Бабочка Гартли: гармоничные паттерны в трейдинге, индикатор

Изначально паттерн бабочка воспринимался в качестве совершенной фигуры, которая используется на практике редко. Но кроме классической версии со временем были открыты и похожие гармонические модели: «акула», «краб», «летучая мышь». Чтобы безошибочно применять на деле различные технические индикаторы, необходимо разобраться в сетапах на графиках и действенных методах торговли.

Как найти и торговать бабочку Гартли, что это такое

Согласно теории графическая бабочка Гартли — это паттерн, который применяется в трейдинге ради анализа графиков и фиксации последующей стоимости. Так паттерны Гартли считаются самостоятельными коррекционными фигурами, отражающими продолжение текущей тенденции. В этом случае центральный тренд на время меняет свое привычное направление, до того как вернуться к начальному движению.

Данный паттерн бабочки Гартли открыл ученый Гарольд М., когда занимал должность основателя организации фондовых аналитиков в Нью-Йорке, опытным трейдером, а также хорошим педагогом и советником по финансам. Свои идеи по планировке паттернов ученый опубликовал в сборнике «Profits in The Stock Market» еще в 1935 году.

Чуть позже его наработки дополнили С. М. Кэрни и Л. Пасавенто: благодаря им первоначальная модель, которая ранее опиралась на волны Эллиотта, теперь отталкивается от последовательности числового ряда Фибоначчи и его «золотого сечения». Так вариант от Гартли сейчас является самым старым аналогом, когда другие гармонические паттерны оказываются лишь модификацией.

Формирование фигуры происходит на финальной точке отката, что дает возможность трейдеру Forex сразу выполнить соответственные шаги в рамках дальнейшей смены рынка и войти в сделку по максимально выгодной цене:

смена AB составляет около 61,8% от прошлого движения XA;
длина BC представлена 38,1%, 50%, 61,7%, 78% или 88,6% волны AB;
линия CD доходит до 127%, 161,8% или кончается на 78,6% от XA.

Данный паттерн — это разворотный дубликат, позволяющий участвовать в трейдинге на масштабных экстремумах в границах выбранного таймфрейма в виде 2 вариаций — быка и медведя.

Для удачной торговли стоит ориентироваться на следующий алгоритм действий:

Определить переломный час завершившейся тенденции, которая задает тон фигуре XAB.
Проверить соотношение коррекции AB 78,6% относительно XA.
Проследить, чтобы следующее вмешательство укладывалось в 38,2% — 88,6% от длины AB.
Отметить увеличение 127,2% от коррекции XA, где станет точка D (сама точка обязана оставаться в зоне 161,8% — 261,8% от BC).
Установить ордер на 127,2% от XA, где stop-loss включает в себя минимум 1/10 доли от последующей цели.

Сразу после естественного импульса возникает коррекция, представленная в виде 3 волн. А параллельно с созданием формации по теории Гартли отечественный рынок возвращается к типичному тренду и достигает нового дна или пика.

На практике паттерн отличается прибыльной эффективностью, когда возникает в направлении действующего тренда.

Пример стратегии форекс «Эффект Бабочки»:

Принцип анализа бабочек

Интерпретация схемы от Гартли объясняется тем, что его гармонические паттерны отрабатываются по единому принципу, с четким количеством процентов вероятности. Это напрямую связано с шаблонным поведением участников рынка.

Поэтому большинство опытных трейдеров не советуют использовать анализ на таймфреймах ниже Н1: поведенческий характер других людей хорошо проявляется на длинном временном отрезке. На ограниченных масштабах участникам в первую очередь попадается на глаза много мелких денег, а на крупных таймфреймах лучше видны единицы крупных аналогов.

Принцип расчета

Чтобы построить гармонические схемы, необходимо учитывать очередность чисел Фибоначчи: при делении какого-либо числа из стандартного ряда на предыдущее число итоговая сумма логично стремится к значению 1,618. Дальше следует понять, как появились данные уровни с такими цифрами для бабочки Гартли индикатора.

От значения 0 до точки 100 насчитывается 100% расстояния, и если разделить это на 1,618, получится 61,8%. Потом 61,8/1,62=38,2%, а 38,2/1,62=23,6%. Но учитывая, что 50% не относится к списку чисел Фибоначчи, поэтому стоит его воспринимать как симметрию инструмента.

Принцип построения

Наиболее значимым требованием для всех гармонических моделей считается правило «AB=CD»: первый отрезок должен соответствовать установленной длине CD. Для старта фиксации паттерна стоит соединить линию XA инструментом Фибоначчи, растягивая его справа-налево.

А при развороте тренда нужно соединить экстремумы инструментом «треугольник», фиксируя точки X, A, B (61,8 %), пока точка С остается на уровне 23,6 % от старта 2-го крыла. Ориентируясь на требования модели, оптимальным расстоянием для простого входа в позицию окажется зона от уровня 23,6 % до уровня 38,2 %.

