Паттерн «Последний вздох» — стратегия торговли

Сегодня мы рассмотрим стратегию торговли Паттерна «Последний вздох», который позволит определить момент завершения тренда (как минимум временного) и заключить сделку по сигналу в сторону разворота:

Как известно, тренд очень часто завершается резким импульсным движением по тренду с достижением новых экстремальных значений, которое часто называют «последним издыханием» тренда или истощением. Именно на этой особенности и основана модель разворота «последний вздох».

Эта модель встречается не так часто на ценовом графике, но в случае ее своевременного обнаружения появляется возможность войти в рынок на самых ранних стадиях зарождения новой тенденции.

Первоначально данный паттерн использовался только на дневных графиках, но стоит сказать, что он встречается на всех временных интервалах и даже неплохо отрабатывает, хотя первоначальный вариант (дневной интервал) все же более предпочтителен.

Описываемая модель имеет схожие черты с различными моделями и паттернами разворота, такими как: «поглощение», «двухдневный разворот», «ударный день» и тому подобные модели. Однако, модель «последний вздох» и техника ее торговли имеют некоторые дополнения, которые качественно отличаю её от всех выше перечисленных.

Для торговли рекомендую выбрать Брокера из этого списка >>>

Описание модели разворота:

Паттерн бывает 2-х видов — на продажу и на покупку, рассмотрим каждый из них.

Бычья модель «последний вздох»:

На нисходящем движении образуется свеча белого цвета (коррекционная свеча по отношению к нисходящему тренду), а затем сразу же одной (редко двумя и это не идеальный вариант) черной свечей достигаются новые ценовые минимумы.

Именно за поведением цены относительно этой свечи мы и будем наблюдать, назовем ее – пробойная свеча.

Если следующая свеча не может переписать минимум пробойной свечи и, в то же время перепишет ее же максимум, то модель можно считать окончательно сформированной и тренд с большой вероятностью изменится на восходящий или, как минимум начнется затяжная глубокая коррекция.

Медвежья модель «последний вздох»:

На восходящем движении образуется свеча с черным телом (коррекционная свеча по отношению к восходящему тренду), а затем сразу же одной (редко двумя и это не идеальный вариант) белой свечей достигаются новые ценовые максимумы.

Именно за поведением цены относительно этой свечи мы и будем наблюдать, назовем ее – пробойная свеча.

Если следующая свеча не может переписать максимум пробойной свечи и, в то же время перепишет ее же минимум, то модель можно считать окончательно сформированной и тренд с большой вероятностью изменится на нисходящий или, как минимум начнется затяжная глубокая коррекция.

Стратегия торговли на основе модели «Последний вздох»

Вход на покупку:

1) На ценовом графике при нисходящем движении формируется бычья модель «последний вздох».

2) Устанавливаем пробойный ордер на покупку (buy stop) выше максимума пробойной свечи.

3) Стоп-лосс устанавливаем под минимум пробойной свечи.

4) Выход с прибылью осуществляется следующим образом:

Измеряем расстояние от максимума последней коррекции (это может быть, как максимум последней белой свечи, так и максимум пробойной свечи) и на этом же расстоянии от точки входа устанавливаем тейк-профит.

Так же можно на этом целевом уровне фиксировать только часть сделки, а остальную часть закрывать при появлении признаков разворота. Второй вариант вполне оправдан, так как очень часто после достижения целевого уровня движение продолжается по новому тренду.

5) Перепись максимума пробойной свечи должна состояться в течении не более чем двух последующих свечей после образования пробойной свечи, при этом ее минимум никоим образом не должен быть переписан. В противном случае ордер бай стоп следует удалить.

Вход на продажу:

1) На ценовом графике при восходящем движении формируется медвежья модель «последний вздох».

2) Устанавливаем пробойный ордер на продажу (sell stop) выше минимума пробойной свечи.

3) Стоп-лосс устанавливаем под максимум пробойной свечи.

4) Выход с прибылью осуществляется следующим образом:

Измеряем расстояние от минимума последней коррекции (это может быть, как минимум последней черной свечи, так и минимум пробойной свечи) и на этом же расстоянии от точки входа устанавливаем тейк-профит.

Так же можно на этом целевом уровне фиксировать только часть сделки, а остальную часть закрывать при появлении признаков разворота. Второй вариант вполне оправдан, так как очень часто после достижения целевого уровня движение продолжается по новому тренду.

5) Перепись минимума пробойной свечи должна состояться в течении не более чем двух последующих свечей после образования пробойной свечи, при этом ее максимум никоим образом не должен быть переписан. В противном случае ордер бай стоп следует удалить.

Дополнения:

1) Чем выше волатильность на протяжении формирования всего паттерна «последний вздох», тем больше вероятность его отработки.

2) Очень положительно влияет на данную модель формирование «пробойной свечи» в виде доджи или похожих разворотных свечей.

Заключение:

Всё вышеописанное относится к идеально сформированной модели, но, как известно, рынок не всегда действует по идеальному сценарию. Модели с небольшими отклонениями так же неплохо отрабатывают, но принимать решения о входе в рынок на их основании можете только Вы…

Ниже приведено несколько примеров подобных моделей с отклонениями от идеальности.

 Видео версия стратегии торговли паттерна «Последний вздох»:

Шаблонов МТ4 и индикаторов к паттерну нет, потому их и не прикрепляю…