Кластерный анализ в трейдинге: в Quik, график в Квике

Кластерный анализ используется для определения состояния финансовых рынков.

В его основе лежит сбор статистической информации: дельты, объемов, а также других не менее важных параметров для торговли.

Определение и логика кластерного анализа

Кластеры состоят из однородных элементов. Их можно рассматривать в качестве самостоятельных единиц, обладающих заданными свойствами. В ходе торгов за интервал времени стороны совершают сделки, покупая и продавая активы. При этом образуются кластеры. По ним можно увидеть, сколько было куплено или продано актива по установленной цене за выбранный промежуток времени.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график. На каждый его бар наносят объемы.

Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок. Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. В ней указаны сделки, а также их объемы.

Следует помнить о торгах в стакане. Спред возникает, когда формируется лучшая цена на продажу актива и на его покупку. Покупают товар по цене чуть ниже той, что была установлена на продажу. При этом покупатель или продавец должны согласиться на ту цену, которую выставляет контрагент. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами.

Их учитывают при формировании кластерного графика. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

По этому признаку все заявки можно разделить на следующие категории:

Поступившие от профессионалов. Это сделки большого объема.
Принятые от мелких торговцев. В этом случае объем намного меньше.

Кластерный анализ в трейдинге помогает рядовым участникам рынка понять, какие действия предпринимали крупные игроки: покупали они актив или продавали его. Какие объемы сделок были, где находилась ценовая отметка.

Эта информация находит отражение в кластере. Если на рынке одновременно заключались сделки по одинаковой цене, за это время формировалась 1 свеча, происходит суммирование объемов. В результате трейдер получает точную рыночную информацию

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

профиль дельты;
кластер-профиль.

Первый используется чаще.

Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор, входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность.

Программы для построения кластерных графиков

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы. К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

Среди платных программ хорошо себя зарекомендовали следующие:

Volfix. Его устанавливает большая часть трейдеров.
NinjaTrader.

Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Есть программы — индикаторы для MetaTrader 4. Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят.

Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры, ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.

Вывод

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.