Уровни поддержки/сопротивления часто используются для построения торговых стратегий. Объясняется это тем, что такой инструмент технического анализа отличается информативностью и помогает трейдеру в анализе текущей ситуации на финансовом рынке. Сложность заключается в определении положения УПС. Помочь в этом могут точки Пивот.
Что это такое и как с ними работать
Такое понятие как Pivot Point (или же PP) пришло из английского языка. Дословно его можно перевести как “точки разворота” или “ось вращения”. Такое значение точно передает основную идею и механизм работы данного технического инструмента.
Пивот Точки представляют собой ценовой уровень (точку на графике), в котором есть большая вероятность смены направления движения цены.
При классическом варианте расчета PP формула опирается на показатели предыдущей сессии. Так, на бинарных опционах, на Форекс и других внебиржевых рынках для выявления этих точек используют данные предыдущего торгового дня.
Чаще всего Точки Пивот — это то, что применяют при торговле внутри дня. Однако при использовании масштабирования прогнозы можно строить и для долгосрочных ордеров. Для этого нужен анализ недельных и месячных графиков.
Как использовать индикатор
Основой данного технического инструмента является осевая линия (pivot point). Ее находят по формуле. Помимо нее на график наносят дополнительные линии, выступающие в роли уровней сопротивления и поддержки. Расположение этих линий напрямую зависит от положения экстремумов предыдущей сессии и цены открытия и закрытия.
Методология расчета показателя пивот уровней
Чтобы найти пивот-уровни, можно воспользоваться несколькими способами.
Полученные результаты могут варьироваться, между тем схема расчета остается общей для всех разновидностей PP:
- Определение времени базовой сессии. Как уже отмечалось выше, для краткосрочных торгов на биржах опираются на предыдущую торговую сессию. Если рынок внебиржевой, то ориентируются на время с момента открытия азиатской сессии. Окончание совпадает с моментом закрытия американской биржи. Если предполагается долгосрочная торговля, то рассматривают графики W1 (недельный) или MN (месячный).
Поиск точек базовой сессии для расчета. В большинстве случаев используют 3 показателя: минимальную и максимальную цену и уровень закрытия. Иногда используют дополнительную характеристику: цену открытия сессии.- Расчет основных показателей с учетом выбранной разновидности PP. С помощью формул вычисляют такие показатели, как уровень разворота, основные уровни поддержки/сопротивления. При краткосрочной торговле крайне важное значение имеют и серединные (медианные) уровни.
Разновидности
Такой инструмент как точки разворота используется уже около 100 лет. За это время было предпринято немало попыток его модификации.
Однако широкое распространение получили только некоторые разновидности:
- Traditional (или Традиционный вариант);
- Demark (или ДеМарка);
- Camarilla (или Камарилла);
- Woodie (или Вудди);
- Fibonacci (Фибоначчи).
Перед тем как выбрать подходящий вариант, стоит изучить особенности всех видов Точек Пивот.
Traditional Pivot
Эта формула расчета появилась первой и долгое время использовалась многими трейдерами. При нахождении Точки Пивот используется 3 характеристики: максимум, минимум и цена закрытия. Все эти показатели складывают и делят на 3.
Традиционная формула выглядит следующим образом: P = (High + Low + Close)/3.
Расчет каждого уровня сопротивления и поддержки можно провести вручную с применением формул, однако некоторые сервисы предлагают выполнить все расчеты в автоматическом режиме. Трейдеру остается воспользоваться результатами вычислений.
- Пример стратегии — Опорные свечи:
Demark Pivot
Можно воспользоваться методом Тома ДеМарка. Единственное, что стоит принять во внимание — способ позволяет найти не уровни Пивот, а показатели максимума и минимума для указанного периода. В этом случае удается определить осевую линию и 2 уровня.
В этом случае используют несколько соотношений:
- Когда предыдущая сессия была закрыта с повышением, то PP = Close[D-1] + 2 * High[D-1] + Low[D-1].
- Когда период предыдущей сессии окончился с понижением, то используют формулу: PP = Close[D-1] + High[D-1] + 2 * Low[D-1].
- В тех случаях, когда одинаковые цены открытия и закрытия, для расчета применяют правило: PP = 2 * Close[D-1] + High[D-1] + Low[D-1].
При поиске экстремумов (min, max) показатель закрытия значения не имеет.
Вычислить показатель можно при помощи схемы:
- R1 (для поиска уровня поддержки) = PP / 2 + High[D-1];
- S1 (для поиска уровня сопротивления) = PP / 2 — Low[D-1].
Woodie Pivot
Такой способ подсчета имеет много характеристик, сходных с классическим способом вычисления. Однако отличие здесь тоже присутствует — цены закрытия в прошлой сессии в этом случае обладают повышенным значением.
