Паттерн «Галстук-бабочка»

Форекс паттерн «Галстук-бабочка» представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних, периоды и типы которых вы узнаете в дальнейшем рассмотрении данной стратегии форекс, в определенном порядке и хотя лучшим вариантом его использования является дневной график, но он так же может быть применим и при торговле внутри дня.

Как известно, тренды на форекс никогда не длятся вечно, очень часто они истощают сами и себя, и обычно после этого возникает новый тренд, который направлен в противоположном направлении предыдущему. Но хорошо устоявшиеся тренды обычно длятся гораздо дольше, чем многие трейдеры их прогнозируют.

Но как ни странно, рынок всегда подает нам сигнал к тому, что тренд начинает разворачиваться, а перед тем, как новый тренд продолжится, обычно случаются маленькие коррекционные движения.

Рисунок 1. Торговые переходы на форекс. Следует подождать изменения тренда, а после этого входить в рынок на первой коррекционном движении, если новый тренд осуществит свое подтверждение.

Одним из очень интересных переходных паттернов является паттерн «Галстук-бабочка» (англ. — Bow Tie). Данный паттерн форекс основан на использовании нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для определения момента изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-Бабочка»:

Для определения данного паттерна используется 10-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневную экспоненциальную скользящая средняя (EMA), а так же 30-дневная ЕМА. 10-дневная SМА, подает трейдеру «истинную» среднюю цену за прошедшие две недели либо 10 торговых дней.

Для более долгосрочных скользящих средних обычно используются экспоненциальные MA, т.к. они «взвешивают» все данные. Хотя в них и учитывается долгосрочный тренд на рынке, но они быстрее успевают за изменением цены, т.к. очень больший вес для них дают последние данные.

Рассмотрим основные правила для совершения сделки на покупку (чтобы получились правила для заключения сделки на продажу, нужно всего лишь развернуть «правила для покупки»):

И так используем простую SМА с периодом 10, экспоненциальную ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 (эти скользящие средние в торговом терминале MT4 называются Moving Averages):

1) Данные скользящие средние должный сойтись и заново разойтись, изменив при этом порядок с порядка присущего нисходящему тренду (10-SMA < 20-EMA < 30-EMA) на порядок присущий восходящему ценовому тренда (10-SMA > 20-EMA > 30-EMA). В идеальном промежутке времени это должно произойти за 3-4 торговых дня. Вот так, и появляется на ценовом графике паттерн «галстук-бабочка», состоящий из переплетенных скользящих средних. Как это выглядет — смотрите на рисунке 2.

Рисунок 2.

2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар.

3) Как только условия пункта 2 выполняются — мы открываем торговую позицию на покупку при движении выше максимума, который был обозначен в пункте 2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку над сегодняшним максимумом, который обычно исполняется на следующий торговый день. Если же рынок находится ниже 20ЕМА либо 30ЕМА то нужно переоценить торговую сделку (речь идет не о том, чтобы отменить торговый ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на валютном рынке: не потерян ли моментум). Если ордер открыт, то мы размещаем защитный стоп-лосс — его размер зависит от волатильности выбранной валютной пары. В идеале, он должен быть расположен далеко от текущей цены, чтобы не сработать при откатах против нового тренда, которые имеет тенденцию длиться до нескольких рабочих дней, если переход к новому тренду от старого тренда еще не завершен окончательно.

Взгляните на примеры:

Рисунок 3.

На ценовом графике на рисунке 3 мы наблюдаем кросс-курс новозеландского доллара к сингапурскому доллару (NZDSGD). Кросс-курс долго находился в восходящем тренде. Все три скользящих средних, используемых нами, которые должны сформировать паттерн «галстук — бабочку» находились в правильно порядке, который соответствует восходящему ценовому тренду: 10SMA > 20EMA > 30EMA. После чего они все сошлись вместе в точке 1, пересекая при этом друг дружку и за несколько торговых дней сформировали новый порядок, который свойственен для нисходящего ценового тренда. Вот таким образом, на ценовом графике и родился паттерн форекс «галстук-бабочка». Рынок сформировал при этом намного более высокий максимум и намного более высокий минимум, что и требует пункт 2 наших правил торговли по паттерну. После этого цена пересекла уровень минимума в точке 2, что и привело к срабатыванию торгового сигнала на вход в точке 3. Не стоит играть в игровые автоматы, если вы не готовы потерять все свои деньги. Об этом уже писали много раз.

Рисунок 4.

На ценовом графике на рисунке 4 мы наблюдаем, как три скользящие средние индекса S&P 500 сформировали наш паттерн «Галстук-бабочка» в августе 2006 года, т.к. порядок средних переключился на правильный порядок восходящего ценового тренда 10SMA > 20EMA > 30EMA. После этого на рынке произошел откат, что привело в выполнению условия 2. Вход в рынок был произведен, как только был пробит старый максимум (3). После столь низкого старта тренд был настолько сильным, что индекс S&P двигался в восходящем тренде в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007.

Неплохой пример вышесказанного подает график акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — рис.5. Обратите внимание на тот факт, что в мае 2007 года, на рынке акции была сформирована малая тройная вершина, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования паттерна «галстука-бабочки», можно войти в рынок и ранее, на первом откате. Таким образом, можно войти на рынок гораздо ранее, чем сформируется паттерн и получить немного большую прибыль.

Рисунок 5.

Лучшие переходы движений происходят после длительных бычьих и медвежьих трендов. Как только рынок начинает разворачиваться, большинство трейдеров FOREX расположены на неправильной стороне рынка. Именно поэтому паттерны «галстук-бабочка» формируются после того как на валютном рынке сформировался новый основной максимум либо основной минимум. Как только это происходит, ваши шансы поймать очень сильный формирующийся тренд, возрастают.

Видео Паттерн «Галстук-бабочка»:

И еще одно видео: