Стратегия форекс EBB-1 — индикаторная стратегия для валютной пары EURUSD (H1) с тестами за год, которая стала победителем в конкурсе авторских стратегий форекс за май 2012
Для начала устанавливаем на график EURUSD (H1) следующие индикаторы форекс:
1) Envelopes (период – 288; шифт (сдвиг) – 1; exponential; Применить к close; deviation (отклонение) – 0,15)
2) Bollinger Bands (24, 0, 2, close).
Правила входа в рынок:
Для заключения сделок на ПРОДАЖУ необходимо выполнение следующих условий:
1) пересечение и закрытие бара ниже красной линии индикатора Envelopes
2) стоп-лос размещаем на синей линии Envelopes
3) При достижении прибыльности сделки в +40 пунктов (для 4-х значного брокера, типа Forex4you, для 5-ти значного брокера форекс, типа Альпари это значение будет +400 пунктов), переставляем сделку в уровень безубыточности
4) закрытие сделки происходит только по стоп-лоссу (тейк-профит не устанавливаем), который передвигается по индикатору Bollinger Bands (цена подходит к верхней линии Боллинджера, а за тем возвращается к центральной его линии, тем самым образуя подобие лестницы)
Пример сделки на продажу смотрите на рисунке 1:
Для заключения сделок на ПОКУПКУ:
1) пересечение и закрытие часового бара (свечи) выше синей линии индикатора Envelopes
2) стоп-лосс размещаем на красной линии Envelopes
3) Сделку переносим в уровень безубыточности при достижении ценой +40 пунктов
4) Тейк-профит не устанавливаем, а закрытие сделки происходит по стоп-лоссу (положительному или отрицательному), который передвигается по Bollinger Bands (цена подходит к нижней его линии, а затем возвращается к центральной тем самым образуя подобие лестницы)
Пример сделки на покупку смотрите на рисунке 2:
Статистика по Стратегии форекс EBB-1 с мая 2011 до мая 2012 г:
- Итоговая прибыль (в пипсах) — 2366
- Общая прибыль (сумма всех побед (пп)) — 4472
- Общий убыток (сумма всех поражений) — 2106
- Максимальная просадка в пп — 303
- Фактор восстановления — 7,81
- Профит фактор (отношение прибыли к убыткам) — 2,12
- Достоверный профит фактор (отношение прибыли к убыткам), без учета максимально прибыльной сделки — 1,81
- Минимальное депо — 403
Еще проще: было — 1000$, лот 100$, рисковал автор стратегии в одной сделке не больше 50$, через год стало 3 366$!
Также автор добавляет, что данная стратегия не является сверх прибыльной (это и по тестам видно), но постоянна и проста для понимания и торговли. В этом и есть ее основное преимущество!
Дополнение к условиям стратегии:
1) СТОП-ЛОСС НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 50 пп, если закрытие свечи находится дальше чем 50 пунктов для установки страховочного ордера, то стоп-лосс устанавливаем равный 50 пунктам фиксированно.
2) Риск от одной сделке не должен превышать более чем 5% от размера депозита.
3) Пока не закрыта одна открытая сделка, вторую в ту же сторону не открываем, ждем закрытия первой.
На рисунке отображены несколько сделок подряд, получилась не большая путаница, но если внимательно проследить, можно разобраться:
К этой стратегии форекс вы можете скачать:
- Шаблон для терминала MetaTrader 4 — ebb_1.tpl (в архиве)
- Индикатор Bollinger Bands присутствует в любом терминале МТ4, поэтому его не прикрепляю
- Индикатор форекс Envelopes так же присутствует в МТ4 и установится у вас на график сразу после установки шаблона этой стратегии.
Любопытно, но вопрос: а как собственно проходило тестирование? Демосчет за год, реальный счет или был советник и тестирование на истории?
Igor, это быстрее всего вопрос к автору стратегии форекс, будем надеяться что он на него ответит сам…
По данной стратегии работал на классическом счете, пока не получил макс просадку (август 2011, тогда многие трендовые стратегии плохо отработали.). После чего перешел на центовый счет, а через два месяца перешел обратно на классик и по сей день торгую там же.
