Описание оригинальной стратегии торговли форекс В. Баришпольца «Пробой средней».
Все действия по данной стратегии производим по закрытию указанного торгового дня!
- Внутри торгового дня ничего делать не нужно.
- Открытие и закрытие торговой позиции происходит только отложенными ордерами.
- Сигнальная линия стратегии — экспоненцильная средняя с периодом 3 и сдвигом вперед (в будущее) — 3.
- Пересечение телом свечи экспоненциальной средней — ставим отложенные ордера на покупку Н+5 п. (если свеча закрыта как восходящая), или на продажу L -5 п (если свеча закрыта как нисходящая).
- Касание нижней тенью свечи скользящей средней — ставится отложенный ордер на покупку Н+5 п.
- Касание верхней тенью свечи скользящей средней — ставится отложенный ордер на продажу L -5 п.
- Отложенный ордер отменяем только при возникновении на графике противоположного сигнала.
- Переносим ордер, если возникает сигнал в ту же сторону (покупка или продажа), но более выгодный (выше при продаже или ниже при покупке).
- После открытия торговой позиции стоп-лосс ставится на противоположном конце свечи -(+) 5 п. Затем стоп-лосс или переносится в «ноль» (безубыток), или переставляется ближе на минимум двух последних закрытых свечей при покупке или максимум двух последних закрытых свечей при продаже. Это необходимо делать на каждой новой закрытой свече до закрытия торговой позиции.
- Когда торговая позиция открыта, на новые сигналы не реагируем и дополнительных позиций открывать не следует. (открытие позиции на каждом торговом сигнале, при уже открытых торговых позициях, довольно заманчиво, но этот вариант не был исследован В. Баришпольцом).
И еще несколько правил по стратегии «Пробой средней»:
1. Стоп-лосс в сторону увеличения никогда не переносится.
2. Ордер необходимо ставить только на пробившей экспоненциальную среднюю частью тела свечи. То есть: при восходящей свече ставим ордер на покупку на ее масимум, при нисходящей ставим отложенный ордер на минимум.
3. Если после заключения сделки, позицию не можем поджать в безубыток, и две следующие за свечей открытия свечи заканчиваются хуже цены при открытии позиции, ставим тейк +5 п.
4. Если позиция закрыта в безубытке или по тейк-профиту, следующая свеча не касается экспоненциальной средней но идет в том же направлении (выше или ниже предыдущих 3-х свечей) — ставим отложенный ордер на ее конце по направлению движения (закрытия).
5. Если свеча упирается в среднюю с сильным наклоном, пересекает ее только хвостом, а телом так и не смогла пересечь, и очевидно, что следующая свеча начнется за средней — необходимо поставить ордер на хвосте этой свечи за линией эксп. средней.
6. Ближе чем 10 п. от окончания торгового дня безубыток ставить не нужно.
По данной торговой стратегии разработана Механическая торговая стратегия с использованием советника enLight® Average Breakout, которая на 100% повторяет данную стратегию автора.
С подробное описание стратегии «Пробой средней» Виктора Баришпольца с графическими примерами вы сможете ознакомиться на сайте компании-разработчика советника форекс — enLight Trading Solutions, в разделе “Стратегия 2” (на этот момент сайт уже давно закрылся и советник не продается) !
мда. временной интервал не сказан
лучше всего H4 или H1, но подойдет и меньшие интервалы.
по моему тут говорится про конкретные временные свечи!
TF = 1D 😉
А к чему мувинг применять???
Alex07_21, мувинги все применяются к close
Здравствуйте, Алексей!
К сожалению, адрес сайта разработчика enLight Trading Solutions, который Вы привели — не функционирует. Мои поиски адреса ни к чему не привели. Видимо, разработчик потерпел фиаско — у Вас есть, какая-либо информация?
С уважением
Анатолий, да сайт закрылся, постараюсь в ближайшее время восстановить текст стратегии форекс
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию небольшое исследование системы Баришпольца.
При внешней простоте, система довольно эффективна при использовании на интервале 1D. Если конечно считать отчетным периодом 1 год. (Доходность в среднем от 100 до 250% в год). При этом требует совсем немного времени – 1 раз в сутки на открытии очередного дня выставить ордера если есть сигналы.
