Стратегия форекс «взрыв» совсем не новая торговая система, мы уже рассматривали несколько подобных пробойных стратегий на этом сайте, одна из первых опубликованных здесь — стратегия форекс 4-7 GMT Breakout, но до сих пор торговые системы этого типа — с входом в рынок после пробоя «коробки» позволяет извлекать прибыль при хорошей дисциплине, что говорит о её стабильности.
Пробой ценового уровня или диапазона, или «коробки» довольно часто дает шанс неплохо заработать, но вся проблема в точном определении этих уровней и точки входа.
Немного статистики:
За 2014 год стратегия позволила заработать около 1450 пунктов по четырехзначному брокеру. Лишь один месяц был закрыт с минусом, хотя и он был чисто символическим – 10 пунктов. Как и большинство пробойных стратегий, стратегия «взрыв» очень проста в применении.
- Валютная пара – GBP/JPY
- Отслеживать удобно на 15 минутном графике.
В стратегии мы будем использовать термин «коробка» — это ценовой диапазон, ограниченный 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными линиями, и вот как их следует строить:
Вертикальные: это временной промежуток от закрытия американского рынка и до открытия азиатского – это с 17:00 до 20:00 по Нью-Йоркскому времени (это на данный момент 00.00 — 3.00 по Альпари).
Горизонтальные: максимальное и минимальное значения за этот период времени (по хвостам свечей).
Варианты заключения сделок по стратегии «Взрыв»:
Пример сработавшего ордера на покупку:
1) После формирования «коробки» на три пункта выше максимума устанавливается ордер «buy stop», а на три пункта ниже минимума устанавливается ордер «sell stop».
2) Стоп-лосс у обоих ордеров устанавливается за противоположной стороной этого ценового диапазона.
3) При прохождении в положительной зоне расстояния в размере этого же ценового диапазона сделку следует перевести в безубыток.
4) Прибыль фиксируется на расстоянии равном двум размерам ценового диапазона, на пробое которого мы и входили в рынок.
Получаем стоп-лосс в 2 раза меньше профита, следовательно правила Мани Менеджмента у нас выполнены!
Пример сработавшего ордера на продажу:
Дополнения и фильтры к стратегии форекс «Взрыв»:
1) После срабатывания одного из ордеров, противоположны ордер следует удалить! (Для любителей увеличивать ставки в обратном направлении! Цена только в одном из трех случаев, после срабатывания стоп-ордера продолжает движение. В остальных случаях цена переходит в боковое движение.)
2) Если ни один из ордеров не был активирован в течении трех часов после установки (с 20:00 до 23:00 по Нью-Йорку), то оба ордера следует удалить.
3) Если ценовой диапазон больше 100 пунктов, то в этот день ничего делать не следует.
4) Если на момент начала следующего временного отрезка (17:00 по Нью-Йорку) сделка находится в положительной зоне, то ее следует перевести в безубыток в любом случае. Если же цена на тот момент будет находится в отрицательной зоне, то сделку следует закрыть по рыночной цене. Стоит также обратить внимание на другую тему.
5) Так же можно поставить сделку на трейлинг-стоп в размере равном стоп-лоссу. Однако при тестировании этот метод применен не был.
6) Если диапазон меньше 20 пунктов (для 4-х знака), то в этот день торговля не ведется.
Спасибо, Алексей! Интересная стратегия, однако не каждый готов просыпаться ночью и торговать, стратегия подходит для дальнего востока России, у них в это время утро)
Вот советника бы по ней…
Alex: пробуйте оптимизировать советники пробойные: Big Dog, 4-7 GMT Breakout, 6-8 GMT…, 4-6 GMT…, 4H BOX
Я думаю это вполне возможно и если есть возможность прикрепляйте отчеты, если получится что-то толковое!
Доброго времени суток Сергей, не плохая стратегия, только стопы какие то большие, это нормально?
Сергей или Алексей подскажите правильно ли определена коробка
Алексей спасибо за стратегию.Моё мнение конечно,но думаю что расстояние коробки даже в 90 пунктов считаю великоватым для открытия сделки.Хотелось бы услышать ваше мнение.
И снова здравствуйте! Посмотрел на истории usd/jpy тоже очень не плохо отрабатывает
Мишустик, судя по рисунку — верно
Лёшик, я тоже считаю чем меньше коробка, тем лучше, но как видим Сергей прислал статистику и результат неплохой при коробках от 20 до 100 пунктов
Мишустик, нормально или нет это каждый решает для себя сам исходя из того, устраивает его такие риски или нет. Коробки со стопом больше 75 пунктов чаще закрываются с профитом. Вот выше 100 это уже слишком много и тут результаты не столь хороши. Хотя, конечно, соглашусь, что психологически терпеть стоп-лосс больше 75-80 пунктов довольно сложно.
