Индикатор RSI (Relative Strength Index) в переводе с английского языка означает «индекс относительной цены валютного актива«. Показатель отвечает за отображение изменений объема и количества финансового инструмента в установленный промежуток времени. Грамотное применение осцилляторного индикатора позволяет определить текущее состояние отслеживаемого актива — перекупленность, перепроданность, дивергенцию, а также определить оптимальные точки для входа в торги.
Характеристики индикатора РСИ
Осциллятор RSI позволяет определить моментум — амплитуду и скорость движения валютной пары в обозначенный период. Простыми словами, он дает понять, в состоянии силы или слабости находится исследуемый инструмент. В основу индикатора заложена цена закрытия торгов в выбранный таймфрейм, что дает информацию, проверенную временем.
В биржевой торговли индикатор чаще всего применяется на валютном рынке, однако его возможности дополнительно используются для фьючерсов, опционов и настоящих индексов. Он пользуется большой популярностью в одиночных и комбинированных стратегиях из-за того, что показывает хорошие сигналы на открытие торгов и выход из них, а еще определяет соотношение прибыли и риска на трендовых и волатильных рынках.
История создания
Индекс относительной силы RSI был разработан знаменитым американским трейдером Уэллсом Уайлдером. Автор не имел финансового образования. Он работал механиком на флоте и параллельно пытался подзаработать на бирже. В этот период Уайлдер начал углубленно изучать технический анализ, и уже в 1978 г. впервые представил миру собственный индекс RSI. На протяжении нескольких лет популярность инструмента росла, биржевые игроки начали применять его в своих стратегиях, что сделало его одним из основополагающих аналитических инструментов.
Финансовые организации используют индикатор не только для прогноза на биржах. Они вложили его в основу технического анализа в банках, инвестиционных компаниях и фондах. Подробное описание и применение RSI индикатора было изложено в авторской научной работе «Новая концепция в техническом анализе трейдинга».
Общее описание индикатора и настройки
Основная цель индикатора заключается в определении моментума (слабость/сила и амплитуда колебания стоимости валютной пары или другого финансового актива). Получить достоверную информацию о ситуации на рынке поможет правильная настройка индикатора RSI. У современных торговых платформ (MetaTrader 4 и 5 поколений) инструмент встроен в ПО.
Чтобы его активировать на текущем графике, необходимо кликнуть по разделу «Вставка», затем перейти в «Индикаторы», в выпадающем списке выбрать «Осцилляторы» и Relative Strength Index. После этого появится окно с настройками RSI. В программе установлены оптимальные значения, которые не рекомендуется менять начинающим биржевым игрокам. Более опытные трейдеры корректируют значения под собственные нужды, но только после полного изучения инструмента.
Пользователю предложена аналитика цены закрытия торгов в последние 14 дней. Однако можно выставить стоимость закрытия свечи, минимальные или максимальные значения за период, цену открытия торгов и т.д. Двухнедельный интервал соответствует таймфрейму D1, который можно заменить 14-часовым и получить подробную и развернутую статистику. Важно помнить, что биржевые специалисты не рекомендуют менять значения наугад, это может привести к ложным сигналам и потерям на торгах. Все изменения необходимо вносить строго по условиям стратегии, которая применяется.
- Пример стратегии на RSI — Relative Strength Index и трендовая линия:
Формула расчета
Значения инструмента отображаются в диапазоне от 0 до 100. Положение отметки на разных уровнях имеет собственную интерпретацию, знание которой поможет трейдеру определить силу или слабость.
Если значение индикатора стремится к 0, это говорит о том, что движение цены вниз становится слабее, и скоро последует разворот. И наоборот, приближение значения к отметке 100 свидетельствует о замедлении роста цены, скоро она начнет падать.
