Рассматривая Форекс стратегии по дивергенции, для начала мы должны понять, что же из себя представляет дивер и какой сигнал он подает трейдеру.
Иногда на рынке возникают ситуации, при которых стоимость валюты формирует как минимум 2 и более высоких минимума (максимума), а осциллятор показывает обратное явление. Расхождение цены и индикатора на графике и называется дивергенцией, которая является сигналом ослабления тенденции, начала коррекционного движения или возможного разворота тренда.
Дивергенция демонстрирует переломные моменты и предлагает трейдеру контртрендовые сигналы для входа в рынок. Если наблюдается бычья классическая дивергенция, торговец ищет удачные моменты для входа на приобретение валюты, медвежья становится командой на продажу. Также существуют расширенная и скрытая дивергенции, показывающие продолжение текущей тенденции, но они реже используются в работе.
Для определения ситуации расхождения цены и индикатора используют осцилляторы – MACD, Стохастик, RSI, CCI и т.д.
Особенности торговли и методы построений
Появление разных значений на графике цены и индикатора говорит про будущий вероятный разворот и становится свидетельством того, что текущий импульс уже полностью себя исчерпал или его сила значительно падает. Само по себе такое расхождение не является 100% срабатыванием для заключения сделки, а предполагает наличие более серьезных основных сигналов, для которых расхождение станет лишь подтверждением.
- Максимум – более высокий, чем раньше
- Минимум – более низкий, чем раньше
- «Двойное дно»
- «Двойная вершина»
Если хотя бы одного из этих сценариев не случилось, можно даже не искать несоответствие. Если все-таки есть подозрение на расхождение, необходимо провести линии по значимым основаниям и вершинам на графике и индикаторе. Идентифицированные минимумы и максимумы должны выстроиться вертикально, и если наклон линии стоимости и наклон индикатора расходятся, можно говорить про расхождение и это и есть Дивер.
В случае, если анализ был выполнен слишком поздно, цена уже развернулась и идет в другом направлении, дивергенция «исчерпана». Торговать не стоит, лучше дождаться другой. Чем меньший таймфрейм, тем чаще там будет наблюдаться такая ситуация и тем менее надежными будут сгенерированные сигналы.
Использование MACD и других инструментов в торговле
На этом сайте представлено много стратегий, основанных на дивергенциях, самый простой вариант использования торговой системы системы (для примера) смотрите ниже:
Стратегия Форекс с MACD считается довольно надежной и очень простой, дает не очень четкие команды входа/выхода с рынка, но их можно легко определить по графику и заключать выгодные сделки, ловя развороты и откаты тренда.
Основные особенности:
- Легкое обнаружение удачных моментов
- Использование показателей лишь одного инструмента, что облегчает процесс выполнения анализа
- Потенциально высокая прибыль
- Неопределенные уровни стоп-лосса и тейк-профита
- Редкое срабатывание на длинных таймфреймах
Для торговли можно выбирать любой временной промежуток и валютную пару, но лучше работать на небольших ТФ.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) добавляется на график с такими значениями:
- период быстрой экспоненциальной скользящей средней 12,
- медленной на 26,
- MACD SMA на 9,
- применительно к уровням закрытия.
1) В длинные позиции (на покупку) входить нужно, когда стоимость демонстрирует медвежий тренд, а MACD – бычий, в короткую – при противоположных условиях.
2) Стоп-лосс устанавливается на ближайшем уровне сопротивления или поддержки (в зависимости от типа открываемой позиции).
3) Тейк-профит –на следующем уровне сопротивления/поддержки.
Для простоты установки, рекомендую воспользоваться шаблоном МТ4 — macd_tpl (в архиве)
Все очень просто, но для уверенных входов все-таки рекомендую добавить фильтры из дополнительных индикаторов!
Вот пример еще одной торговой системы, опубликованной на сайте:
Стратегия торговли на RSI ⇒ тоже использует рассматриваемый принцип появления диверов/расхождений на графике и индикаторе:
Но здесь еще и используется принцип пробоя трендовых линий, построенных на самом индикаторе RSI, более подробное описание условий видео смотрите по ссылке выше.
Вывод:
Дивергенция — достаточно сильный сигнал, указывающий на начала возможной коррекции на графике, но как единичный сигнал конечно не стоит его использовать в своей торговле, так как 100% гарантии появления как минимум отката он не дает.