Смотрел на истории ( 2 месяца) данную стратегию на паре EUR/JPY — результаты вполне приемлемые. Спасибо Алексею и Сергею за эту стратегию.
Качественная стратегия! Спасибо, всегда радуете новыми стратегиями)
Что-то не могу разобраться со временем) Получается это с 01-00 до 04-00 ночи по Москве?? С этим зимним временем не понять, потому что сейчас в НЮ 18-00 вечера, в Москве 02-00, а по гринвичу 23-00
У моего брокера в ночь на понедельник диапазон коробки составил по фунт/иена-123 пункта,по евро/иена-174 п.А как у вас друзья?
Лешик, у меня по фунту/ене так же, по евро не знаю не смотрел
Вошел по доллар/ена, правда с апазданием, посмотрим что будет
epic_try, вроду бы так и есть в зимнее время: с 01-00 до 04-00 ночи по Москве
Всем привет! Подскажите, с 0-00 по 3-00 это по Москве? Если я, к примеру, житель Алтайского края то нужно смотреть на интервал 3-00 по 6-00?
Вадим, 0-00 по 3-00 это по терминалу МТ4 Альпари, а в остальном не важно где живете!
Здравствуйте всем!!!
Алексей паправте если я не прав: у меня брокер Альпари, разница с Москвой +4, т.е. у меня получается с 05-00 до 08-00 утра?
Мишустик, такого быть не может, я живу по Киевскому времени и у меня время 1 к 1 с терминалом Альпари, а в Москве, на 1 час больше, значит с 1 до 4-х часов.
Я конечно больше всего не люблю эти вопросы — сопоставление времени с временем каждого брокера или у каждого региона. потому просьба ко всем: загружайте терминал Альпари и сравнивайте с своим брокером или своим временем!
Кстати, тем кто прочёл что по мск нужно с 0100 до 0400 , то я ошибся, и Алексей не поправил). Нужно с часу до трёх, ведь три часа для коробки)
настроил ant-GUBreakout_V.0.4.2 для лени)
странно что используется 15 минутный график, ведь часовой удобней, по моему.
что-то много написал комментов, извиняюсь, но я затестил вручную с сентября по декабрь. Результаты нешибко такие, но двоякие, нужен бОльший промежуток времени для объективности. Пятизнак.
сент: +1630 (или -70 если не регать хорошую сделку.)
октб: +757
нояб: +154
дек: — 195
Посему у меня просьба к другим, и к авторам стратегии, выложите кто-нибудь свои результаты с сентября по декабрь, может криворукость.
доканаю эту статью и стратегию последней картинкой)
дико извиняюсь, просто хочется разобраться в деталях.
на первом скриншоте в статье, помоему не правильно построена коробка.
Во первых конец коробки заходит на след.свечку след.часа: там где 3-00 ночи. Ведь это следующая 15минутка, а час заканчивается прошлой свечёй. Время свечей — это время открытия свечки.
Во вторых, сделав коробку из того скриншота буквально по часам из мирового времени, видно что она не правильно построена. Свой пример я приложил на картинке по ссылке.
http://itmages.ru/image/view/2225389/8b7a068b
Там построено ровно с 17 до 20(не включительно), получается 3 часа. Поскольку с 20 идёт время на срабатывание ордера.
Завтра я попробую тест при построениях как показано здесь.
Ещё раз извиняюсь что написал кучу сообщении, а не текстом сразу.
epic_try.
У меня Альпари и индикатор строит коробку с01-00 до 02-00, как его на, как там настройки поменять?
А вообще можно описание советника получить?
Дак все таки по Москве во сколько ищем?:))-или кто то там был с Алтайского края подскажи если с нашим временем разобрался я тоже с Алтая
Мишустик, смотрите описание советника в той стратегии, где вы его взяли на сайте
Roman, я с Алтайского края)) В общем я скачал терминал с альпари, сравнил время с моим метатрейдером, получилось расхождение в один час. У меня коробка с 23-00 по 2-00 получилась. По нашему времени это период 4-00 по 7-00 утра.
Вадим, ок спасибо))
Алексей, Сергей! Укажите время GMT . Спасибо.
сделал тест с сентября по декабрь по времени как из статьи, тоесть по барам и времени у меня сходится как у Сергея в статье.
пятизнак.
сент: +2300
октб: -1160
нояб: +1620
декб: +4530
Здравствуйте всем! Может кто то поделиться результатами за последние дни
Marina, если у Альпари сейчас GMT+2, а в стратегии с 0.00 до 3.00 по времени терминала этого брокера), то получается с 22.00 — 1.00 по GMT
Мишустик, вчерашняя сделка закрылась с минусом, долго прыгала цена в коробке и под конец уже минус вышел
А никто не пробовал ставить отложки одновременно в обе стороны ?
Посмотрел на истории за последний месяц, вроде неплохо получается… если скажем верхний ордер закрывается по стопу, то тут же открывается нижний и дает профит, т.е. получается общий половинный профит…
Здравствуйте! Если я правильно понял,то предложил эту стратегию Сергей Гаспарян, написан советник по данной стратегии, но депозит уходит в минус,
если можно прошу предоставить отчет по сделкам, чтобы разобраться в причине.
Спасибо.
Vladimir2, нет, советника нет, это ручной подсчет по истории
Алексей! Вы не правильно поняли, советник у нас есть, написанный по данной стратегии, но при тестировании на Альпари по прилагаемым параметрам, депозит
уходит в минус, вот мы и хотели понять в чем причина, может есть еще какие-нибудь
нюансы не учтенные в советнике и понять где ошибка сравнив ваши сделки с нашими
полученные при тестировании.
Спасибо.
Vladimir2, обычно ручная торговля и советник — все-равно разные вещи, потому проще по нему подобрать параметры — оптимизировать, может ограничить время торговли и тп. Все что описано в стратегии — это все, никаких дополнений нет. По сделкам — быстрее всего Сергей просто просматривал историю и это можете сделать и вы и сравнить сделки ручные и советником.
Скорей всего у вас чтото современем. Как ни странно при правильных часовых поясах торговля не шибко идет(выше были подсчеты) ,но при времени как показано тут получается всреднем 1800пп/месяц при 5знаке
Если при 5 знаке получается 1800 пп./месяц за 2014 г получается 21600 пп.
или по 4 знаку 2160 пп, а у Сергея 1400 пп за год, почему получаются разные результаты или каждый считает по своим параметрам.
Привет. Проверила в ручную полгода и поняла, что отступать нужно не 3 пункта, а 10 ( для пары фунт/йена). Иначе действительно идёт слив депо.
Присоединяюсь-10 пунктов а то и 12 иначе ордер только цена понюхала и в обратку идет
Да,спред это зловещий враг трейдера.Полностью согласен с Ириной.А у некоторых брокеров аж смотреть страшно.
У меня вопрос к Алексею.Алексей не планируете ли вы публиковать стратегии по бинарным опционам,которые всё более набирают популярность среди трейдеров?
Лёшик, сейчас нет, объясню почему:
я сталкивался с бинарными опционами еще 2-3 года назад, когда это еще не было так популярно как сейчас. Но тогда они так и не назывались… Но смысл тот же.
Так вот я заметил, что у бинарных опционов есть только 1 плюс: гарантированный стоп — ваша ставка (больше не потеряете). Но стратегия входа та же что и на форекс и если вы знаете куда пойдет цена, то можно входить и на форекс, только потенциал будет у сделки во много раз больше, чем у бинарного опциона. Особенно если сортировать сделки и выбирать только с рисками 1 к 2,3 и выше.
Но есть и огромный минус — если на форекс потенциал огромный (при грамотном риске), то у опциона прибыль даже не в 2 раза выше, а значит правила ММ не соблюдены!
Потому я не считаю бинарные опционы хорошим инструментом для торговли… А как по мне, так торговля бинарных опционов больше похоже на игру. Конечно, учитывая что на форекс приходит много именно «игроков», любителей казино и тп, то понятно что этот инструмент очень сильно раздули, но я думаю «слиться» торгуя его намного проще, чем при торговле на обычном форекс. Просто потери могут быть малыми — 1-2 дол/ставку и это доступно всем
Если конечно появится кто-то из трейдеров, кто хочет поделиться стратегией такой — присылайте, обсудим варианты публикации.
Спасибо Алексей за обоснованный ответ по бинарным опционам.
VLadimir2, за год не считал, с сентября такой результат. Отступ был в 3 пункта.
Посчитал за 2014 год, при времени как на картинке(!), и отступе 3 пп. Результат 371пункт по 4 знаку.
До этого(выше в комментах), с сентября считал чуть по другому времени, я там случайно ошибся , что привело к более лучшим результатам) Сейчас даже логически это понятно, почему так лучше. Если расширить коробку до 4 часов, то есть с 00-00 по 03-45, то многие ложные срабатывания уходят.(коробка шире). Например в декабре, в одной сделке, заместо -34 пунктов убытка, будет около 1000 пунктов прибыли.
Владимир, если у вас есть советник протестируйте пожалуйста с таким временем.
Всем привет, ребят, создайте кто-нибудь ПАММ по этой стратегии, кому удобно работать во времени, а мы накидаем.