Осцилляторы в трейдинге представляют собой графическое отображение краткосрочной ситуации на рынке. Благодаря им можно определить состояние рынка, индекса либо акции, которые могут быть перекупленными или перепроданными.
Индикатор изображается в виде прямой линии, которая располагается внизу экрана, над графиком объема. Чаще всего их применяют в ситуации, когда на рынке нет четко выраженного тренда или присутствует боковое движение стоимости.
Применение осцилляторов: за и против
Мнения специалистов биржевой торговли относительно применения индикаторов в работе трейдера носят противоречивый характер. Для того чтобы определить, насколько они нужны, нужно разобраться, что такое осциллятор, и какие у него положительные и отрицательные свойства.
К преимуществам технического инструмента относят:
- существует множество различных индикаторов, пользователь может выбрать наиболее удобный для каждого вида рынка;
возможность получать опережающие сигналы об изменениях на бирже, что позволяет своевременно реагировать и получать максимальную выгоду (или избегать убытков);- имеет гибкие настройки, каждый пользователь адаптирует его под себя и настраивает точность сигнала;
- большой набор видов сигналов подходит для различных ситуаций на рынке;
- индикаторы осцилляторы являются наиболее понятным пособием по торгам на бирже, так как указывают наилучшие моменты для открытия ордеров на продажу или покупку.
- Наличие ложных сигналов, которые происходят по причине медленной перестройки программы во время разворота тенденции. Избежать этого можно при использовании вспомогательных аналитических инструментов, а также, полагаясь на собственные знания и опыт.
- Для каждого рынка необходимо вносить новые настройки. Условия и поведение цены на каждой сделке разные, это нужно учитывать при внесении настроек осцилляторов.
Перед применением индикаторов необходимо самостоятельно определить уровень знаний и опыта. Новичкам готовые стратегии помогают адаптироваться на бирже и не уйти в ноль. Старшие игроки подкрепляют полученные сигналы опытом и создают собственные тактики поведения.
Основные сигналы
Инструменты технического анализа осцилляторного вида подают трейдеру множество сигналов, которые сообщают о тех или иных действиях на рынке. В зависимости от пересечения линией индикатора существующий график выделяют 4 вида сигналов. Кроме них отмечают поиск фигур на мониторе, которые рисует осциллятор. Это помогает предугадать тенденцию, образующуюся на бирже, и использовать ее в своих интересах.
Пересечение линий перекупленности и перепроданности
Пересечение линии перепроданности сигнализирует о перенасыщении рынка продажами, а это значит, что цена лота торгуемого инструмента быстрее всего будет увеличиваться. И наоборот, вхождение в зону перепроданности свидетельствует о преобладании покупок, то есть спрос скоро начнет падать и цена тоже.
В настройках каждого индикатора установлены стандартные значения перепроданности и перекупленности, которые равны 20% и 80%. Опытные трейдеры рекомендуют менять их, относительно существующей ситуации на рынке.
Если рынок разворачивается и идет вниз, цена на анализируемый лот снижается, трейдеру поступает рекомендация начинать продавать, пока стоимость не упала окончательно. Обратное движение будет сигнализировать о необходимости покупать.
Пересечение нулевого уровня
Данный сигнал лучше воспринимать как вспомогательный инструмент, который помогает удостовериться в ранее принятом решении, но не принимать окончательных действий. Это объясняется тем, что до момента пересечения с нулевым порогом стоимость проходит большую часть расстояния по текущему направлению, поэтому не подходит для открытия ордеров. Такая торговля приведет к незначительному заработку (в лучшем случае) или убытку.
В качестве призыва к действию пересечение с нулевой осью можно считать только при некоторых настройках и в сочетании с другими аналитическими инструментами.
В этом случае сигналы интерпретируют следующим образом:
- покупать следует, когда ось пересекается снизу вверх;
- движение сверху вниз предлагает продавать.
Дивергенция
Дивергенцией называют ситуацию, когда графики цены и осциллятора отображают большое расхождение друг с другом. В качестве примера можно взять случай, когда график цены рисует 2 постепенно возрастающих максимума, а индикатор изображает второе максимальное значение ниже первого.
Здесь возможно 2 варианта:
- Если цена изображает возрастающую вершину максимума, а индикатор ее не повторяет, то рост не подкреплен надежными основаниями. Это значит, что цена скоро опустится до справедливого значения.
- В случае, когда осциллятор не повторяет минимальное значение стоимости (то есть при минимальном значении второго пика цены второй индикатор располагается выше первой вершины), присутствует вероятность разворота графика, цена начнет расти.
