по двум фракталам, так что точки две.
В п5 имелось ввиду следующее: сработал ордер на покупку, цена пошла вверх, образовался еще один локальный минимум. Проводим линию тренда. стоп-лосс переносим под мин-5пт свечи которая пробила линию тренда вниз. В этом случае уже прибыльная позиция, а если пробой ложный то есть шанс остаться в сделке.
Почему не тэйк-профит? С тэйками можно упустить хороший ход. Здесь тоже есть своеобразный тэйк — пробой линии тренда.
Спасибо за ответ
Но не могу понять. Давайте на примере GBP/CHF. сейчас условия торговли на продажу. по-моему брокеру вход в рынок осуществляется на 1,5136.
рисую тренд по фрактал 1,4989 и 1,5022 — линия тренда далеко уходит. Может нужно рисовать по-другому, например: 1,5022 и 5118.
вот, этот момент не понятен
Не знаю как прицепить рисунок, поэтому так пишу
Стратегия очень понравилась и голосовал за нее,да и во всех других стратегиях замечательные наблюдения и мысли.
olezya : извиняюсь за молчание с интернетом проблемы. По поводу GBP/CHF — 20 день пересечения. 21 утром проводим трендовую линию вниз по фракталам см. рисунок. зеленые метки- открытие ордера и профиты, красные -стопы. принцип такой — ждем отката, рисуем линию вниз (синяя), на пробойной свече ордер. если пошло вверх — рисуем линию вверх (красная). Если тренд усилился корректируем (вторая красная).
При пробое переносим стоп-лосс под пробойную свечу., неважно прибыльно или убыточно. Сработал стоп — получаем прибыль или убыток. Ждем следующую волну. На рисунке показаны две последовательные сделки.
Извиняюсь что поздно прореагировал.
olezya — Иногда при сильном движении можно на ждать фрактала и проводить линию по максимумам/минимумам свечей. пример последних сделок по Евро на рис. Одна прибыльная — одна убыточная. Stoch (8.3.3) по Low/High для дивергенции. В первой сделке четко видна дивергенция — пунктирные линии
olezya : Ещё пример по Евро. Две сделки прибыльная и с убытком.При сильном движении можно проводить линию по мин/мах свечей. Stoch (8.3.3) по Low/High использую для дивергенции и подтверждения разворотов. На первой сделке четко видна дивергенция (пунктирные линии)
Вот блин…. опять интернет чудит… Разрыв связи произошёл, я думал что не прошло сообщение и еще раз отправил.
Вопрос. как поставить первый стоп?
по первому рисунку
сначала ставим стоп на 60 пунктов, а потом под ту свечу, что пересекла синюю линию, а потом под бычью и т.д?
стоп-лосс ставим под первым фракталом слева от сигнальной свечи
Кстати если надо вставить рисунок, то над окошком комментария есть надпись Добавить рисунок
Andy, по поводу GBP/CHF. По стратегии сделка закрылась на свече 21 сентября 11-00. Либо я не понимаю правила выхода из сделки (там срабатывает стоп-лосс, конечно если ставить по свече, а не фракталу)
olezya Все правильно — стоп должен был стоять по свечой 21.09 1-00 она как раз фрактальная. А свеча 11-00 пробила восходящий тренд, и сработал стоп-лосс. у этой пары большой спред — 6 пт. Думаю тут стоп надо ставить не 5 пт от минимума а побольше пунктов 10, тогда бы не сработал.
Я не проверял на кросс-курсах эту стратегию. но еслиб стоп был 10 пт картина была бы примерно как на рисунке. Цифрами показан порядок перестроения линий тренда.
Линия 1 проведена до возникновения фрактала. Если подождать фрактала то стоп бы не сработал
Andy, судя по прикрепленным изображениям, вы сопровождаете сделку только на H1 графике и стопы получается переставляете тоже под фракталы, появившиеся на этом графике. Если не сложно, объясните, пожалуйста, почему не на H4? Спасибо!
Олег, я думаю Н1 дает возможность более точно войти в рынок, Если использовать по тренду Н4 то тренд надо определять на 1W. Ловить откаты дневного тренда на Н4 не слишком удобно, я использую его только для горизонтальных линий поддержки и сопротивления
Andy, еще заметил, что у вас много сделок получается. Судя про правилам заключения сделок — нужно заключать только одну сделку после пересечения SMA на дневном графике и рассматривать заключение следующей сделки только при обратном пересечении? Или вы заключаете сделки еще внутри этого отрезка? Если так, то по каким условиям входите? Я немного запутался 🙂 Буду очень благодарен, если объясните!