Недостатки системы – есть длительные убыточные периоды 4 – 5 сделок подряд (что может привести к психологическому дискомфорту). Поэтому тем кто хочет много и сейчас не рекомендуется!
Ниже приведены тесты (сделанные вручную) пока по трем парам EUR-USD,AUD-USD, NZD-USD за 2010 и 2011 (по конец ноября):
EUR 2010 – всего сделок -51
— несработавших ордеров – 6
— прибальных сделок – 27
— убыточных сделок – 18
макс кол-во убыточных сделок подряд 5 -327 пт., максимальный убыток подряд -405 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 9 +1617 пт., максимальная прибыль подряд +1617 пт
общая прибыль — +5409 пт, общий убыток -1824 пт, Итого: прибыль +3585 пт.
AUD 2010 – всего сделок -46
— несработавших ордеров – 7
— прибальных сделок – 24
— убыточных сделок – 15
макс кол-во убыточных сделок подряд 2 -310 пт., максимальный убыток подряд -310 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 4 +425 пт., максимальная прибыль подряд +693 пт
общая прибыль — +3793 пт, общий убыток -1206 пт, Итого: прибыль +2587 пт.
NZD 2010 – всего сделок -54
— несработавших ордеров – 10
— прибальных сделок – 29
— убыточных сделок – 15
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -239 пт., максимальный убыток подряд -239 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 5 +541 пт., максимальная прибыль подряд +607 пт
общая прибыль — +2684 пт, общий убыток -925 пт, Итого: прибыль +1759 пт.
EUR 2011 – всего сделок -51
— несработавших ордеров – 4
— прибальных сделок – 25
— убыточных сделок – 22
макс кол-во убыточных сделок подряд 4 -727 пт., максимальный убыток подряд -727 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 3 +370 пт., максимальная прибыль подряд +616 пт
общая прибыль — +3660 пт, общий убыток -2471 пт, Итого: прибыль +1189 пт.
AUD 2011 – всего сделок -49
— несработавших ордеров – 11
— прибальных сделок – 22
— убыточных сделок – 16
макс кол-во убыточных сделок подряд 4 -399 пт., максимальный убыток подряд -399 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 6 +1764 пт., максимальная прибыль подряд +1764 пт
общая прибыль — +3689 пт, общий убыток -1183 пт, Итого: прибыль +2506 пт.
NZD 2011 – всего сделок -45
— несработавших ордеров – 11
— прибальных сделок – 22
— убыточных сделок – 13
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -125 пт., максимальный убыток подряд -176 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 5 +650 пт., максимальная прибыль подряд +719 пт
общая прибыль — +2765 пт, общий убыток -746 пт, Итого: прибыль +2019 пт.
Установка стоп-лоссов как у Баришпольца ( мин – 5пт, макс +5пт), если следующая свеча не пошла в плюс передвигаю стоп на мин/макс этой свечи.
И еще – если совместно с этой стратегией использовать методы графического анализа (которые подробно описывает Алексей в своих обзорах) то можно избежать некоторых убыточных сделок, но тогда и времени надо будет затратить побольше.
Если бы депозит вначале 2010 года был бы 1000$ и торговла лотом 0,1 по каждой паре (10% депозита на сделку — если по всем парам сразу то 30%) то слива депозита не было бы и прибыль к настоящему моменту составила бы 13 645$
Буду тестировать и другие валютные пары и выкладывать по мере накопления информации
Всем привет!
Продолжаю тестирование системы Баришпольца. В предыдущем обзоре забыл сказать, что использую дополнительное условие к стратегии (отскок от линии) : — свеча подошла к линии, но не смогла её пересечь, а на следующий день свеча противоположного цвета.
На этот раз пары USD-CAD и GBP-USD
CAD 2010 – всего сделок -66
— несработавших ордеров – 11
— прибальных сделок – 27
— убыточных сделок – 28
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -305 пт., максимальный убыток подряд -305 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 5 +579 пт., максимальная прибыль подряд +579 пт
общая прибыль — +2790 пт, общий убыток -2138 пт, Итого: прибыль +652 пт.
Канадский доллар показал самую маленькую прибыль, большое количество сделок и много разносторонних пересечений сигнальной линии. Предлагаю немного подкорректировать условия расстановки стоп-лоссов.