После того как узнал о намерении Алексея опубликовать стратегию на этом сайте, решил провести ручное тестирование (дабы исключить человеческий фактор), не успел до публикации, результаты получились с не большой разницей от первоначальных. Тест провел полностью соблюдая все правила, как сделал бы это же компьютер. Вот результаты:
Итоговая прибыль (в пипсах) — 2950
Общая прибыль (сумма всех побед (пп)) — 4787
Общий убыток (сумма всех поражений) — 1837
Максимальная просадка в пп – 334
Фактор восстановления – 8,83
Профит фактор (отношение прибыли к убыткам) – 2,61
Достоверный профит фактор (отношение прибыли к убыткам), без учета максимально прибыльной сделки – 2,24
Минимальное депо – 434
В очередной раз убеждаюсь, что надо полностью и всегда соблюдать правили стратегии и торговли.
Так же хотелось бы добавить, что может имеет смысл выставлять тейк профит на уровне 400пп (4000 для 5-ти значных ДЦ) т.к. за этот период лишь одна сделка закрылась выше этого значения (676пп), а сделок которые проходили 400пп, а потом закрывались по 290-360 целых 6. Выбивало по БУ из потенциально прибыльной сделки 2 раза.
И еще кажды раз забываю в условиях добавить, что ели свеча закралась от ближайшей Envelopes более чем 95пп сделка не открывается, данное условие соблюдалось изначально, просто постоянно о нем забываю написать!
Сергей, данная ТС работает на других фин. инструментах, кроме как EUR/USD?
Sergey, несколько вопросов:
1. По истории видно, что цена иногда не доходит до полосы Bollinger несколько пунктов. Считается ли это касанием для переноса стоп-лосса ?
2. И ещё из истории: стоп-лосс иногда отстаёт от цены на 150-200 пунктов. Защищаете ли Вы прибыль, т.е. переносите ли стоп-лосс поближе к цене?
3. Максимальная просадка = 334 пп. Это несколько стоп-лоссов подряд при входе ?
4. Может быть не торговать когда линии Envelopes горизонтальны? Или тогда мы будем терять перспективные сделки?
Спасибо.
Nikolay, ручное тестирование проводил еще и на gbp\usd, но данные оказались немного скромнее. На других парах не проверял!
Lev N.,
1. Во время торговли именно так и поступал в ряде случаев, но как видите после повторного тестирования строго по правилам ТС, оказалось что это негативно отразилось на результатах.
2.Нет, это может привести к преждевременному выходу из сделки.
3.Максимальная просадка = 334 пп. Это 10 стоп-лосов (492пп) среди которых были минимальные профиты 3 (158пп) и 18 Б\У.Максимальное количество стоп-лосов подряд — 4 (198пп).
4.А тут вы сами оветили на свой вопрос. Я испробовал много разных фильтров,но не один не дает постоянного результата! Сами понимаете, без лосей профита не поймаешь!
Может кто советник склепает?
Garfik, этот вопрос скорее всего к Алексею….
По советнику форекс пока ничего скачать не могу, будет он или нет…
Программисты что-то не торопятся его создавать.
Sergey, спасибо за ответ!
Еще вопрос:
В данной торговле, результаты ручного тестирования , Вы входили на все входы по ТС или же какие то входы пропусали, кроме-вход больше 95 пп, например входы ночью в азиатские сессии, тихо океанские сессии, может еще по каким то критериям?Или входили на все те сигналы по ТС, которые были на протяжении года?
Sergey, и еще один вопрос…
Условия для передвижения(переноса) уровня Стоп-Лосс, после перевода в БУ….Как я понял, при тренде вверх, цена должна пробить или как минимум коснуться нижней линии Болинжера, после вернуться по тренду и пробить среднюю линию Боленжера и после этого можно стопп-лосс передвигать под нижний уровень линии Болинжера….Поправьте меня, если что-то не так….:)
Заранее спасибо!
Nikolay, не только во время тестирования, но и во время торговли по данной стратегии бы произведены входы по всем сигналам, но это не значит что я круглый год целыми днями проводил время у терминала. Да, были бессонные ночи, но их было не так много, как может показаться. В основном видно приблизительно когда надо задержаться перед терминалом!
