Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.
Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.
Немного теории — математическое выражение функции
В техническом анализе используется большое количество инструментов, которые помогают трейдерам составить полную картину ситуации на бирже или рынке Forex. При этом каждый из индикаторов решает только 1 задачу. В поиске улучшенного решения, адаптированного под биржу, был открыт Стохастик RSI. Авторами данного осциллятора являются Тушар Чанд и Стэнли Кролл.
Инструменты для создания гибрида были отобраны не случайно. Индикатор РСИ широко используется при построении стратегий, т.к. является индексом относительной силы тренда. При этом он чаще всего имеет значение в диапазоне от 30 до 70, а торгующий не получает сигналов о том, когда лучше всего открывать сделку.
Стохастик отличается принципами расчетов и построения, поэтому часто попадает в зону перекупленности и перепроданности.
С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.
Существует формула, которая позволяет определить значение данного индикатора.
Область применения
В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.
- Сигнализирует о достижении максимума и минимума цены.
- Указывает направление ценового показателя и самого индикатора.
- С его помощью можно отследить рост или падение стоимости актива.
Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.
Практическое использование
Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).
Если график пробивает нижний порог, это означает перепроданность актива. В случае пробития верхней границы речь идет о перекупленности. Момент пересечения линий часто считают оптимальным временем для входа на рынок.
Особенности сильного тренда
Когда на бирже действует сильный тренд, Stochastic часто пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора. Так, при росте цены актива индикатор будет сигнализировать о перекупленности, однако тренд все еще может сохраняться. То же возникает и при длительном нисходящем тренде. В это время осциллятор часто настаивает на перепроданности, несмотря на продолжение тренда.
Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.
Сигналы входа
В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.
При этом крайне важно учитывать направление движения:
- Если линии пересекаются при движении вверх, то покупают опцион Call (для опционов).
- Когда пересечение возникает при движении вниз, открывают опцион Put.
Разворот
В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.
Пиковые значения цены
В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.
Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.
Технические параметры
В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.
Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.
Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.
Стандартные настройки
В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:
- RSI Period. Этот показатель определяет период осциллятора.
- Percent K. Это показатель %К.
- Percent D. Указатель %D данного инструмента.
- Num Of Bars. Числовой показатель баров в истории. Это количество будет использовано при расчетах.
В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.
При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.
Основные правила применения на практике
Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.
Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:
- Несколько графиков индикатора с разными таймфреймами. Опытные трейдеры часто используют анализ 3 периодов: Н1, М30 и М5.
- Лучше всего иметь в распоряжении еще один индикатор, который будет подтверждать сигналы Стохастика с RSI.
- Если на бирже наблюдается сильный тренд, лучше отложить торговлю, которая базируется на данном инструменте. С максимальной точностью точки входа можно определить в момент флета или при умеренной коррекции.
Стратегии
Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.
Возможные стратегии:
- Зона перекупленности и перепроданности. Возможными сигналами становятся те моменты, когда линия осциллятора пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора (30-70 или 20-80). При этом необходимо использовать дополнительные инструменты для отсева ложных сигналов.
- Средний уровень 50. Анализ базируется на положении основной линии индикатора по отношению к среднему уровню 50. Пересечение этой отметки часто дает стабильные сигналы для входа. Кроме того, показатель является фильтром. Если осциллятор находится выше этого уровня, то следует только покупать, если ниже — то только продавать.
- Использование 2 осцилляторов Стохастик. Один из них должен быть «быстрым» (оптимальные настройки 9:3:3), а другой «медленным» (для него устанавливают показатели 21:9:9). Сигналом для входа может послужить одновременное пересечение линий на 2 графиках в зоне перепроданности или перекупленности.
- Дивергенция. Начинающие трейдеры часто используют дивергенцию для поиска точек входа, однако такая стратегия дает много ложных сигналов, поэтому есть риск сделать неверную ставку.
- Трендовые линии и геометрические фигуры. Рассматриваемый осциллятор был создан на базе индикатора RSI, поэтому некоторые трейдеры по аналогии начинают искать на графике геометрические фигуры, в числе которых «Голова и плечи». Однако стохастический РСИ слабо работает в этом направлении, поэтому добиться хороших результатов таким способом крайне сложно.
На индикаторе Стохастик:
2) Parabolic SAR + Stochastic ⇒
На индикаторе RSI:
2) На RSI и расширениях Фибоначчи ⇒
И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!
Использование обычного Стохастика с другими индикаторами
Такой осциллятор хорошо совместим со многими другими инструментами технического анализа, в т.ч. с теми, что позволяют определить господствующий тренд.
Когда в работе используется стратегия среднего уровня 50, дополнительно можно использовать тот же гибрид РСИ и Stochastic, но с другими настройками.
