Среди множества инструментов Форекс индикаторы разворота тренда занимают особое место. Тщательный анализ динамики цен позволяет трейдеру минимизировать риски как на входе, так и выходе. И индикаторы разворота тренда — удобный инструмент.
Индексы
Индексы наиболее точно описывают все стадии развития ценовой тенденции. Эти индикаторы разворота тренда на Форекс (валюта — основной актив, для которого их применяют, но легко адаптировать и под другие) дают представление о направлении и диапазоне движения цены, силе рынка и устойчивости тренда, настроении доминирующих игроков.
Индексы тренда
Существует множество индексов тренда, самые популярные среди них — скользящая средняя, SAR, полосы Боллинджера и Commodity Channel Index. Какой из них использовать, трейдеру лучше определить опытным путем.
Скользящая средняя отображает динамику цены в виде волнообразного графика. Она помогает идентифицировать зарождающуюся тенденцию или подтвердить устойчивость уже существующей.
Parabolic SAR — индикатор разворота, графически описывающий направление тренда в виде параболы. Прогнозирует вероятные изменения в движении цены.
Полосы Боллинджера — индикатор, состоящий из 3 линий SMA, представляющих своеобразные уровни поддержки и сопротивления. Определяет ценовой канал и отмечает трендовую динамику.
Commodity Channel Index — аналитический инструмент, указывающий на восхождение или нисхождение тренда. Этот индекс первоначально был создан для товарных рынков, а впоследствии адаптирован для Forex.
Индексы момента
В процессе построения графика индикаторы просчитывают интервал из нескольких свечей, выводя средний показатель, поэтому данные отображаются с запаздыванием.
Трейдер может сделать достоверные выводы о ценовой динамике, только когда тренд уже проделал часть пути.
Поэтому на изменения в его движении игрок реагирует тоже с опозданием, теряя из-за этого часть потенциальной прибыли. Поэтому базировать технический анализ только на показаниях индексов тренда недостаточно.
Успех торговой стратегии зависит от того, насколько точно игрок просчитал наиболее выгодные точки входа и выхода. Чтобы находить благоприятные возможности, мало оценивать рыночную ситуацию постфактум, нужно уметь предсказывать ее. В этом помогают специально разработанные индексы момента.
Так, популярный аналитический инструмент SLMA представляет собой модификацию скользящей средней. Он осуществляет сглаживание кривой графика, корректирует запаздывание и даже работает с опережением, позволяя заранее увидеть развитие рыночной тенденции. SLMA предупреждает трейдера о вероятных разворотах тренда.
Другой часто используемый индикатор, устраняющий задержку в показаниях, — это Contrast. Инструмент отображает данные в виде 2 кривых разного цвета (желтой и красной) и гистограммы внизу окна.
Если желтая линия идет снизу вверх, достигая красной, а в гистограмме преобладает красный цвет, это свидетельствует о благоприятном моменте для входа на рынок и начала продаж. Если красная линия спускается сверху, пересекая желтую, а гистограмма зеленая, это выгодная точка для входа и осуществления покупок.
Стоит учесть, что показатели индикаторов момента не стопроцентно достоверны, так что при выработке торговой стратегии нужно опираться на данные комплексного анализа.
Индекс товарного канала
Этот финансовый инструмент определяет разницу между действующей ценой актива и среднестатистической в заданном временном интервале. Полное название индекса — Commodity Channel Index (CCI). Инструмент представляет собой осциллятор с показаниями в диапазоне от +100 до -100.
Значения за пределами этого интервала демонстрируют перекупленность или перепроданность актива, так что наиболее эффективен он внутри заданного ценового диапазона или в периоды флэта и бокового движения.
Индекс достоверно прогнозирует изменения котировок и обладает расширенными настройками, которые позволяют трейдеру адаптировать его под любой таймфрейм и любую динамику актива.
Установка большего периода сглаживает график, устраняя ложные сигналы. Однако при этом также есть риск упустить ряд выгодных моментов для входа, поскольку кривая реагирует на изменения рыночной ситуации недостаточно гибко.
Если график пересекает критический уровень +100 снизу вверх, значит, на рынке преобладает бычий тренд: время благоприятствует входу и продаже. А падение графика ниже -100 демонстрирует медвежью динамику: пора покупать. Возникающая дивергенция делает сигналы отчетливее.
- Пример стратегии на CCI — Пятиминутная система «EMA + Laguerre + CCI»:
Индикаторы трендового разворота на Форекс
Такие инструменты не только помогают трейдеру отслеживать ценовую динамику и торговать однонаправленно с трендом, но и способны заранее показывать назревающие изменения в рыночной ситуации.