Сделка с помощью паттерна Гартли

Находясь в отрезке между уровнями 23,6 % и 38,2 % можно выставить stop loss по минимальной цене, выходящей за фиксированные границы минимума. Зато с take profit схема иная: точка В находится почти возле 61,8 %, поэтому трейдеры старой школы могут ставить первый вариант на уровне 78,6 %, а второй — 88,6 %.

Но более смелые, отчаянные или просто азартные участники рынка могут выставить начальное значение 88,6 %, а второй — за него. Весь анализ и гармонические паттерны Гартли сведены к миссии забрать при прибыли отрезок CD.

Размещение стоп лосса и тейк профита

Take profit стоит фиксировать на уровне, где ранее была сформирована точка А. Место установки тейк профита при торговле с помощью фигуры бабочки субъективно и взаимосвязано с выбранными целями и условиями рынка. Чаще агрессивный вариант устанавливают в точке A, а более консервативный аналог — в зоне B.

А Stop loss в стратегии трейдинга, где задействованы паттерны, должен размещаться выше D в ниспадающем тренде и выше точки D при противоположной схеме. Нужно стараться переместить его в безубыток за минимальный срок. При этом объем потенциального риска на сделку не должен превышать 1,5%.

Пример гармонической модели 5-0:

Другие виды паттернов Гартли

Чтобы разбираться в сигналах от паттернов бабочек Гартли, необходимо изучить другие их разновидности.

Сейчас выделяют следующие виды:

Летучая мышь. Самая распространенная разновидность бабочки, которая отличается другими соотношениями между крыльями графика. Особенностью является увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD. Здесь, при входе stop-loss, находится выше точки N с запасом.
Краб. Отличается еще большей длиной колена CD: в размерах она может превышать отрезок АВ в 2-3 раза. Тут используется фиксированный стоп-лосс, а вход происходит через отложенный ордер или по рыночной цене.
Акула. Представляет собой надежную графическую модель Forex с корнями из гармоничного трейдинга. Ее принято определять за счет уровней Фибоначчи, поскольку последователи рассматриваемого вида придают особое значение данным уровням.

Многие вариации требуют непрерывного контроля и наблюдения: важно следить за рисками и соблюдать правила управление капиталом.

Преимущество моделей

Главный плюс дискреционного анализа колебания носит психо-эмоциональный характер. Все данные по нему представлены максимально точно: четкий уровень, отрезок и точка вероятной остановки цены. В будущем паттерн Гартли позволяет предположить, где стоит забирать прибыль.

А второе преимущество заключается в надежности отработки моделей (как у точки D). Всегда можно перестраховаться и натянуть сеть Фибоначчи на 2 отрезка (XA и ВС) и при высоком совпадении уровней от обеих сеток Фибо повышать объем входа, пренебрегая мани-менеджментом.

Недостаток паттернов

Как любой тип анализа движения стоимости на графиках, интерпретация и применение гармоничных паттернов Гартли имеет изъян — разнообразие доступных вариантов слишком велико. Столь большое количество паттернов путает трейдеров, что нередко приводит к финансовым потерям: вопреки законам рынка, стоимость может подскочить до 423,6%, и мало кто выдержит психо-эмоциональное состояние от упущенной прибыли.

В другой ситуации цена может резко уйти вниз на отрезке ВС: пока ожидают отскок от уровня 23,6 %, цена даже не остановилась и ушла вниз.

Индикаторы гармонических паттернов

Паттерны разрешено не находить лично, а доверить данное дело индикатору. В открытом доступе всегда имеются подходящие вариации (в МТ5 во вкладке «Маркет»): платные и льготные, на базе алгоритмов волн Эллиотта, на принципе Zigzag, а также классические утилиты — ZUP индикатор, который непрерывно совершенствуется.

Скачать индикатор ZUP для МТ4 и ZUP для МТ5 — в архиве.

Но как во время ручной торговли, так и при решении использовать индикаторы существуют свои плюсы и минусы. Поэтому применять данный вид анализа или использовать иной инструмент — решать стоит самостоятельно.

Находить гармонические паттерны на глаз новичкам сложно, поскольку основные схемы (бабочка, краб, летучая мышь и акула) основаны сразу на 5 центральных точках, где идет импульсная волна XA, цена совершает коррекцию.

При гармоническом подходе паттерном Гартли должна возникнуть симметричная фигура с вершиной на уровне 1,62 от левого плеча и правым на 0,62 от головы, чтобы легко находить момент сворачивания фигуры и время входа в рынок.

Подобные соотношения между представленными отрезками определяют, будет ли волна — изменчивой или расширяющейся — в этом и заключается неповторимый тип отдельных фигур. Так хватит лишь понять смысл построения только одного примера, а остальные получится определить намного проще.