Джеймс Саймонс считается отцом-основателем механических торговых систем, так как именно он стал пионером в сфере использования компьютерных моделей с целью предсказания изменений стоимости ликвидных финансовых инструментов.
Именно благодаря математическим методам Саймонс начал получать сверхприбыли – бывший профессор в 2007 году занял третье место в списке наиболее успешных менеджеров хеджевых фондов, а уже в 2008 занял первое место. Такие результаты сделали Саймонса известным буквально во всем мире.
Маленький Джеймс с самого раннего детства с удовольствием решал математические задачи. Как вспоминают его родственники, Джеймс уже в возрасте трех лет перефразировал на американский манер известный парадокс Зенона, сказав, что в авто бензин закончиться не может никогда, ведь сначала вырабатывается половина бака, затем – половина того, что осталось, и так до бесконечности.
Саймонс поступил рано в университет и уже в 19 лет получил степень бакалавра математики в известном Массачусетском Технологическом институте. Там Саймонс использовал свои математические способности не только для учебы, но и для обыгрывания в покер студентов. В 23 года Джеймс уже защитил докторскую диссертацию по геометрии.
Будущий трейдер действительно был очень талантливым математиком. Поэтому закономерно, что по окончании докторантуры он преподавал в родном Массачусетском институте и Гарварде, а также был привлечен в качестве дешифровщика к работе в исследовательской группе Института оборонного анализа, который консультировал правительство США в вопросах безопасности и обороны.
Но отношения с Институтом оборонного анализа не сложились, так как в 1967 президент генерал Максвелл Тэйлор написал в журнал статью в поддержку американской военной операции во Вьетнаме, а Саймонс в редакцию направил письмо, где заявил, что далеко не все члены института думают так же.
Такая выходка руководству не понравилась и Саймонса с треском уволили.
После неудачной попытки поработать на американскую оборону, Саймонс взялся за традиционную математику – теорию струн и геометрию в университете Stony Brook. За свои геометрические работы в 1976 году Джеймс стал лауреатом престижной американской награды в области математики – получил премию Освальда Веблена.
Примерно тогда будущий знаменитый инвестор начал интересоваться фондовыми рынками. Так, в 1974 году, вместе с партнерами-преподавателями университетов, Саймонс вложил 600 тысяч долларов в сахар, заработав на этом 6 миллионов долларов благодаря тому, что цены на это сырье сильно выросли.
В 1978 году Джеймс ушел из академической математики, на заработанные средства начал играть на фондовом рынке. Первый свой открытый фонд он назван Monemetrics. Он работал на валютном рынке, сырьевой бирже. Потом позвал в партнеры дешифровщика из Института обороны (бывшего коллегу) Леонарда Баума.
Баум, как создатель алгоритма Баума-Велша, стал значимой фигурой в биографии Саймонса, помог добиться успеха. Алгоритм используют для определения различных вероятностей в биологии, автоматического распознания речи, в статистике, а Саймонс придумал применить его для торговли на валютном рынке.
Потом Саймонс возвел в абсолют математические методы компании. Он привлек около 60 физиков, математиков, специалистов экономического анализа из разных стран, чтобы те разработали компьютерные математические модели для предсказывания изменений цен на рынке. Знаменитый трейдер избавился от человеческого фактора.
Он нанимает математиков, физиков, астрономов, специалистов в информатике, которые вообще не знают, что такое трейдинг и финансы. С Уолл-Стрит знаменитый инвестор вообще не нанимает никого.
В головном офисе в Нью-Йорке Renaissance Technologies работает не более 200 сотрудников, треть из которых обладает докторской степенью. Под управлением разных фондов в Renaissance Technologies до 2007 года находилось около 30 миллиардов долларов, а в 2007 году объемы средств выросли вдвое. Из-за таких оборотов Renaissance считается крупнейшим фондом мира.
Сам знаменитый трейдер публичности избегает, интервью дает редко. Про технологии торговли Renaissance практически никто ничего не знает – все разработки находятся под строгим секретом. Тайна чуть приоткрылась в Верховном суде штата Нью-Йорк, когда компания судилась с Александром Белопольским и Павлом Вольфбейном, уволенными сотрудниками, обвиняя их в использовании после увольнения стратегии компании.
Как показали документы, обнародованные в суде, Renaissance использует три стратегии для торговли на рынке.
- Первая основывается на использовании свопов,
- вторая – на электронной системе продаж и покупок,
- третья – связана с Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржей, отслеживанием неисполненных заказов на продажу и покупку активов по определенной стоимости.
Фонды Саймонса зарабатывают больше, когда рынок штормит. Так, в 2007 году, когда падал американский рынок, математические торговые системы разных компаний понесли огромные убытки, фонды Джеймса заработали больше 50% прибыли только за первые три квартала. Еще в 1993 году Medallion, основной фонд компании Саймонса, перестал привлекать деньги инвесторов со стороны вообще, почти полностью состоя сегодня из капитала владельцев, сотрудников Renaissance, а также приближенных к ним лиц.
Спекулянт регулярно занимает разные строчки в рейтинге журнала Forbes как один из самых богатых людей мира. Не жалуются и другие сотрудники Renaissance – они все получают выплаты от суммы, заработанной на рынке компанией, начиная директором и заканчивая уборщицей.
А вот в личной жизни инвестор несчастен – несколько его детей погибло в молодом возрасте, дочь больна аутизмом. Поэтому неудивительно, что Джеймс Саймонс очень много средств жертвует на благотворительность, занимается проблемами преподавания математических дисциплин в американских школах.