Уровни перекупленности и перепроданности
Теперь необходимо разобраться, как использовать индикатор RSI для определения уровней перекупленности и перепроданности. Стремительный взлет индикатора при быстром движении цены сообщает пользователю о том, что валютная пара находится в зоне перекупленности и скоро эта тенденция исчерпает свои силы, стоимость начнет падать. Поэтому трейдеру необходимо принять соответствующие меры. Чаще всего момент наступает тогда, когда RSI поднимается выше отметки 70.
На графике срабатывает и обратная ситуация, когда осциллятор стремительно движется вниз, и его значение опускается ниже отметки 30, тогда речь идет о перепроданности. В этот момент нужно дождаться начала роста цены и входить в торги на минимальных точках образования новой свечи.
Уровни 40/80 и 20/60
В некоторых ситуациях трейдеры меняют базовые значения 70/30 на 80/20. Это нужно учитывать при определении новой тенденции в торговле. Значения показателя в пределах от 30 до 70 (от 20 до 80) считаются нейтральным положением рынка, когда только намечается будущий тренд. Расширенный диапазон используется только опытными игроками биржевого рынка, т.к. при таких настройках поступает меньше сигналов, но они обладают повышенной точностью.
При восходящей тенденции используются показатели в 40/80, покупка происходит в момент, когда индикатор приближается к значению 40. При нисходящем тренде устанавливают уровни на значении 20/60, т.е. продажа активов производится при приближении индекса относительной силы к 60.
Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80
Стратегия RSI, построенная на уровнях, простая в применении. Существуют точные точки входа и выхода из торгов, но иногда бывает сложно определить, какие значения применить к существующей ситуации на рынке. В первую очередь необходимо определить направление тенденции.
Если наблюдается спадающий тренд, при котором осциллятор несколько раз пробивал границу в 20, но никогда не поднимался до 80, и он резко достигает максимума возле отметки 80, значит, тренд скоро изменится. Трейдеру необходимо набраться терпения и внимательно следить за происходящим, принимая соответствующие шаги.
Уровень 50
При определении состояния валютной пары на рынке следует не забывать про линию 50. Она считается нейтральной, т.е. пробивание ее в разных направлениях может говорить о смене существующей тенденции. Изучение графиков дает возможность увидеть, что серединная ось при сильном тренде часто становится линией сопротивления. При возрастающей тенденции падающая цена должна отскакивать от 50 линии и снова стремиться вверх. Например, трейдер нашел предположительно растущий тренд, чтобы убедиться в этом, нужно дождаться пробоя любой линии выше отметки 50.
Подобная ситуация происходит и при нисходящей тенденции. Специалисты рекомендуют не принимать поспешных решений и использовать линию 50 индикатора RSI для подтверждения предположений о движении тенденции.
- Пример еще одной стратегии на RSI и расширении Фибоначчи 1.618:
Другие сигналы
Помимо определения состояния валютной пары на действующем рынке и подтверждения или опровержения тренда, индекс RSI может подавать и другие сигналы.
Неудавшийся размах
В своей научной работе Уэллс Уайлдер описывает ситуацию, которая может проявляться, когда инструмент находится в зонах перекупленности или перепроданности. Она называется «неудавшийся размах», на позиции вершины характеризуется образованием свечи с пиком ниже, чем в предыдущий раз. А падение происходит еще ниже, чем в прошлый раз. В позиции основания ситуация несколько другая. Падающий индикатор, находящийся за пределами отметки в 30, не опустится ниже, чем падал в предыдущий раз, а во время возрастания поднимется выше кончика прежней свечи.
- Пример Простой стратегия форекс на RSI:
Уровни и трендовые линии на индикаторе
Классическая графическая аналитика показывает хорошие результаты в связке с индексом относительной силы. Наилучшим сигналом для открытия сделки будет ситуация, когда индикатор пробьет трендовую линию несколько раз и потом закрепит результат повторным тестом. Лучше всего ориентироваться на зоны перекупленности и перепроданности, пробой тенденции должен происходит в пределах этих зон.
