Динамика движения финансовых активов зависит от множества факторов, главный из которых — события в экономико-политической сфере. Чтобы отслеживать такие новости, инвестору необходим экономический календарь. В руках умелого трейдера это мощный аналитический инструмент для ведения инвестиционной деятельности.
Что такое календарь экономических новостей
Календарь представляет собой график выхода важнейшей экономической статистики, проведения заседаний Центральных банков, выступлений чиновников, отчетов от авторитетных институтов, размещения на бирже ценных бумаг и другой значимой информации. Эти данные собираются в одну таблицу и классифицируются по степени влияния на динамику рынка.
Новости выходят в режиме онлайн и доступны всем трейдерам и инвесторам:
Торговый план трейдера обязательно должен учитывать график экономических событий. Сегодня инвесторам доступно несколько сотен финансовых показателей, выходящих в наиболее важных для мировой экономики государствах. Формированием календаря занимаются информационные агентства или аналитические отделы финансовых институтов.
Инвестор может настроить таблицу выхода новостей в удобной ему форме с помощью специальных фильтров (о них мы поговорим ниже).
Как читать календарь
Прежде всего в таблице указываются время выхода новости и страна, в которой публикуется информация. В следующей колонке содержится оценка степени значимости события по влиянию на динамику главных финансовых активов. Например, ежемесячный отчет по американскому рынку труда или данные по ВВП США относятся к наиболее важным новостям, которые могут вызвать большие колебания на валютном, фондовом и сырьевом рынках.
Для каждого показателя публикуется прогнозное значение. Чаще всего его получают методом опроса авторитетных аналитиков, проведенного информационным агентством. Исходя из полученных данных, рассчитывается консенсус-прогноз. У разных агентств этот показатель может отличаться. Фактическое значение экономического параметра публикуется официальным источником (например, Министерством финансов, Центральным банком или аналитическим центром) строго в назначенное время.
Консенсус-прогноз сравнивается с полученными данными в специальной графе. Например, если прогнозируемое значение индекса PMI составило 51 пункт, а фактический показатель вышел 51,5, то отклонение — 0,5 пункта. Кроме того, вышедший индикатор сопоставляют с данными за предыдущий период (неделю, месяц, квартал), а также с аналогичным периодом в прошлом году.
Зачем нужен финансовый календарь
Заранее изучив время выхода важнейшей финансовой статистики, можно определить периоды повышенной волатильности на рынке. Чем больше вышедшее значение отличается от прогноза, тем сильнее будет реакция биржевых игроков. На основании исторических данных можно делать предположения, насколько мощным будет движение. Например, при стандартной волатильности по валютной паре на 100 пунктов логично ожидать такой же реакции при выходе новости.
Просчитав возможные сценарии, трейдер может действовать исходя из собственной торговой стратегии. Агрессивные игроки открывают позиции сразу после выхода экономической статистики, стремясь поймать сильное движение. Инвесторы и позиционные трейдеры вначале оценивают информацию по степени ее влияния на фундаментальные и технические факторы.
Пример торговли по экономическому календарю
Существует множество вариантов действий трейдера во время выхода финансовых новостей. Примеры торговых стратегий по экономическому календарю:
1) Открытие позиции сразу после выхода статистики. Например, если данные по ВВП Еврозоны оказались лучше прогноза, единая европейская валюта будет укрепляться. Движение в первые несколько минут может быть чрезвычайно сильным. Такая техника хорошо подходит агрессивным игрокам, умеющим быстро анализировать ситуацию.
2) Совершение сделки после отката. Чаще всего первое движение основано на эмоциях, а не на фундаментальных факторах. Когда новость будет отыграна, рынок нередко возвращается к прежним показателям. Трейдеру нужно дождаться хорошей точки входа, когда цена достигнет важного уровня поддержки или сопротивления. Для ограничения убытков обязательно ставится стоп-лосс.
3) Одновременное выставление связки 2 отложенных ордеров на покупку и продажу акции или валютной пары (например, на 15 пунктов выше и ниже текущей рыночной цены). При срабатывании 1 из приказов, другой — нужно снять. Стратегия ориентирована на быструю фиксацию прибыли в случае мощного направленного движения.
4) Торговля с использованием сантимента рынка. В данном случае сделка осуществляется до выхода статистики. Когда в ожидании хороших данных рынок растет, есть смысл заранее занять длинную позицию. Продажа актива осуществляется до публикации информации.
5) Если котировки существенно выросли в ожидании сильных данных, можно открыть короткую позицию. Ордер на ограничение убытков устанавливается на уровне дневного максимума. Когда информация публикуется, игроки нередко начинают фиксировать прибыль. В данном случае работает золотое рыночное правило «покупай на слухах, продавай на фактах«.
6) Консервативные трейдеры могут использовать волатильность во время выхода экономической статистики для открытия среднесрочных и долгосрочных позиций. Сделка осуществляется в направлении основного тренда. При сильных эмоциональных движениях инвестор может дождаться хорошего уровня для входа в рынок, в т. ч. с помощью отложенных ордеров.
Новости, которые двигают рынок
Наибольшие движения на валютном, сырьевом и фондовом рынках наблюдаются при выходе следующей экономической информации:
- Данные по валовому внутреннему продукту крупнейших экономически развитых государств. Это ключевой индикатор состояния экономики страны. Важно не только абсолютное значение, но и структура ВВП.
- Информация по рынку труда. Инвесторы анализируют количество вновь созданных рабочих мест, уровень безработицы, среднюю заработную плату, долю экономически активного населения, количество поданных заявок на пособие по безработице, среднюю продолжительность рабочей недели.
- Решение Центральных банков крупнейших государств по процентным ставкам. Это ключевой показатель, который существенно влияет на темпы экономического развития и уровень инфляции. Чем выше ключевая процентная ставка, тем сильнее национальная валюта.
- Протоколы заседаний крупнейших мировых Центральных банков, выступления глав ЦБ. По этой информации инвесторы оценивают возможные дальнейшие действия монетарных властей в области кредитно-денежной политики.
- Показатели инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) свидетельствует о степени обесценивания национальной валюты. При повышении уровня инфляции валюта чаще всего дешевеет, при дефляции — укрепляет свои позиции.
- Сальдо торгового баланса. Этот показатель оценивает разницу между стоимостью импорта и экспорта. При положительном сальдо валюта укрепляется, при отрицательном — падает.
- PMI — индекс промышленного производства. Он рассчитывается с помощью опросов менеджеров по закупкам в промышленной сфере. Это опережающий индикатор, который говорит о настроении в бизнес-среде.
- Данные по розничным продажам. Они свидетельствуют о динамике покупательной способности населения. При сильной статистике акции производителей растут, а валюта укрепляется.
- Индекс доверия потребителей. Еще 1 опережающий индикатор, который рассчитывается на основе опроса нескольких тысяч семей.
- Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах. Информацию публикует Энергетическое агентство США. Эти данные существенно влияют на рынок нефти и, как следствие, на сырьевые валюты.
Дополнительная информация для трейдеров
Финансовый календарь публикуется на сайтах крупнейших брокеров и многих экономических онлайн-сервисах. Например, график выхода финансовой статистики предоставляет (кликая на ссылку вы переходите на страницу с календарем форекс от данной компании):
1) Альпари (Alpari) от FXStreet — один из ведущих брокеров на российском валютном рынке.
2) Forex4you — брокер с хорошей репутацией
4) Roboforex
5) Форекс-клуб (Forex Club) и др. брокерские компании.
Economic Calendar включает следующую информацию:
Рассмотрим пример календаря, опубликованного на этой странице (в начале статьи).
- Время выхода статистики по Лондонскому (GMT) или московскому времени.
- Страна, где публикуются данные.
- Название события и степень его влияния на динамику рынка. Ожидаемая волатильность обозначается с помощью цветового индикатора: красный цвет — высокая, желтый — умеренная, зеленый — низкая, белый — незначительная.
- Прошлое значение экономического показателя.
- Прогноз по результатам опроса экспертов.
- Фактическое значение. Данные лучше прогнозируемых окрашиваются зеленым, хуже — красным.
С помощью фильтра пользователь может устанавливать нужный временной интервал.
По умолчанию в календаре представлены события на текущую неделю. Статистику можно отфильтровать по степени важности, убрав незначительную информацию. Также имеется опция выбора часового пояса.
В таблице календаря собраны статистика, речи и отчеты, которые представляют особую важность для мирового валютного рынка. Публикуются данные по странам Еврозоны, Северной Америки, Японии, Австралии, Китая и Новой Зеландии, а так же других стран.