Индикаторы силы тренда
Сила тренда подразумевает длительность и устойчивость ценовой динамики. Ее определяют исходя из величины проторгованных объемов на рынке волатильности. Показатель демонстрирует и соотношение действующих сил, и настроения ведущих игроков, которые задают направление тенденции. Индикаторы силы отличаются механизмом построения графика, чувствительностью и спецификой расчета в различных таймфреймах.
Широко распространен среди трейдеров RSI (Relative Strength Index), т.е. индекс относительной силы. Этот инструмент тоже классифицируется как осциллятор. Показания он выдает в процентах (от 0 до 100). Критические уровни отмечаются на 30% и 70%, так что ценовая динамика считается стабильной до тех пор, пока находится внутри данного коридора.
Вне этих отметок расположены области перекупленности и перепроданности, выход из которых восходящим или нисходящим трендом и является сигналом для открытия ордеров.
Нахождение индикатора в области перекупленности показывает, что доминирующие на рынке «быки» постепенно сдают позиции, уступая «медведям».
RSI эффективен при боковом движении цены. Однако данные индекса для восходящего или нисходящего тренда имеют погрешность и часто отмечают как разворот рядовую коррекцию. Сигналы должны подтверждаться дополнительными паттернами.
Индикатор MACD
MACD — еще один осциллятор, который отображает ценовую динамику в виде экспоненциальных скользящих средних большого (26) и малого (12) периода. Гистограмма демонстрирует устойчивость и общую тенденцию движения тренда. Столбцы ниже нулевой отметки обозначают нисходящий тренд, выше — восходящий, а их размер пропорционален его силе.
Пересечение нулевого уровня сверху вниз является сигналом к продаже, наоборот — к покупке. Дивергенция, которая проявляется в расхождении движения тренда и графика индикатора, указывает на благоприятное время для продажи (медвежья) или покупки (бычья).
Когда ценовая динамика формирует верхние максимумы, а гистограмма — нижние, присутствует бычья дивергенция. Когда ценовая динамика достигает нижних минимумов, а гистограмма — нижних максимумов, это медвежья дивергенция, определяющая восходящий тренд.
Стохастический осциллятор — Oscillator Stochastic
Это эффективный индикатор, помогающий отфильтровывать ложные сигналы рыночного шума. Трейдеры со стажем часто делают его показания основой своей торговой стратегии.
Стохастический осциллятор выражает в процентах соотношение цены на момент закрытия и достигнутых за таймфрейм максимумов. График индикатора включает 2 линии: основную скользящую (отображается сплошной) и сигнальную (отображается пунктиром).
Области перекупленности и перепроданности установлены в диапазонах 80-100% и 0-20%. Соответственно, если сигнальная линия пересекает основную скользящую в области перекупленности сверху вниз, это указывает на благоприятный момент для входа на рынок и начала продаж. Если сигнальная линия пересекает основную скользящую снизу вверх в диапазоне перепроданности, это свидетельствует об удачном времени для входа с целью покупки.
Стохастический осциллятор преимущественно используется для прогнозирования трендовых разворотов.
Индикаторы без перерисовки
Индикаторы разворота тренда без перерисовки имеют преимущество, если применяются для разработки долгосрочной торговой стратегии. Они отображают вновь поступающие данные без коррекции предыдущего графика, что помогает адекватно оценивать рыночную ситуацию в режиме онлайн.
MACD Colored MTF — новый и уже популярный инструмент, который иллюстрирует собой характерный для всего этого типа индикаторов механизм работы. Данные выводятся в виде классической гистограммы, где сигналы подразделяются на «медвежьи» (красные столбцы) и «бычьи» (зеленые столбцы).
Преобладание тех или иных показателей демонстрирует соотношение действующих на рынке сил и доминирующую тенденцию. Увеличение ширины «медвежьих» или «бычьих» столбцов отмечает нарастание тренда, а их сужение — убывание. Периодически возникающая дивергенция дает опытному трейдеру дополнительные сигналы для выгодного входа на рынок. Периоды расхождения графика цены и движения индикатора указывают на разворот тренда в обозримом будущем.
Помните, что сами по себе индикаторы разворота — не панацея. Даже если кривые образуют сигнальную фигуру, нужны подтверждения от других показателей. Стоит учитывать и влияние настроения игроков на рынке, в частности, крупных.
Ценовая динамика также должна набрать критическую массу, что на сильном рынке сложно, так что полные развороты тренда там редкое явление, гораздо чаще происходят отскоки или ситуативные коррекции.
