Практически все начинающие трейдеры сталкивались с большим количеством аналитики и прогнозов, а иногда даже сигналов которые любезно предоставляют нам различные аналитические компании.
Одной из наиболее популярных таких компаний является компания Trading Central. Разобраться в эффективности и полезности сигналов именно этой компании мне и поручила редакция. Идея мне показалась довольно забавной и заслуживающей внимания, думаю, и многим трейдерам она так же будет интересна.
Итак, первым делом надо разобраться, что из себя представляют такие прогнозы.
Посмотрим на один из них.
Рис. 1 Один из аналитических прогнозов компании Trading Central.
Временной интервал получасовой (м30). На основном окне графика присутствует индикатор полосы Боллинджера (Bollinger Bands), а так же скользящая средняя (Moving Average). В допол-нительном окне (окне индикатора) установлен индикатор RSI и на него наложена скользящая средняя (Moving Average).
С помощью первых определяются важные уровни поддержки и сопротивления, а второе окно используется для определения направления и состояния рынка. Углубляться в то, каким образом определяются эти уровни, а так же точка разворота мы сегодня не будем. Нас все же больше интересует, что с ними делать и как использовать.
Какая же у нас имеется начальная информация? Точка разворота — есть, целевые уровни есть, альтернативный сценарий, а так же рекомендованное направление торговли. Однако, этого не достаточно для систематизированной торговли.
Именно по этой причине я сам ввел дополнительные условия торговли, что бы ни приходилось обдумывать каждый вход в отдельности, а следовало бы выполнять лишь условия системы. Сразу хочу сказать, что данные условия заранее не тестировались и не отбирались, а выбраны наиболее логичные на мой взгляд, исходя из имеющихся данных и наших возможностей.
Условия торговли при тестировании сервиса Trading Central
Теперь собственно сами условия. Торговля будет вестись только по валютной паре евро\доллар с 10:00 (МСК) до 19:00(МСК) в течении двух недель (10 рабочих дней). Точкой входа послужит текущая цена на рынке на момент публикации очередного прогноза. Конечно до нас эти данные доходят с некоторым опозданием, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Технический стоп (stop loss) устанавливаем за «точку разворота» а на целевых уровнях будем фиксировать прибыль.
Так как целей обычно в этих прогнозах бывает две (иногда три), то входить мы будем двумя лотами (иногда тремя). Первый лот – цель №1, второй лот – цель №2 и так далее. Для удобства общий объем всех сделок в одну сторону и по одному прогнозу составит 1 ЛОТ, который мы и будем делить на равные части по количеству сделок в зависимости от количества целевых уровней.
В уровень без убытка переводить сделки не будем, так как могут появиться дополнительные вопросы связанные с объективностью данного эксперимента. В случае пробоя точки разворота и закрытия свечи пробоем, то на открытии следующей переворачиваем сделку в обратном направлении и работаем по альтернативному сценарию.
Последний прогноз является наиболее важным и приоритетным, и все сделки подправляются под него. В том случае, если прогноз полностью обратный предыдущему, то текущие сделки закрываются по рынку, и за основу берется последний прогноз. Ну вот, с условиями разобрались, встретимся через две недели…
Итак, прошло 3 недели и хотя мы рассчитывали ограничиться двумя, но все же решили продлить этот эксперимент еще на неделю. Причиной тому стал отрицательный результат, в то время как постоянно присутствовало ощущение, что все прогнозы очень логичны и должны быть полностью оправданы.
Вот я и решил разобраться, в чем причина такого ощущения. Как выяснилось из ниже описанного мы всегда следовали за рынком…. Не с ним, а за ним… То есть мы шли с опозданием. Покупали когда он уже рос, а продавали когда падал. Мы постоянно запрыгивали в уходящий поезд. Но так как вход производился в сторону рынка, то и ощущения правильности нас не покидало.
Если опираться на это ощущение уверенности и правильности, то можно потерять не только нить, но, как выяснилось, и значительную часть своего депозита. Мы же должны доверять фактам, а они не утешительны.
С учетом того, что начальный депозит составил 100.000 на демонстративном счете, риск по каждому прогнозу составил от 0,4% до 0,6%. Согласитесь более чем консервативно. Однако за три недели мы потеряли 3,42%! А в пунктах получается 342пп.! (более подробно в отчете в конце статьи) За 15 торговых дней было получено 12 независимых рекомендаций.
Тут имеются ввиду такие прогнозы, которые не связаны с предыдущим, то есть если вышедший прогноз подтверждает предыдущий, то мы по нему уже не торгуем, так как у нас и так открыты позиции в том же направлении и с теми же целями.
Из 12 рекомендаций 3 дошли до первой цели и только две закрылись у второй цели! Девять сделок (или 18 сдвоенных) закрылись по стопу. При торговле с таким соотношением профит/лосс (а стопы у нас превосходили ожидаемую прибыль в несколько раз) процент успешных исходов должен составлять как минимум 75%-80% вместо полученных 25%.
На мой взгляд, данная аналитика не достаточно гибкая и очень однобокая. Посмотрите на рисунок 2. Индикатор RSI явно направлен вверх и отметка 50 уже преодолена, а в прогнозе говориться о потери бычьей тенденции на том же индикаторе, то есть рассмотрен данный сигнал только с точки зрения подтверждения прогноза на понижение.
Кстати, обратите внимание на синюю стрелку , указывающую предположительное движение. Если ожидаемое движение обозначалось изогнутой (отбойной стрелкой), то мной были использованы лимитные ордера на отбой от этого уровня и это единственное «предсказание» которое сбылось во всех случаях. То есть все отложенные ордера были открыты.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что торговля по этим данным и с теми условиями, которые мы предложили в этой статье может привести к значительным потерям. Конечно, кто-то может сказать, что три недели это не тот период, по результатам которого можно делать серьезные выводы и тому подобные возражения.
Мы лишь можем сказать, что никого ни к чему не призываем и даже не пытаемся порекомендовать, а просто делимся с Вами фактами, результатами и ощущениями от проведенного эксперимента. Надеемся, что эта информация в чем-то поможет Вам и позволит избежать не запланированных потерь.
Отчет о торговле по сигналам Trading Central 8 июля по 26 июля 2013:
Выводы делайте сами…