Для поиска Точки Пивот складывают показатели минимума, максимума и двойного значения цены закрытия. Сумма этих величин делится на 4.
Pivot Camarilla
При таком способе расчета используется 8 ценовых показателей (до R4 и S4). Трейдеры часто применяют такую схему для определения стоп-лосс и установки тейк-профита. Такая особенность делает этот способ максимально информационным.
Вуди пивот
Часто новички ищут информацию о расчете Пивота Вуди. Стоит подчеркнуть, что это то же, что и формула Woodie pivot (мы рассмотрели ее выше).
Фибоначчи Пивот / Fibonacci Pivot Points
Согласно этому способу, поиск точек Пивот связан с уровнем коррекции цен по методу Фибоначчи.
Онлайн расчет
Чтобы найти уровни Пивот при помощи формул, требуется время и понимание процесса. Можно пойти другим путем и использовать онлайн расчеты. Один из сайтов, предлагающих такую услугу — investing com. Для получения нужных данных трейдеру не придется регистрироваться и оплачивать доступ.
На главной странице нужно найти вкладку Теханализ. Все данные здесь предоставляются в виде таблицы.
Трейдеру нужно указать несколько характеристик, в том числе финансовый инструмент, подходящий таймфрейм и индикатор Пивот. Последний показатель выбирается из выпадающего списка Indicators.
В числе доступных активов представлено большое количество валютных пар, а также фьючерсы, драгметаллы, товары, акции и индексы.
Благодаря такому сервису трейдер всего за пару минут получает данные по выбранному активу. Здесь указываются Точки Пивот и уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются по нужной схеме.
Индикаторы
Чтобы поиск и построение PP и уровней были полностью автоматическими, можно воспользоваться индикаторами Pivot Points. Преимущество такого способа состоит в том, что трейдеру не придется переходить с одного графика на другой.
Существуют десятки подобных инструментов технического анализа, которые различаются между собой формулами расчета и внешними характеристиками.
В качестве примеров можно назвать несколько вариантов, которые часто используются:
- Инструмент от SwingTree. С помощью такого дополнения происходит расчет только по одной формуле, схожей с формулой Вуди. Уровни Пивот здесь обозначаются пунктирной линией, поэтому некоторым может показаться это неудобным. Во время изменения настроек все показатели сбрасываются, изменить это можно только вмешательством в исходный код. При этом дополнение работает четко и помогает в техническом анализе.
Pivot Points Indicator — All-Pivot-Points (в архиве, самый лучший и его рекомендуем). Основное преимущество данного варианта — способность проводить расчеты по пяти разным формулам, среди которых Традиционная, Вуди, Фибоначчи, а также ДеМарка и Камарилла. Пользователи отмечают и хорошую графическую составляющую: уровни здесь четкие, различающиеся по цвету.- Пивот от Poul Trade Forum. В этом индикаторе можно построить Уровни Пивот по всем основным формулам. На графике указывается действующий диапазон цены и ближайшие уровни.
Как пользоваться на практике пивотом
Такой индикатор на практике имеет много сходных характеристик с уровнями поддержки и сопротивления.
- на пробой установленного уровня;
- на отскок (иными словами, здесь используется метод диапазонной торговли).
Каждый из этих вариантов стоит рассмотреть детальнее.
Стратегия с отскоком. После того как были найдены PP и построены уровни, дожидаются, чтобы цена подошла близко к границе обозначенного коридора. Чтобы можно было применить стратегию на отскок, цена должна коснуться уровня и начать двигаться обратно. Подходит также ситуация с ложным пробоем.
Под ложным пробоем принято понимать модель, которая состоит из 1-4 свечей. Эта модель сначала пробивает дополнительные Уровни Пивот, тестирует их, а затем возвращается в ценовой коридор.
Если трейдер будет работать по этой стратегии, следует принять во внимание несколько особенностей:
- Открывать ордер можно как по тренду, так и против него. Против тренда стоит работать только в том случае, если цена уже успела пройти 80% средней волатильности за день.
- Подтверждением сигнала является закрытие выше уровня.
Если индикатор используется для торговли на пробое, то здесь имеют важное значение несколько факторов:
- Открывать сделку следует только по тренду.
- Входить в торговлю лучше всего после того, как цена, пробив уровень, делает откат. В этом случае есть шанс получить максимальную прибыль.
- Пример стратегии — на Daily Pivot:
Разобравшись, что такое точка пивот и как ее найти на графике, трейдер может использовать эти знания для построения стратегии торговли. Вместе с тем, опытные инвесторы подчеркивают, что индикатор pivot points требует подтверждения другими инструментами технического анализа.