И второй вопрос: пробить или уколоть не отбиваясь от нее слишком уж сильно (то есть касание) , или как сказал Алексей в видео «существенное движение в сторону центральной».
Здравствуйте! Скажите, а считается ли сигналом тестирование синей линии на покупку и красной на продажу.
Жека, нет! Понимаю что на истории в некоторых моментах хочется «войти», но этого делать не стоит, т.к. в реальном времени вы не сможете понять отбой ли это или цена намеревается сменить направление. Не считаю одну лишь линию данного индикатора хорошим сопротивлением (поддержкой), т. к. это отклоненная МА, а не сама МА (она находится посередине).
Думаю, фибо надо тут тоже использовать,попробуйте.
Sergey, скажите, считается ли сигналом на продажу, например, подход цены к красной линии снизу, прокол этой красной линии вверх тенью свечи и затем закрытие свечи снизу от красной линии? Или цена должна сначала закрыться хотя бы одной свечой между красной и синей линиями?,
Lev.N, свеча должна явно закрыться за линией. Проколу не считаются. Я бы даже не рекомендовал торговать при не определенной ситуации, такой как 13 июня этого года в 2ч. по мск, свеча вроде как закрылась то ли на линии, то ли за ней, а обратная свеча пошла вниз с линии. Больше похоже на отбой!.
Если честно за июнь именно эту сделку я не открыл, и именно эта сделка единственная убыточная! за июнь несколько Б.У. и два не значительных профита,текущая в плюсе и уже в Б.У. Ожидаю в ближайшее время хорошего хода
Sergey, выше предоставляли результаты торговли:
Итоговая прибыль (в пипсах) – 2950
Общая прибыль (сумма всех побед (пп)) – 4787
Общий убыток (сумма всех поражений) – 1837
Максимальная просадка в пп – 334
Фактор восстановления – 8,83
Профит фактор (отношение прибыли к убыткам) – 2,61
Достоверный профит фактор (отношение прибыли к убыткам), без учета максимально прибыльной сделки – 2,24
Минимальное депо – 434
За какой период торговли такой результат?
Nikolay, за год!
Sergey,
На последнем рисунке в описании стратегии в начале мы получили два стоп-лоса сподряд, может быть нужно чтобы цена всегда проходила две линии, а не одну? То есть для сделок на покупку, цена должна прийти снизу, пройдя красную линию и закрытся выше синей. Как там на истории, не является ли это дополнительным фильтром или бывает и такие сделки приносят прибыль?
Аналогично для сделок на продажу.
Здравствуйте Алексей.
А можно ли торговать по этой стратегии на других валютных парах? Я на форексе недавно, не подскажите, по каким парам подойдет.
Нургали, автор отвечал на этот вопрос, по-моему здесь или на форуме. Он рекомендует EURUSD, о других парах я лично не подскажу ничего, нужно тестирвоать стратегию, если у вас есть желание торговать на других
годлик, этот вариант тоже проходил тестирование! Это означает что после каждой совершенной сделки мы ждем смены тренда, что не даст нам войти в сделку во время коррекции, как в примере №1 (описание), (видео сделка №2). Мы потеряем основную часть прибыльных сделок, т. к. перед каждой прибыльной сделкой в основном происходит ряд Б\У и лосс сделок! Я пытаюсь отфильтровать сделки, как будет положительный результат сообщу!
Но мне кажется, что более 250% годовых и так вполне приемлемый результат!
Нургали, повторюсь что проводил тест на GBP и результат оказался скромнее (Что странно именно эти же настройки показали наилучший результат), но тоже положительный!
В ближайшее время проведу ТЕСТ на AUD и NZD!
ТЕСТ NZD/USD!
Итоговая прибыль (в пипсах) – 2145
Общая прибыль (сумма всех побед (пп)) – 3977
Общий убыток (сумма всех поражений) – 1832
Максимальная просадка в пп – 404
Фактор восстановления – 5,31
Профит фактор (отношение прибыли к убыткам) – 2,17
Достоверный профит фактор (отношение прибыли к убыткам), без учета максимально прибыльной сделки – 1,88
Минимальное депо – 504
Просадка этой валюты не совпадает по просадке евро\дол. Настройки те же!