1. Стоп-лосс по прежднему на 5 пт от макс/мин сигнальной свечи, но не более 100 пт от цены открытия следующего после сигнальной свечи дня, это позволит уменьшить убыток от свечной комбинации «рельсы» — Большая свеча одного цветы (тело 150-200 пт и более) и следом большая сеча противоположного цвета.
2. Если следующая свеча закрылась с +50 и более пт от цены открытия сделки переносить стоп-лосс в безубыток+5пт. Это позволит избежать убытков в ситуации когда движение в нашу сторону ограничивается всего 2-мя свечами.
Итак после корректировки
CAD 2010 – всего сделок -67
— несработавших ордеров – 11
— прибыльных сделок – 33
— убыточных сделок – 23
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -266 пт., максимальный убыток подряд -266 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 5 +579 пт., максимальная прибыль подряд +579 пт
общая прибыль — +2860 пт, общий убыток -1832 пт, Итого: прибыль +1028 пт.
Дальнейшие тесты с доп. условиями (1, 2 и учитывая отскок) к стратегии
CAD 2011 – всего сделок -67
— несработавших ордеров – 19
— прибыльных сделок – 24
— убыточных сделок – 24
макс кол-во убыточных сделок подряд 5 -233 пт., максимальный убыток подряд -322 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 4 +389 пт., максимальная прибыль подряд +596 пт
общая прибыль — +1999 пт, общий убыток -1572 пт, Итого: прибыль +427 пт.
Как видим канадский доллар дает по этой системе не очень хорошую прибыль.
(Я думаю эта система вообще не может дать больших убытков- в самом худшем случае будет что-то близкое к 0)
GBP 2010 – всего сделок -64
— несработавших ордеров – 12
— прибыльных сделок – 34
— убыточных сделок – 18
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -267 пт., максимальный убыток подряд -278 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 10 +840 пт., максимальная прибыль подряд +840 пт
общая прибыль — +3584 пт, общий убыток -1792 пт, Итого: прибыль +1792 пт.
GBP 2011 – всего сделок -67
— несработавших ордеров – 16
— прибыльных сделок – 28
— убыточных сделок – 23
макс кол-во убыточных сделок подряд 4 -505 пт., максимальный убыток подряд -505 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 4 +989 пт., максимальная прибыль подряд +989 пт
общая прибыль — +3443 пт, общий убыток -2012 пт, Итого: прибыль +1431 пт.
Доброго времени суток! Andy, а как насчет выхода? Сделка на трале или выход по стопу?
Wладимиру, по поводу выхода на покупку, если следующий день закрылся в плюс 60 пт и более, а минимум пока ниже точки входа, переносим стоп в безубыток + 5 пт, если минимум свечи уже выше точки входа переносим стоп на 5 пт ниже минимума, при коротких свечах (тело свечи менее 50 пт) стоп на минимуме первой свечи слева, на продажу обратные условия.
Если удалось поймать хороший ход, то можно переставлять стоп под ближайший фрактал.
EUR-JPY 2010 – всего сделок -67
— несработавших ордеров – 10
— прибыльных сделок – 27
— убыточных сделок – 30
макс кол-во убыточных сделок подряд 4 -411 пт., максимальный убыток подряд -411 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 5 +949 пт., максимальная прибыль подряд +1242 пт
общая прибыль — +5156 пт, общий убыток -2813 пт, Итого: прибыль +2343 пт.
EUR-JPY 2011– всего сделок -59
— несработавших ордеров – 14
— прибыльных сделок – 28
— убыточных сделок – 17
макс кол-во убыточных сделок подряд 3 -240 пт., максимальный убыток подряд -240 пт.
макс кол-во прибыльных сделок подряд 6 +749 пт., максимальная прибыль подряд +1111 пт
общая прибыль — +4007 пт, общий убыток -1321 пт, Итого: прибыль +2686 пт.
Всем привет, с наступающим Годом Дракона!
Окончательный результат за 2011 год – EUR +1316 пт, AUD +2461 пт, NZD +2101 пт,
CAD +384 пт (самый худший результат, но всетаки положительный) GBP +1091 пт,
EUR-JPY +2686 пт,
GBP-JPY еще не тестировал, но думаю результат будет положителен
Торговля по системе Баришпольца со следующими отличиями:
1. Стоп-лосс по прежднему на 5 пт от макс/мин сигнальной свечи, но не более 100 пт от цены открытия следующего после сигнальной свечи дня, это позволит уменьшить убыток от свечной комбинации «рельсы» — Большая свеча одного цветы (тело 150-200 пт и более) и следом большая сеча противоположного цвета.
