Биржевой стакан – это своеобразный показатель текущих настроений на рынке, выраженный в цифрах, на базе чего трейдер может делать выводы касательно рыночной ситуации и понять, что в данный момент происходит. В данном случае, в отличие от графиков и их визуального отображения, указываются заявки, выставленные на рынке рядом с ценой, которые скоро будут исполнены и повлияют на ситуацию.
Слежение за показателями в режиме онлайн позволяет трейдеру понять, каким образом формируется котировка, как работает рынок изнутри. После проведения анализа удается найти приблизительные точки входа, понять расстановку сил, открыть позицию по оптимальной цене, в соответствии с вероятными прогнозами.
Чтобы выполнить качественный анализ биржевого стакана, необходимо понять, из чего он состоит:
- Зеленая часть – все заявки bid (на покупку)
- Красная часть – все ask либо offer (на продажу)
- Рыночная стоимость – находится внутри спрэда (между лучшей стоимостью продавца и лучшей ценой покупателя)
Котировочный стакан отображает ордера серьезных участников, что можно использовать в процессе принятия торговых решений. Но стоит помнить, что в данном случае не отображается полная картина происходящих событий, так как здесь представлены лишь некоторые лимитные приказы, близкие к рыночной стоимости, а не все ордера.
Особенности анализа текущих значений
Понимание биржевого стакана может дать трейдеру немало полезной информации, поэтому желательно уметь анализировать показатели и разбираться в них. Отраженные в стакане заявки могут быть маленькими, средними, крупными – деление осуществляется относительно среднедневного объема конкретного инструмента. Чаще всего наблюдать можно средние заявки, которые определенным образом влияют на цену, но лишь в том случае, если их накапливается много.
Вот стакан в МТ4: кликаете на график правой клавишей и выбираете «Стакан цен», появляется окно:
Отслеживая биржевой стакан в онлайн, Форекс трейдер может делать определенные выводы и прогнозы для дальнейшей торговли. Именно актуальные объемы валюты движут рынок: когда евро начали покупать больше – это сигнал, что пара евро/доллар начинает расти; если евро продают агрессивно – скорее всего, упадет.
По-настоящему ощутимо менять рыночные объемы могут лишь маркет-мейкеры, которые видят уровень спроса и предложения в конкретный момент. Трейдер же лишен возможности отслеживать показатели, обычно он видит лишь ценовой график и понимает ситуацию касательно уже произошедших изменений.
Формирование биржевого стакана происходит определенным образом: для открытия позиции трейдер в терминале отправляет заявку брокеру (приказ) с указанием основных параметров операции (продажа/покупка, цена, объем). Когда приказ приходит на биржу, происходит поиск встречного, осуществляется сделка.
Если же приказа встречного не нашлось, он входит в базу и занимает место в очереди в соответствии с указанными параметрами, где находится до тех пор, пока трейдер заявку не удалит либо не будет найдет контрагент.
До того, как читать биржевой стакан, нужно запомнить, что заявки создают огромный список, сформированный по очередности в соответствии с ценой и временем создания. В данном случае отображается лишь малая часть потока – та область, которая отображает лучших продавцов и покупателей.
По типу заявки бывают:
- Лимитные – все, что находятся в котировочном стакане участников торгов
- Условные – те, что не отображаются, так как ожидают наступления определенных условий, при которых они станут лимитными либо рыночными
- Рыночные – не видны также, так как они в списке долго не держатся, они исполняются моментально по лучшим ценам
Инструменты для анализа
Биржевой стакан может называться глубиной рынка, стаканом заявок и другими терминами, но суть остается той же. Благодаря данному показателю трейдер может узнать уровень ликвидности торгового инструмента в конкретный момент, определить реальные уровни сопротивления/поддержки. В зависимости от терминала визуально можно наблюдать отличия, стаканы бывают стандартными и разреженными с гистограммой.
Сегодня трейдеру не приходится искать сложные способы и думать, как открыть биржевые стаканы. Показатель доступен в торговом терминале МТ4. Можно скачать бесплатно инструменты для МТ4, которые дают больше достоверной информации по рынку.
Хорошо показал себя индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Так, каждая сделка фиксируется на бирже, а объемы ее отображаются в формате приходящего тика. Посредством группирования тиков можно увидеть временные бары, сумма тиков за определенный период по определенным критериям предоставляет гистограмму по кластерам, объемам, профилям и т.д.
До того, как позиция появится в ленте, трейдер может увидеть лимитные ордера на ближайших отметках цены, по которым исполняются рыночные ордера.
Данная технология названа Depth of Market (DOM) – это и есть стакан. У ленты есть настройки фильтра, благодаря которому можно отфильтровать мелкие сделки и анализировать лишь крупные входы в рынок.
Понимание биржевого стакана и принципов исполнения ордеров очень важно для торговли. Обычно стакан глубже, чем показывают торговцам брокеры, так как они чаще всего предоставляют значения в границах 1-2 пунктов от цены и относятся они к определенному провайдеру ликвидности. Поэтому информация сторонних источников обычно более релевантная и честная, чем у брокеров.
