Паттерн «Галстук-бабочка»



Forex4you

Форекс паттерн «Галстук-бабочка» представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних, периоды и типы которых вы узнаете в дальнейшем рассмотрении данной стратегии форекс, в определенном порядке и хотя лучшим вариантом его использования является дневной график, но он так же может быть применим и при торговле внутри дня.

РЕЙТИНГ Брокеров форекс >> (более 1000 отзывов реальных клиентов)

Как известно, тренды на форекс никогда не длятся вечно, очень часто они истощают сами и себя, и обычно после этого возникает новый тренд, который направлен в противоположном направлении предыдущему. Но хорошо устоявшиеся тренды обычно длятся гараздо дольше, чем многие трейдеры их прогнозируют.

Но как ни странно, рынок всегда подает нам сигнал к тому, что тренд начинает разворачиваться, а перед тем, как новый тренд продолжится, обычно случаются маленькие коррекционные движения.

Паттерн "Галстук-бабочка" - смена тренда

Рисунок 1. Торговые переходы на форекс. Следует подождать изменения тренда, а после этого входить в рынок на первой коррекционном движении, если новый тренд осуществит свое подтверждение.

Одним из очень интересных переходных паттернов является паттерн «Галстук-бабочка» (англ. — Bow Tie). Данный паттерн форекс основан на использовании нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для определения момента изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-Бабочка»:

Для определения данного паттерна используется 10-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневную экспоненциальную скользящая средняя (EMA), а так же 30-дневная ЕМА. 10-дневная SМА, подает трейдеру «истинную» среднюю цену за прошедшие две недели либо 10 торговых дней.

Для более долгосрочных скользящих средних обычно используються экспоненциальные MA, т.к. они «взвешивают» все данные. Хотя в них и учитывается долгосрочный тренд н арынке, но они быстрее успевают за изменением цены, т.к. очень больший вес для них дают последние данные.

Рассмотрим основные правила для совершения сделки на покупку (чтобы получились правила для заключения сделки на продажу, нужно всего лишь развернуть «правила для покупки»):

И так используем простую SМА с периодом 10, экспоненциальную ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 (эти скользящие средние в торговом терминале MT4 называются Moving Averages):

1) Данные скользящие средние должный сойтись и заново разойтись, изменив при этом порядок с порядка присущего нисходящему тренду (10-SMA < 20-EMA < 30-EMA) на порядок присущий восходящему ценовому тренда (10-SMA > 20-EMA > 30-EMA). В идеальном промежутке времени это должно произойти за 3-4 торговых дня. Вот так, и появляется на ценовом графике паттерн «галстук-бабочка», состоящий из переплетенных скользящих средних. Как это выглядет — смотрите на рисунке 2.

Форекс паттерн "Галстук-бабочка" - графическое представление
Рисунок 2.

2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар.

3) Как только условия пункта 2 выполняются — мы открываем торговую позицию на покупку при движении выше максимума, который был обозначен в пункте 2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку над сегодняшним максимумом, который обычно исполняется на следующий торговый день. Если же рынок находится ниже 20ЕМА либо 30ЕМА то нужно переоценить торговую сделку (речь идет не о том, чтобы отменить торговый ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на валютном рынке: не потерян ли моментум). Если ордер открыт, то мы размещаем защитный стоп-лосс — его размер зависит от волатильности выбранной валютной пары. В идеале, он должен быть рассположен далеко от текущей цены, чтобы не сработать при откатах против нового тренда, которые имеет тенденцию длиться до нескольких рабочих дней, если переход к новому тренду от старого тренда еще не завершен окончательно.

Взгляните на примеры:

Графическая модель форекс "Галстук-бабочка" - пример 1
Рисунок 3.

На ценовом графике на рисунке 3 мы наблюдаем кросс-курс новозеландского доллара к сингапурскому доллару (NZDSGD). Кросс-курс долго находился в восходящем тренде. Все три скользящих средних, используемых нами, которые должны сформировать паттерн «галстук — бабочку» находились в правильно порядке, который соответствует восходящему ценовому тренду: 10SMA > 20EMA > 30EMA. После чего они все сошлись вместе в точке 1, пересекая при этом друг дружку и за несколько торговых дней сформировали новый порядок, который свойственнен для нисходящего ценового тренда. Вот таким образом, на ценовом графике и родился паттерн форекс «галстук-бабочка». Рынок сформировал при этом намного более высокий максимум и намного более высокий минимум, что и требует пункт 2 наших правил торговли по паттерну. После этого цена пересекла уровень минимума в точке 2, что и привело к срабатыванию торгового сигнала на вход в точке 3.

Паттерн Forex "Галстук-бабочка" - пример 2
Рисунок 4.

На ценовом графике на рисунке 4 мы наблюдаем, как три скользящие средние индекса S&P 500 сформировали наш паттерн «Галстук-бабочка» в августе 2006 года, т.к. порядок средних переключился на правильный порядок восходящего ценового тренда 10SMA > 20EMA > 30EMA. После этого на рынке произошел откат, что привело в выполнению условия 2. Вход в рынок был произведен, как только был пробит старый максимум (3). После столь низкого старта тренд был настолько сильным, что индекс S&P двигался в восходящем тренде в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007.