2. Если следующая свеча закрылась с +60 и более пт от цены открытия сделки переносить стоп-лосс в безубыток+5пт. Это позволит избежать убытков в ситуации когда движение в нашу сторону ограничивается всего 2-мя свечами.
3 Отскок от средней – как вход в рынок после того как вышибло по стопу – свеча пошла против нашего движения и сшибла стоп лосс, цена закрытия не пересекла среднюю, следующая свеча в нашу сторону – входим в рынок на мах/мin свечи +5/-5 пт
Wладимиру:
Торговал по этой стратегией ( плюс сигналы по индикатору Ишимоку) на демо счете с августа 2011 по 6-ти валютным парам используя на сделку 5% депо, результат — увеличение депозита в 3,5 раза ( но были просадки до 35% от депо)
Andy, к этой ТС можно еще ID/NR4 прикрутить тоже хорошие сигналы получаются. Также много споров для Н1 ( только там ЕМА 20). Как вариант стохастик (7,10,4) использовать как пишет Рашке. Тоже пока смотрю на демо.
Wладимир, На 1Н много ложных пересечений с ЕМА20, если подождать когда ЕМА начинает разворачиваться хотя-бы на 2-3 пт, а потом заходить по отложенному ордеру со стопом под/над ЕМА20 то что-то может получится. Но на 1Н торговать муторно, каждый час смотреть надо, Лучше 4Н и SMA 18 и MACD (21.34,5) в качестве фильтра. SMA разворачивется на 1 пт и более от текущего значения (чтоб не считать можно взять разноцветный индикатор) свеча закрыта ниже/выше SMA, MACD тоже вниз направлен или начинает разворот, входим по отложенному ордеру на 10пт от мин/мах, стоп за SMA пунктов на 10. На Евро и Фунте вроде хорошо получается, на остальных еще не тестировал.
Andy, заинтересовала твоя статистика по данной ТС. Попробовал самостоятельно сделать прогон по паре EURUSD за 2011 год. К сожалению, ничего похожего на твои данные не получилось.( У меня вообще за 2011 год — убыток) .Возможно, я что-то не так как ты делаю. Если не сложно, опиши подробнее , когда , при каких условиях и куда ты переносишь SL и только ли по нему закрываешь сделки.
Ты писал, что,если следующая свеча закрылась в +60 -переносим в безубыток, а как дальше поджимаем?А если след.свеча не закрылась в +60 ?
Очень хочется разобраться …. Вроде всё делал как ты написал, а результат совсем другой.
Для Н4 интересный вариант, получается SMA 18 это таже дневная MAшка 3. Как насчет Болинжера в качестве примерных целей профита, можно частично закрыться ( заодно подтверждение для NR4 при уменьшении волантильности). Про Н1, да шума много да и толку мало, больше нервов, попадалась инфа, что якобы автор изначально делал ТС для Н1, позже сделали для дней( кстати тесты были для фунта) так что Н1 это к слову, а Н4 интересно надо он лаин посмотреть.
Братва, не в обиду будет сказано, но пробейте нете кто такой баришполец –вы удивитесь, но никто такого человека никогда не видел. Известно, что баришполец создал фонд доверительного управления, и что деньги ушли в неизвестном направлении. Им было написано много материалов по форексу, довольно профессионально с точки зрения психологии, с точки зрения развода людей на деньги. И все его стратегии – не что иное как бутафория, видимость успешных стратегий. А торговля по каналам – откровенный бред, реальные тесты дают слив 100%. Возьмите любую свечу, которая выше предыдущей за сигнальную, примените все условия описанные баришпольцем и получите те
же результаты на покупке. Для продажи– обоатные условия. Вобщем, жулик товарищ баришполец еще тот.
Интересно, а какой тейк-профит выставлять?
Марат, в условиях стратегии сказано о Тейк-профите
Неопнятно вообще зачем выкладывать стратегии Баришполеца, который слил депо, причем не только свое, но и многих инвесторов.
Товарищ Баришпольц мог слить депо по тысячи причин, ни одна из которых не связана с сутью его стратегий. 🙂