В принципе пока что по всем парам протестированным мной «+»(GBP,NZD,JPY,AUD) примерно такой же! Но обращаю Ваше внимание, что ,кроме евры, все остальные пары НЕ ТОРГОВАЛИСЬ НА РЕАЛЕ, а результаты получены по тестам на истории!
Интересные результаты по EUR\USD на D1, но если рассматривать долгосрок (проверял за 10 лет и с некоторыми изменениями). Дает возможность входить в долгосрочные очень прибыльные сделки. Но все же я рекомендую первоначальный вариант!
Sergey подскажите считается ли сегодняшняя ситуация ( 02.07.12) отбитием от синей линии Envelopes сигналом на повторную покупку?
да, кстати, как в такой ситуации действовать?? был сигнал на покупку, потом выбило
по безубытку, но цена-то еще выше синей линии. и когда делать повторный вход? по
каким условиям?
saks, это как раз скорее всего отбой и я бы не входил (именно в таких ситуациях, чаще всего бывают лоси), но стратегия тестировалась с любым пересечением, даже в один пункт и любое вмешательство является человеческим фактором.
Paul, повторный вход только по первоначальным условиям! То есть после входа цены в зону env. и выход в одну из сторон. Понимаю что есть шанс остаться не у дел, но такой исход очень редок!
Алексей, у меня вот такой вопрос, я тут подумал и вот: пара EURUSD и пара USDCHF
двигаются обсалютно на оборот, и если ставить на той и на другой паре, по данной стратегии то получится прибыли 2х? как вы думаете получится?
Дмитрий, валютная пара USDCHF не является полной противоположностью EURUSD!
Да общее сходство есть, мало того она иногда явлется полной копией противоположной, а иногда нет, так что тут я не могу советывать торговать по 2-м парам. К тому же чем торговать по 2-м парам, то почему бы не увеличить лот по EURUSD в 2 раза и все?
Реализовал данную стратегию в советник за исключением ведения открытых ордеров по линиям болинжера. (разделил лот на 3 часть, чтобы закрывались по профиту частями). Хочу поделиться своими наблюдениями:
1) Самые стабильные результаты получились по EURUSD (тестировал за 2,5 года) причём все фильтры описанные Сергеем (автором) действительно помогают отфильтровать некоторые убыточные сделки или снизить просадки. Прибыльность у меня получилась 1.9
2) По NZDUSD результаты последнего полугодия также на достойном уровне, однако на протяжении года результаты не стабильны, в данный момент подбираю фильтры чтобы максимально приблизить результаты к EURUSD
3) AUDUSD даёт скромный но всё же «+» за полтора года
4) У GBPUSD результаты близки к 0
5) USDCHF также прибыльная пара, но всё же уступает EURUSD, так что действительно лучше немного увеличить лот по EURUSD как было сказано в предыдущем сообщении
Данная стратегия очень хороша, тем что можно попасть в тренд с самого начала , вести ордера лучше же в ручную, закрывая части сделок на важных уровнях сопротивления, скоплениях трендовых линий и прочих сигналов графического анализа (сугубо моё мнение).
Хочу рассказать о причине по которой я придумал данную стратегию! Как и у всех новичков, у меня в начале знакомства с форексом были проблемы с соотношением профит/убытки и самоконтролем! Данная же стратегия позволила мне соблюдать золотое правило: давать прибыли рости и пресекать убытки! Это и было моей первоначальной целью! Перед началом торговли по ней даже не провел нормальных тестов, просто просмотрел два три мес. и в бой по правилам! Главной цели я достиг (выдержка). А еще она и прибыль дала! (результаты приведены выше)! Так что считаю её хорошим самоучителем для новичков с теми же «симптомами»! Главное соблюдение всех правил и не метаться от одной стратегии к другой ища «сделку века»!
Надеюсь эта стратегия поможет и Вам!
Привожу результаты теста моего советника по стратегии за полтора года. Максимально выполнены условия ТС. Однако видна большая просадка с середины июля по середину августа прошлого года. Интересно, как автору удалось это избежать?
Уважаемый BVV, по поводу просадки я уже писал (комент №3). Хотелось бы знать что означает: «Максимально выполнены условия ТС»? И еще интересен лот, а то так вообще ужас! Спасибо!
