Адаптивная скользящая средняя: стратегия форекс с AMA, средние Кауфмана

Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем стандартная Мoving Average.

Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.

Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.

Создание мувинга Кауфмана и особенности

Впервые АМА была представлена миру в 1995 году, когда Кауфман издал книгу, в которой детально была рассказана история индикатора и его создания. Методика была на то время новой и учитывала динамическое изменение стоимости для поиска своевременных входов в рынок. Если же тенденция резко меняет направление, индикатор оперативно генерирует сигнал на открытие новой позиции и закрытие старой.

По внешнему виду АМА ничем не отличается от обычной, а вот формула расчета немного иная.

На рисунке представлены 2 средние: красная EMA(9), AMA(9) — с синими точками

За основу была взята ЕМА и формула ее была доработана, благодаря чему корректируется усреднение ЕМА и генерируются более четкие сигналы для входа в рынок. Инструмент самостоятельно адаптируется под уровень волатильности валютной пары и текущие показатели, наблюдаемые на рынке в конкретный момент.

Если на рынке господствует боковой тренд, он теряет чувствительность и демонстрирует свойства обыкновенной скользящей. Если на рынке волатильность растет и нужна оперативность, демонстрирует свойства экспоненциального мувинга.

Торговля с АМА на валютном рынке

Стратегий торговли с адаптивными скользящими средними на самом деле не так и много.

Но вот пример 1-й из них с этого сайта:

Стратегия форекс «Дикая река» ⇒ (только вместо МА50) ставим Адаптивную среднюю (смотрите комментарий):

Среди преимуществ использования в работе стоит отметить:

• Прекрасная возможность четко видеть фазы движения цены, следя за уровнем волатильности
• Адаптивное дает намного более качественные сигналы по сравнению со стандартным скользящим средним
• Более быстрая реакция на изменения на рынке

К минусам стоит отнести то,

что инструмент плохо работает на маленьких таймфреймах, где достаточно сложно увидеть моменты пересечения адаптивных. Если же есть желание работать на небольших временных промежутках с этим инструментом, то лучше использовать в стратегии сразу три линии. И в моменты, когда две накладываются одна на другую, третья позволит фильтровать эти точки.

В данном случае актуальны те же правила, что и в работе с обычными МА, которые активно используются самостоятельно или в комбинации с другими инструментами:

• Если стоимость выше АМА, а сама линия растет, это сигнал на покупку.

• Если стоимость ниже адаптивной Мoving Average и она снижается, это сигнал на продажу.

• Позиции открываются и закрываются только в том случае, если падение или рост линии демонстрируют угол 45 градусов.

Скользящая Кауфмана раньше реагирует на тренд, игнорирует явно боковое движение. Когда стоимость идет в определенном направлении и в тренде, повышает свою чувствительность и располагается дальше от цены, во флэте чувствительность снижается и линия подходит к цене близко-близко. Период расчета можно менять, поэтому АМА позволяет действительно снизить количество генерируемых сигналов в сравнении с остальными скользящими, где период фиксированный.