Графические фигуры на РСИ
Помимо основных показателей индикатора, в расчет берутся фигуры технической аналитики, которые включают плечи и голову свечей, треугольники разной формы, прямоугольники и др. Трактовка фигур такая же, как и в классических графиках. Однако осциллятор относительной силы часто показывает графики, которые на ценовом отображении не выделяются. Поэтому образование фигур является достоверным сигналом к действиям.
Дивергенции
Опцией, которая объединяет все осцилляторные индикаторы, является дивергенция. Определить ее очень просто, она образуется в момент, когда движение индекса и цены направлены в разные стороны. Ситуация предупреждает о том, что линия стоимости скоро развернется.
Существует 2 вида дивергенций:
- медвежья тенденция, при которой индикатор стремиться вниз, а стоимость — вверх;
- бычья, когда индикатор относительной силы растет, а цена, наоборот, падает.
Как определить тренд с помощью индикатора
Разворот тенденции по данному индексу сопровождается сложными моментами. Основная задача индикатора — отобразить скорость движения цены. Если RSI имеет значение 50 или выше, а скользящая средняя — положительный наклон, значит, тенденция будет укрепляться. Справедливо и обратное значение: когда цена снижается, а кривая индекса опускается ниже линии 50, тренд будет угасать.
RSI на разных таймфреймах
По умолчанию в настройках инструмента установлен период в 14 дней. Но иногда нужно отбросить ложные сигналы и взглянуть на другие временные промежутки. Например, при таймфрейме M1 валютная пара будет находиться в зоне перепроданности, а изменение периода на Н4 будет сигнализировать о перекупленности.
Совмещение с другими индикаторами
Осцилляторный индекс показывает хорошую совместимость с другими индикаторами. Комплексный подход к технической аналитике биржевого рынка помогает отсеять ложные сигналы, подтвердить или опровергнуть направление тенденции, подробнее изучить поведение валютной пары на рынке. Ко всему, комбинация показателя с другими инструментами дает более точные точки входа в торги, что позволяет увеличить прибыль.
- Пример — Стратегия форекс на RSI:
RSI и скользящие средние
Добавление на график осциллятора скользящей средней линии поможет сгладить скачки кривой RSI и определить направление тенденции. Скользящие отображаются на графике красным цветом, а положение полосы индекса относительно них будет указывать на движение образовавшегося тренда.
Использование канальных индикаторов
Применение дополнительных канальных индикаторов сильно упрощает трактовку сигналов, которые подает осциллятор. В такой ситуации графики вспомогательных инструментов движутся по направлению зон перекупленности или перепроданности, а направление канала помогает отслеживать тенденцию. В качестве дополнительных индикаторов часто используют полосы Боллинджера, Envelopes Indikator, TMI или другие канальные инструменты.
- Пример — стратегия Клещ:
Индикатор Silent_RSI
Авторский индикатор Silent_RSI собрал в себе все сигналы, которые может подавать индекс относительной силы. В его основе лежит классический инструмент, в который внесены некоторые правки.
Добавлены следующие настройки:
- новые временные отрезки;
- индивидуальные варианты прорисовки линий;
- регулируемая толщина графиков;
- более высокие значения для периодов;
- регулируемые значения для скользящих средних;
- визуальные настройки для канальных индикаторов;
- усовершенствована цветовая гамма зон перекупленности и перепроданности.
Еще разработчик добавил сигналы, которые стрелками показывают появление неудачного размаха, пересечение канала, скользящих и прочие важные изменения.
Заключение
Начинающие игроки биржевого рынка избегают использования новых инструментов, т.к. не знают, что такое RSI и как пользоваться его функционалом. Грамотный подход к изучению и применению данного индикатора в своей деятельности поможет трейдеру лучше определять ситуацию на рынке. Взаимосвязь с другими инструментами технического анализа позволит отбросить ложные сигналы, скорректировать стратегию и найти оптимальные точки входа в торги.