Олег: сделки можно заключать на на каждом откате внутри отрезка. Допустим на дневном графике произошло пересечение SMA вверх. На Н4 проводим горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Переходим на Н1 если происходит откат вниз проводим линию нисходящего тренда для Н1. лучше конечно по фракталам. но можно и просто по максимумам. Входим по отложенному ордеру на свече пробившей эту линию. Если отката не случилось то входим на пробое горизонтальной линии сопротивления, проведенной на интервале Н4.
Andy, большое вам спасибо!! Теперь более чем понятно! Последнее, что хотел спросить: почему именно по фракталам, а не по экстемумам?
Олег: По большому счету это не имеет значения, кому как удобнее. Мне кажется что фрактал более четко формирует локальный минимум, потому что он формируется из 5 свечей. Но если удобней по экстремумам то можно и так. Я не думаю что результат будет сильно отличатся, в каких-то случаях будет лучше, в каких-то хуже — а в целом примерно также. (но это только мое мнение, делайте как для Вас удобнее)
Andy, а для какой цели в этой стратегии вы используете дивер — для входа или выхода? На истории вроде отрабатывается неплохо, а вот в реале частенько он ломается.
Дивер я в основном использую для выхода из сделки. если он появился то не жду обратного пробоя, а закрываю большую часть сделки и максимально поджимаю стот- лосс пунктов на 15 от цены. А для входа только после подтверждения дивера пробоем трендовой линии
Здравствуйте! Стратегия описана очень доходчиво, но для закрепления материала пара вопросов.
1. На скрине (в пунктирном квадрате) верно истолкованы правила?
2. Какая линия тренда верна по системе, красная жирная или пунктирная (влияет на условие выхода)?
3. Так какую SМА использовать, SМА 7 или SМА 5?
4. Доливки к открытой позиции возможны, к примеру, красные стрелки на скрине (просто интересно ваше мнение, в системе это не предусмотрено)?
Ну и просто предложение, для удобства, что бы не смотреть пробой SМА на дневках и постоянно мониторить не сменился ли тренд, можно поставить SМА на Н4 и Н1 с параметрами описанными на скрине. Заранее спасибо!
Akmal, изображение не отображается почему-то,
Вопросы я так полагаю больше к автору стратегии…
Алексей, на ваш сайт я всегда грузил скрин с компьютера, если загрузить с pix какой вид ссылки указывать, их там 6 видов?
Вопросы адресованы были автору, но ваше мнение для меня тоже очень важно. Если у вас будут какие-то мысли, то буду очень благодарен.
Повторно прикрепляю скриншот через pix
Akmal, не отображалась картинка никак, еле загрузил с компьютера в прогноз и здесь вставил ссылку…
Akmal — Я тестировал на SMA7 со сдвигом 5, но практически на результат это не влияет. По поводу использования SMA 120 на Н1 можете попробовать, но ведь день не закончен и по закрытию дня цена может оказаться ниже этой линии. Думаю лучше посмотреть SMA30 на Н4. В Вашем случае я бы входил как на скрине ниже. Сделки 2 и 4 на Вашем скрине наверное бы пропустил, так как рисую трендовые по фракталам. Жирная красная линия — корректировка при усилении тренда. И еще трендовую линию лучше проводить по методу Сперадео
Andy, спасибо! Скрин правда посмотреть не удалось, но в целом все ясно. Метод Сперандео использую давно и он мне нравиться.
А как насчет доливок?
Может попробовать доливать при условии что 1ю сделку переводим в БУ?
Ну а в целом, хорошая стратегия, пробегусь на истории за этот год и попробую поработать по ней, может что-н. добавлю в качестве фильтра.
здравствуйте! скажите скользящую применять к ценам CLOSE или OPEN ?
Роман^ если не написано к чему применить среднюю, то тогда к close
спасибо! просто у вас в шаблоне к OPEN, поэтому я переспросил.
Роман, если в шаблоне open, тогда так и применяйте (так автор советует)! потому что это стратегия была когда-то авторская и следовательно у нее могут быть отличия от общих правил публикации