Неплохой пример вышесказанного подает график акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — рис.5. Обратите внимание на тот факт, что в мае 2007 года, на рынке акции была сформирована малая тройная вершина, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования паттерна «галстука-бабочки», можно войти в рынок и ранее, на первом откате. Таким образом, можно войти на рынок гараздо ранее, чем сформируется паттерн и получить немного большую прибыль.

Forex паттерн "Галстук-бабочка" - пример 3

Рисунок 5.

Лучшие переходы движений происходят после длительных бычьих и медвежьих трендов. Как только рынок начинает разворачиваться, большинство трейдеров FOREX расположены на неправильной стороне рынка. Именно поэтому паттерны «галстук-бабочка» формируются после того как на валютном рынке сформировался новый основной максимум либо основной минимум. Как только это происходит, ваши шансы поймать очень сильный формирующийся тренд, возрастают.

Видео Паттерн «Галстук-бабочка»:

Комментарии (14) на "Паттерн «Галстук-бабочка»"
  1. Петр:

    Спасибо за стратегию, все доходчиво расписано, будем тестить. Подписался на рассылку вашу, теперь на почту буду получать ваши стратегии. Удачи вам

  2. волотька:

    хотелось бы дополнить.. в этой тактике есть еще стохастик с параметрами 1,3,3.. для фильтрации сигналов.. а точнее длдя поисков минимумов..перед тем как продать или купить по этопу паттерну нужно фильтрануть сигнал по стохастику..

  3. Linq:

    а средние применить к close ?

  4. admin - Алексей Лобода:

    Linq, да, скользящие средние нужно применить к close !

  5. izumrud:

    Здравствуйте Алексей, из всех мною опробованных ,очень понравилась стратегия-Паттерн «Галстук-бабочка»- (но я её пытался доработать все линии сместить (сдвиг-10))

    она очень точна на вход и выход если только все линии сместить (сдвиг-10) и так же гениально проста (феноменально!)
    но у нее есть недостаток ( если нечего не трогая в настройках она не точна ) если все линии стратегии сместить (сдвиг-10) то она абсолютно совпадает с с пиками и впадинами цен их максимальными точками !!! (но возникает проблема, при просмотре истории ,точки входа и выхода идеальны!-на реале система запаздывает при смещении -10, вот бьюсь и ломаю голову как сместить линии так что бы можно было применить к реальной торговле-если это сделать то это будет самой простой и прибыльной системой в мире что я встречал и тестировал. На мой взляд вы умный человек и практик возможно предложите выход или идею для проверки (может из читателей вашего сайта кто подскажет-выход)
    PS- считаю ваш сайт наиболее удачным из всех ранее всречавшихся мне т.к. наиболее информативен, ваши идеи и идеи посетителей мне очень нравятся спасибо вам.
    Ваш подписчик )).
    keep her so!!!!!!!!!

  6. admin - Алексей Лобода:

    izumrud, на счет смещения могу сказать одно, может и не стоит этого делать, не всегда сигнал полученный ранее является на 100% правильным, лучше получить подтверждение и уже после этого входить в рынок.

  7. влад:

    а при торговле на часовых свечах какие параметры подбирать для скользящих средних?

  8. admin - Алексей Лобода:

    влад, пробуйте эти же, но предварительно проведите анализ на истории, если что-то будет не так — подкорректируйте периоды Скользящих средних на свое усмотрение.

  9. Andrew Ramiras:

    работаю именно по этой стратегии и не подозревал,что она имеет такое яркое название )))
    опробовал на разных валютных парах и тайм-фреймах, ниже М15 дает много сигналов с незначительными движениями
    использую EMA14, EMA55, EMA89, EMA144, MACD 12,26,9 (фильтр). заметил, что EMA55 на М15 соответствует EMA14 на Н1 и соответственно ЕMA55 на Н1 соответствует EMA14 на Н4 — есть сходство в поведении с ТС «Линия Тренда», что позволяет отрывать последовательно несколько позиций.
    Огромное спасибо за сайт!!!

  10. insider40:

    со входами ясно, а как насчёт выхода из сделки?

  11. admin - Алексей Лобода:

    insider40, выход из торговой позиции по противоположному сигналу

  12. Dok:

    Алексей разъясните пожалуйста данное предложение
    2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар.

  13. Алексей Лобода:

    Dok, не знаю как это объяснить более подробно…
    Смотрите примеры ниже, в них все подробно описано

  14. Александр:

    После длительных бычьих, а также медвежьих трендов осуществляются лучшие переходы движений. При начале разворота рынка многие трейдеры располагаются на неправильной рыночной стороне. Из-за этого галстук бабочка формируется после основания нового максимума или минимума на валютном рынке. После этого Ваши шансы на поимку сильного формирующегося тренда возрастают.

View all comments
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Free_Guide_RU