Взаимное пересечение линий
График большинства индикаторов осцилляторного типа располагает не одной, а несколькими линиями (быстрой и медленной). Их расположение (а тем более пересечение) сигнализирует трейдеру о благоприятных условиях открытия ордеров на покупку или продажу.
Если 2 линии осциллятора стремятся вверх и быстрая соприкасается с медленной во время движения снизу вверх, то наступает благоприятный период для покупки. И наоборот, обе линии стремятся вниз, а пересечение происходит сверху вниз, это значит, наступила зона продаж.
Бывают ситуации, когда линии пересекаются постоянно в одном таймфрейме, но их направлением при этом не меняется. Это свидетельствует об усилении сигнала. Еще такое значение носит пересечение быстрой и медленной линиями нулевой оси.
Наиболее популярные осцилляторы
В профессиональном трейдинге не принято строить тактику поведения на бирже, основываясь только на показателях осцилляторных индикаторов. В основном это обусловлено тем, что действие инструмента может быстро измениться в зависимости от рыночных условий. Однако они выполняют незаменимую роль в качестве дополнительного аналитического показателя. Трейдеры выделяют 7 самых популярных осцилляторов в техническом анализе.
Стохастик
Данный тип осциллятора образует график в отдельном окне и изображается в виде 2 кривых — %К и %D. В зависимости от ситуации на рынке индикатор Stochastic может принимать значение в пределах от 0 до 100%.
Аналитический инструмент строит дополнительно 2 уровня — перекупленности и перепроданности. Расположение линий можно установить индивидуально. В качестве стандартных настроек используются значения 20 и 80 или 30 и 70.
Индекс относительной силы — RSI
Индикатор относительной силы берет в расчет цены закрытия, а также количество прибыльных и убыточных закрытий. Осциллятор был открыт еще в 1978 г. и до сих пор пользуется спросом у биржевых трейдеров.
Главным видом сигнала является выход за пределы областей перекупленности и перепроданности. В такой ситуации рекомендуется применять RSI, а не Стохастик — из-за более легкого восприятия первого инструмента (индекс оснащен только 1 кривой).
Индикатор Williams R
Осциллятор Вильямса, или процентный диапазон, являет собой перевернутый показатель Стохастик. За основу берутся цены закрытия торгов. Разработчики планировали применять инструмент для определения зон перекупленности и перепроданности. Отправной точкой для открытия ордера можно считать достижение индикатором значения 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и почти не дают просадок.
Average True Range — Atr
С английского языка Average True Range переводится как «средний истинный диапазон». Это отображает основную функцию данного индикатора. Она представляет собой определение уровня волатильности цены анализируемого инструмента. С повышением значения осциллятора повышается и волатильность. И наоборот, если значение уменьшается, то рынок успокаивается и волатильность постепенно падает.
MACD
Данный инструмент позаимствовал основные аспекты у другого аналитического показателя — скользящих средних (MA). Существует 2 типа MACD — линейный и гистограмма. Чтобы рассчитать его значение, применяются 2 скользящие средние с разными таймфреймами.
Вычисляется он по следующим принципам:
- Из МА с меньшим периодом (стандартно 12) вычитается МА с большим периодом (чаще 26);
- Затем, для сглаживания показаний и получения сигнальной линии, полученное выше значение сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней (чаще с периодом 9).
Momentum
Индикатор был создан для отображения разности текущей стоимости и цены n-периодов назад. Таким образом можно увидеть чистые рост (восходящий тренд) и падение цены (нисходящий тренд), которые еще не замаскированы волатильностью. Осциллятор Momentum рассчитывается в виде процентного соотношения.
Для его вычисления текущую цену анализируемого финансового или биржевого инструмента разделяют на стоимость n-периодов назад. Чтобы получить результат в виде процентов, полученное число умножают на 100.
Формула принимает следующий вид: Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где P(n) отображает текущую стоимость финансового инструмента, а P(n-1) цену на этот же лот n-периодов назад.
Awesome Oscillator
Это второй осциллятор Билла Вильямса, который по формуле расчета очень похож на MACD. Главным отличием является только то, что в расчете быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи). Второе отличие состоит в периодах скользящих, которые в данном инструменте являются фиксированными и не меняются.
Можно ли пользоваться одновременно сигналами нескольких индикаторов
Опытные биржевые игроки рекомендуют использовать несколько инструментов для анализа ситуации. Это поможет получить более достоверные данные. Так, например, если один индикатор выдает ложный сигнал, то второй — предупредит об этом.
