Сила движения актива характеризуется не только ценой, но и фактическим объемом завершенных сделок. Технический индикатор нового поколения, индекс силы (Force Index), позволяет учесть при исследовании и факторы ценовой динамики, и торговый объем. Индикатор выявляет благоприятные точки входа и потенциальные цели для открытия позиций.
Описание индикатора индекса силы элдера
Скорость движения цены наряду с величиной объема торгов дают возможность составить представление о действующих на рынке тенденциях и общем направлении развития ситуации.
Три составляющих индекса силы как индикатора: вектор изменения цены, т.е. направление, размер ее движения и объем торгов. Их совокупность представляется в виде графика. Разница текущей и предыдущей цен закрытия позволяет определить преобладание покупателей или продавцов, а объем торгов служит для уточнения полученной информации.
Индекс силы Элдера (Elder`s Force Index) демонстрирует настроения игроков рынка в зависимости от направления ценового движения и объема торгов. Показатель позволяет предсказать вероятные корректировки ценовой динамики в будущем и ее развороты.
Характеристики
Это сравнительно новый индикатор, быстро получивший распространение среди трейдеров благодаря универсальным возможностям применения.
Среди основных характеристик финансового инструмента следующие:
- Универсальность. Индекс может быть использован как в качестве осциллятора (поскольку строится на разностном ценовом алгоритме), так и в качестве технического средства анализа трендовой динамики.
- Индикатор применим на любых рынках и в отношении любых активов.
Индекс силы (Force Index) работает для всех таймфреймов, причем, на старших его показания более точны за счет уменьшения погрешности рыночного шума.- Индикатор строится по любой ценовой динамике, применим к любым видам торговых объемов независимо от перерывов в сессиях.
История создания индикатора
Создатель этого индикатора — А. Элдер, опытный американский трейдер, автор бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже», разработавший ряд финансовых инструментов нового поколения, в частности, «Систему трех экранов». Его книга вышла в 1993 г.
Настройки
Индикатор Элдера прост в использовании и требует задать всего три параметра:
- Период усреднения, который будет определять диапазон колебаний на графике.
- Метод сглаживания, который задает вид средней.
- Выбранную для расчета цену.
По умолчанию используют следующие параметры: период 13, метод сглаживания — simple, цена закрытия свечи. Такие настройки задают т.н. «медленный» индекс, определяющий общее направление рыночных тенденций. Установив период 2, получают «быстрый» индекс, который функционирует как осциллятор и подходит для выявления преимущественных точек входа на рынок или закрытия позиций на безубыточном уровне.
Расчет и формула
Индекс рассчитывается по следующей формуле: разность текущей (Pi) и предыдущей (Pi-1) цен закрытия, помноженная на объем торгов (Volume).
(Pi — Pi-1) * Volume
Вычисленный по формуле «сырой» индекс (Raw Force Index) колеблется, давая большое количество всплесков, которые не имеют значения в общей динамике.
Преимущества и недостатки
Универсальность делает индекс привлекательным для целей технического анализа. Он способен работать и как осциллятор, и как классический индикатор тренда на любых рынках и временных периодах.
Комбинированный учет разницы цен закрытия и объема торгов делает инструмент предельно точным. С его помощью трейдеры анализируют направление ценовых тенденций, определяют благоприятные точки входа, делают выводы о настроении продавцов и покупателей.
Комплексный характер индикатора помогает обнаруживать несколько видов сигналов и применять их в различных стратегиях, для любых торговых объемов. Эти сигналы поступают с опережением. Логика индикатора проста и доступна.
Среди недостатков инструмента отмечают его излишнюю чувствительность, за счет которой он реагирует на рыночный шум.
Как пользоваться force индексом
Для оптимальных результатов в торговле применяют быстрый и медленный индикаторы одновременно. Медленный индекс силы позволяет оценивать общую динамику восходящего тренда. Показания быстрого индикатора выявляют выгодные точки входа на рынок.
Закономерности таковы:
- Если индикатор из отрицательной области совершает разворот в сторону тренда, имеет смысл открывать длинные позиции.
- Если индикатор формирует пик выше осевой линии, это служит сигналом к началу продаж.
Определения текущего тренда
Для определения тенденций текущего тренда применяются показатели индикатора Force Index Trend Direction.
Его продолжительное нахождение выше нулевой линии свидетельствует об оптимизме на рынке по отношению к восходящему тренду и о преобладании покупателей. Наоборот, его падение в отрицательную область указывает на нисходящий тренд и господство продавцов.
Колебания показаний индекса около нуля демонстрируют неопределенность на рынке. В это время рекомендуется воздержаться как от покупок, так и от продаж.
Определения силы тренда и вероятности его завершения
Характер динамики медленного индекса позволяет сделать выводы о силе движения.
Если индикатор EFI формирует максимумы, находясь в положительной области, это свидетельствует об устойчивости развития восходящего тренда и об увеличении силы движения. Эту тенденцию оценивают как стабильную и ожидают дальнейшего повышения цены при растущих торговых объемах.
Снижение показателей Force Index на фоне роста цены демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка. При этом возрастает вероятность разворота в динамике тренда или его консолидация.
Сигналы на совершение сделок
Точки локального отката являются наиболее благоприятными моментами для входа на рынок. Для их поиска используют как быстрый, так и медленный индекс силы.
Торговля с краткосрочным индексом
Снижение быстрого индекса на восходящем тренде отмечает благоприятные моменты для покупки, а взлет вверх на нисходящем тренде — для продажи. Когда индикатор движется вниз и переходит под нулевую линию, можно дополнительно покупать. Каждый раз, когда он преодолевает ее, двигаясь вверх, выгодно совершать добавочные продажи.
Достижение индикатором месячных пиков, будь то минимум или максимум, свидетельствует об устойчивости тенденции и о силе позиций какой-либо из сторон рынка: покупателей или продавцов.
Торговля со среднесрочным индексом
Медленный индекс демонстрирует долгосрочные перспективы тренда. Если показатель растет, обновляя ежедневные максимумы, значит, динамика восходящего тренда устойчива. Это сигнал к покупке.
Принятие решений по любому виду индекса соответствует выбранной торговой стратегии трейдера. При краткосрочной стратегии продажи и покупки происходят сразу при пересечении индикатором нулевой линии. Трейдер, рассчитывающий на долгосрочные перспективы, закрывает позиции только при очевидном развороте или при наличии явных расхождений индекса и движения тренда.
Определение локальных откатов для добавления к существующей позиции
Локальные откаты — наиболее благоприятные точки входа на рынок. Определить их помогает быстрый индекс.
Начинать покупать следует при наличии следующих показателей:
- Если трендовый индикатор подтверждает тенденцию к росту.
- Показатель идет вниз, пересекая нулевую линию.
- Индикатор создает локальный минимум, указывая на завершение отката.
Те же закономерности действуют и для коротких позиций. Входить на рынок нужно, если быстрый индекс отмечает максимум в плюсовой области и разворачивается в сторону глобальной трендовой тенденции.
Сигналы закрытия позиции
Локальные пики быстрого индекса позволяют также определить оптимальное время для закрытия позиций. Формирование пика в положительной области на восходящем тренде демонстрирует краткосрочное падение интереса участников рынка к покупке. Это подходящий момент для закрытия длинной позиции.
Наоборот, пик на минимуме в отрицательной области и последующий разворот быстрого индекса предупреждают о коррекции в будущем. Это означает, что сделки на продажу пора закрывать.
Сигналы дивергенций
Дивергенция (расхождение в показателях) возникает, когда ценовая динамика падает до очередного минимума, а индикатор продолжает движение вверх. Это свидетельствует о скором развороте и прекращении текущей тенденции. Имеет смысл начать покупать, если данные подтверждаются другими инструментами технического анализа. Наоборот, рост цены, сопровождающийся снижением показателей индекса, — это сигнал начинать продажи.
- Пример еще одной стратегии — Спокойный рынок:
Заключение
Итак, индикатор Force Index позволяет оценить направление динамики тренда и ее устойчивость, а также силу движения. Этот универсальный инструмент помогает анализировать ситуацию в комплексе, учитывая главные переменные: движение цены и объем торгов. Он работает как осциллятор, представляя настроения трейдеров в графическом виде.