BVV — ваш тест не корректен, он сделан самым грубым методом. Чтоб говорить о точности прогнозирования надо: 1) сделать тест в режиме «Все тики»; 2)подкачать базу котировок М1, чтоб в отчете значилась точность 90%.
AlexanderS, если не затруднит, протестируйте пару XAU/USD для оптимизации Envelopes, tp/sl и TF. Проблема в высокой волатильности пары.
Sergey, что бы Вы посоветовали для XAU/USD, исходя из опыта работы, по данной ТС?
P.S. Как вариант tp уровень отклонения Envelopes равный 1 и 2 %, цена довольно часто (чаще 1%) доходит до этих уровней.
Скажите, а советник по данной стратегии будет? Или может быть BVV его сможет выложить на всеобщее обозрение?
Dm, советник быстрее всего будет, программист его уже написал и провер тест, сейчас дорабатывает. На днях постараюсь сообщить что и как с советником форекс по этой стратегии.
2 Sergey. Условия для теста максимально выполнены вашей ТС. Сам советник обладает более широкими возможностями:
1. открытие 2 позиций с возможностью частичного закрытия позиций, первая фикс. тейк, вторая тралится по боллинжеру
2. возможность выбора закрытия позиций по обратному сигналу вместо фиксир.стопа
3. возможность выбора не просто пробития огибающей, а двойного пробития, когда одна свеча пробивает и закрывается за уровнем, а одна из следующих преодолевает ее хай при покупке или лоу при продаже.
4. задание уровня риска для автоматичемкого выбора лота
5. возможно включение мартингейла, т.е. увеличение лота при убыточной сделке.
2 Igor. Тест проводился также по всем тикам. Отличие незначительное, так как в коде всегда используются только цены закрытия уже завершенных баров. В таких случая возможно проводить быстрое тестирование по контрольным точкам для оптимизации параметров и в качестве оценки на большом периоде времени.
Извиняюсь, что не для этой темы.
BVV, AlexanderS или кто-нибудь, кто занимается программированием, есть формулы для Excel, т.е. определенные параметры для таблицы, можно ли все это дело оформить в код? Используется PSar и Fibo уровни, для уровней Fibo значения берутся исходя из первой и последней точек PSar.
Тоже, для прикола реализовал советник. Вход в рынок 0.01 лотом (чисто для теста)
инструмент: EURUSD H1
Результат с 2012.01.01 по 2012.08.08 с общим профитом
а вот с 2011.01.01 по 2012.01.01 с общим убытком
Реализовано все по стратегии, хотя про правило 95пп я не понял, поэтому его не учитывал.
Вообще не, ребята. Ошибся. отлично работает=)
!!!фикс!!! лот !!!!0.1!!!!
период с 01.01.2010 — 01.08.2012
поднимает с 10.000$ — 136.000$
правда, 2011 год в целом убыточный. просадка достигает 20000$
Приложил бы картинку, но не знаю как. а через ссылки. Модератор не добавляет)
Стратегия отличная. Автор молодец! Алексей тоже:)
По оптимизирую ее, посмотрим что получится.
Ошибся, речь шла не о долларах, а о рублях))
Разобрался с правилом 95пп.
по результатам его применения: в целом — он ухудшает ситуацию (95пп пятизнак)
если брать 950пп(пятизнак) то влияния никакого 🙂
Большая часть сделок безубыток.
убыточные сделки встречаются часто. прибильных мало, но если они есть, они перевешивают по размерам десяток, а то и больше убыточных )
Bugor, попробуй выложить картинку на форуме сайта в разделе стратегии ЕВВ-1! Очень интересно посмотреть!
Sergey, ок. продолжаем здесь)
http://forum-forex.ru/threads/123-Стратегия-форекс-EBB-1/page2?p=4291&posted=1#post4291
ХорОшая системка! Достойная всяких похвал!
Интересно было бы узнать, кто-то использовал может другой метод выставления СЛ ордерам? Мне, к примеру, не очень импонирует болик — чёй-та муторно отрабатывает на визуале: может уйти на 100 пуков в «+» а затем закрыться в б/у. Нипарядак!