Футпринт (Footprint) — достаточно простая методика анализа финансовых рынков, которая получила распространение в торговле фьючерсами. Инструмент появился в середине 80-х гг., но русскоязычные трейдеры применяют его недавно. Новичку потребуется логика и внимание, чтобы правильно прочитать график.
Что такое футпринт
Футпринт — вид изображения графиков, который демонстрирует в разрезе показатель проторгованных объемов по каждой цене. Свеча выглядит как вертикальный блок, в котором располагаются 2 цифровые колонки: в левом ряду изображаются завершенные сделки Аск, а справа — контракты Бид.
Какие платформы использует
В торговых терминалах АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade, EasyScalp и Qscalp возможен анализ цен по футпринту, но лучше подходит программа SBProX. Эта площадка доступна для профессиональной торговли и предназначается специально для анализирования объемов.
Футпринт подразделяется на виды анализа:
- объемов;
- профильный;
- кластерный.
Каждой составляющей соответствует комбинация подвидов.
Базовый индикатор объема на платформе МетаТрейдер для анализа не подходит:
- отображается далекий от факта тиковый объем;
- необходима горизонтальная величина или кластерный анализ, который осуществляется за счет показа футпринтов.
Где и как применять футпринт?
Сведения, которые отражает инструмент, анализируют:
- для нахождения предполагаемых точек разворота и продолжения тенденции;
- определения границ поддержки и сопротивления;
- поиска безопасной постановки стоп-лосса и других функций.
Валютный рынок Форекс и стандартные площадки не предоставляют такой информации и проанализировать футпринт прямо в MT4 не получится, но рассчитать график фьючерсных контрактов можно.
Как выглядит график
Инструмент представляет собой детальный обзор каждой японской свечи по проторгованному объему. Преобладание продаж окрашивает индикатор в красный цвет, и часть контрактов относится к левой колонке кластера. Для бычьих свечей применяется противоположное действие. Большие величины сигнализируют о наборе или срабатывании стопов, это требуется проверить в зависимости от направленности и характера расположения объема.
При одинаковых мерах считается, что достигнут ценовой баланс и начался флэт. При преобладании объема одного вида намечается выход из горизонтального диапазона в соответствующую сторону.
Как читать график
Футпринт — расширенная модификация инструмента по типу японских свечей, где к 2 стандартным измерениям ценового графика, стоимости и времени добавлен параметр объема, который отображается в разрезе ценовой шкалы.
Индикатор футпринт — профиль горизонтального объема, который состоит из прямоугольников разной длины. Количество, соответствующее каждой цене, показывается на графике полосами, цвет которых зависит от преобладающих ордеров: при продаже — красный, покупке — зеленый. Длина полос зависит от суммарного числа ордеров, которые выставлены по данной стоимости.
Вдоль каждой свечи расположено 2 колонки цифр: в левой — указывается количество продаж, а правой — число покупок. Из этих значений складывается длина полосы объема.
Основные паттерны
Существует различные варианты изображения футпринта. Классический BidxAsk отображает данные в максимально возможном разрешении.
Паттерны инструмента разбиваются на 3 категории:
- Внутрибаровые — формируются внутри бара в текущем времени.
- Паттерны с узловыми точками объема в конце оцениваются и анализируются во время или после закрытия бара.
- Мультибаровые — образуются из серии баров.
Изучение построения паттернов футпринта показывает, что они складываются из блоков:
- Интенсивность объема или дельты в заданном баре или ячейке индикатора.
- Степень дисбаланса или баланса между проторгованным количеством по стоимости Ask и Bid в ячейке или кластере.
- Способность или неспособность цены продолжать двигаться в направлении текущего потока ордеров.
Кроме кластерного варианта, который подразумевает доскональное изучение каждой свечи и объемных параметров, в инструменте используются паттерны, обеспечивающие быстрое анализирование ситуации в индикаторе.
В зависимости от границ объема в графиках индикатора строятся горизонтальные отметки на каждом ценовом уровне поверх показателей Bid и Ack внутри свечи. Этот параметр отображает силу охвата. Вертикальные блоки слева от колонок цен изображают направление свечи, красные медвежьи и зеленые бычьи, по размеру которых определяется тело и тени индикатора.
За счет боковых уровней силы объема легко определяется характер ценового сопротивления — наличие на участке активных покупок и продаж или отсутствие интереса к сделке. По полосам определяются уровни и паттерны для торговли.
Паттерн пи
Паттерн внешне напоминает латинскую букву «р» — зауженное тело в нижней части и расширенный размер — верхней, свеча, растущая без больших теней. Форма графика свидетельствует о выходе продавцов из позиций. Сигнал рассматривается в случае, если перед образованием было нисходящее движение. Паттерн «р» не используется, если он образуется во флэте либо при росте цены.
Паттерн би
Второй паттерн, напоминающий латинскую букву «b», является обратным, называют аналогичным образом — «би». Зауженное тело в верхней части свечи, расширенное в нижней половине, свеча нисходящая. В верхней части объемов не наблюдалось, а ближе к основанию уровень сделок начал стремительно расти. Этот паттерн свидетельствует о выходе покупателей из позиций.
Появление образа после фазы роста подает сигнал о скором начале нисходящей тенденции. В верхней части объемов не зафиксировано, а к основанию начался рост уровня сделок.
Анализ — разбираемся в движении рынка
График футпринта свидетельствует о большом количестве информации внутри свечи. Трейдер располагает большим количеством данных, и анализ рыночной ситуации становится точнее.
Распространенные способы анализа по футпринту:
Профиль рынка (горизонтальные объемы). Это классика индикатора — рассчитанный профиль по объемам, которые прошли по каждой цене.- Применение графика с изображением Бид-Аск, который построен по количеству сделок с указанием количества контрактов, проторгованных в каждом пункте цены. Способ позволяет лучше проанализировать движение участников рынка, чем в классическом варианте.
- Вертикальные объемы с фильтром дельты — разницы между рыночными покупками и продажами, которая распределена по ценам в зависимости от прошедшего объема. Такой график используется редко, т.к. параметр показывает преобладание, а не накопление диапазона. По одной цене может завершиться 1000 сделок, но разница составит только 50 или в другом случае прошло 500 контрактов, но дельта равна 150.
Существуют методы наложения или скрещивания — график, при использовании которого на экран помещаются различные данные: объем, дельта, число сделок и др. Множество информации порождает большое число различных индикаторов, которые каждый трейдер выбирает индивидуально.
При разнообразии вариантов построения графиков футпринта выделяется главное преимущество, которое заключается в видимости внутренней борьбы участников рынка. Степень максимальной величины внутри свечи — ориентир для трейдера, передвижение которого указывает на настроение рынка.
Надо учитывать, что движение по тренду характеризуется изменением степени максимального количества в сторону тенденции и не зависит от направления свечей. В восходящем и нисходящем вариантах присутствуют направляющие и корректирующие свечи, но степень объема внутри них смещается в одну сторону.
Передвижение степени максимального диапазона во флэте постоянно изменяет направление и показывает на отсутствие преобладающей стороны или тренда.
Футпринт и лента сделок
Анализ футпринта с применением ленты сделок помогает определить на графике границы поддержки и сопротивления. При использовании способа требуется опираться на кластерный или профильный вариант, в этом случае работа по нахождению тенденции движения цены станет выгоднее.
Заключение
График футпринт — сложная и эффективная методика анализа цен, информацию по применению которой можно найти на бесплатных онлайн-вебинарах.
Индивидуальный способ анализирования рынка по инструменту обеспечивает точность в разъяснении значения потока ордеров. Достаточно ориентироваться в спросе и предложении и помнить, что показатели Аск и Бид могут быть одинаковыми. По футпринту для бинарных опционов без учета «фона» движения цены, нельзя попасть в «поток» рынка.
